Трейдинг

     Какое там ПВО, какие там «писюны» (P1-Sun)!?

     Просто берётся кирпич Ренко, «длинная рука» размахивается — и опппа! «Трёшка» знищена! И даже уже чуток перезнищена (если есть такое слово, конешно).



     Одним словом,ренки снова прекрасно отработали. Слава им и почёт!

     Отлюбите ренку, иначе она отлюбит вас! И наслаждайтесь красотой, гладкостью и прочими «антрибутами» ентих самых кирпичей! Слава Кирпичу!

     В природном газе — пока устойчиво-восходящий тренд. Но это — пока. Или не пока… Немножко опасаемся верхней границы канала роста...


     Так что, дорогие Братья и Сестры моя,

     Я благодарю ВСЕХ моих Любимых Проницательных Читателей за проявленное внимание, одобрение и поддержку моего творчества.

    Чистого неба и Славной умной летней охоты! Лоси летние — в большой цене!



( Читать дальше )

Наверное у многих была мысль: если скальперы делают сотни процентов в месяц, значит с депозитом 100 000$ можно спокойно делать свои 5–10% и жить без напряга.

👌Звучит логично. Но на практике все работает немного по-другому.

Чтобы эффективно торговать большим депозитом, нужны:
1. Высокая ликвидность
2. Активный рынок
3. И самое главное — опыт

Проблема в том, что чем больше у тебя депозит, тем сложнее найти нормальную ситуацию и адекватно загрузиться в сделку.

А ликвидный рынок — это:
— огромная конкуренция
— куча алгоритмов и ботов
— меньше простых ситуаций
— хуже соотношение риска к прибыли

И вот тут вся «магия большого депозита» начинает ломаться. Большой счет не означает, что зарабатывать станет легче или больше.

На практике скальперы намного эффективнее работают с депозитами от 1000$ до 10 000$.

С таким депозитом проще отрабатывать неликвидные монеты, где больше скальперских движений и возможностей. Там капитал используется намного эффективнее, потому что хороших ситуаций банально больше.

( Читать дальше )

Переторговка — одна из самых распространенных проблем в трейдинге, особенно среди новичков. Кажется логичным: чем больше сделок, тем выше шанс заработать. Но на практике это не так. Частые входы в рынок, особенно без четкого плана, приводят к росту стресса, ухудшению дисциплины и, в конечном итоге, к потере капитала.

Почему возникает переторговка?

❌ Желание быстрее отбить убытки

После убыточной сделки трейдер может испытывать раздражение и стремление «вернуть деньги» любой ценой. Это ведет к импульсивным входам, не соответствующим стратегии.

❌ Эмоциональное возбуждение

Периоды высокой волатильности или неожиданные движения рынка могут вызывать ощущение, что нельзя упускать возможность. В итоге трейдер открывает позиции, даже если сетапа по его стратегии нет.

❌Некоторые трейдеры ловят каждое, на их взгляд, удачное движение, считая, что это тот самый идеальный момент. Но на деле они просто гонятся за рынком.

❌ Скука и желание активности

Когда рынок вялый или трейдер не видит хороших точек входа, появляется соблазн войти в позицию «просто чтобы что-то делать». Это ведет к сделкам без четкого обоснования.

( Читать дальше )

20 мая. Nashadurka.RU — Иран восстановил подземные ракетные города для продолжения войны с США и их союзниками на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствует опубликованные в Сети спутниковые снимки

Однако, соблюдаем порядок. 

Фьючерс индекса СиПи 

Прогноз

( Читать дальше )

Пользуясь перспективными среднесрочными идеями на рынке акций, можно увеличивать прибыль по сделкам — в этом помогает маржинальная торговля, или так называемое «плечо». Рассмотрим пример конкретной сделки, которую можно совершить с плечом или без него.

Идея по Сберу

( Читать дальше )

Введение

В мире финансового анализа существует множество показателей для оценки риска портфеля. Самый известный из них — волатильность (стандартное отклонение), которую еще в 1952 году предложил Гарри Марковиц как основную меру риска. Однако профессиональные управляющие используют более тонкий инструмент — CCTR (Conditional Contribution to Total Risk), или условный вклад в общий риск.

Этот показатель остается в тени для частных инвесторов, хотя именно он позволяет понять, какие активы на самом деле создают риск в вашем портфеле. Давайте разберемся, что это за зверь, откуда он взялся и как его использовать.

История появления: от общей волатильности к анализу источников риска

В классической портфельной теории Марковица риск портфеля измеряется через стандартное отклонение доходности. Формула выглядит так:

σ = √(wᵀ Σ w)

где w — вектор весов активов, а Σ — ковариационная матрица.

Эта формула отлично отвечает на вопрос «каков общий риск?», но оставляет без ответа другой, не менее важный: «какой актив создает этот риск?»

( Читать дальше )

Фьюч ММВБ 5мин



Зафиксировалась следующая часть шорта. Пытаюсь вытянуть до следующей цели. Стопы подтянул.

Начало: https://t.me/potorgoval/1339
Продолжение: https://t.me/potorgoval/1340

В своем декабрьском топике я давал прогноз нашего рынка в зависимости всего от двух факторов:

«В 2026-м, как и с осени 2022-го, все на нашем фондовом и валютном рынках среднесрочно будет зависеть только от текущего ключевого фактора:

— денежная политика нашего ЦБ;

или гипотетического:

— «мировой кризис», т. е. падение американских и европейских фондовых индексов на 25%+.

Для «если» по этим двум факторам мое мнение о динамике наших рынков в 2026-м такое:

1. Если «борьба с инфляцией» нашего ЦБ продолжится путем превышения ставки над официальной инфляцией больше, чем в 2 раза, а «мирового кризиса» не будет, то, как минимум 95% рабочих дней индекс MCFTRR-Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) будет находиться в диапазоне: значение на 30.12.25 плюс-минус 15%. 15% — это границы, в которых индекс может быть будет и 100%, а может и выйдет на несколько дней только за одну из границ. Если говорить о 0.55*USD+0.45*EUR, то в рамках этого «прогноза» нас ждет его падение на 10%+, но как и в 2025-м оно будет максимум в течении 1 месяца, а остальные 11 будет «узкий коридор». Увы, какой это будет месяц 2026-го прогноза дать не могу.»

( Читать дальше )

$€ В инвестициях многое решает психология. Много ошибок и неверных решений принимается из-за психологического фактора. Однако этот фактор влияет не всегда и не для всех.

Существует две основные ситуации, когда эмоциональный фактор может испортить инвестиционный процесс.

МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ.
Используя кредитное плечо, мы не только увеличиваем возможные прибыли и убытки. Мы собственноручно добавляем эмоциональный фактор.

Позиция без плеча может быть благополучно забыта. Мы можем жить обычной жизнью и без надобности смотреть в торговый терминал.

Но если мы взяли с плечом, то все наше внимание будет сосредоточено на этих позициях. Мы будем думать о них, как о женщине которая засела в нашу голову. Закрываем глаза и видим ее, ее улыбку и тонкий стан.

Просыпаемся с мыслями о ней, и засыпаем так же. И эта ситуация прогрышна для мужчины. Он превращается в марионетку, и по сути уже неинтересен женщине. Она может использовать его в своих целях, манипулировать, иногда кидать кость на подачку, но он ей такой не нужен. Она уже ищет другого, а этот остаётся как запасной вариант, или для бытовых услуг. Отвези, привези, закинь денег.

( Читать дальше )

Полученный крайний импульс по индексу ММВБ даёт дополнительную
информацию по движению.
Классически рисуется два уровня локальных целей.
1-й. Это 2790п. Уровень понятный со всех сторон.
2-й. Это бонусное значение около 2900п.
Было бы неплохо запутать всё и всех, пойдя сразу в район 2900п.+-
При этом движе возможны нанопуки вниз. Узловым моментом
может послужить проход/непроход вилы в районе 1 июня (+- неделя)
Дневной ММВБ.

Пока такие мысля.
Ждём, жуём, смотрим.
Общий вероятный летний сценарий показан на картинке от 11 мая.
Снизу 2600п. остаётся красной линией.