Почему я сделал свой опционный калькулятор для Мосбиржи

Почему я сделал свой опционный конструктор для Мосбиржи — startsmalloptions.ru

В очередной раз решил дать шанс опционам на Мосбирже. Всё началось банально — с покрытого колла.

Логика была простая: берёшь актив, который вряд ли сильно просядет, продаёшь колл, покупаешь пут для страховки, собираешь премию. Выбрал $ROSN — купил по 391, продал 400 колл, купил 375 пут. Получил немного премии. Красота, думал я.

И тут Трамп начинает свою СВО.

Нефть за выходные улетает в небеса. Роснефть открывается с гэпом. И я понимаю — это идеальный момент поиграться с опционами и попробовать извлечь максимум из ситуации. Начинаю городить конструкции. Перекладываюсь, добавляю ноги, пробую разные экспирации.

И тут начинается проблема.

Мне нужно в реальном времени считать PnL конструкции из 5 контрактов с разными экспирациями. Чем считать?

Quik — возможно функциональный, но интерфейс прямиком из виндовс 95. Сразу отметаем. Калькулятор Мосбиржи — считает корректно, но с 5 ногами и разными экспирациями работать в нём сложнее чем просто вбить всё вручную в собственную таблицу.

Тогда я попробовал костыль: нашёл похожую по цене акцию на американском рынке и считал через западные калькуляторы — у них хотя бы интерфейс удобный. Пока американский рынок был закрыт и спот стоял — отлично, можно было спокойно составить стратегию. Но как только их рынок открылся — цены контрактов начинали тянуться за американским спотом, который к нашей Роснефти никакого отношения не имеет. Костыль сломался.

Короче, подходящего инструмента не нашлось. Решил сделать свой.

Первая версия — просто ручной калькулятор. Вводишь параметры, видишь PnL на экспирацию. Без привязки к данным, без сценариев what if, но. Уже удобнее чем всё что было.

Дальше — подключил API Мосбиржи. Реальные цены, реальные страйки, реальные экспирации. Собираешь стратегию из живых контрактов.

И понеслось. Каждый день торгую, каждый день что-то допиливаю. Инструмент рос из моих собственных потребностей — не из «продуктового видения», а из конкретного «вот тут неудобно, а вот это было бы классно добавить».

Начал с простого калькулятора. Вот что выросло из этого:

Конструктор. Выбираешь актив → видишь доску опционов → собираешь любую конструкцию из любого количества ног + базовый актив → PnL-профиль, break-even, греки, what-if сценарии — всё в реальном времени. Готовые пресеты стратегий, но можно собрать что угодно руками. Данные считаются по worst-case (bid/ask из стакана), а не по теоретической цене.

Сохранение и трекинг. Собрал стратегию — сохранил. Смотришь как живёт PnL день за днём — свечной график + линия с маркерами событий (ролл, экспирация, закрытие ноги). Не надо считать в Excel.

Роллирование в один клик. Опцион сгорает через 3 дня — нажал «ролл», конструктор рассчитал цену закрытия по Блэку-Шоулзу, предложил новый контракт на следующей серии. Старая нога закрылась, новая открылась, PnL пересчитался. Для тех, кто продаёт покрытые коллы каждую неделю — это экономит кучу времени.

Поделиться по ссылке.Собрал интересную конструкцию — кинул ссылку в чат. Другой человек открывает — видит полный PnL-профиль, греки, все ноги. Может импортировать к себе и покрутить. Не скриншот, а живая стратегия.

Оповещения. Push, Telegram, MAX, Discord. Можно поставить алерт на P&L стратегии, на цену базового актива, на bid/ask конкретного контракта, на изменение ГО по опционам на фьючерсы. Боты в Telegram и MAX — оповещения по опционам, а ещё через них можно поставить уведомление на цену любого актива на Мосбирже.

Структурные продукты. Комбинируешь опционную стратегию с безрисковой частью — депозит, фонд ликвидности. Калькулятор рассчитывает пропорции, чтобы капитал был защищён, а участие в движении — максимальным. То, что банки продают за 3-5% комиссии, собираешь сам за минуту.

Графики. Прямо в конструкторе — свечной график базового актива + уровни стандартных отклонений для контракта. Видишь границы — выбираешь стратегию — загружаешь в два клика. А также свечные графики каждого контракта или всей конструкции 

Мультислоты. Несколько стратегий на одном активе. Переключаешь одним кликом, сравниваешь. «А что если сдвинуть страйк?» — не переделывать, а просто второй слот. И можно конечно же наложить друг на друга графики pnl. 

Образовательный раздел. 13 статей по всей опционной базе — от «что такое опцион» до структурных продуктов и хеджирования портфеля. С иллюстрациями, анимациями и примерами на тикерах Мосбиржи: startsmalloptions.ru/learn

PWA мобильное приложение.

Светлый и тёмный интерфейс. 

Работает на MOEX — акции, фьючерсы (Si, BR, PLT), валюта, товарка, индексы. Есть отдельная версия для крипто (Bybit), но она еще в процессе.

Бесплатно — конструктор и ручные расчёты. Подписка — данные от биржи/апи Т-инвестиций, сохранение сделок, алерты, трекинг. 

Я создавал этот инструмент для себя. Чтобы мне было удобно торговать и обсуждать сделки с другими людьми. Но чем больше показываю — тем больше людей говорят «а где это было раньше».

Вот, теперь оно есть: startsmalloptions.ru

Если торгуете опционы на MOEX — попробуйте, покрутите. Буду рад обратной связи. Особенно от тех, кто строит сложные конструкции — мне важно понять, чего не хватает.

P.S. В планах — аналитика (GEX, Max Pain, OI-аномалии, подбор оптимальной стратегии), а потом исполнение ордеров через API брокера прямо из конструктора. Но это следующие этапы.

UPD: По горячим следам из комментариев — за вечер добавил:
— Раздельная IV-симуляция по экспирациям (для календарей и диагоналей)
— Market IV из реальных bid/ask на графике улыбки и отдельным бейджем. 
— Цветовая кодировка экспираций— каждая дата = свой цвет сквозь весь интерфейс — Перенос ног между экспирациями в один клик
— Данные с задержкой теперь доступны всем зарегистрированным пользователям — подписка только для сохранения, алертов, трекинга PnL и прочих фич.

Пользуйтесь и пишите чего не хватает 🙏

Не является ИИР.

#опционы #софт #MOEX #трейдинг