опционные стратегии


Роботизированная опцион-фьючерс / опцион-опцион стратегия с крайне ограниченными рисками и неограниченной прибылью.

Стратегия:

— дает возможность зарабатывать на рынке независимо от его роста, падения или на флэте, 
— дает возможность зарабатывать на рынке, не умея и не пытаясь его предсказывать,
— дает неограниченную прибыль при крайне ограниченных убытках,
— роботизирована и требует только запуска бота (для Квик) 1 раз в день утром,
— позволяет торговать по ней новичкам на рынке, с минимумом знаниями об опционах и фьючерсах.

Бесплатное обучение.

Заинтересовавшимся писать в личку; троллям, невежам и невеждам — в ЧС.

ПС. Илья, прости, ученики всегда превосходят своих учителей.





Курс "АСТРО-ОПЦИОНЫ". Уровень: "продвинутый".

Как вы знаете, недавно завершил БЕСПЛАТНЫЙ курс для новичков: Плейлист прилагается. Начинающим опционщикам пригодится.

Но решил не останавливаться на достигнутом. И перехожу на уровень "Продвинутый". Однако он платный, что естественно.

Его можно объединить с доп. услугой (7 000 руб) + 13 000 руб. за «продвинутый». Также индивидуально, по скайпу. На сайте astro777.com условия сотрудничества.

В плане нового курса вы протестируете стратегии: бабочка (Butterfly), железный кондор (Iron Condor), ратио спреды (Ratio Spread) и другие продвинутые стратегии.

Для ознакомления с новым курсом, кое-что покажу, на примере бабочки.

Курс "АСТРО-ОПЦИОНЫ". Уровень: "продвинутый".

Не правда ли красота?

А какие коэффициенты RR!

Курс "АСТРО-ОПЦИОНЫ". Уровень: "продвинутый".

( Читать дальше )

Сделка на доверие. Астро-трейдинг опционами.

Намедни писал, что открыл прямую гуманитарную линию по астропрогнозам, БЕСПЛАТНО. Специально для опционщиков. Но правильно это назвать, условно-бесплатно. В чем тут прикол? Некоторые люди меня об этом спрашивают. Разьяснюсь, коли есть интерес.

Понимаю, нужны конкретные примеры. Как же без них. Вот они.

Допустим, у астролога появился прогноз, возможно по нефти, марки WTI. 

Сделка на доверие. Астро-трейдинг опционами.

Как видите, прогноз перед вами!
Опционщикам все понятно. Остальным даю расшифровку.

Не позднее 16.12.2019 цена данного сорта нефти проецируется в районе $54. Если покупаете медвежий пут сейчас, и цена достигает указанной ДАТЫ (экспирация), то затратив всего $170 вы зарабатываете $830. Без всяких стопов и лишних волнений.

В случае зафиксированного профита (можно закрыть раньше, но в таком случае, профит меньше) размере 830 долл, вы перечисляете на карточку астролога половину = 415 долл.

Вот и вся механика. Если же профита нет, то есть премия опциона сгорает, то астролог получает дырку от бублика за свой прогноз. А вы теряете веру в звезды, и целых 170 баксов.

( Читать дальше )

Что случилось с OptionSmile ?

Продолжая изучать опционную тематику, наткнулся на проект OptionSmile https://www.optionsmile.com , вот его автор тут https://smart-lab.ru/profile/ataden/   Денис Атаманов. Проект вызвал у меня большой интерес. Но вот проблемка, все записи и контакты ( твиттер, телега, ФБ и т.п., в том числе и смарт лаб) заканчиваются в январе 2019. Хотел написать автору на почту на его сайте, но почты не оказалось. Кто нибудь в курсе судьбы проекта и автора?

Опционные стратегии участников ЛЧИ 2017

Для господ опционщиков и им сочувствующих, хотим выложить на наш c AlexeyTikhonov  сервис для просмотра и анализа сделок ЛЧИ графики стратегий опционщиков с ЛЧИ. Интересно же посмотреть, кто какие загагулины строит. Ниже общая картина почти по всем участникам (фильтр 50 сделок). Портфель группируется по базовому активу и дате экспирации. Позиция по базовому активу тоже учитывается. Пишите свои замечания, пожелания, рациональные предложения, да и, вообще, что думаете. 
Опционные стратегии участников ЛЧИ 2017
Опционные стратегии участников ЛЧИ 2017

( Читать дальше )

Золотой телец и его странности

Предлагаем вниманию инвесторов обзор рынка золота, анализ его технической картины, варианты движения цены. В ходе видео были рассмотрены корреляция золота с другими активами, его зависимость от курса доллара, опционные стратегии расширения волатильности, премия опционов и другие вопросы связанные с получением прибыли из курсовых колебаний золотого тельца.


Платформа OptionSmile Часть 5. Матрицы опционных стратегий (экспресс-бэктест)

Добрый день.

Это пятый пост о возможностях системы OptionSmile.

Предыдущие посты:

Теперь можно читать и на русскоязычном сайте www.optionsmile.ru. Там информация будет обновляться.

Итак, предыдущие разделы были посвящены оценке справедливой стоимости опционных контрактов и сравнению ее с рыночными ценами для выявления рыночной неэффективности в текущем моменте (для текущих рыночных цен) или в прошлом (для

( Читать дальше )

Поиск лучшей стратегии Черного Лебедя и не только на понижении Нефти

Комментарии Андрея Макарского по теме.

Наконец то я доделал и убрал все известные баги из Options Opportunity Researcher (OOR) по опционам на фьючерсы и сделал поиск по всем основным периодам доходности.
В выложенный файлах под статьей не обязательно искать Черного Лебедя (супер доходную стратегию с малой вероятностью). Вы можете найти любую нужную вам комбинацию исходя из потребностей. 

Смотрите на период PeriodRet как на кол-во дней втечение которого мы держим опцион или спред.
TimeInt это выборка на которой считалась вероятность получения прибыли. Обычно выборка в 5-10 раз больше PeriodRet и если мы спекулируем на тренде или уровнях поддержки — сопротивления это хорошо работает.

Поиск лучшей стратегии Черного Лебедя и не только на понижении Нефти
Поиск лучшей стратегии Черного Лебедя и не только на понижении Нефти

( Читать дальше )

Опять торгуем заседание FOMC.

На рынке есть регулярные события. На таких регулярных событиях происходят обычные для этих событий реакции участников рынка, и странно было бы не воспользоваться этими событиями для получения прибыли. Причем, чаще всего, эта работа на регулярных событиях носит стратегический характер, без суеты и нервов. FOMC проводит в год восемь заседаний. Всякий раз при этом рынок «колбасит». К этому событию растет общая волатильность рынка, которая сразу после решения и пресс-конференции Йеллен снимает с опционов ATM на ES 1.5-2 пункта. Есть активы, особо чувствительные на это событие. Если работать восемь раз на решении FOMС и двенадцать раз на выходе месячной статистики по занятости, выходящей каждую первую пятницу перед открытием рынка, то работа трейдера сводится к 20 рабочим дням в году).

Я и раньше писала о том, как эти регулярные события использовать в работе. На этот раз я хочу показать, как использовать Ratio Call Spread для получения прибыли от заседания FOMC 27 июля 2016 года. Возьмем для работы опционы на GDX. На графике видно, как реагирует бумага на решения FOMС. Среднее изменение небольшое — $0.5-0.6. Кроме того, цена реагирует на цены на золото. Движение вниз в последние два дня — это реакция на цены золота. Есть большая вероятность, что до 27 июля цена будет двигаться в узком ценовом диапазоне вместе с золотом. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW