Хотя, когда-то даже пару курсов заканчивал по Linux (серификаты имеются. По работе было нужно.), Linux и линуксоидами вообще не интересовался — на фиг, Виндовс 10 для всех задач хватает. Но тут случилось — мой комп (4 ядра и проч.) для Win 11 не подходит по параметрам. Вот те на. Ну, да, хрен с ним, еще неск лет назад люди на Вин 7 работали и не жаловались.
Но тут случилось еще одно событие — наконец сделал авто торговую систему (ТС), которую надо поставить на прогон на реале. Мой рабочий ноутбук для этих дел не оч подходит. Можно, конечно, не проблема, но не оч хочется. Скорее всего, для начала так и сделаю, ориентировочно в понедельник.
Однако, вдруг вспомнил, что у меня без дела валяется старенький ноутбук — а почему бы на нем ТС не прогнать? На нем стоит Вин 7 (Вин 10 уже никак не встанет), но на Вин 7 программа ТС явно работать не будет. Ну, и ладно, забыли — плохая идея, можно не думать на эту тему… Но осадочек остался.)
Через пару дней случайно выяснилось, что на этот древний ноутбук прекрасно встают современные дистрибутивы Linux (Debian, Fedora и пр.), ну, а программа ТС мультисистемная (Python), ей все равно на чем работать.

( Читать дальше )

За доказательствами далеко ходить не надо.
Нарисуете какую-либо неслучайную кривую, наложите на нее побольше шума, так, чтобы и узнать было сложно. Обучите нейросеть и нейросеть без проблем выделит из шума вашу кривую. Экземплов в инете полно, можно даже не напрягаться, а воспользоваться готовыми.
Теперь возьмем человеческую речь, запишем ее в аналоговом виде, опять наложим шум, такой, что и разобрать сложно. После обучения нейросети вы услышите вполне разборчивую речь, даже, если это совершенно другая речь. Опять таки, экземплов в инете полно, и можно самим ничего не делать, а воспользоваться уже готовым.
Можно привести и другие примеры. Если в сигнале есть какие-либо закономерности, то они легко выделяются из сигнала, либо нейросетью, либо другими методами, которых тоже хоть… ешь.
Вот, только чего-то из рынка пока ничего, никаких закономерностей, не выделяется, как ни старайся, какие алгоритмы не применяй. А, ведь, неглупые люди пытаются это делать, проф математики, доценты с кандидатами, а то и лауреаты — и ни фига. Результаты ниже плинтуса (и мы их, эти результаты, видели — не будем называть имен) — не обнаруживаются закономерности.

( Читать дальше )

Говорят, инвестиции улучшают качество жизни. Но, вот, эти разговоры напомнили мне старый анекдот из 90-х.
Встречаются двое однокурсников.
— Ну, ты как?
— Да, вот, Мерседес купил. А ты?
— А я пью.(
Встречаются через пару лет.
— Ну, ты как?
— Вот, бизнес открыл, На Канары съездил. А ты?
— А я все пью.(
Еще через год встречаются.
— Ну, как жизнь?
— Да, вот, с бизнесом не особо хорошо, Мерседес пришлось продать, жена ушла. А ты?
— А я сдал бутылки, купил Лексус, женился, съездил на Канары, в Штаты, в Британию, бизнес завел.

Есть такая опция для топиков на Смарт-Лабе — "разрешить комментарии только друзьям". Я до этого опускаться не буду, вдруг кто че интересное напишет, пусть себе комментируют кто хочет. Есть идея поинтересней: перестану отвечать на комменты товарищей, не поставивших лайк топику — пусть себе пишут (разумеется, на всякое правило могут быть исключения). И, тоже, буду по своему разумению удалять комментарии людей, не поставивших лайк топику (не потому что комменты плохие, а вот, просто решу, что коммент здесь не смотрится и удалю). А так, пусть пишут все, никому писать не запрещаем, у нас, в конце концов, свобода слова.)
А че, клевая идея! Такой вот своеобразный копирайт: не заплатил (лайк не поставил) — не фиг и дискутировать.)
Так и порешим.)

Это был далекий то ли 2005, то ли 2004 год. Ко мне обратился знакомый, попросивший помочь ему сделать стратегию для игры на бирже. На что я ему сказал — ты с ума сошел, оставь это бесполезное и бессмысленное занятие (кстати, я и сейчас считаю это занятие бесполезным), но он не захотел последовать моему совету. Ну, так, значит так. Я согласился ему помочь, но честно предупредил, что о бирже и акциях-шмакциях не имею ни малейшего представления. Естественно, ни о каком теханализе я видеть не видывал и слыхом не слыхивал, и вообще не интересовался че и как там на бирже народ делает, но, вот, со всяческим прикладным анализом временных рядов был неплохо знаком.
Ну, что, дали мне 1д котировки Газпрома за несколько лет, и за несколько дней сбацал ему торговую систему для торговли акциями, объяснил как ходят, как сдают, и отдал законному владельцу. Поначалу у него все шло очень неплохо, потом он освоился, стал менять параметры системы и далее, не то чтобы проиграл, но через какое-то время забросил это дело. Я за этим не следил и особо и не интересовался.

( Читать дальше )

Мы все, или почти все, знаем, что рынок оч похож на случайное блуждание (СБ). Мы также знаем, что СБ непредсказуемо — 0.5 в обе стороны. В то же самое время, порождающая функция СБ, это нормальное распределение, в некотором смысле вполне предсказуема. Являйся рынок распределением Гаусса, не выигрывал бы только совсем ленивый. Действительно, покупаем в минусе распределения, и терпеливо ждем, когда цена уйдет в плюс распределения — там и продаем.
А нельзя ли превратить рынок из СБ в распределение Гаусса. Оказывается, с некоторыми допущениями, можно. 
Итак, 1. проводим ЕМА, 2. вычитаем из графика цены построенную нами ЕМА, 3. Строим график. На этом графике мы видим что-то очень похожее на нормальное распределение. Вычисления оставлю для вашей реализации. Не возражаю, если кто-то графики вставит в комментарии.
Все. На таком распределении уже можно успешно играть. Этого уже вполне достаточно.
Другой вопрос, что у вас сразу и в лоб из этого ничего не получится — потому стратегия так открыто и публикуется. Для того, чтобы это действительно работало, надо дополнительно учитывать массу всяческих факторов и побочных эффектов. Но если вы их все учтете, то непременно работать будет.) Здесь же описана только основная идея.

Все индикаторы, как стандартные, так и нестандартные, все они показывают ± одно и то же. Сколько их (индикаторы) не изобретай, все получается — те же яйца, только в профиль. Есть, конечно, и отличия, это трактовка показаний индикаторов. На мой взгляд, чем проще трактовка, тем лучше. Мне, например, больше нравятся ЕМА и их модификации и Боллинджер и его модификации. Эти индикаторы имеют четкий физ смысл, а их трактовка проста и очевидна. Ну, а чем проще работать, тем лучше. Заумь совершенно ни к чему.
Ну, и ТС на базе таких индикаторов алгоритмически строятся достаточно просто. Можно сказать, стандартные решения под любую стратегию.

Я, вообще-то, не прочитал ни одной книги Баффета или о Баффете и считаю это на редкость бесполезным занятием.
На СЛ регулярно рекламируются некие книги, вроде, Баффета.
Сегодня с удивлением узнал, что У.Баффет не написал ни одной книги. Единственная книга с его авторством, это сборник его речей на собраниях акционеров фирмы. Это все.
Кого мы вообще читаем? И в чем заключается польза от этого?

Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными? © Тим Мартынов — smart-lab.ru/blog/1185453.php

Здесь все просто. Если неизвестно, что ищешь, то и неизвестно, что найдешь, и, естественно, на реале это вряд ли будет работать.
Если ищешь что-то вполне конкретное, то или найдешь, или не найдешь. Но если найдешь на тесте, будет работать и на реале, т.к., то, что ты конкретно ищешь, оно, либо есть, либо его нет.
При этом, даже особо не важна глубина теста. Скажем, в последних моих тестах это было всего 3 месяца и всего-то 25-30 сделок. Однако, это работает и на тестах нескольких других инструментов и на реале.
Здесь, конечно, не все так просто — для начала нужна некая гипотеза поведения инструмента(ов). Она на тесте или подтвердится, или нет. Обычно,  если подтверждается, то и параметры подбирать особо нет надобности — любое их разумное сочетание уже будет работать. Но, если не подтверждается, то параметры подбирать даже вредно, и даже, если подберем, то бессмысленно.

Ну, хорошо, решили вы использовать в сделке 10-20% счета. Т.е., если движение актива при сделке составляет 1-2%, то вы получите прибыль 0.1-0.2% от счета. А смысл то в чем?
0.1-0.2% можно получить, вообще, практически безрисково в сделке и на весь депозит (если у вас не миллионы, конечно). Вообще-то, такие крохотные прибыли в сделке малоинтересны.
Я, так, считаю, что игра должна вестись на весь депозит. Иначе, на хрена этот депозит нужен. Уменьшите брокерский счет и спокойно играйте на всю сумму.
PS Это развернутый коммент к одному из недавних постов на СЛ