Когда-то подобную стратегию предлагал Мальчик BB.

3Qu, могу сказать, что с подобным подходом на крипте можно брать 50% годовых с вероятностью процентов 90. А непростота заключается в огромных просадках по ходу. Нужно иметь второй депозит для периодических доливов.

3Qu, рискнуть, конечно, можно. Ну лучше стабильность

Мастодонт, я писал об этом вот здесь
Стоп — это костыль, маскирующий отсутствие стратегии выхода. Если вы выкинете костыли до того, как срослись ноги (разработаете вменяемую стратегию выхода) — далеко вы, разумеется, не уйдете

PSH, даже читать не буду. Я через это прошёл.
И знаю, что говорю.

3Qu, да, это, думаю, хороший подход. Вместо того, чтобы городить огород в одном месте, проще разнести по разным модулям, дать каждой стратегии вес и принимать решение на основании суммы сигналов с весами. Это резко снизит трудозатраты на разработку, доработку и тестирование.

В простейшем случае у нас есть стратегия «только лонг», генерирующая сигнал «1» или «0» с весом 1, и стратегия «только шорт», генерирующая сигнал "-1" или «0» с весом 1. Тогда суммарный сигнал у нас будет либо 1 (стратегия лонг сигналит, стратегия шорт нет), либо -1 (стратегия шорт сигналит, стратегия лонг нет), либо 0 (обе молчат либо обе сигналят)

Стратегия лонг сигналит всегда, когда должна сохраняться длинная позиция, стратегия шорт сигналит всегда, когда должна сохраняться короткая позиция. Тут возникают сложности в случае, например, восстановления после сбоя — нам придется восстановить контекст по историческим данным, и возникает ситуация, когда стратегия начала сигналить еще на истории, а сделку мы не открыли (сервак в это время лежал, например). Но это все решаемо