SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
О индикаторах.
- 08 августа 2025, 22:05
- |
Все индикаторы, как стандартные, так и нестандартные, все они показывают ± одно и то же. Сколько их (индикаторы) не изобретай, все получается — те же яйца, только в профиль. Есть, конечно, и отличия, это трактовка показаний индикаторов. На мой взгляд, чем проще трактовка, тем лучше. Мне, например, больше нравятся ЕМА и их модификации и Боллинджер и его модификации. Эти индикаторы имеют четкий физ смысл, а их трактовка проста и очевидна. Ну, а чем проще работать, тем лучше. Заумь совершенно ни к чему.
Ну, и ТС на базе таких индикаторов алгоритмически строятся достаточно просто. Можно сказать, стандартные решения под любую стратегию.
Ну, и ТС на базе таких индикаторов алгоритмически строятся достаточно просто. Можно сказать, стандартные решения под любую стратегию.
4.9К |
Читайте на SMART-LAB:
В преддверии выпуска облигаций. РБК об «Идель Нефтемаш»
Башкирская пресса — о выходе на биржевой долговой рынок одного из предприятий — визитных карточек региона....
17:20
Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?
На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?
20:11
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Linux
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- Баффет
- биржа
- Боллинджер
- брокеры
- вероятности
- Газпром
- гуру
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- ИИ
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- искусственный интеллект
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- реклама
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- смартлаб
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- эффективность рынка
- эффективный рынок
Самое главное для кого это?
А если индикатор построен на котировочных данных? В tslab например есть некоторые возможности. Почему все всегда сопоставляют средние с индикаторами?
Вы ж вроде опытный алго? Или я спутал.
Как вы считаете средние, это вообще не имеет значения — получите ± одно и то же.
Вопрос схож с таким: зачем изобретать фильтры? Так их и не изобретают, и в большинстве случаев изобретать ничего не нужно. Фильтры делаются для решения конкретной задачи, и целью является не изобретения фильтра, а решение вполне конкретной задачи.
я немного о другом.
идея индикаторов исходит от владельцев платформ. и к задаче зарабатывания денег это относится очень опосредованно.
И я сомневаюсь, что рынок управляется переключателем между двумя типами распределений.
Впрочем, модели рынка, это одно, а торговая система, имеющая два режима работы, совсем другое, вполне имеющее право на жизнь.
Автору.
Существует весьма много фильтров, которые используют, но фильтрами не называют.
Один пример. Конец дня. Одни торгуют EOD другие в конце дня закрывают позицию. Есть еще сезонность, ну и так далее.
PS Хотя, приведу простой пример.
Случайное блуждание непредсказуемо — 0.5 в обе стороны, а порождающее его нормальное распределение в некотором смысле вполне предсказуемо.