SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными? (с) Тим Мартынов
- 28 июля 2025, 22:13
- |
Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными? © Тим Мартынов — smart-lab.ru/blog/1185453.php
Здесь все просто. Если неизвестно, что ищешь, то и неизвестно, что найдешь, и, естественно, на реале это вряд ли будет работать.
Если ищешь что-то вполне конкретное, то или найдешь, или не найдешь. Но если найдешь на тесте, будет работать и на реале, т.к., то, что ты конкретно ищешь, оно, либо есть, либо его нет.
При этом, даже особо не важна глубина теста. Скажем, в последних моих тестах это было всего 3 месяца и всего-то 25-30 сделок. Однако, это работает и на тестах нескольких других инструментов и на реале.
Здесь, конечно, не все так просто — для начала нужна некая гипотеза поведения инструмента(ов). Она на тесте или подтвердится, или нет. Обычно, если подтверждается, то и параметры подбирать особо нет надобности — любое их разумное сочетание уже будет работать. Но, если не подтверждается, то параметры подбирать даже вредно, и даже, если подберем, то бессмысленно.
Здесь все просто. Если неизвестно, что ищешь, то и неизвестно, что найдешь, и, естественно, на реале это вряд ли будет работать.
Если ищешь что-то вполне конкретное, то или найдешь, или не найдешь. Но если найдешь на тесте, будет работать и на реале, т.к., то, что ты конкретно ищешь, оно, либо есть, либо его нет.
При этом, даже особо не важна глубина теста. Скажем, в последних моих тестах это было всего 3 месяца и всего-то 25-30 сделок. Однако, это работает и на тестах нескольких других инструментов и на реале.
Здесь, конечно, не все так просто — для начала нужна некая гипотеза поведения инструмента(ов). Она на тесте или подтвердится, или нет. Обычно, если подтверждается, то и параметры подбирать особо нет надобности — любое их разумное сочетание уже будет работать. Но, если не подтверждается, то параметры подбирать даже вредно, и даже, если подберем, то бессмысленно.
2.4К
Читайте на SMART-LAB:
Битва акций: подводим итоги 2025 года
В 2025 году мы сравнили 14 пар компаний в рубрике «Битва акций». В этом материале подведём итоговые результаты и выясним, оправдали ли акции...
12 декабря 2025, 18:05
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Linux
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- Баффет
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- гуру
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- реклама
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- смартлаб
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- эффективный рынок
Со времен Штирлица теория кодирования существенно продвинулась.
Вот они у меня по всему полю тела и не могу найти никакой логики в их расположении для того, чтобы сложить слово «вечность». Ну, как Кай, помните?
Вот потому и не можете.)
Как применить к бирже? Приведу пример просто дни недели. Пятница — закрытие интравика. Для всех Может отличаться от других дней? Да. По-крайней, можно найти смысел.
Среда (для нефти) и четверг (для газа) — тоже могут отличаться. Дни выхода запасов. Если в эти дни «аномалия» — её объясним.
Часы. Открытие Европы… Открытие Америки...
Хуже того — наш прославленный ДАП торговал брентом (классно торговал, публично и профитно!) по открытию Мексики (на час раньше США). Логично? Ещё как!
Ещё раз. То, чему можно дать ФИЗИЧЕСКОЕ объяснение — можно смело пользовать.
Подвожу итог. Что ЛОГИЧНО работало — и продолжит. Что нет — хрен его знает.
Если задуматься, то основ анал меха, чуток молекулярной физики газов и немного Максвелла вполне хватает.)
1. По теории — должно быть так.
2. Экспериментальная проверка.
3. Выводы.
Причём, намного больше ценилось (у всех, во всём и завсегда), если эксперимент опровергал теорию. Типа «Да, теоретические изыскания не подтверждены. Причины этому, возможно...»
Вот такое — это супер!
Поэтому — выводы о версии того, почему устоявшаяся на времени игра перестаёт работать — она ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ самой первичной системы.
Просто в виде гипотезы, даже без доказательств. А дальше — снова работа теоретиков-головастиков.
Про биржу — «рынок поменялся», «система перестала работать» — ну просто не канает. Ну совсем. Как физик говорю.
Ну ладно, хорошо, не менять, а «подстраивать». Ладно, «адаптировать».
ГЛАВНОЕ, ЕЩЁ РАЗ — КАКОВЫ ПРИЧИНЫ (ПОЧЕМУ???) ТОГО, ЧТО-ТО МЕНЯЕТСЯ?
Я внятно написал?
1. ПОЧЕМУ ?
2. Как это предвидеть? Ну. хотя бы на ход вперёд.
3. Действия алготрейдера при этом.
1 Почему? — ну, это задним числом как-нибудь объясним.) Или нам объяснят.)
2. Как это предвидеть? — А никак.) Мож по новостям как-нить, но у меня от них идиосинкразия.)
3.Действия алготрейдера при этом. — это проще. Регулируем структурой сделки. Да, и пока что изменится, мы успеем наторговать много больше, чем убытки при форс мажоре — они ж не каждый день.) А там как-нибудь подстроимся под ситуацию.
Во!
Тут все элементарно. Он просто неверно использует систему. Это же очевидно, что если ее сделки убыточны, то просто надо делать наоборот, не покупать, а продавать, не продавать, а покупать. Я понимаю, что автор треда (Тимофей) — новичок на рынке, но это основы. Все же логично. Просто этот грааль мало кто может осознать, не только лишь все способны.
К сожалению, обычно «неработающая система» ведет себя не так. И «делать наоборот» не сработает :)
Искренне надеюсь, что предыдущий пост — это такая шутка :)