Блог им. Foudroyant |Чем трейдер отличается от бутылки?

Задумался вот над чем.

Когда мы торгуем, график счёта меняется по некой причудливой траектории. Отрисовывается форма эквити. 

При этом график случайного блуждания ничем не отличается от трейдерских эквити.

Но как тогда нам убедиться, что мы контролируем процесс торговли? И что наши действия хоть каким-то образом влияют на приращения счёта (положительные и отрицательные)?

Может быть мы просто плывём по воле ценовых волн, как бутылка в океане?

Какие параметры эквити нужно анализировать, чтобы увидеть этот фактор управления на графике эквити?

P. S. Просто наличие устойчивого роста эквити не предлагать — подобное может происходить и на случайном блуждании, без всякого управления.


Блог им. Foudroyant |Какая просадка лучше?

Сравнивал 2 трендовые системы по тому, как они отрисовывают просадку (в зависимости от применяемого трендового индикатора).

1-я более резко погружается в просадку и более резко выходит из неё.

2-я более плавно погружается и более плавно выходит.

Иными словами, первая сильнее падает, но меньше времени проводит в просадке. 

Вторая слабее падает, но остаётся в просадке дольше.

Какую из них, в общем случае, при прочих равных, стоит предпочесть?


Блог им. Foudroyant |Почему управляющие советуют довносить деньги на просадке?

Вроде бы всё понятно: потому что за просадкой последует подъём эквити. Но мы ведь не знаем, как долго продлится просадка — тогда довнесение на просадке можно сравнить с тушением пожара бензином — всё довнесённое может сгореть в пекле при продолжении неблагоприятной волатильности?

Может лучше вносить на начале выхода из просадки? Понятно, что это может оказаться ложный выход, но всё же.


Блог им. Foudroyant |Моно-трейдинг - путь к сливу

Заметил по своей торговле, что как только пытаешься торговать 1 инструментом (а не портфелем разных инструментов), сразу же вся торговля разваливается: стремительный слив, убытки, забываешь, как выглядит прибыль, рваная эквити, высокая цена любой ошибки.

Кто сталкивался с таким?

В чём может быть причина? 


Блог им. Foudroyant |Выпрямление эквити

Сколько нужно инструментов с минимальной корреляцией в портфеле, торгуемом по трендовой стратегии, для приближения эквити к прямой линии? 

Достаточно ли 3-4? 

Если нет, то какие ориентиры, порядок цифр хотя бы?

Только не говорите, что 200-300… Надеюсь, что нет, так как где их столько взять на МБ?


Блог им. Foudroyant |"Плечи" и "кочерга"

Неоднократно слышал мнение, что большое «плечо» рано или поздно приводит к «кочерге» на эквити.

А есть какое-то доказательство этого утверждения, более-менее соответствующее научным критериям?
"Плечи" и "кочерга"




Блог им. Foudroyant |Что такое "сглаживание эквити при помощи опционов"?

Прочитал про такой способ хеджирования, но не могу понять, как это делать, а также в чём риски такого трейдинга.

....все тэги
UPDONW