Трейдинг


Где и у кого учиться трейдингу. Загадка

Где и у кого учиться трейдингу. Загадка

Александр Македонский на царя и завоевателя учился у Аристотеля, хотя имел под рукой царя — своего отца.
Но нет. Аристотель царем и завоевателем никогда не был. А Македонский стал. Как так?

МОЗГ СМАРТ-ЛАБа. 2 из 29. Кого добавляем в портфель?

МОЗГ СМАРТ-ЛАБа. 2 из 29. Кого добавляем в портфель?

шортовый ETF на сиплого
bti
chk
blk
АФК Система
Аэрофлот
ТМК
HAS,BUY 122.7 STOP 118.5
Лукойл
Северсталь
Газпром
Всего проголосовало: 92

Кого вторым завтра добавляем в портфель?
Как думаешь, кто до мая покажет наибольшую доходность?
Сам портфель находится тут 
smart-lab.ru/q/watchlist/podrygka999/13297/






Искусство интрадея. Часть 1. Нефть. Почему интрадей.

Среди трейдеров гуляет мнение, что дневной трейдинг сложен, мало кому дается, излишне стрессоопасен, приводит к выгоранию, перегоранию, что в свою очередь делает его маловероятным на длительном отрезке времени. В то же время, закрытие позиций в рамках одного дня сильно снижает риски переноса позиции.

     Торговля нефтью, помимо хорошей дневной волатильности и ликвидности (ммвб) имеет две особенности: 1.всегда непонятно куда пойдет цена, 2.немного более понятный период имеет прямую связь со временем – чем больше времени – тем больше непонятность. Интрадей бы самое оно. Но…

     Многие трейдеры хотели бы войти правильно по самому хаю или лою  и взять хорошее движение доллара в 2 или 3 или больше. Наблюдения за коллегами – а в данном случае, это  хорошие зарабатывающие трейдеры, либо торгуют нефтью редко от случая к случаю, когда видят этот потенциал, либо пытаются так торговать постоянно и регулярно оттачивают мастерство как выбраться из *опы которую им устроила нефть, кукл, твит злодея и прочие мажористые форсы.



( Читать дальше )

Сто абзацев о главном


       Вот здесь, если кому интересно, отличный конспект моей книги — в примерно сотне твитов Павла Комаровского https://twitter.com/Rational_Answer/status/1163884047.. В паре мест там не очень точно, в паре мест бы поспорил — но это мелочи. Итоговое резюме от того же собрата по разуму http://www.rationalanswer.ru/2019/10/16/silaev-book/?..



★Скучный Мани-менеджмент. Ооочень скучный...

У опытных трейдеров не вызывает сомнений утверждение, что правильный выбор размера позиции способен значительно повлиять на прибыльность торговли, а открытие слишком больших позиций может стать причиной существенной просадки депозита.  Многие же начинающие не осознают важности контроля рисков.

Что будем понимать под риском? Риском в трейдинге называется выраженная либо в абсолютном, либо в процентном к размеру депозита отношении величина максимального убытка, который трейдер может получить в случае неблагоприятного развития событий. Следует отличать риск по позиции и риск по бумаге. Риск по бумаге обычно определяется по графику и представляет собой расстояние от уровня открытия позиции до уровня стоп-заявки. Риск по позиции относит эту величину к размеру депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна в случае, если позиция закроется с убытком.

А теперь поговорим о том, откуда трейдер знает, какой размер риска на одну позицию нужно закладывать в расчет. Есть такая скучная наука – мани-менеджмент. Скучная, потому что она базируется на статистической обработке большого количества данных. Например, книгу Ральфа Винса «Математика управления капитала» удается осилить далеко не каждому. Но это и не является обязательным. Главное – понять идею. А идея состоит в следующем: если мы будем открывать позиции очень маленьким объемом, то в результате у нас будет довольно скромная прибыль, но зато просадки депозита будут очень незначительные. Пока все логично и возражений не вызывает. Если мы будем увеличивать размер открываемой позиции, то до некоторого времени прибыльность будет увеличиваться – тоже логично. Но большинство торгующих не знают, что при превышении размером позиции некоторой критической величины, прибыль начинает уменьшаться, и даже может превратиться в убыток.

Серьезная наука мани-менеджмент как раз и изучает способы определения оптимального размера открываемой позиции, дающего максимальную прибыль, так называемого оптимального f. Оптимальный размер открываемой позиции будет различным для разных торговых систем и торгуемых инструментов. Вычислить его можно только путем статистической обработки результатов своей торговли, и десяти сделок, как в примере выше, будет точно недостаточно. В статистике достоверной считается выборка, состоящая минимум из 30-ти результатов, и чем больше выборка, тем достовернее результат. Поэтому большинство опытных трейдеров перед началом торговли по новой торговой системе или до внесения поправок в существующую торговую систему всегда проводят так называемое «бумажное тестирование», скрупулезно изучая работу системы на прошлых данных. Некоторые ограничиваются интуитивным определением размера позиции, постепенно увеличивая размер позиции, пока не почувствуют ухудшения результатов. В любом случае трейдер, желающий получать стабильные результаты на рынке, в обязательном порядке ведет журнал своих сделок и анализирует их после накопления достаточного количества записей, внося по необходимости изменения в размер открываемой позиции и в систему принятия решений.

★Скучный Мани-менеджмент. Ооочень скучный...


Перед тем, как взять деньги в ДУ

Перед тем, как взять деньги в ДУ
а то будет, как в песенке. «чем больше бабла, тем ниже поцелуи»… ну или типа того

Субботнее...о цели в жизни

Я иногда читаю и диву даюсь, пишут люди про 100, 150, 200 прибыльных сделок подряд. А смысл? Предположим, есть в каком-то инструменте тренд. Можно один раз войти, отстоять его, и выйти. Будет одна сделка с хорошей прибылью. А можно 100, 150, 200 входить-выходить. Заработаете, скорее всего, меньше, но зато столько прибыльных сделок подряд!
На изображении может находиться: текст

Как мы торгуем. Эмоций псто.

Конкурсу “Лучшего частного инвестора” посвящается.

  • Прочитав этот пост Вы узнаете сколько я потратил на обучение и слил на хаотичном трейдинге.
  • А также найдете секретную ссылку на сайт, где Вы сможете всего за доллар подписаться на мои прибыльные торговые сигналы!

В сентябре я посетил две конференции трейдеров — Герчика и Мартынова.
Особую ценность в них для меня представляла, нет, не сцена со спикерами. А уникальная возможность посмотреть на нас — участников этого цирка мероприятия.
Как мы торгуем. Эмоций псто.
фото

Вглядитесь — кто мы?
Преимущественно мужчины славянской внешности около 35-ти лет. Торгующие малым счетом на срочном и фондовом рынках.

  • У нас одинаковая биохимия, схожее социальное окружение, культура и воспитание, которые определяют паттерны нашего поведения.


( Читать дальше )

Кто из нас прав?

Кто из нас прав?

Шорт это любая игра на понижение независимо от технической реализации
Шорт это только такая операция где трейдер играет на заемные
Всего проголосовало: 24
Тут возник спор об определении шорта.

Я придерживаюсь такой трактовки: это любая игра на понижение, независимо от техники этой игры.

Как выяснилось, некоторые участники, а так же и википедия, в том числе английская, не согласны со мной, они утверждают, что это только продажа без покрытия. Ну, то есть, как я понял, под этим разумеется займ актива и его моментальная продажа с последующим выкупом на просадке, так?

Кто же из нас прав.

Мои аргументы:
В штатах выходил фильм биг шорт. Там чел просто страховал свои бумаги которыми он владел. Они его назвали биг шорт. Они что, совсем неграмотные? Почему они назвали это шортом?
Если ты оперируешь своими бумагами на понижение ты не шортишь? Какая разница твои они или нет?
Фьючерсный или форвардный шорт, опционный и тому подобное это тогда не шорт?

ЗЫ хотел заголовок посодержательней но отредактировать хз как, сорри. Я думал что это заголовок только самого опроса. Это косяк что нельзя отредактировать название.
Это должно звучать как «Шорт: разбираемся с термином» или что то такое. Ну да ладно



....все тэги
UPDONW