SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Какую часть депозита следует использовать в сделке? Оч интересный вопрос.))
- 28 июля 2025, 19:13
- |
Ну, хорошо, решили вы использовать в сделке 10-20% счета. Т.е., если движение актива при сделке составляет 1-2%, то вы получите прибыль 0.1-0.2% от счета. А смысл то в чем?
0.1-0.2% можно получить, вообще, практически безрисково в сделке и на весь депозит (если у вас не миллионы, конечно). Вообще-то, такие крохотные прибыли в сделке малоинтересны.
Я, так, считаю, что игра должна вестись на весь депозит. Иначе, на хрена этот депозит нужен. Уменьшите брокерский счет и спокойно играйте на всю сумму.
PS Это развернутый коммент к одному из недавних постов на СЛ
0.1-0.2% можно получить, вообще, практически безрисково в сделке и на весь депозит (если у вас не миллионы, конечно). Вообще-то, такие крохотные прибыли в сделке малоинтересны.
Я, так, считаю, что игра должна вестись на весь депозит. Иначе, на хрена этот депозит нужен. Уменьшите брокерский счет и спокойно играйте на всю сумму.
PS Это развернутый коммент к одному из недавних постов на СЛ
5.6К |
Читайте на SMART-LAB:
BRENT: Терпеливый подход к серьёзному ключевому уровню?
«Чёрное золото» планомерно снижается в направлении области поддержки, сформированной между уровнями 58.70 и 59.51. Бой за данную поддержку может...
22:29
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Linux
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- Баффет
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- гуру
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- реклама
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- смартлаб
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- эффективный рынок
Не совсем так. Хотя, в целом, согла.
Чаще — выгребаю всё ГО (то есть на весь депозит), но единичный риск от ставки — ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.
Посему — ГО — его надо держать на счёте. А риски — хоть чуток ограничивать.
От этого. термин «на всю котлету» для меня означает просто задействование под initial margin ВСЕГО счёта. Что, в общем-то, так и случается обычно.
тута вопрос — когда спрыгивать, если паровоз попер невтустепь?
Не ну все верно))
завел на счет 100тыщ а торгуешь 10тыщ?
Зачем?)))
Это там практикуют ЦЫГАНЕ КИНГЛАБ не такому еще научат
У них там супер трейдер новичок уже показал результат за пол года 50000% НА АКЦИЯХ
И еще параллельно 2 счета раскручивал на крипте с 20 баксов)))
1. Выбранное ГО.
2. Риск на сделку.
Можно и «на фсю катлету», но с очень коротким стопом. Большой объём, а риск — небольшой.
Тем паче, брок не даст обнулиться. Стоп-аут — и всё. Экстрим-горилловщину сейчас не рассматриваю.
имхо распределение капитала по классам активов нетривиальная задача
я ломал голову несколько лет и сделал так...
например для российского рынка
75% валютные фьючи+ 25% индекс ртс + 25% отдельные акции + 25% другие отдельные акции= 150% загрузки счета
счас для американского
75% етф на облигации + 25% индекс qqq + 30% акции+ 20% етф на фьючи и акции= 150% счета
Я — таким не шалю. Не умею.
Сам несколько дней читал и рисовал сам формулы, читал по абзацам и снова рисовал.
Если коротко — РЕЩАЕМАЯ!
в моем случае я страхую от девальвации инфляции и кризисов… а уж скока прибыли даст столько даст
у проф управленцев другая задача — максимизация прибыли — а это нерешаемо принципиально… т.к будущее предсказать нельзя
единственный вариант балансить портфель по наблюдаемым значениям а не историческим… но лично у мя это хреново работает на америке
Для этого всегда был критерий Келли. (Ну..., не всегда, с 1956г)
Что-то изменилось?
Келли — двухысходка. Классическая. Винс — многоисходка.
Да и не надо. Келли и F — это все равно костыли. Смотреть надо что-то вроде Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management
Ну да… помню. Ральф Винс «Математика управления капиталом».
Скучнейшая книжка…
Если управляете чужим капиталом — приходиться подстраивать риск (обьем сделки) под клиента. В целом, они на деле, а не словах, предпочитают более-менее плавную эквити, пускай и в ущерб доходности.
Только так. Причем для контроля рисков надо на 100% в один инструмент, и это должны быть суборды.
Я, вообще-то, тоже предпочитаю работать с одним инструментом — просто это проще, чем следить за несколькими.