Блог им. Foudroyant |Как измерить качество бэктеста?

Неоднократно попадались такие споры в комментариях:

«Я проверял на прошлых данных такую-то стратегию или семейство стратегий — она не работает».

«Я тоже проверял — всё работает».

То есть, мы имеем разных людей, делающих проверки на истории одного и того же, и уверенных, что всё делают правильно, но получающих разные, а иногда и противоположные результаты.

Получается, мы выходим на такие темы как:

1. Разные методологии проверки на прошлых данных.

2. Разное качество такой проверки, зависящее от знаний проверяющего.

Значит, нужно вывести идеальную модель бэктестинга, строго её описать и сверять все проведённые бэктесты с этой моделью.

И ставить алготрейдерам оценки от 1 до 5, в зависимости от соответствия проводимых ими проверок идеальной модели.

Вопрос: вывел ли уже кто-то такую идеальную модель бэктеста?

И где её найти?


Блог им. Foudroyant |Трендовики и 2019 год

Неоднократно здесь видел комментарии трендовиков, которые говорили, что в 2019 году они пострадали или не смогли почти ничего заработать.

Поскольку сам в 2019 году видел достаточно подходящих для меня трендов, то возник вопрос: что за тренды торгуют те, кто в 2019 году не смог заработать или даже закрыл год в убыток?

Возможно, что кто-нибудь разъяснит.


....все тэги
2010-2020
UPDONW