Сколько параметров должно быть в АТС?

1. время\цена входа.
2. направление входа.
3. время\цена выхода.

не понял почему если в ручной торговле можно обойтись одним-двумя индикаторами (каждый из которых может иметь десяток параметров) или даже вовсе без индикаторов, используя только калькулятор, то почему нельзя то же самое пускать в торговлю в автоматическом режиме?

Странный вопрос от человека, неоднократно поминающего свои упражнения с нейросетями. При обучении нейросети на N образцах, взятых из истории и для которых история даёт «правильный» ответ, число параметров модели M имеет ограничением сверху это самое число N.
Если число параметров равно N — это будет интерполирующее решение.
Если меньше N — аппроксимирующее.

1 на одном… причем легко…

2 кстати вот у тя 5 индикаторов… я бы перебрал на значимость...  

3 если ты умеешь исследовать стабильность, то можно хоть 1000 параметров… если оно стабильно то число параметров значение не имеет…

Идеология может и другая, но такая же порочная. А именно бессмысленная попытка описать несколькими параметрами поведение коллектива разумных существ. Поймите наконец, Биржа — это люди, причем не факт, что сегодня те же что и вчера. Если очень нравится (или другой не можете придумать) Zero Intelligence model, то разумный подход заключается в определении (классификации) устойчивых состояний рынка, характеризующихся как объективными параметрами (волатильность, ликвидность и т.п.), так и субъективными (сентимент, новостной фон и т.п.). А вот для каждого состояния уже можно городить свою ТС с несколькими параметрами. Получится что-то вроде  Regime-Switching Models, которая хоть как-то согласуется с происходящим в реальной жизни.