Блог им. 3Qu

HFT - друг или враг.

    • 10 декабря 2020, 17:41
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Лет десять назад — тогда был самый расцвет HFT, я, лёжа на диване, размышлял, что HFT недоступен простому смертному, и как бы все таки эту технологию использовать.
И тут меня осенило — если существует HFT, то оно неизбежно должно порождать более низкочастотные движения, где уже не нужно таких бешеных быстродействия и скоростей реакции, а достаточно обычного терминала, и можно даже играть вручную.
Посмотрел графики и реал графики, ленты сделок, стаканы, и убедился, что, да, такие низкочастотные движения действительно существуют. Назвал это MFT — Middle Frequency Trading.
На следующий день сел уже играть на реале — 10 или 12 сделок в день — прибыль зашкаливает, никогда за день столько не получал. Хватило меня на три дня — с утра до вечера как автомат, так и в психушку угодить недолго.
Решил автоматизировать процесс, написал вспомогательный софт, который по собранной статистике показывал примерные зоны возможных сделок. Остальное решай сам по тому, что видишь.
Поиграл ещё несколько дней. Стало немного проще, но все равно оч утомительно.
Подумал, что здесь нужен полный автомат, иначе никак, не потяну я это неделями и месяцами.
В то время я делал другую автосистему, и отложил реализацию MFT на потом.
Так автомат MFT и остался нереализован. А сейчас это все уже значительно сложней. Детали уже забыты, и нужно начинать все заново. Как писал Шекспир — так гибнут замыслы от промедления, сначала обещавшие успех.©
★2
27 комментариев
Может стоит поискать LFT?
avatar
Geist, от слова Long? =)
avatar
Geist, это и искать не надо — на этом поле большинство играет.
Вопрос соотношения прибыльных/убыточных сделок. В MFT их практически нет, потому, что не может быть. Мы практически играем на симметричном распределении, и если мы берём внизу распределения, нас достаточно быстро вынесет наверх, где мы и закроем сделку. И наоборот, продав вверху, мы с большой вероятностью быстро попадём вниз, где тоже получим прибыль.
avatar
3 дня рутинной торговли и чуть в психушку не уехал, ага
avatar
StockChart.ru, не люблю рутинной работы. Но это метафора, не настолько конечно.)
avatar
я на mft торговал 12 лет. устал
торговал бы еще 12, но поляна закончилась
avatar
trader_95, я не знаю какая там сейчас поляна, не следил.
avatar
Хорошая завязка для приключенческого романа! Аббат Фария откровенничает Эдмонту Дантесу: Там в столе лежат мои записи про MFT. Завещаю их тебе 
Павел Крапчитов, собственно, теория изложена в предыдущем комментарии.
Я вряд ли в ближайшем будущем буду это реализовывать, т.к. в январю планирую вывести на реал тесты очередную свою автосистему.
avatar
ну не факт кстати. hft в теории волатильность сжирает наоборот. убивает часть высоко-частотной части спектра от 0 до X .  X+ живет своей жизнью минус что hft скушал. имхо. 
avatar
Товарищ Ivan, имхо, все наоборот. ХФТ неизбежно порождает ВЧ, иначе существовать не сможет. А вслед за ВЧ неизбежно порождается СЧ. До НЧ это не доходит, и там уже рулят интрадейщики с 3-4 сделками в день и прочие.
Чего там сейчас творится, эт не знаю.
avatar

3Qu, не думаю что hft добавляет скорее забирает. он уносит с рынка ликвидность (баблос) как высокочастотная овощерезка рубит капусту. ))  снижает прайс импакт. ну если не фронтран конечно(илигал). эквити этих зверушек обычным людям лучше не знать. кукуха не выдержит. ))) видел некоторые академические работы на тему.. 

 

avatar
Товарищ Ivan, так он тут же и возвращает бабло на рынок. HFT наоборот, увеличивает ликвидность, забирая из стакана заявки внутри спреда. У котировок лохматость увеличивается, и только.
Сейчас на HFT гонения, за большое количество заявок штраф полагается. Больше 1000 или 2000 заявок, если не ошибаюсь. В доках на МОЕХ это есть.
avatar
3Qu, в карман то оно что кладет? 
avatar
Товарищ Ivan, разницу, вестимо. А что ещё можно класть?
avatar
3Qu, мои рассуждения такие. например. есть заявка на 100 на 1 исполняется хфт остается 99 которые уже уходят в низкочастотный эффект. те 1 хфт постарается закрыть в другой части распределения. 
у итоге он с рынка забирает ликвидность. имамат оригинальной заявки на 1% меньше…
avatar
В году, так, 10-11-м был я на конференции по алготорговле устроенной Финам и АйТи-Инвест. И АГ там, кстати, тоже был, не даст соврать.
Выступали там ребята ХФТ-шники, говорили, что на фьюче РТС имеют 60% всего объема торгов.
Если кто помнит, и чё, они тогда кому нибудь мешали торговать даже интрадей? Они ж наши заявки покупали, и нам по нашим заявкам продавали. Так чем они вам мешали, простите? Вы же сами, выставляя эти заявки, хотели купить/ продать. ХФТ-шники всего лишь быстро исполнили ваши желания. Или вы чего другого хотели?
И, кстати, низкочастотные движения никуда не делись. Это к тому, что ХФТ НЧ подавляет. Нет такого.
avatar
И тут меня осенило — если существует HFT, то оно неизбежно должно порождать более низкочастотные движения

Это шутка?
avatar
Kot_Begemot, нет, не шутка. Это, если хотите, физика.
avatar
3Qu, а почему ВЧ часть должна уходить в НЧ? У вас там резонатор стоит что-ли?
avatar
Kot_Begemot, на бирже стоит.)) Только резонатор из ВЧ НЧ не делает.
Вы это все сами можете посмотреть на любом фьючерсы на 1м ТФ. Лучше на фьюче РТС, на котором это лучше всего выражено.
avatar
3Qu, здесь же вопрос не в том, есть там что-то на фьючерсе РТС или нет, вопрос в том как и каким образом HFT порождают «более низкочастотные движения»? Для меня это… загадка
avatar
Kot_Begemot, это совсем просто, если появляется нелинейность, то спектр расширяется. Типа модуляции в радиотехнике. А рынок существенно нелинеен. Если мы, скажем, введем нелинейность в индикаторы,  то они гораздо лучше отслеживают котировки и у них даже появляется предсказательная способность (но это уже ноу-хау)).
avatar
3Qu, а какого типа нелинейность? Можете чуть подробнее? 
avatar
Kot_Begemot, на рынке или в индикаторах?
avatar
3Qu, на рынке. Не совсем понятно что нелинейно, так как нелинейностей может быть много. Может нелинеен масштаб цены, может нелинейно что-то другое, время, например. Как я понимаю, нам на вход нелинейности нужно подать ВЧ гармонику, а на выходе получить широкий спектр. Собственно, интересует простейшее уравнение, позволяющее проделать такое.
avatar
Kot_Begemot, например у=х^2 или у= ехр(х).
Y(t) = (sin(wt))^2 или Y(t)=exp(sin(wt))
Любая нелинейная функция даст расширение спектра.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW