Тестирование стратегий

Коллеги, друзья, всем привет!

Хочу поделиться с вами своим мнением отностительно тестировки стратегий, поскольку сталкиваюсь с этим вопросом снова и снова.

Работая с разными людьми я встречаю разные мнения и представления о рынке.
Каждый, кто приходит на рынок складывает свои представления из своего опыта.
Есть те, кто удачно зашел в рынок и заработал какие-то деньги. Есть те, кто прошел курсы и хочет скорее применить знания на практике. У кого-то получается заработать, у кого-то нет…

Не буду сейчас говорить про скальпинг, это отдельная история. Что касается внутридневной, среднесрочной и долгосрочной торговли, то
как правило мои знакомые и клиенты рассказывают что находятся примерно в Нуле, хотя кто-то рассказывал что заработал себе на автомобиль.
Зная склонность людей к преуменьшению убытков и к преувеличению прибыли, думаю что те, кто говорит про нахождение в нуле — на самом деле в убытке, а те, кто говорит что заработал — в нуле. При этом многие торгуют не один год, а иногда даже не один десяток лет.

( Читать дальше )

Первый способ  — закрыть счет у брокера и открыть вклад(ы).

За 10 лет на вкладе(ах) ты заработаешь больше, чем 99.9% частных трейдеров. Почему такая ужасная статистика? Потому, что 10 лет ты будешь наблюдать, как мимо тебя проходят (появляются и исчезают) трейдеры, потерявшие деньги или заработавшие меньше тебя. Картина выглядит примерно так:

Ты и твои деньги:

1000 трейдеров и их деньги:

( Читать дальше )

Комрад 3Qu запилил пост для программистов про торговую систему на одной МА. Логику системы удалость понять из добротного комментария комрада Большой брат. Объяснил на человеческом языке. За что ему изрядное спасибо.

Общая логика такая:

Если цена отрывается от МА на какое-то значение, то встаем в позу.

Это простая система. Любой желающий может наложить МА на график и увидеть точки входа, переворота, тейка и стопа (по желанию).

В моей библиотеке этот алгоритм называется "Выход цены из канала МА". Сигналом на сделку является выход цены из канала. Тестируется в восьми комбинациях из трех бинарных факторов:

1. МА растет или падает (не растет и не падает — тоже вариант)
2. Цена отклонилась от МА выше или ниже (вышла за канал)
3. Встаем вверх или вниз

Выход из позы производится тремя способами:

1. переворот
2. стоп/лосс
3. переворот + стоп/лосс

Итого: 8 вариантов входа * 3 варианта выхода = 24 варианта.

( Читать дальше )

Стейтмент тестирования моей ТС на демо. В целом очень хорошие результаты, но слишком рано выхожу из сделок.  

Всем добрый вечер!

В последнее время на форуме было опубликовано несколько статей по поводу тестирования алгоритмических стратегий, приблизительно следующего содержания — «На тестах все хорошо и алгоритм дает прибыль +100%, в реальной жизни все плохо — и алгоритм дает убытки -100%».В этом посте я попытаюсь вставить свои «пять копеек», почему так случается. С торговлей на бирже знаком с 1994 года. Не скажу, что весь этот опыт был удачный, скорее совсем наоборот и поэтому с 2016 года занимаюсь разработкой алгоритмических стратегий, ну или по простому — пишу торговый собственный робот. В реальных торгах участвую, но только с помощью собственного робота. Разработка роботов — это не бизнес, а скорее хобби, пишу для себя. Торгую на ММВБ через Quik. Робот написан на C#, для тестирования использовал данные с сайтов finam и pitrading (покупал).
Так как я сам разработчик кода, то мне легко внести небольшие коррекции в свой же алгоритм и провести небольшой эксперимент. Я взял исторические минутные данные (OHLC) по трем инструментам — Apple, AUD/USD и XAUG/ USD за последние 4 года и рассмотрел три варианта заключения сделок при тестировании:

( Читать дальше )

Собственно вопрос в заголовке.
Конкретно нужно тестировать на si, ri, eu.
ТФ 5, 10, 15 минут.

Без необходимости изучения C++ и/или встроенных языков программирования.
Присутствует базовое знание javascript (если это чем то поможет).

Кто что посоветует?

Просто несколько строк про свой опыт.

Тестер стратегий у меня самописный (java), что даёт неплохую производительность и возможность запрограммировать именно то, что нужно мне.

Обычная склейка фьючерсов не используется из-за нестыковок цены соседних контрактов, которые портят как расчёт прибылей/убытков, так и значения индикаторов.

Свечные данные сохраняются из терминала QUIK скриптом на QLua в ежедневном режиме отдельно по каждому инструменту. Получается, что для каждого фьючерса есть вся его история в виде csv-файлов «финамовского» OHLCV-формата. Тестер умеет загружать временные ряды из этих файлов за любой период времени.

Для каждого фьючерса прописаны 3 даты: дата экспирации, день, предшествующий экспирации, и день экспирации предыдущего фьючерса. В коде это выглядит примерно так:

SiH9("Si-3.19", "SiH9", "Si", 20190321, 20190320, 20181220),
SiM9("Si-6.19", "SiM9", "Si", 20190620, 20190619, 20190321),
SiU9("Si-9.19", "SiU9", "Si", 20190919, 20190918, 20190620),
SiZ9("Si-12.19", "SiZ9", "Si", 20191219, 20191218, 20190919),

В торговых системах используется правило: не торгуем истекающим фьючерсом в день экспирации. Позиции по фьючерсу в торговый день, предшествующий дню экспирации, закрываются по цене закрытия этого дня, а в день экспирации торгуется новый фьючерс.

( Читать дальше )

В данной статье будет рассмотрен только технический аспект тестирования стратегий для бинарных опционов. Если вы считаете, что бинарные опционы не предсказуемы, или что брокеры «разводят» трейдеров, то данный пост будет не об этом и просьба не обращать на него внимания. Здесь будет рассмотрен только технический аспект для тех, кто хочет сам тестировать стратегии и проводить эксперименты на БО. Впрочем, используемый код можно адаптировать при желании и под форекс.

Итак, математика бинарных опционов не очень сложная. Тем не менее, проводить тесты будет гораздо  проще, если сделать отдельную библиотеку для тестирования и вообще подготовить «среду», где проводить свои изыскания. Не всегда же строить «велосипед» заново. К тому же, могут быть ситуации, когда ТС использует несколько экспираций опционов во время тестирования сразу, или может отличаться процент выплат и ставок. Поэтому есть смысл выделить «тестер» в виде отдельной библиотеки, несмотря на то что его задача по сути банально считать результат.

( Читать дальше )

Поиск прибыльных торговых правил — тема многогранная. Сейчас расскажу про свой сегодняшний подход к формированию портфеля стратегий для одного инструмента на примере индекса Московской биржи.

Сперва картинка:

Ей много лет. Хранится в компьютере под именем graal_001.JPG, дата создания — 14.05.2011.

Когда-то и робота делал в VBA Excel, и Downloader (https://smart-lab.ru/blog/488966.php) и, конечно же, тестера. Последний и выдал мне тогда этот Equity, от которого мне стало как-то не по себе, что я закрыл компьютер и пару дней вообще старался не думать про этот график. Потом вернулся к программе и стал уже чуть ли не через лупу изучать стратегию. Обнаружил ошибку заглядывания вперед (look-ahead bias), выдохнул и успокоился :) Файл сохранил в назидание: если увидел ровную Equity, ищи ощибку и найди ее!

Увы, похвастаться ровным нарастающим графиком пока не могу. Хотя есть простые, но неровно растущие графики. Иногда получается даже выпрямить их в некоторой степени. Ниже — рассказ про свой метод.

( Читать дальше )