SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Сигналы и шумы.
- 20 июля 2023, 20:36
- |
Сигналы и шумы — даже книга была с таким названием, оч. давно.
Здесь, на СЛ, некоторые товарищи утверждают, что никаких сигналов в ценовых рядах нет. Простите великодушно, что вы тогда ищете, какие такие сигналы на вход или выход — их ведь нет.) Если нет сигнала, то что вы обрабатываете, с какой целью, что ищете, то, чего нет? Теряюсь в догадках.)
Ну, ладно, я остаюсь на концепции, что на рынке есть и сигналы и шумы. Сигналы — это некие осознанные движения значительной части рыночных игроков. Шумы — прочие движения, создаваемые оставшейся частью игроков, возможно даже значительной их частью, которые колеблются вокруг основного направления движения на текущем интервале времени.
Думаю, понятно, что сигнал и шум, понятия весьма относительные и зависят от нашей стратегии — что в нее не вписывается и не учитывается — то шум. Аналогично, если вы слушает некую радиостанцию, то всяческие дополнительно слышимые на этой частоте радиостанции — не что иное, как шум.
Такой короткий топик получился.
Здесь, на СЛ, некоторые товарищи утверждают, что никаких сигналов в ценовых рядах нет. Простите великодушно, что вы тогда ищете, какие такие сигналы на вход или выход — их ведь нет.) Если нет сигнала, то что вы обрабатываете, с какой целью, что ищете, то, чего нет? Теряюсь в догадках.)
Ну, ладно, я остаюсь на концепции, что на рынке есть и сигналы и шумы. Сигналы — это некие осознанные движения значительной части рыночных игроков. Шумы — прочие движения, создаваемые оставшейся частью игроков, возможно даже значительной их частью, которые колеблются вокруг основного направления движения на текущем интервале времени.
Думаю, понятно, что сигнал и шум, понятия весьма относительные и зависят от нашей стратегии — что в нее не вписывается и не учитывается — то шум. Аналогично, если вы слушает некую радиостанцию, то всяческие дополнительно слышимые на этой частоте радиостанции — не что иное, как шум.
Такой короткий топик получился.
теги блога 3Qu
- Android
- Binance
- Bitmex
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- USDRUB_TOD
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- биржа
- биткоин
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- буревестник
- Газпром
- Грааль
- депозит
- доллар
- Доллар рубль
- доходность
- зигзаг
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- комфорт
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- настройки
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- обучение
- опрос
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- психология
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стратегия инвестирования
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- торговый робот
- трейдинг
- ТС
- Фильтры
- Форекс
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- эффективность рынка
Рынки и хороши тем, что сквозь шум отчётливо слышен их голос!
Целью практически любой обработки ВР является выделение сигнала.
В алгебре нет никаких сигналов.)
Матрицы — пожалуйста. Векторы — сколько угодно. Гиперболический параболоид — заверните два.
Сигналов нет. Вот беда.)
Правильно говорите. Алгоритмы обработки есть, а сигналов нет. Я три словаря посмотрел. Парадокс. Загадка.)
Неправильный алгоритм — неправильный сигнал.
Неправильные пчелы — неправильный мед.
Опять правы.
Алгоритмы — это математика. Хочешь алгоритмы — ныряй в математику. Сигналы — это физика. Хочешь сигналы — погружайся в физику. Хочешь обрабатывать сигналы — берешь сигналы из физики и обрабатываешь их методами математики. В математике сигналов нет. Поэтому некоторые товарищи про них ничего и не знают.))
Сигналы есть в прикладной математике. Если общий математический аппарат используется в акустике, радиофизике, астрономии, обработке изображений, военном деле, географии (обработка снимков поверхности земли), биологии, палеоантропологии то не надо писать, что этот аппарат есть физика и только физика.
Надо не слова в энциклопедии проверять, а смысл действий понимать.
Вы, видимо, не совсем уловили посыл моих комментариев, поскольку, видимо, пропустили дискуссию под одним из топиков. Поэтому и смысл действий не совсем поняли.
Еще раз прочитайте мой комментарий:Предлагаете, что бы я написал )):
Снимаю с полки старенького потрепанного Корна (Справочник по математике для научных работников и инженеров). 830 страниц мелкого шрифта. Есть всё. Сигналов нет и не должно быть.
Не понимаю, зачем вы защищаете заведомо проигрышную позицию. Парадокс. Загадка.)
за счет того, что тренды все таки существуют
сама возможность зарабатывать деньги систематически автоматически доказывает что сигнал на рынке есть)
т.к. если бы был только шум, вряд ли бы это было возможно
«мы сидим, а денежки текут»
конкуренция большая
факультативно не получится
классическая система спрос-предложение не работает.
как меняется предпочтение при принятии решения, что купить и что продать это не объяснимо!
импульсивность, зачастую не возможность пересидеть чтобы не лудоманить..
это уже психологическая сторона.
Я ж написал — сигнал и шум понятия относительные и зависят от конкретной ТС.
Скажем мягко — спорное утверждение. Волатильность (другими словами среднеквадратичное отклонение) есть даже у чистого белого шума.
да, все верно! Кстати если очень укрупненно то биржевой социум это весьма разносортная группа лиц, мелкие спекулянты коих подавляющее большинство как раз и создают суету которая формирует «шум» а вот крупные участники это как слон в муравейнике (аналогия) и предсказать поведение слона проще, так как он в силу своего размера и массы обладает и высокой инерцией, а вот с этим явлением уже можно работать. Отсюда задача состоит не в том, чтобы предсказать появление слона, а чтобы понять что слон уже присутствует и понять направление его движения. Все это уже поддается количественной обработке и позволяет получать положительное матожидание.
С уважением!
Весьма стойкое заблуждение. Перенос обыденного опыта на фондовый рынок. У стоимости акции инерции нет. В принципе.
почему же это заблуждение? Я ж написал это аналогия. Это в своей сути простая трендовая стратегия. Все просто. Крупный участник входит в рынок и не может выйти сразу в силу ограниченной моментальной ликвидности и своим присутствием смещает цену вверх. Всё это поддаётся оценке и анализу причём простыми инструментами. Инерция не стоимости а капитала. Все же причина изменения цен это действия участников под воздействием тех или иных обстоятельств, а не цена сама в себе.
С уважением
Представьте ситуацию — вечером в пятницу цена — 200. Утром в понедельник — 100. Никто еще ничего не купил и не продал. Это что — фантастика?
«Рассуждение по аналогии представляет собою рассуждение уже гораздо более высокого порядка. Оно является главным логическим орудием ребёнка и первобытного человека»
Т.А, Рибо 1898
Изменение цен — это результат взаимодействия участников торгов и никак иначе. К тому же часть сделок проходит до открытия на премаркете. Никакой фантастики! Если не верите — почитайте утвержденный регламент ММВБ проведения премаркета на секции фондового рынка, тут уже без «слонов» думаю будет все понятно.
По поводу аналогий — забавно )) Но это тот язык который понятен большинству. Попробуйте обьяснить человеку со стороны или ребенку и первобытному человеку, как Вы указали при помощи определения Рибо, сложные категории, которые требуют знаний, подготовки и понимания условий эксперимента — потерпите неудачу, все придется обьяснять на пальцах с использованиекм аналогий. Тут также, я специально упростил, не цепляйтесь к словам. Суть Вы поняли я надеюсь, а соглашаться или нет — дело каждого. Кстати, в первом своем комментарии я специально указал «если очень укрупненно», спасибо что не стали давать определение слона и рассуждать про особенности их физиологии и анатомии.
С уважением!
Вейерштрасса на Вас нет.
Или как в фильме «Margin Call», тишина — сигнал рвать стоп-кран.
Да и по классике сигнал, обычно считают плюс-минус детерминированным а шум случайным. На рынке и то и другое имеет стохастический характер.
И это имеет прямое отношение к примеру «торговле по тренду».
Оценивается вероятностями: пропуска цели и ложной тревоги — цели нет, но вы ее обнаружили. Да еще и объекты все оч разные.
Мдееее
Взрослые люди вроде, образованные, с опытом — а такую ахинею обсуждают...
Модель сигнал/шум — это не более чем модель.
Рынок изначально никому ничего не должен.
Соответственно, применимость этой модели к рынку нужно доказать.
К примеру — уважаемый А.Г. в явной форме говорит, что использует что-то вроде кусочно-линейной цены плюс аддитивный шум. И также замечает, что применимость этой модели обусловлена некими численными критериями предельной доходности. Ну т.е. если некто сможет систематически зарабатывать 200% годовых без плеча со средним удержанием сделки 2+ дня, то эта модель, к сожалению, неверна.
Вот это я называю научным подходом.
Все остальное — это такая болтливая попытка натянуть сову на глобус.
— сигнал есть! он не может не есть!
— на рынке много физиков! они генерируют сигнал! (какой, б#ядь?)
и прочий детский сад.
Теперь пару слов по поводу тренда.
Я неоднократно писал, что по моему личному мнению на рынке трендов нет. А то, что видит в графиках цены человеческий глаз — это проблемы человеческого глаза.
Как и модель сигнал/шум тренд должен быть четко определен перед тем, как дискутировать, есть он или нет.
К примеру — у Доу тренд это последовательность восходящих минимумов и максимумов. Это понятно. Но то, что тренд по Доу существует, станет понятно, когда кто-то заработает миллиард долларов исключительно торговлей по тренду Доу.
Далее — в модели уважаемого А.Г. тренд есть. Это тот самый фрагмент кусочно-линейной функции, к которой добавлен шум. Если кусочно-линейная функция растет, то это растущий тренд, если убывает, то убывающий (хотя по графику цены это может быть неочевидно). Но валидность такой модели будет подтверждена, когда уважаемый А.Г заработает свой первый миллиард рублей, торгуя по тренду.
Все остальное (тренды есть! они не могут не есть!) это (IMHO) детские хотелки и влажные фантазии. Сорри, если кого-то задел ненароком.
С уважением
Хоть раза докажи сам хоть что нибудь.))
Зачем мне раскрывать свои наработки?
С уважением
Тренды на рынке очевидно есть. Определение тренда для де... непонимающих — преобладающая тенденция на интервале времени. Скажи, что нет.))
К примеру, на графике броуновского движения можно нарисовать и представить кучу трендов, но их же нет — это пустой сигнал плюс шум.
Тренд — это нечто объективное.
Определение -> проверка -> профит.
Давай определение тренда — будем разбираться.
С уважением
Уж лучше тренд по Доу — 3 восходящих (нисходящих) максимума и таких же минимума.
А в твоем определении, бро, преобладающая тенденция — это как сферический конь в вакууме. Вангую, 100 разных людей найдут 10 разных преобладающих тенденций )))
Более того, в твоем определении тренд жестко зависит от временного масштаба — на дневках он один, на часовках другой, на минутках третий. На СЛ пасется некто Николай Скриган (я у него в ЧС), который пытался предсказывать тренды на разных интервалах и зарабатывать деньги — слился.
Так что все это слишком субъективно.
Как по мне тренд не существует вне рыночной модели. К примеру — если модель рынка это детерминированный сигнал плюс шум, то тренд — это просто растущий участок детерминированного сигнала. По крайней мере, в рамках такой модели понятно, как решать задачу определения момента смены тренда.
Я не использую модель сигнал + шум и трендов у меня нет. И это ну никак не мешает зарабатывать )))
С уважением
Есть общепринятая точка зрения — и она правильная
То, что тренды на СБ не несут никакого смысла — да не е@ет!
Однако, наука знала масса общепринятых определений, которые потом нашли свое место на помойке. Например, что Земля — это центр вращения вселенной )))
С уважением
Мало того, на пересекающихся интервалах тренды могут быть противоположны.) Была смена тренда, не было смены тренда или, если на большем интервале, вообще никакого тренда не было.
Ввиду невозможности точно установить превалирующую тенденцию на интервале.
Предлагаю вариант — тренд — это угол наклона прямой линейной регрессии графика курса актива.
Тогда хоть единообразная метода расчета будет )))
С уважением
Поэтому определение тренда должно включать в себя какую-то аксиоматику.
Пример возможной аксиомы: если на пересекающихся интервалах тренд одинаков, то он остается таким же на объединенном интервале.
В твоем определении тренда, бро, это выполнено?
Почему?
С уважением
С уважением
Едут в машине два гаишника.
Тот, что постарше, говорит молодому:
«Эй, лейтеха, высунь голову в окно — проверь, работает мигалка или нет?»
Молодой, высунув голову в окно:
«Работает, товарищ капитан! Ой, не работает! Вот, опять работает! Блин! Не работает...».
Примерно так же обстоит дело с вульгарным определением тренда. На близких масштабах можно получить противоположный результат.
С уважением
Однако, к кретивной дискуссии ты походу не готов
Но тебе оно не понравится — в 95% случаев в рамках моего определения рынок не находится в трендовом состоянии )))
С уважением
когда покупают и спекулируют — интегрируют движение цены.
основное движение денег это циклы, но помехо-защищённого кодирования «сигналов» на средне сроке нет. Берите тайм фрейм размером в квартал, там многое прояснится. я так сбер торговал от EMA 300
про гармонические сигналы, потонувшие в шумах. Для речи маркеры это форманты и обертона. Искать в движении цен импульсы к росту, это любимое занятие, для пикового детектора.
Я так понимаю, но пользы никакой от обработки сигналов здесь не вижу.
То есть не все так уж просто. И помеха там тоже может быть спектрально окрашена.
Кстати, и спектр приращений цен тоже не похож на белый шум.
Даже ТА придумали, где уже описаны алгоритмы такой обработки — работающие или неработающие, эт другой вопрос.
Про системы — Нет объёмов, нет потока данных на тощих рынках — не будет и надёжных методов. Эта простая истина открывает людям просторы для новых поисков.
Больше! БОЛЬШЕ!!!
:)
Любой ответ на любой вопрос правильный, вопрос в точке зрения.
Вы обратили внимание, что народ либо пишет, что понятие тренда не использует, или ссылается на определения знатных инфоцыган, типа Элдера?
Радиофизика, так же как и прочая физика и математика, тут и рядом не стояла.
Если у меня есть инструмент, я могу учиться его использовать там и сям. А если у меня есть инструкция по технике безопасности, мне впору складывать ручки и всего бояться.
Мы имеем право испытывать любые модели в любых обстоятельствах. Скорее всего, ничего хорошего не выйдет. Только дорогу осилит идущий, а не инструкция по ТБ.