SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
3Qu
Можно ли обучиться и стать скальпером? (с)
- 06 апреля 2022, 15:18
- |
Можно ли обучиться и стать скальпером?
В нашей Школе преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. ©
Это текст объявления в топике на СЛ.
Вопрос первый — а есть ли чему учиться?
Известно, чем короче интервал прогноза, тем точнее прогноз. Скажем, мы редко ошибемся, если скажем, что погода через 5-15 минут или даже через час будет такой же. Вот и вся суть скальпинга и интрадея. Больше ничего знать не надо. Пожалуй, еще, больше наблюдать. Спекулянт в переводе — наблюдатель.
Короче, интересное предложение — обучиться.)
У скальпинга и интрадея лишь один недостаток: требует оч много времени, и, само по себе, это оч утомительное занятие.
В нашей Школе преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. ©
Это текст объявления в топике на СЛ.
Вопрос первый — а есть ли чему учиться?
Известно, чем короче интервал прогноза, тем точнее прогноз. Скажем, мы редко ошибемся, если скажем, что погода через 5-15 минут или даже через час будет такой же. Вот и вся суть скальпинга и интрадея. Больше ничего знать не надо. Пожалуй, еще, больше наблюдать. Спекулянт в переводе — наблюдатель.
Короче, интересное предложение — обучиться.)
У скальпинга и интрадея лишь один недостаток: требует оч много времени, и, само по себе, это оч утомительное занятие.
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 40 )
Трейдинг. Психология лишняя
- 04 апреля 2022, 22:42
- |
Просто повторяю свой комментарий к одному из топиков.
Если у вас в трейдинге присутствует психология, то трейдингом лучше не заниматься.
Трейдинг чисто технический процесс. Или вы знаете что делаете, и тогда делаете. Или не знаете, и тогда, соответственно, не делаете.
Если у вас в трейдинге присутствует психология, то трейдингом лучше не заниматься.
Трейдинг чисто технический процесс. Или вы знаете что делаете, и тогда делаете. Или не знаете, и тогда, соответственно, не делаете.
Если ничего не получается простыми методами, то и сложные никак не помогут. (с)
- 03 апреля 2022, 00:21
- |
Как вы уже, возможно, знаете, пару месяцев назад я завязал с биржевыми играми. Причина совсем не отсутствие прибыли, а нерентабельность в текущей ситуации игр на бирже как бизнеса. Подробно я это уже объяснял ранее. И так как с рынка ушел, то и на СЛ бываю эпизодически, многое пропустил.
Но, вот, сегодня прочитал сразу несколько уже старых постов, где ищутся торговые системы в старых работах Эйнштейна, Пуанкаре и многих других, для чего даже поднимаются древние переводы на русский аж еще с ятями.
Не, ну просвещение, само по себе, дело неплохое.
Предлагается также использование наработок шарлатана Ганна.
Только пустое все это.
И вот вам аксиома от меня - Если ничего не получается простыми методами, то и сложные никак не помогут. ©
Можно долго объяснять почему это именно так, а не иначе. Однако, надеюсь, что смысл аксиомы вы поймете самостоятельно.
Но, вот, сегодня прочитал сразу несколько уже старых постов, где ищутся торговые системы в старых работах Эйнштейна, Пуанкаре и многих других, для чего даже поднимаются древние переводы на русский аж еще с ятями.
Не, ну просвещение, само по себе, дело неплохое.
Предлагается также использование наработок шарлатана Ганна.
Только пустое все это.
И вот вам аксиома от меня - Если ничего не получается простыми методами, то и сложные никак не помогут. ©
Можно долго объяснять почему это именно так, а не иначе. Однако, надеюсь, что смысл аксиомы вы поймете самостоятельно.
Моделирование стратегий на Python. С чего начинать.
- 11 февраля 2022, 19:13
- |
В предыдущей теме слегка неосторожно обмолвился, что помогу желающим начать программировать на Python. Таковых желающих уже оказалось несколько человек. И выбор — либо отвечать всем по очереди и, с вариациями, почти одно и тоже, либо написать топик, почти очевиден — написать топик и ответить всем разом. Кроме того, есть вероятность, что меня дополнят и поправят.
Итак, чтобы начать работать с Python, надо установить среду Python. Для совсем начинающих я рекомендую Anaconda. В Anaconda все в одном флаконе — большинство необходимых модулей, среды разработки, документация — вам ни с чем не придется заморачиваться, сиди работай и ни о чем не беспокойся. Из сред разработки я предпочитаю Spyder — он уже изначально входит в комплект поставки Anaconda, и вам опять ни о чем беспокоиться не надо. Многие предпочитают другие среды разработки, но это их выбор.
Более продвинутые могут установить Miniconda, что я и делаю на данном этапе. Начинать и даже продолжать со среды Python я бы не советовал, но это, опять таки, мое личное мнение. Можно я больше не буду после каждой фразы писать ИМХО — ИМХО, это очевидно, а чье же еще это мнение.)
( Читать дальше )
Итак, чтобы начать работать с Python, надо установить среду Python. Для совсем начинающих я рекомендую Anaconda. В Anaconda все в одном флаконе — большинство необходимых модулей, среды разработки, документация — вам ни с чем не придется заморачиваться, сиди работай и ни о чем не беспокойся. Из сред разработки я предпочитаю Spyder — он уже изначально входит в комплект поставки Anaconda, и вам опять ни о чем беспокоиться не надо. Многие предпочитают другие среды разработки, но это их выбор.
Более продвинутые могут установить Miniconda, что я и делаю на данном этапе. Начинать и даже продолжать со среды Python я бы не советовал, но это, опять таки, мое личное мнение. Можно я больше не буду после каждой фразы писать ИМХО — ИМХО, это очевидно, а чье же еще это мнение.)
( Читать дальше )
Моделирование интрадей стратегии на Python. Результаты
- 10 февраля 2022, 22:31
- |
Я уже писал, что ухожу из трейдинга временно или постоянно, пока не решу вопросы его прибыльности и окупаемости. Не хочу, знаете ли, работать и получать за работу ниже чем то, что, мне кажется приемлемым. Лучше на диване лежать.)) Об этом я подробно писал в топиках - Жив ли трейдинг? и Объявление об уходе. В общем, чтобы вернуться к трейдингу надо решить ряд описанных в топиках проблем, чем и занимаюсь — моделирую стратегии на Python в поисках приемлемого решения.
Поднял свои уже старые нереализованные модели стратегий на Python, загружаю в них различные биржевые инструменты, и смотрю, можно ли, выгодно ли, и имеет ли смысл с ними реально работать.
Итак, представляю вам первую нереализованную интрадей стратегию на Python — ее тест на 1-м фьючерсе Si-3.22 c 15.12.21 по 09.02.22 включительно.
по Х -номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента. 1 п = 1 рубь.
( Читать дальше )
Поднял свои уже старые нереализованные модели стратегий на Python, загружаю в них различные биржевые инструменты, и смотрю, можно ли, выгодно ли, и имеет ли смысл с ними реально работать.
Итак, представляю вам первую нереализованную интрадей стратегию на Python — ее тест на 1-м фьючерсе Si-3.22 c 15.12.21 по 09.02.22 включительно.
по Х -номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента. 1 п = 1 рубь.
( Читать дальше )
Прямая пропаганда Python.
- 10 февраля 2022, 17:01
- |
Спрашивал многих — на чем вы моделируете и отрабатываете стратегии? Ответы — Луа, С #, Delphi, C++, Java, php и пр. Хорошие языки, спору нет. Но хороши они для релиза. И лишь немногие при моделировании стратегий работают с Python.
Чем хорош Python?.. Это простота изучения — с нуля можно начать за считанные дни. Это громадные библиотеки — математические, машинное обучения, преобразования, работа с векторами и сложной графикой. Это простота моделирования — слабать стратегию можно за вечер.
Да, когда придет время релиза, придется все это переписывать на другой язык, но библиотеки можно оставить из Python — они оч быстрые, написаны на С++. Интерфейсы ко многим языкам имеются.
Для проверки ваших рыночных гипотез и моделирования стратегий переходите на Python. Чем могу, помогу. Но не обучаю, для этого книги есть- ничего сложного. По книгам и среде посоветую, для начала.
PS. Так, для справки, если покопаетесь в инете, то увидите, что NASA уже почти все пишет и моделирует на Python, и уже потом критические участки кода переводит на С++.
Чем хорош Python?.. Это простота изучения — с нуля можно начать за считанные дни. Это громадные библиотеки — математические, машинное обучения, преобразования, работа с векторами и сложной графикой. Это простота моделирования — слабать стратегию можно за вечер.
Да, когда придет время релиза, придется все это переписывать на другой язык, но библиотеки можно оставить из Python — они оч быстрые, написаны на С++. Интерфейсы ко многим языкам имеются.
Для проверки ваших рыночных гипотез и моделирования стратегий переходите на Python. Чем могу, помогу. Но не обучаю, для этого книги есть- ничего сложного. По книгам и среде посоветую, для начала.
PS. Так, для справки, если покопаетесь в инете, то увидите, что NASA уже почти все пишет и моделирует на Python, и уже потом критические участки кода переводит на С++.
Объявление об уходе.
- 08 февраля 2022, 18:28
- |
Я устал, я ухожу.©
Не печальтесь и не радуйтесь, со смартлаба я никуда не денусь и еще успею многих достать.) Это не обсуждается.)
Я ухожу из трейдинга, возможно временно, если мне удастся решить ряд проблем. Перечисляю:
1.Инвестиции.
Ну, могу я в них вложить миллион (все цифры в топике условные) пассивно. Ну допустим 10% годовых. Это 8300 р/месяц — абсолютно неинтересно. Кстати, а инфляцию эти 100 тыс мне перекроют? — Разумеется нет, возможно, инфляцию только на этот вложенный лям, а вкладывать туда все деньги — эт надо быть идиотом. А Еще и не наверняка мы эту сотню получим, можно на выходе и полляма убытков поиметь. Т.е., даже если безрисково, еще тоже надо крепко подумать — а на фига? А если с рисками, то уж точно на фиг оно не надо.
2. Спекуляции.
Самый прибыльный вид трейдинга и с минимальными рисками — интрадей. Спорить с этим не надо — вы просто этого делать не умеете.
Ну, допустим, вложим мы в интрадей 200 тыщ р. (все цифры в топике условные), поимеем с этого 10% ежемесячно — 20 тыщ.
( Читать дальше )
Не печальтесь и не радуйтесь, со смартлаба я никуда не денусь и еще успею многих достать.) Это не обсуждается.)
Я ухожу из трейдинга, возможно временно, если мне удастся решить ряд проблем. Перечисляю:
1.Инвестиции.
Ну, могу я в них вложить миллион (все цифры в топике условные) пассивно. Ну допустим 10% годовых. Это 8300 р/месяц — абсолютно неинтересно. Кстати, а инфляцию эти 100 тыс мне перекроют? — Разумеется нет, возможно, инфляцию только на этот вложенный лям, а вкладывать туда все деньги — эт надо быть идиотом. А Еще и не наверняка мы эту сотню получим, можно на выходе и полляма убытков поиметь. Т.е., даже если безрисково, еще тоже надо крепко подумать — а на фига? А если с рисками, то уж точно на фиг оно не надо.
2. Спекуляции.
Самый прибыльный вид трейдинга и с минимальными рисками — интрадей. Спорить с этим не надо — вы просто этого делать не умеете.
Ну, допустим, вложим мы в интрадей 200 тыщ р. (все цифры в топике условные), поимеем с этого 10% ежемесячно — 20 тыщ.
( Читать дальше )
Жив ли трейдинг?
- 06 февраля 2022, 15:43
- |
Трейдинг скорее мертв чем жив. ©
Объясняю.
До 14 года я зарабатывал 30 п со сделки на МОЕХ, и это было 30 руб или 1 бакс. И это было хорошо.
До 21 года я зарабатывал 30 п со сделки, и это было 30 руб, но уже 0.5 бакса. И это было, в общем, уже не очень, но еще терпимо.
Сейчас я зарабатываю 30 п со сделки, и это по прежнему все те же 30 руб, но уже только 39 центов.
Еще немного и трейдинг потеряет всякий смысл.
PS кроме того, как очень правильно заметили в комментариях, сейчас и бакс уже не тот.
Стало быть, это уже даже не 39 центов, а сильно меньше, по сравнению с центами 2014 года, взятыми за начало отсчета.
Т.е., топик даже оптимистичней чем реальность.)
Объясняю.
До 14 года я зарабатывал 30 п со сделки на МОЕХ, и это было 30 руб или 1 бакс. И это было хорошо.
До 21 года я зарабатывал 30 п со сделки, и это было 30 руб, но уже 0.5 бакса. И это было, в общем, уже не очень, но еще терпимо.
Сейчас я зарабатываю 30 п со сделки, и это по прежнему все те же 30 руб, но уже только 39 центов.
Еще немного и трейдинг потеряет всякий смысл.
PS кроме того, как очень правильно заметили в комментариях, сейчас и бакс уже не тот.
Стало быть, это уже даже не 39 центов, а сильно меньше, по сравнению с центами 2014 года, взятыми за начало отсчета.
Т.е., топик даже оптимистичней чем реальность.)
теги блога 3Qu
- Android
- Binance
- Bitmex
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- USDRUB_TOD
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- биржа
- биткоин
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- буревестник
- Газпром
- Грааль
- депозит
- доллар
- Доллар рубль
- доходность
- зигзаг
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- комфорт
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- настройки
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- обучение
- опрос
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- психология
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стратегия инвестирования
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- торговый робот
- трейдинг
- ТС
- Фильтры
- Форекс
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- эффективность рынка