Подобный топик я уже писал пару лет назад — не снискал популярности. Пост уже затерялся в анналах истории СЛ и было бы неплохо его повторить.
Для начала, не думайте, что какие-то ИИ или НС что-нибудь решат за вас. Этого не будет. Это уже даже почти доказано на других сайтах, где уже несколько лет пытаются приспособить машинное обучение (МО) и НС, в частности, для использования в ТС. Пока тишина, насколько я понимаю.
Предлагаемый вариант несколько сложнее, но гарантированно рабочий.
Для начала вам нужен хотя бы предположительно рабочий вариант ТС на обычных индикаторах. Если вариант нерабочий, то никакие МО или НС вам никак не помогут — из нерабочего, рабочий сделать невозможно.
Итак, исходим из того, что такой рабочий вариант на обычных индикаторах у вас есть, или вы предполагаете, что вариант рабочий.
Первым делом определяем параметры индикаторов и прочие параметры, необходимые для ТС. Далее нормируем все эти параметры в соответствии с требованиями к входным сигналам НС, и естественно подаем их на входы НС.
Вторым шагом будет разработка логики выхода из сделок по прибыли или убыткам.
Теперь у нас есть готовая ТС, напрочь лишенная какой то логики. Формирование такой логики мы и поручим НС, на выходе которой мы будем иметь сигналы на вход в сделки.
Теперь нам остается только обучить НС логике входа в сделки, проверить это на независимом отрезке истории, и ваша ТС готова — можно пробовать на реале. Если не работает, то дело не в НС, а в том, что вы изначально выбрали неправильную концепцию ТС и какая-либо логика здесь бессильна.)
Кстати, вместо НС можно использовать почти любые другие методы МО, сути это не изменит.
В топике не написано (но и не исключается) про прошлые цены, написано про параметры индикаторов и пр. В представленной концепции НС заменяет логику входа в сделки, и стационарность здесь, опять же, ни с какого боку.
Эти требования для входов любых самообучающихся алгоритмов математиками доказаны еще в 70-х годах 20 века. Не понимаю, почему незнаек математики Вы называете «классиками».
Кстати, вы при каждом входе в сделку меняете логику ТС? А следовало бы, ведь рыночные ВР нестационарны.)
По моим наблюдениям логика ТС может работать до 2-х лет без каких-либо изменений.
В моей ссылке прямо написано, что в разные моменты времени используются индикаторы с разным окном расчета.
данных же чем больше чем лучше, и не надо ограничиваться только свечами… можно вообще без ЦЕН торговать только сантимент.
На мой взгляд, ценовой ВР вполне стационарен на интервалах до нескольких месяцев, на больших не смотрел. Но у нас и методы оч разные. Насколько я понимаю, вы смотрите некие приращения, меня же они вообще не интересуют. Я больше по ВР-регрессия.
Вы же сами где-то говорили (в подвале Финам, насколько помню), что все движение 15-30 мин и… тишина. Ну, да, для ваших ярдов это не подходит.)
Просто поток цен слишком большая неопределенность.
А вот обучиться как вот тот руками вполне)
Там же еще нужен поток сделок которые кто-то доходный делал хоть руками.
и обучить так-же делать сделки.
а авто генерируемые разметки не работают в llm моделях и в диффузионных тоже.
это уже проверено.
обученные на авто генерируемых разметках сети качественно хуже, а не лучше.
как размечали на картинках объекты сотни тысяч объектов.
потом размечали тексты.
понимаешь в атогенерируемой разметке НЕТ никакой неэффективности и никакой торговой идеи, и по этому искать там ее нейросетями бесполезно.
другое дело поток доходных сделок вместе с убыточными! но по тому-же паттерну.
обучает нейросеть паттерну.
А торговую идея делается ограничением области определения входов НС.
3Qu, таким образом вы просто переобучаете модель и она запоминает фактически весь график...
а должна паттерн.
цель обучения не максимум доходности а повторить похожий на пример паттерн.
график не такой большой и современные гигабайтные нейросети его тупо запоминают ЦЕЛИКОМ.
переобучаются.
ЛЧИ такая-же разметка.
или вон в финаме те кто в плюс торгуют.
ну как модели… микро модельки…
На моделях такая ТС проверена неск лет назад, но ее не было смыслы выводить на реал, т.к. имелась рабочая ТС.
Делался также прогноз значений цены на 5 мин. Вот такой:
Но это уже другая песня.)
а современные большие сетки диффузионные могут идти от сделок прогнозируя СДЕЛКИ похожие на sample.
с следующие 5 минут все отлично кроме того что комиссия спред и проскальзывание все сожрет.
там все время будет кто-то быстрее вас который арбитражит например тики.
и железо у него на самой бирже.
а на большие периоды прогноз резко ухудшается.
из прогноза цены делать алго это сложно.
Другой вопрос, что из этих оптимизаций или обучений на выходе может вообще ничего не получиться.