Блог им. 3Qu

Измерение волатильности. Выбор индикатора.

    • 05 июня 2020, 15:10
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Иногда для ТС требуется измерение волатильности. Написал два индикатора, вначале простой, потом более сложный. Каждый из них имеет совершенно разные принципы работы, каждый имеет свои преимущества и недостатки. И, вот, сижу, чешу репу, и не могу выбрать.
Смотрим рисунок:
Измерение волатильности. Выбор индикатора.
В более хорошем разрешении картинку можно посмотреть здесь.
На разницу числовых показаний можно не обращать внимания, это вопрос калибровки.
Все настройки индикаторов на картинке полностью идентичны.

Те, у кого Quik 8.5 и уже есть Lua 5.3.5 могут посмотреть индикаторы в своем терминале. Скачать скомпилированные индикаторы можно здесь.


  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua
2.9К | ★5
9 комментариев
+1
ИМХО, запаздывание большое у обоих. Прогностическая ценность индикаторов близка к нулевой. Истерическую колотильность померить только, но так ли уж она нужна. Если все-таки нужна зачем-то, то большой разницы какой из индюков пользовать я не вижу.
avatar
eagledwarf
+1
eagledwarf, 

Ну, и где здесь задержки?
А волатильность измеряется на интервале., по определению. Тут уж ничего не сделаешь.))
avatar
3Qu
3Qu, О, вот здесь хорошо видно. Хороший индикатор. Нижний мне нравится больше, плавнее, что ли.
avatar
hestra
3Qu, Хотя верхний дивергенции лучше отрабатывает.
avatar
hestra
3Qu, ну вот прямо по центру, скачок индикатора обеспечен одним зеленым баром. дальше вола резко упала, а индикатор кажет рост к максимуму. Резкий спад волы по индикатору (локальный минимум) приходится на относительно большой красный и чуть меньший зеленый бары — локальный минимум графика. то есть вола локально выросла, а на индикаторе она падает относительно того большого бара, который был уже давно.

Вопрос: что по этому индикатору можно сказать такого, чего нельзя сказать по чистому наблюдаемому графику?

То что историческая волатильность измеряется на данных прошлого, это яснопонятно. И если это значение нужно для расчетов, то оба индикатора хороши, а вот в остальном область применения индикаторов лично мне не очевидна.
avatar
eagledwarf
Согласен с предыдущим оратором о запаздывании. А не могли бы вы сделать проекцию на растущем графике? На медвежьем тренде непонятно пока.
avatar
hestra
hestra, не обессудьте, какие были быки, таких и даю.)

А вот про запаздывание, я не согласен. На этой картинке четко все видно.
Да, измерение волатильности здесь на 10 отсчетах.
avatar
3Qu
К вопросу выбора: кмк, важно, что чуть раньше было чуть меньше/больше чем сейчас, а в каких единицах — все равно. Я выбрал простой АТР.
avatar
Max Skinner
Max Skinner, Уж коли речь зашла, сравнение с ATR (нижнее окно)

Одинаковые параметры выставить невозможно, т.к. принципы разные. Выставлено сглаживание 10, как и у моих измерителей волатильности.
ЗЫ Откровенно, я не понимаю что ATR показывает.)
avatar
3Qu

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный...
Фото
Тимофей Мартынов
16:36
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)
🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен...
Фото
Андрей Хохрин
09:57
Фото
Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира
Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ,...
Фото
liveinvestinggroup
15:04

полезные записи за 24 часа

★15 27 ‼️Зеленский согласился отдать территории. Дания хочет f-16 обратно. Обзор рынка акций.
★8 9 ФАНДИНГvs КОНТАНГО - итоги 2025 года
★8 85 Записывал расходы 10 лет: какая получилась инфляция?
★6 9 ❗️ Вклады! Ловкость рук и никакого мошенничества. Как правильно считать доходность и какие ловушки 🧀🪤🐀ждут серийных вкладчиков❓
★6 118 Сочувствую всем, кто пострадал от великой заморозки вкладов 2025-го
★6 34 Кировск — Большой Вудъявр. Отдохнул, получил эмоции и сколько потратил на это.
★5 47 Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
★4 1 Новые дивиденды 2026, рост индекса Мосбиржи, размещения облигаций и данные по инфляции: обзор главных событий недели
★4 11 The Thinking Game - редкий документальный фильм про настоящий ИИ
★3 5 Как животные стали символами рынка
+129 34 Кировск — Большой Вудъявр. Отдохнул, получил эмоции и сколько потратил на это.
+120 118 Сочувствую всем, кто пострадал от великой заморозки вкладов 2025-го
+102 47 Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
+93 24 Итоги противостояния Гренландии и США
+79 85 Записывал расходы 10 лет: какая получилась инфляция?
+62 68 ⚡Караганов дал интервью Такеру Карлсону, жёстко народ, ядерка в течении 1-2 лет
+61 14 ИИС на 1 миллион из облигаций на 3 года. Итоги второго года.
+60 1 Новые дивиденды 2026, рост индекса Мосбиржи, размещения облигаций и данные по инфляции: обзор главных событий недели
+56 11 The Thinking Game - редкий документальный фильм про настоящий ИИ
+55 69 Законная приватизация Гренландии

самые обсуждаемые сегодня

7к Товарищи!!! Куда будем бить водородной бомбой?
6к Новатэк и в общем про ГАЗ!
4к Пошлины США на Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию
1к Делаем это в начале года и кратно улучшаем финансовые результаты
1к Как Жора Гаврилов (George Harrison) песню стырил
1к Что у нас по Геополитике?

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн