Блог им. 3Qu

Беспроигрышная стратегия для фьючерсов.

    • 10 января 2020, 19:43
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Стратегия стара как мир, и называется — календарный спред. В общем, разновидность арбитража. В простейшем виде, продаем дальний фьючерс, покупаем ближний, ждем некоторое время, закрываем позицию, получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.

В неклассическом виде в эту стратегию можно играть хоть интрадей, и 3-4 сделки в день вам обеспечены. Играть руками не рекомендую, целый день пялиться в монитор — может крыша поехать. А вот автоматом оч неплохо, тем более, что стратегия легко алгоритмизируется. Риски? — максимум 2-3 неудачных копеечных сделок в месяц.
Ну, и прежде чем начинать, попробуйте на кошках — смоделируйте в Python, например.
Исходная идея изложена. Ну, а конкретика, это уже не для общего доступа, кому нужны конкуренты в стакане.) Здесь каждый сам за себя. Ну, а стратегий на этой идее можно построить не одну, а целое семейство. Удачи!

★48
Больше безрисковой ставки и/или инфляции нажыть выйдет?
Вестников (Витковский), выйдет. Для интрадея прибыль на единицу вложений (ГО) вполне приличная.
Есть нюансы с ликвидностью дальнего фьюча, но 3-5 штук на инструменте торговать вполне реально.
avatar

3Qu

3Qu, считать прибыльность на ГО как-то стрёмно. На рабочий капитал не стрёмно считать. Или Вы на все плечи работаете? 
Тогда да — прибыльность на ГО равна прибыльности на капитал. 
Вестников (Витковский), я считаю эффективность по прибыли на ГО, или для акций, по прибыли на стоимость. Размер депо, эт другой вопрос — это не вложения.
ЗЫ Вообще, не вижу ничего плохого в работе на весь депозит. На то он и депо, чтобы работать, а не лежать мертвым грузом. Излишки можно в банк положить, под проценты.)
avatar

3Qu

3Qu, тогда не удивительно, что Вы в своих расчётах эффективности легко и непринуждённо обгоняете инфляцию. 
Не удивительно, но не правильно это. 
Вестников (Витковский), я считаю стандартные методики расчета от размера депо неправильными.) 
Если у вас депозит используется на 10%, ну сократите вы депо в 5 раз, и будет использоваться 50% депо — риски остались прежними. Остальные деньги пропить можно, толку от них было — ноль.) Ну, или купить что-нибудь полезное.
avatar

3Qu

3Qu, я Вас понимаю, но согласиться не могу — хотя для меня, когда я на околорынок выхожу так было бы красивее — доходность можно было бы оглашать в три раза выше, так как в среднем я в своих фьючерсных позициях задействую треть своего депозита. Но перебрасывать куда-то в другие активы, а потом возвращать обратно не вижу целесообразности. Ведь бывает загрузка и на 100 процентов. Да, частичная нычка депоза в какие-нибудь высоколиквидные инструменты выглядит при этом симпатично, но по факту является неэффективным, так как увеличивает риск попасть на технический маржин, а кроме того таскать туда-сюда деньги и инструменты — тоже стоит денег. А уж если брокер поддержит кредитом под залог других инструментов на счете единой денежной  позиции (когда и на ГО своих не хватит), то это вообще весьма дорогое удовольствие.

Так что основной кайф от расчётов доходности от  ГО или позиций в акциях — это самообман увеличением расчётной доходности. 
Вестников (Витковский), 
Так что основной кайф от расчётов доходности от  ГО или позиций в акциях — это самообман увеличением расчётной доходности. 
Еще раз, нет. Эффективность конкретных сделок и стратегий может считаться только на основе вложенных средств. Только так мы можем измерить и сравнить эффективность нашей деятельности.
Эффективность использования депо — это совершенно другая характеристика. Вы можете иметь замечательную стратегию, и по эффективности быть в нулях. В книгах, кажется, 10% депо рекомендуют использовать.))
avatar

3Qu

3Qu, мне малоинтересна эффективность конкретных сделок и стратегий — мне интересна совокупная эффективность всей ТС и трейдинга. 

Нет, конечно, тестирование и последующий учёт и контроль веду и по отдельным инструментам и по отдельным стратегиям и с разными вариантами плеча, но итоговую  эффективность всё же определяю по всему рабочему капиталу. 

Это я к тому, что если Вы укажете что доходность Вашей стратегии составляет 40% на ГО, и торгует Си и Ри в равных пропорциях, то я пойму, что по факту доходность Вашей стратегии составляет 4%, так как при таком сочетании инструментов среднее плечо будет 10:1.

А 4% без плеча это как раз и есть безрисковая ставка и инфляция. 
Вестников (Витковский), не, неправильные рассчеты.
У вас 10 рублей.
1 рубль задействован (зарезервирован) на 1-ю стратегию,
2 р на другую
и т.д. до 10-го рубля.
считаем эффективность, пусть у всех по 30% годовых. Т.к. весь депо задействован, получаем 30% на депо. Т.к. не все сделки одновременно, то какая-то часть депо всегда свободна, однако, весь депозит работает.
avatar

3Qu

3Qu, 30-40% на ГО — порядок один. И это 4-5% без плеча. Благо, что плечо на фьючах бесплатно. 

30-40% с плечом — это совсем не плохо. Если без риска, конечно. Но так как я Вашу стратегию не юзал, то и её риски мною не просчитываются. Хотя, если судить по парному арбитражу, бывает, что ноги расходятся. Может и в Вашем календарном арбитраже — тоже. Но это совсем другая история.

А в этой истории я лишь хотел намекнуть, что беспроигрышными стратегии бывают лишь на уровне безрисковой доходности. 
Вестников (Витковский), 
А в этой истории я лишь хотел намекнуть, что беспроигрышными стратегии бывают лишь на уровне безрисковой доходности. 
Если вы войдете в позицию, и будете ждать до морковкиного говенья, то, да, так и получится.
Если вы будет играть 1-м фьючем на отклонениях от мат ожидания, то, допустим, 3 сделки в день по 20 п. прибыли в каждой. Сколько за месяц? а за 3?
Ноги расходятся. Теоретически, да, могут. Но статистически этого не наблюдалось.
avatar

3Qu

3Qu, 
Ноги расходятся. Теоретически, да, могут. Но статистически этого не наблюдалось.

Расскажите эту байку парням, которые арбитражили календарный спред на U500
Дмитрий Овчинников, про U500 ниче не знаю. Но ни на модели за год, ни на реале не наблюдалось.
Ну, допустим, будет, закроемся, и только. Че переживать.))
avatar

3Qu

3Qu, 
ну так посмотрите как наша биржа сдивнула экспирации дальних фьючерсов и посчитайте на калькуляторе какие убытки получили парни. А потом решите, стоит переживать из-за таких убытков или нет.
По сути вопроса могу сказать следующее: малые отклонения спреда вам взять не дадут HFT, потому что они тупо быстрее. Когда ваши ордера доедут до стакана, все, что было вкусного уже будет съедено ими. Больших отклонений на календарном скорее всего не будет, а если и будут, то будут такими же фатальными, как в U500.
В целом могу пожелать творческих успехов в этом простом и незамысловатом способе заработать на бирже :)
Дмитрий Овчинников, спасибо. Я понимаю то, что вы говорите, и вы почти во всем правы. На самом деле, у стратегии другие проблемы, но о них я не буду. Цель поста была не раскрытие стратегии, а чтобы люди присмотрелись и к ней.
avatar

3Qu

3Qu, 
я вам дам один простой и бесплатный совет. Попробуйте поторговать вашу идею одним лотом и оцените проблемы.
«Практика- критерий истины» ©
Дмитрий Овчинников, спасибо, не надо. Уже торгую. И проблемы мне известны лучше, чем теоретикам и тем, кто этим никогда не занимался.)
avatar

3Qu

3Qu, 
покажите лог из терминала хотя бы одной сделки. По полному кругу: вход-выход по обеим ногам :)
Вижу только многочисленных околорыночников по этой теме, собирающих адептов очередной секты «легкого заработка».
Эта тема настолько высокотехнологична, что частнику с малым депо там делать нечего, это мое мнение. Если покажете лог, то я, после проверки, готов признать свою неправоту и ваше величие :)
Дмитрий Овчинников, 
1. Никакого величия. Я скромный охранник. Охраняю свое раб место.
2. У меня нет МТ5 с логами. Только Квик.
3. никакой инфы о своей реальной торговле не сообщаю. Тем более в инете.
4. О принципах можно говорить, в определенных мною границах.
5. За логами к форексникам, они это любят — логами меряться.))
avatar

3Qu

3Qu, 
не пропадайте, пишите о своих успехах в арбитраже. Мне и правда очень интересна эта тема, но раз уж у вас границы, то нарушать не буду. Буду с нетерпением ждать от вас новых открытий. Всего хорошего!
Дмитрий Овчинников, я не пишу о своих успехах. О неуспехах тоже.)
Интересно может быть говорить о принципах. О конкретике -купил по… — продал по… — скучно. И излишне.
avatar

3Qu

3Qu, 
так вы принцип декларируете на уровне «купить дешево, продать дорого». Это понятно и всеми принимается, но есть нюансы ©
А про нюансы вы говорить не хотите. К чему тогда весь этот каминг-аут?
Дмитрий Овчинников, мне не нужны конкуренты в стакане.) И стратегию, естественно, раскрывать в планах не имею. Сразу в блоге об этом и написал.
Зачем блог? Затем, что такие стратегии не следует сбрасывать со счетов, и здесь возможна практически безрисковая прибыль. Возможно кого и заинтересует такой вариант. Инфа для размышления.
Или, по вашему, надо разжевать и еще в рот положить?
avatar

3Qu

Дмитрий Овчинников, 
 Когда ваши ордера доедут до стакана,
он же может в дальнем фуче выставить ордера на каком то отклонении и сидеть ждать, пока их собьют. Правда есть нехилый риск не взять нормально вторую ногу в текущем фуче
avatar

Андрей К

Андрей К, 
он выставит и будет двигать. А биржа ему насчитает штрафняк за неэффективные транзакции, а потом он будет жаловаться на форуме, что брокер его обманул.
Теоретически, я готов поверить в то, что это возможно в каком-нибудь адском неликвиде и за неделю перед экспирацией или перед дивидендной отсечкой или объявлением дивидендов. Но любая такая тема далеко не «easy money». Да и ликвидности там меньше, чем охотников ее поесть. Так что соревнование в технологичности никто не отменял.
Дмитрий Овчинников, 
он выставит и будет двигать. А биржа ему насчитает штрафняк за неэффективные транзакции
фишка в том, что если под брокером такое делать, то не насчитает. Может это правда не у всех броков. Брок сам ограничивает вроде частоту подачи, но это не точно, я не совсем в курсе. Правда опять же, может возникнуть ситуация, что вовремя не убрал заявку.

Вообщем да, слишком технологично, даже не знаю как тут из терминала провернуть и обыграть ставку за год торговли
avatar

Андрей К

Андрей К, 
я уже много раз моделировал, но, к сожалению, не увидел профита даже в тестах. Все пытаюсь найти этот профит у «реальных» алго-трейдеров, но пока безрезультатно.
Штрафняк считает биржа, брокер тут ни при чем:
https://www.moex.com/a3825
Дмитрий Овчинников, не не. Биржа с удовольствием насчитает штраф, если торговать напрямую с ней без терминала. Правда в первый раз простит.
А из под брока можно и поспаммить, но опять же, за всех броков не скажу. Инфа 100%, проверено неоднократно. Мне брок рассказывал свои технические нюансы в такие моменты, но мне было жутко не интересно и я не вспомню. Но опять же, как поведет себя брок, если делать это систематически дофига много, мною тоже не известно. 
И еще момент, к этой формуле, по ссылке можно пристроиться и пытаться ее обойти.

Что косательно  моделирования. Могу только посоветовать, что такое моделировать надо минимум на Level 1 маркет дате, то бишь иметь лучший бид аск, то бишь на котирах. Тики не подойдут. И записанные котиры от брока тоже, которые любят агрегировать данные.
avatar

Андрей К

Андрей К, 
я в МТ5 моделирую, там история содержит два потока: по ласт и по бест-бид/бест-аск. Вся проблема теоретиков состоит в том, что они ориентируются на цену ласт, причем не синхронизированную между инструментами. Оттуда и «тестерные граали» :(
Дмитрий Овчинников, да да, синхронность часов узнаешь только тогда, когда начинаешь реально такое делать. А потом фигак, узнаешь, что у биржи между рынками (секциями) часы не засинхронены =))
avatar

Андрей К

Дмитрий Овчинников, 
я в МТ5 моделирую, там история содержит два потока: по ласт и по бест-бид/бест-аск. Вся проблема теоретиков состоит в том
Конкретно эту стратегию вы в МТ5 не смоделируете. ) Там просто нет необходимого мат. аппарата, да и средств построения, по крайней мере, готовых к употреблению без танцев с бубном. )
avatar

3Qu

3Qu, 
терминал, в процессе моделирования, отвечает за данные, синхронность и тайминг исполнения. А вся необходимая математика пишется руками, ничего нового или необычного.

Андрей К, 
по формуле есть только один выход: иметь большое количество разных стратегий, часть из которых будет исполняться без использования неэффективных транзакций, тогда будет достаточно большая фора из исполненных сделок  для того, чтобы шалить в стакане. Насколько большая, надо смотреть по практике.
Дмитрий Овчинников, ага =)
avatar

Андрей К

Андрей К,  Это про ошибочные транзакции. Типа попытки мува несуществующей заявки, выставления в неторговое время и тп. Такие сам брокер фильтрует и на биржу не пускает, поэтому и штрафа нет.
А нормальные транзакции всегда платные. 
avatar

Valeriy Sokolov

Valeriy Sokolov, ага, спасибо
avatar

Андрей К

Дмитрий Овчинников, что ему там двигать, он отслеживает ценник внешней программой, если есть в дальнем стакане заявка он ее забирает, в ближнем спред околонулевой — поэтому вторая нога сразу отрабатывает. Руками сложно такое делать, но автор судя по постам шарит в программировании, дело техники.
avatar

f0xtr0t

f0xtr0t, 
речь идет о том, что есть два варианта заключить сделку:
1. Рыночный, т.е. купить по бест-аск или продать по бест-бид. В таком случае у автора шансов нет, лучшие заявки для арбитража, в случае их появления, съедят до него быстрые ребята.
2. Лимитный, т.е. самому стоять в стакане на уровне, необходимом для получения профита по стратегии.

Так вот этот уровень, на котором необходимо стоять, перерасчитывается в соответствии с изменениями цен по ближнему и дальнему фьючерсу. Соответственно автору будет необходимо переставлять свою заявку многие тысячи раз в течении дня. 
Андрей К, 
 Правда есть нехилый риск не взять нормально вторую ногу в текущем фуче
Практически, нет такого риска. Текущий фьюч хорошо ликвиден. Срабатывает дальний, тут-же берем ближний, по рынку или рядом.
avatar

3Qu

Вестников (Витковский), так даже если на всю котлету заходить, все равно должна оставаться сумма на «подышать рынку». Тоже никогда не понимал тех, кто считает прибыльность не от размера депо, а как-то по другому.
avatar

eleuterokok

eleuterokok, а так хитрее получается — доходность выше. Ведь степень загрузки капитала не учитывается. 
Вестников (Витковский), блин, ну, есть у вас лимон рублей. 100 тыщ вы вложили в бизнес, остальные лежат под матрасом. Вы %% дохода от лимона будете считать? Либо в рублях, либо в %% от 100 тыщ — это и есть эффективность вложений.
avatar

3Qu

3Qu, если я купил станки, оборудование, здание, то доходность я буду считать на капитал, а  не только на оборотные средства, потраченные на закупку товара. Это и есть эффективность бизнеса. Но если считать чисто от затрат на оборотку, то доходность выглядит веселее. 

Это мне так один новичок задал вопрос: зачем ему идти в трейдинг, где 50% годовых считается классной доходностью, если он 50% поднимает на рынке за один августовский день — покупая канцтоваров на 4 тысячи рублей и продавая на 6 тысяч?

Он тоже считал доходность от задействованных в позиции вложений. 
Вестников (Витковский), пардон, но станки и пр. — это ваши затраты на бизнес — деньги уже работают. А деньги на депо (под матрасом) — это просто деньги, они не работают. Они работают, только когда вы входите в сделку.
avatar

3Qu

Вестников (Витковский), 
Как ни считай, 100 рублей положил на счет, к ним доходность и считай. заработал 20 рублей = заработал 20%. А уж как ты свою сотню раскидываешь, это особенности стратегии. Если стратегия позволяет держать риски и входить по самые помидоры, так и входи.
avatar

Arbitrg

3Qu, я правильно понял, что пофигу на контанго и бэквордацию, всегда продаем дальний и покупаем ближний?
avatar

(1:10) || algo

(1:10) || algo, нет, неправильно. Продаем дальний тогда, когда статистически он выше обычной дельты, скажем, на величину стандартного отклонения.
avatar

3Qu

3Qu, 
Ну не совсем так все просто. У фьючей есть доходность к споту, и равна она ставке, плюс минус, ставке стоимости рубля. Чем дальше исполнение, тем дальше цена фьюча к споту, отсюда и разница в ценах между дальним и ближним, и, отсюда появление риска — если в какой-то момент меняется ставка у рубля, то и стратегия «уедет» и увезет твое депо, возможно, безвозвратно. (а возможно и сверхпрофит). Отсюда вывод — торговать такую пару в лоб можно если хеджить безрисковую ставку, иначе это равно спекулировать безрисковой ставкой рубля.
Но есть конечно нюансы, зная их можно зарабатывать))
avatar

Arbitrg

Вестников (Витковский), на Python это будет тяжело сделать, если заранее в стакане не ставить заявки
avatar

Андрей К

Вы, для начала бы посмотрели ликвидность на дальнем фьючерсе. Так нужно же не только открыть сделку, но и закрыть. Вся ваша прибыль и исчезнет в процессе исполнения рыночных заявок. А заходить лимиткой, так он на хрен никому не нужен, этот дальний фьючерс, мала будет вероятность его исполнения.
avatar

Андрей Ш.

Андрей Ш., мне не надо ничего смотреть, автомат торгует.)
ЗЫ Но, частично вы правы.)
avatar

3Qu

Прибыль за счёт проскальзываний?
avatar

Пётр Новак

Нескромный вопрос — на бренте календарный спред торгуете?
avatar

Andrew_Kl

Andrew_Kl, нет.
avatar

3Qu

Объясню возникшее недопонимание.
Я считаю эффективность стратегии по средствам, вложенным в ее реализацию.
Для фьючерсов — это ГО.
Пусть депо у вас всего 10 тыщ — хватит для минимальной реализации на фьючах Сбера или ГП. Стратегия малорисковая, и на ее обеспчение тоже денег хватит (ну, если мало, можете добавить еще пару тыщ)).
За полгода стратегия принесет вам, условно, 10-12 тыщ.
Был вопрос — победит ли эта стратегия инфляцию? Однозначно, да.))
avatar

3Qu

3Qu, вопрос был более правильный инфляцию и без рисковую ставку. Официальную инфляцию может и победит, а без рисковую ставку нужно очень стараться.
avatar

Андрей К

Нету там уже давно прибыли. Добрый сервер мосбиржи уже давно держит строгий спред с доходностью 3% годовых и нет там никаких движений. Я в теме с 2009 года, тогда алго было в развитии и арбитраж что фьючевый что фьюч сток давали четко до 35% годовых. Сейчас уже такого давно нет. Сама биржа себя арбитражит.
avatar

AntipinArt

AntipinArt, скачайте котировки, смоделируйте в Python, сами все увидите.
Сама арбитражит — так это только хорошо.)) Эт нам и надо.))
avatar

3Qu

3Qu, Я за 6 лет их столько отмоделировал в екселе, так вот если сравнить графики 2010 года и сейчас, то фактически не осталось неэффективностей. Выгрузка сделок есть в финаме, там как раз видно как менялся арбитраж с годами. Сейчас во первых объем сделок стал значительно ниже, чем 10 лет назад. Народ охладел к бирже. График стал арбитража стал как прямая линия Путина. В век сверх мощностей и искусственного интеллекта, легких денег нету иначе бы все этим занимались. Если даже возникают «разрывы» биржа их закрывает молниеносно, не оставляя по скорости шансов для алготрейдеров. Сейчас как и везде есть только один главный монополист в каждом направлении и он контролирует все.
avatar

AntipinArt

AntipinArt, и сейчас есть, только теперь это дорого стоит
avatar

Андрей К

Ликвидность в дальних фьючах на нашей помоечке такая, что эта стратегия подойдет только для самых бедных хомячков, торгующих на зарплату охранника. Вопрос — если человек настолько беден, то как он научится программированию?
Сергей Симонов, человек научится программированию и станет богатым.
avatar

Rostislav Kudryashov

Rostislav Kudryashov, я уже писал раньше, что емкость стратегии небольшая ~3-5 фьючей на инструмент. Но инструментов много.)
avatar

3Qu

Странно, что вам удаётся что-то вытащить за ММ, имеющих здесь перед вами колоссальное преимущество. 
Но если удаётся, то хорошо.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, так это и хорошо. Наличие всяческих ММ и HFT(если оно реально есть) только на руку. С ними не надо соревноваться.
avatar

3Qu

Rostislav Kudryashov, вам даст ответ только моделирование. На обозримой статистике ваши предположения не сбываются.
avatar

3Qu

3Qu, я сейчас в Quik'е запустил самодельный (QLua) монитор RIH0 и RIM0. Уже час спред между ними гуляет в интервале 0.80% — 0.87%. Что тут ловить?
При том, что спред купли-продажи RIM0 примерно 0.05%.
avatar

Rostislav Kudryashov

Rostislav Kudryashov, на вечерке ловить особенно и нечего.
avatar

3Qu

Если повезёт — то чуть более ставки обычной… не повезёт — немного и потеряно… как спекуляции — шлак… как инвестирование — шлак, потому что до 1,4 ляма в банке надёжнее с возвратом ....
Тут при реальном шухере не поможет спред… или король или лощарик… БЕЗ гарнтий возврата начальной суммы!
Не стит оно того, если не выискивать конкретные неэффективности, чтобы успеть залезть в них, да ещё и серьёзнм объемом… а потом ещё и «схлопнуть» всю позицию объемом…
avatar

GrayFox

Сергей Решетнёв, при реальном шухере и лям в банке певратится в ничто. И в баксах тоже — проекты изъятия енотов у населения уже на подходе.
avatar

3Qu

3Qu, это вы всерьёз про изъятие енотов?
Я не спорю, что такое вполне возможно, но почему вы так решили?

P.S. по поводу стратегии: что мешает купить один и продать другой до самой экспирации ближайшего? Есть ли какие-то риски кроме риска брокера и теоретического расхождения в ненужную сторону?
avatar

V.V.

V.V., да, вполне серьезно. И ЦБ, и депутаты уже не один раз пытались наложить руку на енотов. Рано или поздно у них все срастется.
Вся инфа была в новостях в инете. Если не ошибаюсь, последняя попытка была с полгода назад.
avatar

3Qu

3Qu,
Думал, что эти новости просто вбросы.
Хотя не удивлюсь, если так будет, но в ближайшие полгода вряд ли
Это моё личное мнение.
avatar

V.V.

Запрут вас в этом спреде до экспирации одной из ног, а на самой экспирации добьют ногами.
avatar

M2

M2, полная ерунда. Выскочить всегда можно, даже неважно, раньше или позже.
Проигрыш возможен только при форс-мажоре. Но тогда и  всем мало не покажется.)
avatar

3Qu

Стратегия имеет право на жизнь. Но. Риски есть и существенные.
1. Дивиденды. Есть фактор не определенности по рамеру и дате отсечки.
2. Собственно, ставки. Например, когда в последний кризис РЕЗКО росли ставки (а потом несколько плавнее падали), все эти календарные раздвижки рвало достаточно неплохо.
3. Стандартные риски технические — типа проскальзывания и т.п. Здесь же и проблема по методике открытия позиции. Котировать или по рынку брать. Как хеджировать и т.п.
4. Другие риски Однозначно есть. Просто в голову сейчас не приходит 
avatar

MKS

ещё одну деревню к интернету подключили видимо
 в качестве просвещения — есть ещё более беспроигрышная стратегия — продать фьючерс на акции и купить акции
avatar

Иван Иванов

стратегия может и стара как мир, только в календарном спреде заложена разница процентных ставок, которая распадается в дальнем проданным фьюче и хеджируется ближним купленным. Выглядит все красиво… Но мне кажется, что стратегия не идеальна. Лонг терм кэпитал обанкротился на такой же примерно, как казалось бы выигрышной стратегии...  
avatar

fiser

А есть хоть одна конкретная сделка, хотелось бы на реальном примере увидеть результат. Можете показать это хоть на Истории…
Какая доходность лично у Вас и за какой период?

....все тэги
2010-2020
UPDONW