Недавно анонсировал создание стратегии Тейк-Стоп. Решил очередной раз попробовать ради интереса, а что же из этого получится, уже на других принципах. Как и ожидалось — ничего. Как принципы не меняй, никакие бинарные стратегии неинтересны. Уж, лучше и интересней на паре МА.)
Зато, неожиданно получилась другая интрадей стратегия, весьма неплохая по старым временам, но не имеющая практической ценности при новых, теперешних, комиссиях биржи-брокера, и, наверное, текущей ликвидности инструментов.
В общем, все закончилось полным провалом. С чем вас и поздравляю.

Хотел отредактировать старый топик, и вдруг вижу это

Это как понимать прикажете? У меня топик не покупали, денег за него не платили, и как это называется?
Хорошо, попробуем с этим бороться. Методы найдутся. Прямо здесь на СЛ. Для начала, пожалуй, ограничу время жизни топика одними сутками. Продление платное.))
Не представляет ценности? Меня это тоже устраивает.
Присоединяйтесь.)

Что может сделать администрация сайта, это разблокировать авторские топики для правки и удаления.

У СЛ началось осеннее обострение. Двоих уже сегодня в ЧС. Еще один кандидат куда-то сам исчез — администрация спрятала, от греха. Уже давно никого не добавлял. Это я еще не все читаю.)

Сам индикатор.
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)

Для лонга:
Y(i) > const1 — покупка.
Y(i) < -const2 — продажа
Для шорта:
Y(i) < -const1 — продажа.
Y(i) >  const2 -  покупка

В простейшем случае const1 = const2. Даже можно сделать их равными нулю. Работать будет но это не лучший вариант из возможных. Значения констант зависят от инструмента и могут даже вычисляться автоматически, но это существенно усложнит задачу. Для экспериментов лучше подобрать вручную или оптимизатором, как хотите.
Индикатор проверялся (не мной) на ТФ от 1 до 15 минут.

Когда-то нечто в этом духе публиковал Мальчик BuyBuy, но выглядело это довольно сложно. Предлагаемый индикатор гораздо проще и дает лучшие результаты. Аналогично, как и у Мальчика BuyBuy, денег не принесет.
Тестировался уже двумя членами СЛ с положительным результатом. Часть тестов уже были на СЛ, но найти их не представляется возможным. Хотя, пара тестов от @Иван Портной (Иван Портной) у меня есть.


Это  RI за 10 лет (с 2010 по 2019)

Значительную часть своей трейдерской  деятельности я занимался интрадеем. В зависимости от стратегии, это от 3-4 до 12-15 сделок в день. И, хотя интрадей по прежнему является самым прибыльным видом трейдинга на единицу затрат, но связан с рядом трудностей, которые с каждым годом и, последнее время, с каждым днем только нарастают.
Во первых, инфляция. Если  раньше 30-40 пунктов прибыли в сделке, это были уже деньги, то сейчас это уже ни о чем.
Во вторых, значительное повышение комиссии биржей (кто-то на СЛ посчитал — в 6 раз). Если раньше комиссию брокера в сделках можно было вообще игнорировать как несущественную, то теперь в небольших сделках приходится отдавать бирже-брокеру до половины прибыли, а в некоторых стратегиях и больше. Стратегии стали просто нерентабельны.
В третьих, участившиеся сбои в работе биржи и брокера, которые происходят с поразительной регулярностью. Для интрадея это практически смертный приговор. Из за одного такого сбоя, если ты в сделке, можно легко потерять прибыль нескольких дней. 2-3 сбоя в месяц, и к отчетному периоду ты приходишь хорошо накормив биржу и брокера, но с нулем прибыли.

( Читать дальше )

С февраля забросил я торговлю на бирже, но от себя не сбежишь, время от времени тестирую свои ТС на новых данных.
И, вот, оттестировал одну из своих стратегий на Si-9.22 и получил приемлемые для игры результаты.
Я раньше график теста показывал — за 3 месяца на 2-х фьючерсах (так стратегия устроена, что в сделке нужно 2 фьючерса) прибыль 12000 р. Однако, средняя сделка ~30 п. На реале ТС тоже с неделю тестировалась — вроде, все ОК.
Раньше комиссию биржи-брокера можно было вообще не считать — там копейки были, особенно, если внутри дня.
Глянул сейчас — ни фига се, биржи 2.84 и брокер хочет 1,42. это ж купить 2 фьючерса — продать два фьючерса, эт будет (2.84+1,42)*4..., эт будет..., бешеные деньги - 17,04р.
Эт я на больше половины прибыли должен кормить биржу-брокера, и из 12 тыщ мне останется меньше 6. А случись у них затык какой, а они че-то уж очень часто стали, так брокер по любому сыт будет, а я с копейками останусь вместо прибыли. Хорошо ребята устроились, бабло берут и ни за что не отвечают.
Не, че-то меня жаба душит, на фиг, на фиг.

Я не хотел писать этот топик, но в связи с массовым явным непониманием читателями предыдущего топика — smart-lab.ru/blog/827575.php и даже просьбой показать как это делается, решил это сделать.
Давайте посчитаем размер потребного депозита для спекуляций одним фьючерсом. Если хотите для сотни фьючерсов, умножьте потребный депозит на 100.))
Вообще-то, все считается элементарно, если забыть про %% и считать в деньгах. Кстати, вы на рынок пришли деньги зарабатывать или %%? ))
Если считать в деньгах, то плечо вообще ни на что не влияет и в расчетах никак не участвует — наплевать и забыть.

Для начала у нас должна быть прибыльная ТС с известными характеристиками. Если ее нет, то и говорить не о чем.
Пусть наша ТС делает 3 удачных сделок из 5-ти с лихвой покрывающих убытки в 2 неудачных и нас, как пользователей, это вполне устраивает.
Максимальный убыток в неудачной сделке — Ум.
В лучшем случае наш депозит должен выдержать 2 убыточных сделки подряд — 2Ум. Однако возможно 4 неудачных сделки подряд. Не будем мелочиться, и возьмем наиболее плохой сценарий 6 неудачных сделок подряд -6Ум — уж, такое может случиться оч редко.

( Читать дальше )

Если у вас нет прибыльной ТС, то с плечами или без плеч, результат одинаковый — вы по любому проиграете. Без плеч медленно, с плечами быстрее, и только. В итоге — без разницы.
Если у вас прибыльная ТС, то от наличия плеча соотношение прибыли/убытки никак не меняется. Единственное что следует делать, это чтобы после убыточной сделки осталось денег еще на несколько аналогичных сделок. Как правило, это требование почти не ограничивает вас в величине сделки, и актуально лишь при небольшом депозите.

На СЛ мне поперла реклама моторного масла — с чего бы это?.. Не, я не против, пусть будет — уже давно не искал, не смотрел и не покупал моторные масла. А че их смотреть-искать, все масла одинаковые — и дорогие и дешевые. В США, кстати, запрещено писать, что данному авто нужно только масло Castrol, Total или Toyota, VW и пр. (Когда это Тойота или VW производили моторные масла?). Пишут только требования стандартов к маслу.
Вот, мне, например, нужно 5W30-5W40, API SN/CF, ACEA A3/B4.
Смотрим на банку 4л — требованиям соответствует — этого достаточно, покупаем любое от 1600 до 5000 руб, сколько не жалко — результат будет одинаков. Я в апреле на заправке за 2 тыщи покупал, загодя — в августе-сентябре ТО — сейчас масло немного подорожало, стало 2500-2700.
Ну, можно на всяк случай, если неймется, допуски производителя вашего авто посмотреть. Я обычно допуск MB 229.5 смотрю, но если и нет — вышеприведенных требований уже достаточно.
Не, ну есть упертые (сам в магазине видел) — для Тойоты только масло Тойота покупают, а для VW только масло VW, даже если на другие масла есть официальные допуски тех же Тойота и VW.

( Читать дальше )

Занимаясь зарабатыванием денег мы, как и в любом бизнесе, просто обязаны оценивать рентабельность такого занятия.
Попробуем оценить.
Пусть мы занимаемся трейдингом, и у нас такая средняя квалификация. Сколько нам нужно с этого денег?
Скажем, программист средней квалификации получает где-то 150 тыщ в месяц при 8 час раб дне.
Не будем мечтать о миллионах — хотим хотя бы столько же. Делим на 20 (кол-во раб дней в месяц), получаем 7,5 тыщ в день. 
Если наш бизнес (трейдинг, в нашем случае) не может этого обеспечить, нах нужен такой бизнес.

Допустим, вы занимаетесь трейдингом только 2 часа в день. Пересчитываем, получаем — грубо говоря, 2 тыщи в день, или 40 тыщ в месяц. Если за 2 часа можете, деятельность имеет смысл.

Признаюсь, я сейчас не могу обеспечить такую рентабельность, время стоит дороже. Стало быть, нах.

И это я еще ничего не писал о капиталовложениях — вопрос тоже интересный, должна быть обеспечена окупаемость, а это минимум, не считая зарплаты, д.б. еще 20 — 25% годовых.