Мы создали инструмент для анализа сезонности и событий российского рынка

1. Сезонность

Давно хотелось создать инструмент для анализа сезонности, паттернов и событий всех активов Мосбиржи. Последние месяцы работал с небольшой командой над этим проектом.

График выше показывает поведение Индекса Мосбиржи с 14ого по 20ое августа. Индекс в среднем падал на 1,18% в 80% случаях за последние 15 лет. Можно выбирать любое окно на выбор, чтобы смотреть похожую статистику по любому активу.

Источник: season-lab.ru

2. Календарь




В августе рынок растет в среднем растет в первые 2 недели и последнюю, но корректируется на 3ьей.

Источник: season-lab.ru

3. Анализ событий

Также добавили анализ событий, потому что нам кажется, что это интересная аналитика, которая особо не освещается.



К примеру, здесь на графике можно увидеть, что в среднем после дивидендов — локальное дно у Сбербанка приходится на 7ой торговый день.

Источник: season-lab.ru

Пост получится слишком долгий, если будем рассказывать о каждой функции, но еще из интересного — вы можете создать любое окно периода. К примеру, с 8ого августа по 14ое. Скринер покажет вам какие активы в этот период больше всего росли или падали. Можно фильтровать по метрикам — % точности попадания, коэффициенту шарпа, медианной или средней доходности и т.д.

Будет интересно узнать, что вы думаете! Правда старался над этим проектом, чтобы подарить его нашему сообществу. Большинство функций бесплатны, поэтому наслаждайтесь и расскажите о ваших впечатлениях.

season-lab.ru