Постов с тегом "модель": 107

модель


Модель на выход из сделки (5 вариантов)

Я всех приветствую!

Модель на выход из сделки

1 вариант

От уровня до уровня. Т.е. предполагается удержание сделки до следующего уровня.

Модель на выход из сделки (5 вариантов)

Buy. Например, вход в области маркера 1. Сейчас не разбираем вход. Только выход. Слева видно сильное движение вверх, импульс, тренд. Также можно выделить два уровня: нижний и верхний. Вход в области нижнего уровня. Удержание до противоположного уровня – верхнего. Когда цена пересекает верхний уровень – выход – маркер 2.

Модель на выход из сделки (5 вариантов)



( Читать дальше )

Третья простая модель на вход в моей торговле

Эту модель встречал у разных авторов. Одни называют ее Усилие, другие — Импульс, третьи — Моментум и т.д. Я буду называть ее Усилие.

Сама модель может состоять из одного бара, двух или трех баров для 5 мин таймфрейма. Главное — увидеть сильное движение цены на объеме.


1. Торговля в рендже

Третья простая модель на вход в моей торговле

Третья простая модель на вход в моей торговле

( Читать дальше )

Книга для развития

Объективно рассказывает о четырех измерениях состояния рынка: моментум тайфреймов, модель, цена и время. Честно признаюсь, некоторые описания использую только как ориентиры.

Тест "Брошенной стратегии" на фьючерсе RTS.

    • 02 февраля 2020, 19:01
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Хотя "Брошенная стратегия" разрабатывалась на и для фьючерсов Сбербанка, решил ее протестировать на фьючерсе RTS-12.19.
И вот результат теста на модели:
Тест "Брошенной стратегии" на фьючерсе RTS.
По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах фьючерса RTS.
Работа ведется одним фьючерсом RTS-12.19 последние 3 месяца его существования вплоть до даты исполнения.
Самую первую сделку, видимо, следует признать случайной, это из цикла — чего только на рынке не бывает.

Стратегия разрабатывалась для фьючерса Сбера из соображений последующей относительно безрисковой отладки торговой системы (робота). После отладки планируется распространить стратегию и на другие фьючерсные контракты. Хотя и есть множество наработок, но сами работы по созданию этой АТС пока в зачаточном состоянии.
Больше об этой стратегии можно почитать в моих предыдущих топиках.

Пожалуй, и все о тестировании. С этим закончено. Перехожу к проектированию, и следующие посты видимо будут уже о Quik, Lua, DLL и С++. Что вижу, то и пою.)

Цель в сделках. Практика определения Модели Краснова.

Привет! Приглашаю посмотреть занятие, на котором я объясняю уникальную методику определения ЦЕЛИ -«Модель Краснова».
И приглашаю всех на свой открытый курс по грамотным сделкам «Погружение». Это в полной мере Трейдинг-СУТРЫ. Полный курс который я проеду на своём YouTube канале. Он так же отлично подойдёт для начинающих трейдеров, на курсе я дам полную информацию с позиции «старта с отметки 0».
Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить урок! 
Фейсбук: www.facebook.com/dkrasnovb
З
автра стартуем!



( Читать дальше )

Несостоявшаяся стратегия.

    • 30 января 2020, 20:50
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Работающие стратегии обсуждать неинтересно. Работает себе и работает, и говорить не о чем. С неработающими дело обстоит гораздо лучше. Каждый может сказать свое мнение о том, почему не работает, как нужно и не нужно было делать, и вообще, с таким подходом, изначально ясно, что это работать никак не может.

Но, давайте о самой стратегии.
Пусть текущее состояние инструмента в каждый момент времени описывается вектором X(t)={x1(t),x2(t),...,xi(t),...,xn(t)}, где x(t) — могут быть значениями индикаторов, какими либо значениями, вычисляемыми по неким формулам, значениями, типа, да/нет, фазами Луны, если вы считаете, что Луна как-то связана с поведением инструмента. В общем, значениями чего угодно, что по вашему как-то характеризует состояние инструмента в текущий момент, и может как-то быть связанным с его поведением в будущем. На отрезке истории вектор X(t) будет принимать большое количество различных значений и образует множество состояний или пространство состояний инструмента.
Чтобы как-то получить с инструмента прибыль мы должны предположить, что в пространстве состояний имеются некоторые устойчивые области, при нахождении в которых вектора X(t) мы сравнительно безопасно можем войти в сделку, и даже получить некоторую прибыль. Наша задача в том, чтобы попытаться обнаружить такие области в пространстве состояний. Задача, в общем, не тривиальная, но решаемая методами мат. статистики. Если такие области не будут обнаружены, то, либо они отсутствуют, либо выбранные вами компоненты вектора X(t) не описывают состояний инструмента, и вам следует попробовать другой набор параметров x(t) в векторе X(t).
Если же вам удалось найти такие области, то можно попробовать сократить размерность вектора X(t), выбросив из него малозначимые параметры x(t). После этого нам надо проверить нашу модель на других отрезках истории, и если модель продолжает оставаться работоспособной, то можно переносить ее в торговую систему и готовить к работе на рынке. Если мы не занимаемся пипсовкой, то истории на ТФ 1 мин для таких прогонов вполне хватает.
Именно такой стратегией для фьючерсов Сбербанка я занимался прошлым летом, и получил вот такой результат.
Несостоявшаяся стратегия.



( Читать дальше )

"Модель Краснова" (Дедовский метод)

Каждый профессиональный трейдер, оттачивает свое мастерство, и часто приходит к открытиям в этом моменте, когда видит рынок с высоты гармонии в себе и размышлений.

В одном из таких моментов я открыл уникальный ход цены. Модель, которая повторяется и имеет свою закономерность. Она обычно возникает в том месте, где цена подходит к середине своего диапазона. Это очень удобно, видеть такое место, и понимать, что уже половина ценового пути пройдена, и мы приближаемся к ее логической цели.

Можно взять любой актив, график любого периода и внимательно рассмотреть историю его движения от «вершинки» до «низинки».

Эта модель настолько уникальна и точна, что уже торгующему трейдеру её невозможно не заметить. Но замечая,  её нужно и понять, т.к. это фактически независимая от новостей, политических событий, движений, индикаторов, акций, индексов, фьючерсов, валютных пар, бирж, стран – ОТРАБОТКА ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ НА ЦЕЛЬ.

Четко понимая цель модели и уровень ее отмены, мы уже подбираем комфортную стратегию своих действий, смело, применяя в своей торговле опционы.



( Читать дальше )

Как отработать "Модель Краснова"

Привет!  Сегодня на фьючерсе РТС прекрасная ситуация. По своей сути заработают все. И кто купит и тот, кто продаст! Я люблю такие моменты, здесь наш счёт в безопасности!

ГАЗПРОМ ао. Долгосрочный сценарий.

Привет всем. Давно не заглядывал в блог.

Коротко про перспективы акций ГАЗПРОМа.

Два года назад я описывал долгосрочный сценарий по бумаге. Не вдаваясь в детали, он рабочий — бумага двигается в его рамках:

ГАЗПРОМ ао. Долгосрочный сценарий.

Что имеем сейчас:

ГАЗПРОМ ао. Долгосрочный сценарий.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW