Блог им. Foudroyant

Найдите ошибки

Концепция работы на рынке:

1. Принимаем, что всё рыночное пространство состоит из 3-х состояний:

— направленное движение (тренд)

-  ненаправленное движение (боковик)

-  переход между этими состояниями.

2. Создаём торговую систему для тренда (стопы + высиживание прибыли).

3. Создаём торговую систему для боковика (без стопов + короткие тэйки)

4. Применяем наклон эквити или статистику преобладания прибыльных и убыточных дней как индикатор для включения 1-й или 2-й ТС.

Получаем следующий результат:

1. Трендовый рынок. Включается трендовая ТС и зарабатывает на «своём» рынке. 

2. Переход от тренда к боковику. Показатели трендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается. 

3. Ненаправленный рынок. Включается ТС для боковика и зарабатывает на «своём» рынке.

4. Переход от боковика к тренду. Показатели нетрендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается.

5. Закольцовываем эту последовательность действий.

Видит ли кто-то ошибки в такой архитектуре или в применяемой модели?

★10
54 комментария
переход между этими состояниями

переход видно только задним числом — в этом и вся загвоздка )))
avatar

Pringles, с некоторым запозданием его можно увидеть. Фаза рынка сменяется не сразу, постепенно — и это отражается на постепенности ухудшения результатов ТС.

Это постепенно ухудшение результатов можно увидеть до того, как оно нанесёт большие убытки — и переключиться.

avatar
Foudroyant, 

Фаза рынка сменяется не сразу, постепенно 

Не факт

Дядя Ваня СпекулянтЪ, руководствуюсь общим законом: у любого процесса (в том числе «нетрендового рынка») есть начало — расцвет — затухание.

Вот на отрезке «начало» индикатор смены фаз рынка и должен сработать.

avatar
Foudroyant, 

у любого процесса (в том числе «нетрендового рынка») есть начало — расцвет — затухание.

Тоже не факт. Может как постепенно, так и с места в карьер:



Дядя Ваня СпекулянтЪ, если распределить оба этих сценария по частоте, какое процентное соотношение было бы, на Ваш взгляд?
avatar
Foudroyant, сначала нужно точно определить где граница между двумя сценариями, так как идеальных сценариев не бывает, а в основном это будут промежуточные состояния. Поэтому, пока не доказали иное, считаем что это 50/50. Уже не говоря о том что разные активы ведут себя по разному, и даже внутри одного класса активов, например фондового рынка, есть очень разные акции по типу траекторий передвижения в правую сторону. Поэтому, на мой взгляд, универсального метода для всех объектов торговли не существует. Надо рассматривать рынки более конкретнее.
главное переключатель тренда найти, индикатор типа
avatar
aea_neon, 

4. Применяем наклон эквити или статистику преобладания прибыльных и убыточных дней как индикатор для включения 1-й или 2-й ТС.

 Вот индикатор. Он недостаточно формализованный, но, в целом, рабочий и понятный.
avatar
Foudroyant, самодрочь какойто. индикатор волатильности например
avatar
aea_neon, может быть. Но не факт, что он лучше.
avatar
Foudroyant, не умеешь пользоваться, список индикаторов очень велик, но какими настройками я пользуюсь не скажу пока. там же значения нужно что бы он срабатывал при изменении тренда
avatar
Foudroyant, 

Применяем наклон эквити

И получаем два варианта развития событий — запилит эквити или нет (повезет/не повезет)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, главное, чтобы вероятности не выпали 50 на 50. 
avatar
aea_neon, переключатель очень простой.Это глубина перекрытий экстремумов свечи. для роста =    L — ref(H,-2) .  либо L — это  цена закрытия свечи фрактала вниз типа Вильямса из 5 свечей.Про тренд у меня есть пост.
avatar
ezomm, и как считать? это уже программирование, я спекулировать хочу
avatar
aea_neon, следи за перекрытием. угол вниз последний не должен перекрывать угол вверх позапрошлый.Иначе быки слабы… типа не держат уровень.
avatar
0. Пришли на рынок.
avatar

Lgner, 

-1. Украли у бабушки деньги на торговый капитал.

avatar
Видит ли кто-то ошибки в такой архитектуре или в применяемой модели?

 

что такое тренд? что такое боковик? 

TutProstoAdres, хе-хе. Разбор пошёл вглубь.

Тренд: когда есть последовательное смещение цены вверх или вниз. Длина смещения — в зависимости от торгуемого ТФ.

Боковик — когда  такого смещения нет.

 

avatar
Foudroyant, тренд имеет предел .8-10 новых шагов, углов, фракталов.Волновики называют тренд импульсом из 5 волн.В свечном анализе это 1-3-5-7-9 свечей солдат.Тренд всегда из нечетного количества новых перемен, а коррекция из четных 2-4-8 и тд. Типа 1 свеча солдат тоже тренд, 2 свечи солдата  не тренд, а простой зигзаг.
avatar
 
3. Создаём торговую систему для боковика (без стопов + короткие тэйки)
в переходном процессе без стопа как раз отдашь все что заработал
TutProstoAdres, по опыту — если срок реагирования на изменения — где-то 1 неделя — то должен успеть сохранить накопленную прибыль. Ведь фаза сменяется постепенно, и трендовая ТС не сразу сдастся, первое время она ещё будет показывать прибыль. 
avatar
Foudroyant, ну хз. Вот например в нефти, стоим несколько дней-недель. В понедельник гэп и поперло без остановки. Если лосей нет то хана депозиту. 

Foudroyant, 
таких примеров найду тысячу. детект перехода из одного состояния в другой — главная проблема трейдинга имхо. Нужно быть быстрее остальных, что бы забрать деньги у тех кто еще не перестроился. И простыми «последовательное смещение цены вверх-вниз на n-баров» тут не отделаться. Короче надо эту проблему решать прежде всего, а потом к ней остальное прикручивать)

 

Все имхо

TutProstoAdres, на картинке кстати та самая ситуация где смартлабик покупал нефть на новостях вслед за суперфизиком), а потом уехали на 0, где еще раз купили, что бы потом уехать на -37 ;)

 

TutProstoAdres, всё резко изменится, если точку реакции ТС удастся переместить на 1 см влево.
avatar
Foudroyant, да не вопрос, придется тогда быть умнее чем 95%. И опять таки начать с подробного определения «тренда» и «не тренда»

TutProstoAdres, предлагаю посмотреть под другим углом, оглядываясь на замечание Туземца.

Делим всё пространство рынка не на «тренд» и «не тренд», а на «пригодные» и «непригодные» движения.

1. Пригодные — те, которые наша трендовая ТС успевает увидеть, взять и выйти, не переставая быть трендовой (то есть основанной на накопительном смещении).

2. Непригодные — те, что наша трендовая ТС, в силу их краткости, не успевает обработать своим циклом «увидел — взял — вышел, не растеряв прибыль». И их мы торгуем противоположным образом.

Вот так всё становится предельно просто и все разногласия в определениях исчезают. 

Получается, что весь рынок — это сплошные тренды, но разной длины. И часть из них проживают свою жизнь «ниже радара» нашей ТС.

В такой системе координат мы глядим на рынок сквозь свою ТС, то есть что-то вроде относительного соизмерения делаем — ибо нам важнее видеть рынок на нашем ТФ и относительно нашей ТС, а не вообще.

avatar
Выглядит логично, но не будет работать на рынке, как и все другие логические системы. Ошибка в применении логики ))
avatar
Ray Badman, а подробнее?
avatar
боковик это тоже маленькие тренды.так почему из-за изменения масштаба  надо менять принципы торговли? 
avatar
Tуземец, тут мы плавно приходим к вопросу — а существуют ли вообще тренды) 
TutProstoAdres, в рамках одного фрейма я щетаю да.то что на неделях боковик-на четырёхчасовках будет набором лютобешеных трендов )
avatar

Tуземец, если берём один какой-то ТФ, то тренды внутри боковика будут короткими — ТС не успеет под них развернуться и принять в себя. Только она развернётся — и откат. Или успеет развернуться — но выйти с сохранением прибыли уже не успеет.

То есть, если даже признать это трендами, то надо ввести разделение на «пригодные» и «непригодные» тренды.

avatar
Foudroyant, тут вам надо беседовать с алготрейдерами.а я так… погулять вышел ))
avatar
Tуземец, ждём, пока они проснутся и подтянутся.
avatar
Foudroyant, они парни молчаливые ;)
avatar
Foudroyant, японцы не учили алготрейдеров, но торговали 300 лет.Попробуй сам сделать на свечном графике без индюков 10000 сделок и тебе откроется.Но свечной без волнового не понять.Типа убегающие вверх коррекции растущего тренда ты не увидишь.Советую Глен Нили -Мастерство анализа волн Эллиота.Другого пути в свечной нет.Просто не поймешь мешанину свечек.Смысл в понимании работы каждой свечи графика.Это предел.
avatar
Foudroyant, выйти с сохранением прибыли — стоп из быстрого мувинга, который активируется через определенное количество баров. Можно параболиком заменить, но я его не люблю из-за ненаглядности вычислений.
avatar
Так надо у А.Г. спросить, он одновременно такие системы торгует.
Антон Иванов, ну это в том числе и ему вопрос.
avatar
если ты научишься определять где тренд, а где боковик… тебе вообще больше ничего не надо
avatar
Система сливная.
1. Бывают резкие смены тренда. V-образные развороты в конце мая и начале июня по многим инструментам прошли. Ау вас по логике переход в боковик. Но цену льют и к моменту входа в шорт — уже ослаб тренд шортовой.
Долгий боковик со спайками и бычьими/медвежьими ловушками дадут вам сигнал в тренб, а это просто продолжение боковика.
И в итоге просто стопы за стопами у вас будут.
Я уж не говорю о случаях, когда боковик является промежуточной коррекцией для продолжения тренда, а у вас по системе смена тренда.
Копать вам и копать в этом направлении
avatar
Eldar Shaymardanov, это может быть предотвращено увеличением чувствительности ТС к сменам фаз.
avatar
Ошибка в пункте номер два с половиной.
Переход из флэта в тренд иногда взрывной. Я диапазоны не торгую, не смог для них ничего приемлемого найти. Торгую попытки выхода из диапазона. Пример — шорт Ри — словил 3 рабочих стопа по 1-2 тыс пп. в распиле в феврале. Там был флэт 151-155, емнип. 4ый стоп со 153 выбило аж когда мы «подросли» до 132, потом был трейд 133-102. Когда надо переключать из флэта в тренд? При гэпе к 145? Возможно. Уверены, что эти 8000 пп, которые были пойманы в шортовой позиции, окупились бы при торговле рэйнджа с финальным стопом на гэпе?
avatar
Вся бяда в том, что тренд и боковик могут быть определены только апостериори. Что у нас сейчас, в данный конкретный момент, мы можем узнать только много позднее. В реале мы получим много ошибок определения и ничего больше.
avatar
avatar
Foudroyant, будет все тоже самое. Много ложных определений убивающих весь смысл этого действа.
Однако, этим имеет смысл заняться, в Питоне, скажем, или в чем еще, в целях тестирования. Может навести на какую-либо еще идею.
avatar
3Qu, идея одна.Накопление вверх происходит во фрактале Вильямса вверх если он правильно сформирован, те это фрактал Элиота 3-2   три шага вперед и два назад.Накопление реализуется в росте 2м шагом (3я волна ).Именно 3я волна и дает вероятность прибыли.Этот паттерн как минимум из 2х свечей солдат. Волновики зовут его — простой зигзаг.Сложная плоскость тоже зигзаг, но с перекрытием 1й волны. Я перешел в свечной из волнового тк увидел больший потенциал в торговле свечами, а не линейным графиком тк свечи это циклы времени.
avatar
ezomm, идея всего одна: покупай дешево — продавай дорого. Остальное — интерпретации.
avatar
Без стопа в боковике? Это суицид. 
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW