торговые алгоритмы

 

Алготрейдинг. Торговые системы. Анализ графика

В этом видео я показываю, как строятся торговые системы — от простых схем до комбинированных подходов с использованием уровней и индикаторов. Разбираю, как анализировать график, чтобы закладывать правильные условия в стратегию, и как проверить её через оптимизацию в TSLab и ARANEA.

О чем видео:
00:39 — Базовые торговые системы: с чего начинается любая стратегия
07:13 — Схема с двумя EMA: как объединить скользящие средние для фильтрации сигналов
23:37 — Апгрейд базовой схемы уровней: усложнение логики для лучшего отбора сделок
48:03 — Создание комбинированной схемы торговой системы: объединение нескольких подходов в одну стратегию
1:05:44 — Оптимизация в TSLab и ARANEA: сравнение скорости и подхода
1:19:22 — Торговые системы в ARANEA: как выглядит аналитика и управление пулом стратегий

Ключевая мысль:

График — это не просто свечи, а источник правил для стратегии. Уровни поддержки/сопротивления, EMA, комбинации фильтров — всё это нужно не только собрать, но и проверить на истории и на невидимых данных. TSLab даёт базовую оптимизацию, но упирается в скорость. ARANEA считает 5 млн комбинаций в секунду и проверяет стратегии на выживаемость.

( Читать дальше )

В этом видео я на практике разбираю, почему большинство стратегий сливают в реальной торговле, и показываю, как это исправить через правильную оптимизацию стоп-лоссов и тэйк-профитов.

О чем видео:

00:25 — TSLab: условия тестирования (какие настройки и фильтры закладываю)
03:16 — ARANEA бэкенд: запуск оптимизации
04:28 — Обзор полученных стратегий 
12:01 — Почему стратегии ломаются: главные причины
29:33 — Сбор пула из 30 стратегий (статистика и выводы)
39:34 — Сотрудничество с ARANEA

Ключевая мысль: Лучший результат на истории почти всегда ломается на новых данных. Если стратегия выбрана только по PNL и винрейту — это лотерея. Главная причина — переоптимизация (curve-fitting): параметры подогнаны под прошлое, но не выдерживают проверку на правой части графика.

Что я делаю: — Собираю стратегию в TSLab с разными вариантами стоп-лоссов и тэйков. — Прогоняю все комбинации в ARANEA (5 млн комбинаций в секунду). — Отсеиваю стратегии, которые развалились на невидимом участке. — Собираю пул из 30 устойчивых стратегий с контролем просадки.

( Читать дальше )

Как программиста, меня всегда раздражали классические описания торговых паттернов:

«Левое плечо должно быть примерно на одном уровне с правым».
«Линия шеи может иметь небольшой наклон».
«Между вершинами должно пройти некоторое время».
«Тело свечи маленькое, а нижняя тень достаточно длинная».

Для человека это звучит нормально. Трейдер смотрит на график и действительно видит голову и плечи, двойную вершину, флаг, повешенного или какую-нибудь другую фигуру с красивым названием. Для алгоритма все эти описания почти бесполезны. Машина не понимает, что такое «примерно», «небольшой» и «достаточно длинный». Ей нужны числа, интервалы и конкретные условия. Как только начинаешь переводить классическое описание паттерна в код, появляется зоопарк из коэффициентов:

• высота второго пика должна отличаться от первого не более чем на 12%;

• глубина впадины должна составлять от 20% до 60% высоты движения;

• расстояние между вершинами должно быть от 15 до 45 баров;

( Читать дальше )

Всем доброй ночи давно не выходили в  эфир!!! 

Наша система проходила определенные доработки, мы теперь можем ловить противоречия индикаторов и сигналы смотрятся уверенней.  

Стараемся делать наш инструмент мощнее. Только пользуемся правильно и думаем своей головой, это не волшебная палочка, а помощник для ориентира на рынка. 

Вот часть информации :

( Читать дальше )

Проблема не в выборе облигаций.

Проблема начинается позже — когда портфель растет. Купоны, погашения, распределение свободных денег, соблюдение структуры портфеля, расчеты объемов покупок, выставление заявок… Постепенно инвестирование превращается в постоянную рутинную работу.

Я искал инструмент, который позволил бы автоматизировать именно исполнение собственной стратегии. Не нашел.

Поэтому начал писать его для себя.

Так появился #AlgoBond.

За несколько лет проект прошел путь от небольшого торгового робота для #MetaTrader до самостоятельной системы автоматизации управления облигационным портфелем.

За это время:

• зарегистрировано три программы для #ЭВМ в #Роспатенте;
• AlgoBond включен в Единый реестр российского программного обеспечения;
• реализована поддержка нескольких брокеров через #API;
• появилась версия для #Linux и #Android;
• ведется публичная статистика результатов применения системы на собственном инвестиционном портфеле.

Сегодня AlgoBond — это не система поиска «лучших облигаций» и не сервис с инвестиционными советами.

( Читать дальше )

 

---

Алготрейдинг постепенно вырастает из эпохи «пересечений скользящих средних». Классические индикаторы вроде RSI, MACD и EMA — это производные от цены, и они почти всегда запаздывают. Эти сигналы видят все: их обрабатывают маркет-мейкеры, HFT-фонды и десятки тысяч розничных ботов. Преимущество, которое размазано на всех, перестаёт быть преимуществом.

Гораздо интереснее выглядят системы, работающие с самой структурой рынка: объёмом, ликвидностью, зонами принятия и отвержения цены. Именно к этому классу относится аукционная теория — взгляд на рынок как на непрерывный аукцион, где цена всё время ищет справедливый уровень.

В этой статье разберём полноценного торгового бота, построенного вокруг этой идеи. Система строит объёмный профиль (Volume Profile), находит POC в консолидациях, ждёт подтверждающего импульса, торгует ретесты уровней, а перед этим ещё и сама раз в сутки прогоняет walk-forward отбор монет — торгует только то, что было прибыльным на недавней истории.

( Читать дальше )

 

Мой основной тезис в этой части такой: если стратегия выбирается только по итоговым показателям, то риск переоптимизации уже встроен в сам процесс отбора.




Эта статья — первая часть исследования переоптимизации в ARANEA. Здесь я не буду подробно раскрывать все расчеты, графики и доказательства по каждому направлению. Я в будущем обязательно опубликую итоги исследований с метриками картинками и даже запишу видео, эта статья фундамент последующих статей.

Сначала нужно задать главное: что именно считать переоптимизацией. Без четкого определения можно легко уйти в бесконечные расчеты, построить сложную систему метрик, перебрать тысячи параметров, получить красивый итоговый score и принять его за доказательство рабочей стратегии. Но красивая итоговая цифра сама по себе ничего не доказывает.

У каждой стратегии есть свой профиль: частота открытия сделок, правила выхода, среднее время удержания, тип стопа, тип тейка, наличие трейлинга, усреднения, набора позиции или сеточного поведения. По этим признакам уже можно определить стиль торговли: трендовая стратегия, скальперская, снайперская с редкими входами, сеточная, стратегия набора позиции, импульсная, возвратная и так далее.

( Читать дальше )

Мой бот (не бэк-тесты, если чо) помог проанализировать названные стратегии за эту неделю (26-06-2026...03-07-2026).
Результаты анализа привел на сравнительном графике:

Получается, что доходность по итогам недели примерно одинакова (около 77% на ГО) для приверженцев обоих видов стратегий — и трендовой и от уровней со стопами.
Однако ж, применение дополнительного «помощника» в виде индикатора УТМ (управление по текущей марже, о чем я писал не так давно) позволило удержать темпы доходности без снижения в «боковике» сегодня и показало результат на уровне 115% к ГО.

Не рекламирую, не цыганю, а просто иллюстрирую некий необычный инструмент.
Хороших выходных!

Ha дняx пpoвeл нayчнo-иccлeдoвaтeльcкyю paбoтy пo изyчeнию aнaтoмии IMOEX и peшил пoдeлитьcя peзyльтaтaми c дopoгими читaтeлями. Bдpyг ктo-тo нa этoм paзбoгaтeeт. Кстати, стать дорогим читателем можно здесь.

Цeль paбoты:

Bыяcнить cтaтиcтичecкoe pacпpeдeлeниe вepoятнocти нaxoждeния зaвтpaшнeй цeны внyтpи интepвaлa oт -3% дo +3% oтнocитeльнo цeны зaкpытия ceгoдняшнeй цeны и yвидeть (👀 глaзaми) влияниe SMA нa pacпpeдeлeниe зaвтpaшнeй цeны IMOEX.

Пpeдмeт изyчeния выглядит тaк:

Дoбaвил нa гpaфик SMA(200) и пpocчитaл зa 10 лeт 2500 днeвныx cвeчeй. Пoлyчилocь тaкoe pacпpeдeлeниe:



( Читать дальше )

Вот так выгляди рабочий процесс (#Workwlow) торгового робота на #n8n и #JavaScript

Получение конфигурационного файла

Первым идет блок с получением информации о настройка и конфиге

( Читать дальше )