SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Самый примитивный тест канальной стратегии.
- 01 июня 2020, 22:48
- |
Канальная стратегия вкратце описывалась здесь — ну, чисто Грааль.
Небольшой кусок картинки, всего ~300 минут:
Тест проводим за 3 месяца на минутных данных — всего ~55000 минут. Хотя на картинке и есть индикаторы обходимся без них. Используем только пересечение границ и центра канала и данные свечей. Т.е., стратегия ничего не знает о всяких там трендах и флетах. Фиксированные стопы и профиты отсутствуют — все по логике. В стратегии ничего не настраиваем, не подстраиваем, все только по логике стратегии.Торгуем одним фьючерсом SBER-6.19. На других будет примерно тоже самое.
Результаты теста:
По Х — номер сделки, по У — суммарный профит в пунктах.
Т.е., даже такой примитивный тест говорит о том, что у стратегии есть потенциал.
Небольшой кусок картинки, всего ~300 минут:
Тест проводим за 3 месяца на минутных данных — всего ~55000 минут. Хотя на картинке и есть индикаторы обходимся без них. Используем только пересечение границ и центра канала и данные свечей. Т.е., стратегия ничего не знает о всяких там трендах и флетах. Фиксированные стопы и профиты отсутствуют — все по логике. В стратегии ничего не настраиваем, не подстраиваем, все только по логике стратегии.Торгуем одним фьючерсом SBER-6.19. На других будет примерно тоже самое.
Результаты теста:
По Х — номер сделки, по У — суммарный профит в пунктах.
Т.е., даже такой примитивный тест говорит о том, что у стратегии есть потенциал.
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Моментум
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- роботы
- рулетка
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- фильтр
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспорт данных
- эффективность рынка
- эффективный рынок
Можно подробности?))
Эта стратегия на пересечении границ канала внутрь сверху или снизу и работает только внутри канала. Т.е., реагирует на изменение направления движения на противоположное за пределами канала. И все канальные стратегии примерно так построены.
А комиссии здесь вообще не при чем. Тестируется потенциал стратегии. Если на примитивных входах/выходах стратегия работоспособна (что и показано), то имеет смысл ее дальнейшая разработка. Т.е., здесь тестируется сама идея стратегии в самой примитивной форме.
И рекомендую всем это делать, прежде чем навешивать кучу индикаторов и сложных алгоритмов.
Ваш коммент — хорошее наглядное пособие оч распространенных заблуждений.)
Для данной стратегии, для ее детальной разработки и тестирования понадобится история фьючерсов на периоде не более 9 месяцев.
Если это фонд, а не фондишко, то методы торговли фонда существенно отличаются от методов мелкого спекулянта. И прибыль, соответственно, тоже. У спекулянта при аналогичных %% рисках прибыль в %% всегда будет больше.) Вы по определению неповоротливы.
У меня, кстати, есть и тесты случайной торговли на СБ.) Настоящем, а не монетка. Вероятность совпасть двум тестам, скажем, по 200-300 сделок, практически нулевая.
Ну, а подгонка, это несколько иные подходы, и оч распространено.
Как же раздражают глупые комментаторы… расскажите на какой платформе тестированием занимаетесь?
У меня вот такой канал есть на вооружении, очень нравится как работает.
успевать программно заканчивать перенастройку параметров после стыка участков, убытки на перенастройке были меньше, чем на последующем стабильном по параметрам участке.
Это должно теоретически следовать из каких-то разумных соображений.
Всё.
А этот тест не для реала, а только для демонстрации того, что с этой стратегией имеет смысл работать.
А вот со стратегиями, которые на простейших тестах показывают никакой результат, заниматься дальше смысла вообще не имеет.