Блог им. Foudroyant |Снова о корреляциях

Берём временной ряд цен на активы с низкой корреляцией. Они двигаются вверх-вниз.

Их отслеживает индикатор (любой, в данном случае это не важно). Время от времени индикатор, на основании движения цены, выдаёт сигналы вверх-вниз.

И иногда бывает так, что по этому индикатору все или почти все низкокоррелированные временные ряды встают в одну сторону (совпадение или проявление той самой связанности, которая не до конца устранена?)

Как называется этот резонанс? Будет ли он происходить, если вместо низкой корреляции поставить 0 (нулевую)?


Блог им. Foudroyant |Сколько проверяется система в реальных торгах?

Допустим, Вы сделали алгоритм.

Проверили его на прошлых данных.

Запустили в работу.

Сколько времени он должен проработать на настоящих торгах, прежде чем Вы решите, что он годный?

Что является основанием для его досрочного снятия с пробега?


Блог им. Foudroyant |Формализация риска

В обсуждениях на форуме часто приходится встречать высказывания про «высокий риск», «средний риск», «низкий риск».

При этом, если попросить автора конкретизировать эти характеристики в цифрах (относительно баланса счёта или в деньгах) или ещё как-то, то выясняется, что для разных типов участников рынка субъективное восприятие риска различается настолько существенно, что конструктивное обсуждение предмета между этими трейдерами, при помощи характеристик риска как «высокий», «средний», «низкий», крайне затруднено.

 

Облигационный инвестор называет большим риском потерю 3% капитала за полгода.

Торговец акциями, работающий «на свои», говорит как о высоком риске о просадке портфеля на 10% за квартал.

Трейдер, торгующий акциями и фьючерсами с плечом 7-10, даже 50% просадки за месяц оценивает как средний риск.

 

В связи с этим возникают вопросы:

1. Можно ли для каждого типа торговли более-менее чётко формализовать такие критерии как «высокий», «средний» и «низкий» риск?

2. Если да, то как?


....все тэги
UPDONW