Блог им. 3Qu

Измерение волатильности. Выбор индикатора.

    • 05 июня 2020, 15:10
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Иногда для ТС требуется измерение волатильности. Написал два индикатора, вначале простой, потом более сложный. Каждый из них имеет совершенно разные принципы работы, каждый имеет свои преимущества и недостатки. И, вот, сижу, чешу репу, и не могу выбрать.
Смотрим рисунок:
Измерение волатильности. Выбор индикатора.
В более хорошем разрешении картинку можно посмотреть здесь.
На разницу числовых показаний можно не обращать внимания, это вопрос калибровки.
Все настройки индикаторов на картинке полностью идентичны.

Те, у кого Quik 8.5 и уже есть Lua 5.3.5 могут посмотреть индикаторы в своем терминале. Скачать скомпилированные индикаторы можно здесь.


  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua
★5
ИМХО, запаздывание большое у обоих. Прогностическая ценность индикаторов близка к нулевой. Истерическую колотильность померить только, но так ли уж она нужна. Если все-таки нужна зачем-то, то большой разницы какой из индюков пользовать я не вижу.
avatar

eagledwarf

eagledwarf, 

Ну, и где здесь задержки?
А волатильность измеряется на интервале., по определению. Тут уж ничего не сделаешь.))
avatar

3Qu

3Qu, О, вот здесь хорошо видно. Хороший индикатор. Нижний мне нравится больше, плавнее, что ли.
avatar

hestra

3Qu, Хотя верхний дивергенции лучше отрабатывает.
avatar

hestra

3Qu, ну вот прямо по центру, скачок индикатора обеспечен одним зеленым баром. дальше вола резко упала, а индикатор кажет рост к максимуму. Резкий спад волы по индикатору (локальный минимум) приходится на относительно большой красный и чуть меньший зеленый бары — локальный минимум графика. то есть вола локально выросла, а на индикаторе она падает относительно того большого бара, который был уже давно.

Вопрос: что по этому индикатору можно сказать такого, чего нельзя сказать по чистому наблюдаемому графику?

То что историческая волатильность измеряется на данных прошлого, это яснопонятно. И если это значение нужно для расчетов, то оба индикатора хороши, а вот в остальном область применения индикаторов лично мне не очевидна.
avatar

eagledwarf

Согласен с предыдущим оратором о запаздывании. А не могли бы вы сделать проекцию на растущем графике? На медвежьем тренде непонятно пока.
avatar

hestra

hestra, не обессудьте, какие были быки, таких и даю.)

А вот про запаздывание, я не согласен. На этой картинке четко все видно.
Да, измерение волатильности здесь на 10 отсчетах.
avatar

3Qu

К вопросу выбора: кмк, важно, что чуть раньше было чуть меньше/больше чем сейчас, а в каких единицах — все равно. Я выбрал простой АТР.
avatar

Max Skinner

Max Skinner, Уж коли речь зашла, сравнение с ATR (нижнее окно)

Одинаковые параметры выставить невозможно, т.к. принципы разные. Выставлено сглаживание 10, как и у моих измерителей волатильности.
ЗЫ Откровенно, я не понимаю что ATR показывает.)
avatar

3Qu


теги блога 3Qu

....все тэги



2010-2020
UPDONW