Блог им. 3Qu

Самый примитивный тест канальной стратегии.

    • 01 июня 2020, 22:48
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Канальная стратегия вкратце описывалась здесь — ну, чисто Грааль.
Небольшой кусок картинки, всего ~300 минут:
Самый примитивный тест канальной стратегии.

Тест проводим за 3 месяца на минутных данных — всего ~55000 минут. Хотя на картинке и есть индикаторы обходимся без них. Используем только пересечение границ и центра канала и данные свечей. Т.е., стратегия ничего не знает о всяких там трендах и флетах. Фиксированные стопы и профиты отсутствуют — все по логике. В стратегии ничего не настраиваем, не подстраиваем, все только по логике стратегии.Торгуем одним фьючерсом SBER-6.19. На других будет примерно тоже самое.
Результаты теста:

Самый примитивный тест канальной стратегии.
По Х — номер сделки, по У — суммарный профит в пунктах.
Т.е., даже такой примитивный тест говорит о том, что у стратегии есть потенциал.
★18
и на всю катлету 
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, именно так. Хочешь работать на 2% от депозита — сократи депозит в 50 раз.))
avatar

3Qu

3Qu, всего 300 минут, потому что на 301ой грубо нарушают правила теханализа? ))
Капиталист, вообще, это случайный кусок.)) А теханализа еще и правила есть? Сорри, не знаю я никаких правил теханализа, т.к. его вообще не использую.)
avatar

3Qu

3Qu, нет хочу на всю катлету стратегия вижу прибыльная, почему бояться 
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, ей еще до рабочей стратегии пилить и пилить.)) Видите сколько индикаторов там понавешано.) А они еще не используются, и пока еще ни о чем.
avatar

3Qu

3Qu, в процессе торговли.
avatar

MS

Не расслышал, какой стратегии?
avatar

Kirill

За 5 лет покажи, чтоб вывод хоть какой сделать
avatar

GoodBargains

GoodBargains, я не тестирую с 1812 года. Мне 3-6 месяцев вполне хватает.)
avatar

3Qu

3Qu, 3 месяца хватает только слиться )))) 
avatar

Michael

3Qu, тогда усе понятно
avatar

GoodBargains

Что за тест к анальной стратегии?

Можно подробности?))
avatar

$100

$100, как я могу что-то сказать о вашей стратегии. Как вы сказали, она называется?
avatar

3Qu

3Qu, 
avatar

$100

ты использовал трендовую стратегию на участке где был тренд, ничего удивительного )))
Йонатан Берсон, c чего вы это решили? Интересные люди.)
Эта стратегия на пересечении границ канала внутрь сверху или снизу и работает только внутри канала. Т.е., реагирует на изменение направления движения на противоположное за пределами канала. И все канальные стратегии примерно так построены.
avatar

3Qu

3Qu, сделай прогонку в боковике и покажи результат. Учти комиссию и все будет намного печальнее.
Йонатан Берсон, да будет вам известно, в боковике канальные стратегии только лучше работают.)
А комиссии здесь вообще не при чем. Тестируется потенциал стратегии. Если на примитивных входах/выходах стратегия работоспособна (что и показано), то имеет смысл ее дальнейшая разработка. Т.е., здесь тестируется сама идея стратегии в самой примитивной форме.
И рекомендую всем это делать, прежде чем навешивать кучу индикаторов и сложных алгоритмов.
avatar

3Qu

Йонатан Берсон, имхо, в боковике еще лучше должно работать. Проблемные места должны быть на трендах, когда заходишь при входе в канал сверху, а график прет вверх.
 Спасибо. Хорошее наглядное пособие как НЕ надо делать в алгоритмической торговле.
avatar

Michael

Michael, у меня другое мнение. Тестирование на данных 2-3-х годичной давности абсолютно бесполезно.
Ваш коммент — хорошее наглядное пособие оч распространенных заблуждений.)
Для данной стратегии, для ее детальной разработки и тестирования понадобится история фьючерсов на периоде не более 9 месяцев.
avatar

3Qu

3Qu, я допускаю, что могу заблуждаться. Я говорю, исходя из своего 10 летнего опыта работы в квантовых инвестфондах. Вы можете тестировать на 3м, вопрос не в этом. Вопрос в реальном результате, который вы получите по итогам трейдинга.
avatar

Michael

Michael, вы сравнивает теплое с мягким.
Если это фонд, а не фондишко, то методы торговли фонда существенно отличаются от методов мелкого спекулянта. И прибыль, соответственно, тоже. У спекулянта при аналогичных %% рисках прибыль в %% всегда будет больше.) Вы по определению неповоротливы.
avatar

3Qu

3Qu, важен вопрос статистической значимости любой стратегии. И практика показывает, что 3 месяца — слишком мало для определения статистической значимости. Зачастую — это просто подгон псевдослучайной торговли под короткий временной отрезок. Обычно реальные торги все сразу расставляют по местам.
avatar

Michael

Michael, самое интересное, что я в основном согласен. Но обобщать не надо.
У меня, кстати, есть и тесты случайной торговли на СБ.) Настоящем, а не монетка. Вероятность совпасть двум тестам, скажем, по 200-300 сделок, практически нулевая.
Ну, а подгонка, это несколько иные подходы, и оч распространено.
avatar

3Qu

Тут восходящий отрезок, да ещё такой плавный — на нем любая стратегия будет рабодать. А на падающем куске что покажет тест? Или на боковике?
avatar

sis12qw

Как же раздражают глупые комментаторы… расскажите на какой платформе тестированием занимаетесь? 

 

avatar

Yan_Vas



У меня вот такой канал есть на вооружении, очень нравится как работает. 
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, за 10 лет протести на истории, а то в квантовый фонд не возьмут 
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, для квантового нужно минимум лет 50 бэктестов 😂
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, белая линия внизу экрана на бордовом фоне это что?
avatar

Антон Б

Антон Б, Ценовой осциллятор, красное продаем, зеленое покупаем.
avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, самая нижняя белая, осциллятор это в середине.
avatar

Антон Б

Антон Б, И там и там — осциллятор. 
avatar

Yan_Vas

10-летний, кому надо, период программно разбивается на естественные участки, где параметры ТС делают её прибыльной. По 3 месяца они получатся, или по полгода не столь важно, главное, что достаточно продолжительными для того, чтобы:

успевать программно заканчивать перенастройку параметров после стыка участков, убытки на перенастройке были меньше, чем на последующем стабильном по параметрам участке.
Это должно теоретически следовать из каких-то разумных соображений.
Всё.
avatar

MS

За 3-6 месяцев можно прибыльной сделать и без индикаторов. Время входа и выхода подобрать да и все. Да что угодно можно подогнать. Этого мало. И показателей нет никаких. Эквити ни о чем не говорит. Средняя сделка, проскальзывание, комиссии учтены? Не ясно.
Харе ерундой страдать все это на истории только работает)))
avatar

Байкал

Байкал, если работает на истории, то будет работать и в реале. Вопрос только, что и как тестировать.
А этот тест не для реала, а только для демонстрации того, что с этой стратегией имеет смысл работать.
А вот со стратегиями, которые на простейших тестах показывают никакой результат, заниматься дальше смысла вообще не имеет.
avatar

3Qu


теги блога 3Qu

....все тэги



2010-2020
UPDONW