SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Тест "Брошенной стратегии" на фьючерсе RTS.
- 02 февраля 2020, 19:01
- |
Хотя "Брошенная стратегия" разрабатывалась на и для фьючерсов Сбербанка, решил ее протестировать на фьючерсе RTS-12.19.
И вот результат теста на модели:
По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах фьючерса RTS.
Работа ведется одним фьючерсом RTS-12.19 последние 3 месяца его существования вплоть до даты исполнения.
Самую первую сделку, видимо, следует признать случайной, это из цикла — чего только на рынке не бывает.
Стратегия разрабатывалась для фьючерса Сбера из соображений последующей относительно безрисковой отладки торговой системы (робота). После отладки планируется распространить стратегию и на другие фьючерсные контракты. Хотя и есть множество наработок, но сами работы по созданию этой АТС пока в зачаточном состоянии.
Больше об этой стратегии можно почитать в моих предыдущих топиках.
Пожалуй, и все о тестировании. С этим закончено. Перехожу к проектированию, и следующие посты видимо будут уже о Quik, Lua, DLL и С++. Что вижу, то и пою.)
И вот результат теста на модели:
По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах фьючерса RTS.
Работа ведется одним фьючерсом RTS-12.19 последние 3 месяца его существования вплоть до даты исполнения.
Самую первую сделку, видимо, следует признать случайной, это из цикла — чего только на рынке не бывает.
Стратегия разрабатывалась для фьючерса Сбера из соображений последующей относительно безрисковой отладки торговой системы (робота). После отладки планируется распространить стратегию и на другие фьючерсные контракты. Хотя и есть множество наработок, но сами работы по созданию этой АТС пока в зачаточном состоянии.
Больше об этой стратегии можно почитать в моих предыдущих топиках.
Пожалуй, и все о тестировании. С этим закончено. Перехожу к проектированию, и следующие посты видимо будут уже о Quik, Lua, DLL и С++. Что вижу, то и пою.)
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Моментум
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- реклама
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- фильтр
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспорт данных
- эффективность рынка
- эффективный рынок
А то нет его, да и «фсётытут».
И шепотом: хотелось бы ваши компоненты «вектора» посмотреть …
Вот с компонентами сложнее — … индейское жилище.) Это уж сами… Методика, в общих чертах, изложена.
Получается 50к (без первой) пунктов за 3 мес и 350 трейдов, это так грубо 150п на трейд и почти 6 трейдов в день.
Соотношение волы инструмента и эти две цифры вместе выглядят чересчур. Что нибудь уже работает (торгует) и выдает хотя бы сравнимые показатели?
Думаю, что реал прибыль будет на ~25% меньше тестовой, хотя бы потому, что не все сделки реализованные при тестировании удастся совершить именно так в реальности.
Не использую сторонних технологий тестирования. Исключительно свои. Не вижу ни надобности, ни преимуществ.
Вот у меня есть стратегия, 2000% за 2018 год, но остальные года она слаба.
А есть 2006-2014 от 500 до 25000% годовых, но после событий на Украине они ничего не приносят, после того как ОИ по РТСу упал с более миллиона до 300 тыс. Деньги ушли, рынок толкать некому. В 2018 только пара сотен процентов принесла и все.
Некоторые наоборот показывают стабильно мало 50-200% годовых за 2006-2019 года.
Для нормального тестирования системы достаточно 100-200 сделок. Мы уже укладываемся в доверительные вероятности. Дальнейшее увеличения количества сделок ничего нового уже не дает.
Ну, если так рассуждать, то и систем можно не делать, т.к. история не повторяется, и неактуальна.)
При проектировании систем нас интересует не сама история, а наличие в ней повторяющихся признаков чего либо. Разумеется эти признаки со временем могут исчезнуть, и мы рассчитываем, что сразу и резко это не произойдет. Кстати уж, в истории даже годичной давности этих признаков могло и не быть — они появляются, некоторое время существуют, и исчезают.