Блог им. 3Qu

Календарный спред на фьючерсах Сбера. Завершение сделки.

    • 27 февраля 2020, 14:40
    • |
    • 3Qu
  • Еще
12.02.2020 мы открыли сделку по календарному спреду на фьючерсах SBRF-03.20 и SBRF-06.20 при спреде -1100 — см. предыдущий топик Календарный спред на фьючерсах Сбера. Работаем. Я написал тогда и писал ранее, что стратегии на календарных спредах безрисковые, или почти безрисковые — сдуру можно и на безрисковых стратегиях получать убытки. Были также поставлены цели для закрытия сделки: спред — 800-850.
Сделка несколько затянулась, я ожидал получить результат быстрее. Однако время закрытия пришло.
Календарный спред на фьючерсах Сбера. Завершение сделки.
где с1 — стоимость SBRF-03.20, c2 — SBRF-06.20 и Delta — значение календарного спреда.

Для простоты расчетов будем считать, что мы закрылись при спреде — 850. Итого, получили 250 п. прибыли на один контракт.
ГО по фьючерсам составляло — для SBRF-03.20 -4 369,96 и  для SBRF-06.20 - 4 786,83. В сумме ГО на один контракт составляет ~9000 руб.
Прибыль от сделки составила — 2.77%. Продолжительность сделки — 15 дней.
Неплохая прибыль, если учесть, что все это время сделка никакого внимания не требовала, да и смотрел ее состояние далеко не каждый день.

PS 27.02.2020 17:39
Т.к. календарный спред продолжает уменьшаться — см. картинку:

Календарный спред на фьючерсах Сбера. Завершение сделки.

Уже подумываю о следующей сделке на календарном спреде SBRF. Не, не прямо сейчас, должно все немного установиться-стабилизироваться. Наверное завтра или в понедельник.
★3
24 комментария
2.77% с учетом комиссии биржи/брокера? 
avatar
Lexuz77, открытие сделки с учетом всех комиссий на 1 контракт -~6 руб. Закрытие — аналогично. Говорить не о чем.
avatar
Чистейшая угадайка.
avatar
M2, разумеется, если не понимаете что делаете.)
avatar
а разойтись спред может, тестировали крайние случаи?
avatar
iuiu, разумеется, может — и сойтись и разойтись. На этом построена вся игра.
Прежде чем пойти с этим на реал, стратегия была отработана на моделях в Питон, и вероятность убыточных сделок практически нулевая.
avatar
практически 0 от какой раздвижки, от 1100 и более?
avatar
iuiu, от любой. Не имеет значения. Играть можно при любом значении спреда.
Но нужна стратегия, а не от фонаря.
avatar
Да помню прикольные темочки с дивиденты+опционы… А вообще местному населению то зачем это? Да и сбер жутко не ликвидная тема…
avatar
Всечернейший, не вижу проблем с покупкой/продажей десятка дальних фьючерсов. А уж ближних тем более.
Да и играть можно не только на Сбере, а на любых фьючерсах.
Местному населению? — судя по плюсам, в основном действительно не нужно.)
avatar
Факт сделки малоинтересен. Интересно, почему Вы 12.2 были «почти уверены», что спред не станет, скажем, (-2000)?
avatar
ch5oh, 
Факт сделки малоинтересен. Интересно, почему Вы 12.2 были «почти уверены», что спред не станет, скажем, (-2000)?
1. демонстрация конкретной сделки почти реал-тайм была задумана как демонстрация реала для темы о  Беспроигрышная стратегия для фьючерсов.
2. до -2000? — даже с этим можно было справиться, если не щелкать клювом. Чем я как раз в этой сделке и занимался — по неск дней не смотрел.
Вообще-то, одна из причин то, что такой спред и его колебания сильно бы отличались от всей имеющейся статистики. Т.е., это почти нереально.
3. Спред ±2000, даже если появится, и мы его пропустим не способен на длительное существование, как и любой выброс.
avatar
 И что планируете делать, если на экспирацию мартовскую спред был бы (-1500)?
avatar
ch5oh, без понятия. Само по себе значение спреда не говорит о возможности входа в сделку. Тогда система покажет параметры, и стоит ли входить в сделку.
В этой конкретной сделке, как выяснилось, я рано закрылся, не посмотрев систему и ориентируясь на данные 15 дневной давности (-800-850). Эта сделка оч. долго висела, и мне она просто уже надоела.)
avatar

3Qu, не, я не о том. Допустим, Вы вошли на (-800). Далее спред монотонно падает (то есть нет возможности зафиксировать профит). И к экспирации становится (-1500).

 

Что тогда? Фиксировать убыток?

avatar
ch5oh, вообще-то, не бывает такого, даже чисто статистически.)
Но, допустим, даже так. Обычно изменения спреда происходят монотонно и медленно, и много возможностей для закрытия есть всегда.
Ну, а если сразу, резко и вдруг и безвозвратно, как вы пишите, то наверное, да — фиксировать убытки. Но это будет один случай из тысяч, что на статистику торговли мало повлияет.
Повторюсь, в имеющейся статистике такого вообще не наблюдалось. Случай чисто гипотетический.
avatar

3Qu, помню однажды тоже торговал фьючерсный спред. И буквально на второй квартал реальной работы рынок делает ой-ой-ой, мой спред уходит на значения, где он «никогда на истории 10 лет не был» и благополучно там экспирируется.

 

Перефразирую: то, что мы на истории не видели какое-то событие из дальнего редкого хвоста распределения не значит, что мы не увидим это событие прямо через месяц после начала торговли реальными деньгами.

 

С уважением,

avatar
ch5oh, в принципе, да. Есть вероятность увидеть и динозавра.) Говорят, 50%.
avatar
3Qu, немногие понимают, что 50% в теории вероятности это не «много процентов», а — полная неопределенность.
avatar
Big Ben, по разному. Иногда это — хуже не придумаешь, а иногда 0.5 — оч неплохая вероятность.
avatar
3Qu, Как с переносом позиций через ночь.Брокер берет за это много?
avatar
Вельвет, ничего не берет, мы же не кредитуемся.
avatar
мы же не кредитуемся
То есть, не берем плечей?
avatar
Вельвет, на фьючерсах нет такого понятия. Если его и применяют, то оно искусственное. «Плечо» на фьючерсах ~5.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW