Информация
Блог им. 3Qu
Беспроигрышная стратегия для фьючерсов.
- 10 января 2020, 19:43
- |
Стратегия стара как мир, и называется — календарный спред. В общем, разновидность арбитража. В простейшем виде, продаем дальний фьючерс, покупаем ближний, ждем некоторое время, закрываем позицию, получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.
В неклассическом виде в эту стратегию можно играть хоть интрадей, и 3-4 сделки в день вам обеспечены. Играть руками не рекомендую, целый день пялиться в монитор — может крыша поехать. А вот автоматом оч неплохо, тем более, что стратегия легко алгоритмизируется. Риски? — максимум 2-3 неудачных копеечных сделок в месяц.
Ну, и прежде чем начинать, попробуйте на кошках — смоделируйте в Python, например.
Исходная идея изложена. Ну, а конкретика, это уже не для общего доступа, кому нужны конкуренты в стакане.) Здесь каждый сам за себя. Ну, а стратегий на этой идее можно построить не одну, а целое семейство. Удачи!
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- HFT
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- Smartlab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- Альфа-Директ
- АТС
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- Газпром
- доллар
- Доллар рубль
- Жара
- идеи
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Каналы
- криптовалюта
- МА
- математическое моделирование
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- нейросети
- нейросеть
- обновление
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- праздник
- прогнозирование
- прогнозирование рынка
- психология
- роботы
- рынок
- С++
- Сбербанк
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- технологии
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- Фильтры
- Форекс
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хфт
- шум
- эффективный рынок
Есть нюансы с ликвидностью дальнего фьюча, но 3-5 штук на инструменте торговать вполне реально.
Тогда да — прибыльность на ГО равна прибыльности на капитал.
ЗЫ Вообще, не вижу ничего плохого в работе на весь депозит. На то он и депо, чтобы работать, а не лежать мертвым грузом. Излишки можно в банк положить, под проценты.)
Не удивительно, но не правильно это.
Если у вас депозит используется на 10%, ну сократите вы депо в 5 раз, и будет использоваться 50% депо — риски остались прежними. Остальные деньги пропить можно, толку от них было — ноль.) Ну, или купить что-нибудь полезное.
Так что основной кайф от расчётов доходности от ГО или позиций в акциях — это самообман увеличением расчётной доходности.
Эффективность использования депо — это совершенно другая характеристика. Вы можете иметь замечательную стратегию, и по эффективности быть в нулях. В книгах, кажется, 10% депо рекомендуют использовать.))
Нет, конечно, тестирование и последующий учёт и контроль веду и по отдельным инструментам и по отдельным стратегиям и с разными вариантами плеча, но итоговую эффективность всё же определяю по всему рабочему капиталу.
Это я к тому, что если Вы укажете что доходность Вашей стратегии составляет 40% на ГО, и торгует Си и Ри в равных пропорциях, то я пойму, что по факту доходность Вашей стратегии составляет 4%, так как при таком сочетании инструментов среднее плечо будет 10:1.
А 4% без плеча это как раз и есть безрисковая ставка и инфляция.
У вас 10 рублей.
1 рубль задействован (зарезервирован) на 1-ю стратегию,
2 р на другую
и т.д. до 10-го рубля.
считаем эффективность, пусть у всех по 30% годовых. Т.к. весь депо задействован, получаем 30% на депо. Т.к. не все сделки одновременно, то какая-то часть депо всегда свободна, однако, весь депозит работает.
30-40% с плечом — это совсем не плохо. Если без риска, конечно. Но так как я Вашу стратегию не юзал, то и её риски мною не просчитываются. Хотя, если судить по парному арбитражу, бывает, что ноги расходятся. Может и в Вашем календарном арбитраже — тоже. Но это совсем другая история.
А в этой истории я лишь хотел намекнуть, что беспроигрышными стратегии бывают лишь на уровне безрисковой доходности.
Если вы будет играть 1-м фьючем на отклонениях от мат ожидания, то, допустим, 3 сделки в день по 20 п. прибыли в каждой. Сколько за месяц? а за 3?
Ноги расходятся. Теоретически, да, могут. Но статистически этого не наблюдалось.
Расскажите эту байку парням, которые арбитражили календарный спред на U500
Ну, допустим, будет, закроемся, и только. Че переживать.))
ну так посмотрите как наша биржа сдивнула экспирации дальних фьючерсов и посчитайте на калькуляторе какие убытки получили парни. А потом решите, стоит переживать из-за таких убытков или нет.
По сути вопроса могу сказать следующее: малые отклонения спреда вам взять не дадут HFT, потому что они тупо быстрее. Когда ваши ордера доедут до стакана, все, что было вкусного уже будет съедено ими. Больших отклонений на календарном скорее всего не будет, а если и будут, то будут такими же фатальными, как в U500.
В целом могу пожелать творческих успехов в этом простом и незамысловатом способе заработать на бирже :)
я вам дам один простой и бесплатный совет. Попробуйте поторговать вашу идею одним лотом и оцените проблемы.
«Практика- критерий истины» ©
покажите лог из терминала хотя бы одной сделки. По полному кругу: вход-выход по обеим ногам :)
Вижу только многочисленных околорыночников по этой теме, собирающих адептов очередной секты «легкого заработка».
Эта тема настолько высокотехнологична, что частнику с малым депо там делать нечего, это мое мнение. Если покажете лог, то я, после проверки, готов признать свою неправоту и ваше величие :)
1. Никакого величия. Я скромный охранник. Охраняю свое раб место.
2. У меня нет МТ5 с логами. Только Квик.
3. никакой инфы о своей реальной торговле не сообщаю. Тем более в инете.
4. О принципах можно говорить, в определенных мною границах.
5. За логами к форексникам, они это любят — логами меряться.))
не пропадайте, пишите о своих успехах в арбитраже. Мне и правда очень интересна эта тема, но раз уж у вас границы, то нарушать не буду. Буду с нетерпением ждать от вас новых открытий. Всего хорошего!
Интересно может быть говорить о принципах. О конкретике -купил по… — продал по… — скучно. И излишне.
так вы принцип декларируете на уровне «купить дешево, продать дорого». Это понятно и всеми принимается, но есть нюансы ©
А про нюансы вы говорить не хотите. К чему тогда весь этот каминг-аут?
Зачем блог? Затем, что такие стратегии не следует сбрасывать со счетов, и здесь возможна практически безрисковая прибыль. Возможно кого и заинтересует такой вариант. Инфа для размышления.
Или, по вашему, надо разжевать и еще в рот положить?
он выставит и будет двигать. А биржа ему насчитает штрафняк за неэффективные транзакции, а потом он будет жаловаться на форуме, что брокер его обманул.
Теоретически, я готов поверить в то, что это возможно в каком-нибудь адском неликвиде и за неделю перед экспирацией или перед дивидендной отсечкой или объявлением дивидендов. Но любая такая тема далеко не «easy money». Да и ликвидности там меньше, чем охотников ее поесть. Так что соревнование в технологичности никто не отменял.
Вообщем да, слишком технологично, даже не знаю как тут из терминала провернуть и обыграть ставку за год торговли
я уже много раз моделировал, но, к сожалению, не увидел профита даже в тестах. Все пытаюсь найти этот профит у «реальных» алго-трейдеров, но пока безрезультатно.
Штрафняк считает биржа, брокер тут ни при чем:
https://www.moex.com/a3825
А из под брока можно и поспаммить, но опять же, за всех броков не скажу. Инфа 100%, проверено неоднократно. Мне брок рассказывал свои технические нюансы в такие моменты, но мне было жутко не интересно и я не вспомню. Но опять же, как поведет себя брок, если делать это систематически дофига много, мною тоже не известно.
И еще момент, к этой формуле, по ссылке можно пристроиться и пытаться ее обойти.
Что косательно моделирования. Могу только посоветовать, что такое моделировать надо минимум на Level 1 маркет дате, то бишь иметь лучший бид аск, то бишь на котирах. Тики не подойдут. И записанные котиры от брока тоже, которые любят агрегировать данные.
я в МТ5 моделирую, там история содержит два потока: по ласт и по бест-бид/бест-аск. Вся проблема теоретиков состоит в том, что они ориентируются на цену ласт, причем не синхронизированную между инструментами. Оттуда и «тестерные граали» :(
терминал, в процессе моделирования, отвечает за данные, синхронность и тайминг исполнения. А вся необходимая математика пишется руками, ничего нового или необычного.
Либо, обмен Луа -Питон через файлы.
Можно ещё Луа — С++ DLL — SQLite — Python.
по формуле есть только один выход: иметь большое количество разных стратегий, часть из которых будет исполняться без использования неэффективных транзакций, тогда будет достаточно большая фора из исполненных сделок для того, чтобы шалить в стакане. Насколько большая, надо смотреть по практике.
А нормальные транзакции всегда платные.
речь идет о том, что есть два варианта заключить сделку:
1. Рыночный, т.е. купить по бест-аск или продать по бест-бид. В таком случае у автора шансов нет, лучшие заявки для арбитража, в случае их появления, съедят до него быстрые ребята.
2. Лимитный, т.е. самому стоять в стакане на уровне, необходимом для получения профита по стратегии.
Так вот этот уровень, на котором необходимо стоять, перерасчитывается в соответствии с изменениями цен по ближнему и дальнему фьючерсу. Соответственно автору будет необходимо переставлять свою заявку многие тысячи раз в течении дня.
Это мне так один новичок задал вопрос: зачем ему идти в трейдинг, где 50% годовых считается классной доходностью, если он 50% поднимает на рынке за один августовский день — покупая канцтоваров на 4 тысячи рублей и продавая на 6 тысяч?
Он тоже считал доходность от задействованных в позиции вложений.
Как ни считай, 100 рублей положил на счет, к ним доходность и считай. заработал 20 рублей = заработал 20%. А уж как ты свою сотню раскидываешь, это особенности стратегии. Если стратегия позволяет держать риски и входить по самые помидоры, так и входи.
Ну не совсем так все просто. У фьючей есть доходность к споту, и равна она ставке, плюс минус, ставке стоимости рубля. Чем дальше исполнение, тем дальше цена фьюча к споту, отсюда и разница в ценах между дальним и ближним, и, отсюда появление риска — если в какой-то момент меняется ставка у рубля, то и стратегия «уедет» и увезет твое депо, возможно, безвозвратно. (а возможно и сверхпрофит). Отсюда вывод — торговать такую пару в лоб можно если хеджить безрисковую ставку, иначе это равно спекулировать безрисковой ставкой рубля.
Но есть конечно нюансы, зная их можно зарабатывать))
ЗЫ Но, частично вы правы.)
Я считаю эффективность стратегии по средствам, вложенным в ее реализацию.
Для фьючерсов — это ГО.
Пусть депо у вас всего 10 тыщ — хватит для минимальной реализации на фьючах Сбера или ГП. Стратегия малорисковая, и на ее обеспчение тоже денег хватит (ну, если мало, можете добавить еще пару тыщ)).
За полгода стратегия принесет вам, условно, 10-12 тыщ.
Был вопрос — победит ли эта стратегия инфляцию? Однозначно, да.))
Сама арбитражит — так это только хорошо.)) Эт нам и надо.))
Но если удаётся, то хорошо.
При том, что спред купли-продажи RIM0 примерно 0.05%.
Тут при реальном шухере не поможет спред… или король или лощарик… БЕЗ гарнтий возврата начальной суммы!
Не стит оно того, если не выискивать конкретные неэффективности, чтобы успеть залезть в них, да ещё и серьёзнм объемом… а потом ещё и «схлопнуть» всю позицию объемом…
Я не спорю, что такое вполне возможно, но почему вы так решили?
P.S. по поводу стратегии: что мешает купить один и продать другой до самой экспирации ближайшего? Есть ли какие-то риски кроме риска брокера и теоретического расхождения в ненужную сторону?
Вся инфа была в новостях в инете. Если не ошибаюсь, последняя попытка была с полгода назад.
Думал, что эти новости просто вбросы.
Хотя не удивлюсь, если так будет, но в ближайшие полгода вряд ли
Это моё личное мнение.
Проигрыш возможен только при форс-мажоре. Но тогда и всем мало не покажется.)
1. Дивиденды. Есть фактор не определенности по рамеру и дате отсечки.
2. Собственно, ставки. Например, когда в последний кризис РЕЗКО росли ставки (а потом несколько плавнее падали), все эти календарные раздвижки рвало достаточно неплохо.
3. Стандартные риски технические — типа проскальзывания и т.п. Здесь же и проблема по методике открытия позиции. Котировать или по рынку брать. Как хеджировать и т.п.
4. Другие риски
в качестве просвещения — есть ещё более беспроигрышная стратегия — продать фьючерс на акции и купить акции
Все совсем не так, как описано!