Только что Laukar написал заметку «Что мы делаем?» , в которой пролил елей на сердца инвесторов. Вроде как устойчиво обгонять индекс невозможно, поэтому смысла в попытках нет — купи индекс и сиди смирно.

Непонятно, зачем так преувеличивать значение индекса. Индекс — это всего лишь торговая система с определёнными правилами. Да, она неплоха — но капитулировать перед ней — необоснованное пораженчество. У неё много недостатков и уязвимостей. 

На «Смартлабе» есть не один десяток трейдеров, обгоняющих индекс. Их системы обходят систему «Индекс» и по доходности, и по просадке, и по многим иным параметрам. И есть подтверждающая это многолетняя статистика. И если Вы разочаровались в собственном трейдинге, то вкладываться надо в стратегии этих авторов, а не в какой-то там индекс.

P. S. Отдельно оговорюсь, что не имею в виду себя — у меня пока не собран качественный стейтмент за заслуживающий доверия срок.

Стало уже общим местом говорить, что доходность 20% в год для торговли без плечей — это достойно. 

Но возникают вопросы:

1. Откуда взялось это число?

2. Чем оно обосновано?

3. Можно ли на основе этого числа строить ожидаемую доходность для «плечевых» систем: для 5 плеча — 100% годовых, для 10 плеча — 200% годовых?

4. Как быть с портфелями, в которых высокая волатильность достигается не за счёт плеча, а за счёт подбора высокоподвижных бумаг третьего эшелона?

Берём счёт (допустим, 1 млн руб) и управляющую им трендовую ТС на дневках.

Уровень внесённой суммы 1 млн руб принимаем за контрольную точку.

Каждый день смотрим, пересечена ли контрольная точка.

Если да — выводим всю сумму превышения как нашу прибыль.

Если нет — ждём превышения контрольной точки, чтобы не выводить свой собственный капитал.

Через год записываем все выведенные суммы и дни их выводов.

Строим диаграмму, где отражена частота выводов и их размер относительно друг друга.

На получившемся распределении будет видна характерная для трендовых ТС «аритмия».

Но возникает вопрос: если для трендовой ТС изначально характерна подобная неравномерность прибыли, то по каким признакам можно понять, что с ТС что-то не так?

Что должно произойти на этой диаграмме, чтобы трейдер должен был встревожиться?

Хочу свериться, правильное ли понимание контртрендовой торговли у меня сложилось.

Как я её вижу:

1. Выбираем таймфрейм, например 1 день.

2. Видим по нему тренд.

3. Утром каждого дня открываем сделки против этого тренда и ждём прибыли (а где тэйк?).

4. Если ко времени отрисовки следующей дневной свечи прибыли так и нет — кроемся по стопу.

5. На следующий день всё повторяем, просто перенося точку входа в начало следующей дневной свечи.

Это так делается? Или я что-то упускаю?