Измерение волатильности. Выбор индикатора.

05 июня 2020, 15:10
|
3Qu

Иногда для ТС требуется измерение волатильности. Написал два индикатора, вначале простой, потом более сложный. Каждый из них имеет совершенно разные принципы работы, каждый имеет свои преимущества и недостатки. И, вот, сижу, чешу репу, и не могу выбрать.
Смотрим рисунок:

Измерение волатильности. Выбор индикатора.

В более хорошем разрешении картинку можно посмотреть здесь.
На разницу числовых показаний можно не обращать внимания, это вопрос калибровки.
Все настройки индикаторов на картинке полностью идентичны.

Те, у кого Quik 8.5 и уже есть Lua 5.3.5 могут посмотреть индикаторы в своем терминале. Скачать скомпилированные индикаторы можно здесь.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

обсудить на форуме:
Quik Lua

2.9К | ★5

9 комментариев

ИМХО, запаздывание большое у обоих. Прогностическая ценность индикаторов близка к нулевой. Истерическую колотильность померить только, но так ли уж она нужна. Если все-таки нужна зачем-то, то большой разницы какой из индюков пользовать я не вижу.

eagledwarf

05 июня 2020, 15:36
Ответить

eagledwarf,

Ну, и где здесь задержки?
А волатильность измеряется на интервале., по определению. Тут уж ничего не сделаешь.))

3Qu

05 июня 2020, 16:02
Ответить

3Qu, О, вот здесь хорошо видно. Хороший индикатор. Нижний мне нравится больше, плавнее, что ли.

hestra

05 июня 2020, 16:27
Ответить

3Qu, Хотя верхний дивергенции лучше отрабатывает.

hestra

05 июня 2020, 16:29
Ответить

3Qu, ну вот прямо по центру, скачок индикатора обеспечен одним зеленым баром. дальше вола резко упала, а индикатор кажет рост к максимуму. Резкий спад волы по индикатору (локальный минимум) приходится на относительно большой красный и чуть меньший зеленый бары — локальный минимум графика. то есть вола локально выросла, а на индикаторе она падает относительно того большого бара, который был уже давно.

Вопрос: что по этому индикатору можно сказать такого, чего нельзя сказать по чистому наблюдаемому графику?

То что историческая волатильность измеряется на данных прошлого, это яснопонятно. И если это значение нужно для расчетов, то оба индикатора хороши, а вот в остальном область применения индикаторов лично мне не очевидна.

eagledwarf

05 июня 2020, 18:58
Ответить

Согласен с предыдущим оратором о запаздывании. А не могли бы вы сделать проекцию на растущем графике? На медвежьем тренде непонятно пока.

hestra

05 июня 2020, 16:25
Ответить

hestra, не обессудьте, какие были быки, таких и даю.)

А вот про запаздывание, я не согласен. На этой картинке четко все видно.
Да, измерение волатильности здесь на 10 отсчетах.

3Qu

05 июня 2020, 16:42
Ответить

К вопросу выбора: кмк, важно, что чуть раньше было чуть меньше/больше чем сейчас, а в каких единицах — все равно. Я выбрал простой АТР.

Max Skinner

05 июня 2020, 17:07
Ответить

Max Skinner, Уж коли речь зашла, сравнение с ATR (нижнее окно)

Одинаковые параметры выставить невозможно, т.к. принципы разные. Выставлено сглаживание 10, как и у моих измерителей волатильности.
ЗЫ Откровенно, я не понимаю что ATR показывает.)

3Qu