Блог им. Foudroyant |Найдите ошибки

Концепция работы на рынке:

1. Принимаем, что всё рыночное пространство состоит из 3-х состояний:

— направленное движение (тренд)

-  ненаправленное движение (боковик)

-  переход между этими состояниями.

2. Создаём торговую систему для тренда (стопы + высиживание прибыли).

3. Создаём торговую систему для боковика (без стопов + короткие тэйки)

4. Применяем наклон эквити или статистику преобладания прибыльных и убыточных дней как индикатор для включения 1-й или 2-й ТС.

Получаем следующий результат:

1. Трендовый рынок. Включается трендовая ТС и зарабатывает на «своём» рынке. 

2. Переход от тренда к боковику. Показатели трендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается. 

3. Ненаправленный рынок. Включается ТС для боковика и зарабатывает на «своём» рынке.

4. Переход от боковика к тренду. Показатели нетрендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается.

5. Закольцовываем эту последовательность действий.

Видит ли кто-то ошибки в такой архитектуре или в применяемой модели?


Блог им. Foudroyant |Как называется способность системы удерживать ранее накопленную прибыль, не отдавая её обратно?

Одни торговые системы легко отдают обратно то, что заработали на попутном ветре тренде, а другие, если захватили прибыль, то как бы связывают её внутри себя, вследствие чего она почти не утекает обратно (благодаря чему обеспечивают устойчивый поступательный рост эквити).

Как в науке называется этот их различающийся параметр?


Блог им. Foudroyant |Моно-трейдинг - путь к сливу

Заметил по своей торговле, что как только пытаешься торговать 1 инструментом (а не портфелем разных инструментов), сразу же вся торговля разваливается: стремительный слив, убытки, забываешь, как выглядит прибыль, рваная эквити, высокая цена любой ошибки.

Кто сталкивался с таким?

В чём может быть причина? 


Блог им. Foudroyant |Чего не знают долгосрочные инвесторы о своём финансовом результате

Правильный подсчёт финансового результата долгосрочного инвестирования выглядит так:

1. Весь период инвестирования (допустим, пожизненный) считается за 1 такт торговой системы.

2. Для каждого дня (!) этого периода считаются средняя цена покупки и текущая цены позиции.

3. На основе этого сравнения смотрим: находится ли твой портфель выше или ниже средней цены покупки.

4. Все дни, когда он ниже — это убыточные дни. Все дни, когда он выше — прибыльные дни.

5. Потом считаем общее число дней существования портфеля и долю прибыльных дней. 

6. Потом вводим поправку на средний размер прибыльной и убыточной сделок. 

7. Поздравляю, теперь мы видим настоящий финансовый результат своей инвестиционной деятельности за период.

А распространённый подход «Я много лет сидел со своим портфелем в минусах, а потом случайно произошли 2018-2020 гг., и я вышел в плюс — поэтому долгосрочное инвестирование выгодно» — это «гуманитарный» самообман.


Блог им. Foudroyant |Как научно определить алгоритм-грааль?

Какими параметрами он должен обладать, чтобы считаться граалем? 

Какие результаты должен показывать?

 

Например, берём алгоритм:

1. Купить индекс осенью 1998 года.

2. Продать весной 2008 года.

3. Купить в декабре 2008 года.

4. Продать весной 2011 года.

5. Купить в марте 2014 года.

6. Продать в июне 2019 года.

 

Это Грааль?

Если да, то почему?

Если нет, то почему?


....все тэги
2010-2020
UPDONW