SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Задача по волатильности позиции
- 06 декабря 2019, 10:14
- |
Вот здесь https://smart-lab.ru/blog/579036.php ставился вопрос о способах сравнения волатильности фьючерсов.
В ходе обсуждения участники сошлись на правильности следующего утверждения:
«Волатильность инструментов можно сравнивать через их ГО. Инструменты с одинаковым ГО имеют одинаковую волатильность».
Теперь попробуем на основании первого утверждения провести следующий эксперимент:
1. Открываем 5 счетов на одинаковую сумму.
2. На каждом формируем моно-позицию из, соответственно, Brent, Ri, Si, Gold, Сбербанк.
3. На каждом счёте загружаем доступное ГО (в каждом случае разное) на 100%.
Далее вопрос: волатильность всех этих позиций будет одинаковой?
367
Читайте на SMART-LAB:
Кому «улыбается» кривая цен на нефть?
Инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Никита Мурлейкин
В 2026 году рынок нефти живет в режиме умеренной бэквордации: основная...
09 апреля 2026, 12:01
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- дно
- доверительное управление
- доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплата
- инвестиции
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- психология торговли
- психология трейдинга
- пузырь
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- теория вероятностей
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс MIX
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
Ага. Лот золота и лот брента
АТР(60) в нефти примерно 2%
Номинальная стоимость 40к, ГО 6.5к, плечо 6
АТР(60) в голде примерно 1% к цене
Номинальная стоимость фьюча 94к, ГО 7к, плечо 13
В деньгах 2% волы от 40к = 800р
1% от 94к = 940р
Грубо но и тут работает
На сайте биржи ГО BRH0 6300р.
Стоимость рублевая 63.42*100 (шаг цены 0.01) * 6.38 (ст ть шага цены) = 40 461
Плечо = 40 461 / 6 300 = 6.42
Будем продолжать наблюдения :)
Например, сравним Сбер и Рубль
АТР(20) Сбера (379) * стоимость пункта (1) = 379
АТР(20) Рубля (361) * стоимость пункта (1) = 361
379/361 = 1,05
ГО Сбера 4006,9
ГО Рубля 3959,99
4006,9/3959,99 = 1,01
То есть, отношение примерно одинаковое 1,01 и 1,05 и незначительно отличается, видимо, от из-за разной методики расчета волатильности