Блог им. Foudroyant |Идея встроенного фильтра тренда

Что думаете о таком фильтре тренда?

 

Открываем 2 счёта.

На счёте №1 запускается трендовая ТС, счёт №2 остаётся пустым.

 

Далее развилка:

а. Если день прибыльный, то прибыль выводится на счёт №2 и там сохраняется.

б. Если день убыточный или нулевой, то никаких выводов или вводов со счёта №1 не делаем.

 

Получается связка из 2-х счетов, которая ведёт себя по-разному на тренде и на боковике.

На тренде счёт №1 остаётся более-менее неизменным, счёт №2 постоянно растёт, а общая сумма на двух счетах растёт.

На боковике счёт №1 постоянно уменьшается, счёт №2 постоянно растёт, а общая сумма на двух счетах меньше, чем на предыдущей вершине эквити (то есть мы находимся в просадке).

 

Чтобы такая связка счетов вышла из просадки, необходимо, чтобы счёт №1 перестал уменьшаться.

А каким образом может перестать уменьшаться счёт под управлением трендовой системы на боковике?

Никак.

Значит, если он перестал уменьшаться, начался тренд.



( Читать дальше )

Блог им. Foudroyant |Повысили ГО на фьючерсы на акции

Вчера хотел попробовать снова начать торговать.

Обнаружил следующее ГО на фьючерсы на акции:
Сбербанк — 6 400 при цене 15 000
Газпром — 10 400 при цене 25 000
Норникель — 9 000 при цене 22 000

То есть ГО по самым высоколиквидным фьючерсам на акции сейчас около 40%.
Это при наличии статуса КПУР.

Это у всех брокеров сейчас так?
Или только у «Финама»?

Блог им. Foudroyant |Когда откроются фьючерсы на акции?

Жду открытия торговли фьючерсами на акции.
Есть предположения, когда это может произойти?
Может есть какие-то утечки информации «оттуда»?

Блог им. Foudroyant |Собираетесь ли Вы торговать во время войны?

Я вот сегодня подумал и решил: не буду торговать до завершения войны.

На такой сверхволатильности, неликвидном рынке, в потоке новостей и с остановкой торгов по несколько раз в день — никакие алгоритмы толком не сработают, может порвать. Потом годами расхлёбывать последствия одного дня.

А Вы будете торговать?

Особенно интересует мнение алготрейдеров, роботистов — доверите ли роботам деньги в такой обстановке? 


Блог им. Foudroyant |Как я вчера "полетал"...

Попробовал вчера сделать разгон счёта при помощи шорта, плеча и капитализации.

Сделал +317% за день на фьючерсах Сбербанка и Газпрома (до этого моим рекордом было +55% в день в марте 2020-го). 

Потом, на вечернем отскоке и при резко сократившемся числе заявок на продажу, чуть не улетел в шортах на маржин-колл и чудом успел закрыться на -0.74% по итогам дня, отдав всю прибыль от разгона и ещё немного сверху.

Теоретически мог вообще обнулиться и остаться с долгом перед брокером. Спасло то, что в момент отскока был у компьютера.

Чуть не поседел… До сих пор отхожу. 


Блог им. Foudroyant |В каких системах капитализация прибыли ухудшает результат

Было ли у Вас такое, что Вы капитализируете прибыль в какой-то системе — и потом жалеете об этом?

Потому что если бы выводили, то заработали бы намного больше.

Следует ли считать, что любая ТС, где капитализация становится невыгодной — это система с чрезмерным плечом (F смещено вправо от оптимального)?

И в любой нормальной ТС капитализация должна быть выгодна.

Но тогда ещё он наблюдение: насколько понимаю, у инвесторов, работающих без плеча, тоже может быть так, что капитализация после определённой точки сыграла против них. Но ведь у них вообще нет плеча... 

 


Блог им. Foudroyant |Выбор оптимальной ТС

Встречал у разных авторов на СЛ утверждение, что найти оптимальную (наилучшую) ТС невозможно — поэтому лучше использовать портфель субоптимальных систем.

Но чтобы искать оптимальную систему и сделать вывод, что она никак не находится, нужно понимать, что именно ты ищешь.

Отсюда вопросы:

Если перед нами несколько систем, как понять, какая из них оптимальная или ближе к оптимальной, чем другие?

Через какой один параметр можно оценить все их сильные и слабые стороны, чтобы понять — «вот оно»?

И если мы пришли к выводу, что оптимальную систему найти нельзя — то ведь даже этот вывод мы делаем на основании того, что некий параметр в рамках одной системы достичь невозможно.

Соответственно, какой это параметр?


Блог им. Foudroyant |Кто-нибудь пробовал торговать без рыночных данных?

Например, набираем портфель произвольный: только лонг, только шорт или в любой иной пропорции. 

Если вырос — держим дальше. 

Если снизился — переворачиваем в противоположную сторону. 

И так плывём по течению, торгуя только свою собственную эквити и пластично подстраиваясь под её сигналы в виде прибыльных или убыточных дней.


Блог им. Foudroyant |Как же я ему завидую...

Сколько интересных открытий его ждёт впереди...

Как же я ему завидую...


Блог им. Foudroyant |Если бы осцилляторы работали...

Возник методологический вопрос.

Если бы осцилляторы (RSI, Стохастик и т. п.) работали, можно ли было бы говорить, что мы, входя по таким сигналам, не следуем за трендами, а предсказываем их появление, с высокой вероятностью?

Или это всё равно обычное трендслежение получается?


....все тэги
UPDONW