торговые алгоритмы

Как я уже комментил, «режь убытки и дай прибыли течь» — однобокий взгляд на торговлю. Рынок движение цен от случайного распределения отдичается 2-я вещами:
1) Тяжелые хвосты — склонность к образованию трендов. Тут как раз и применима избитая философия.
2) Эксцесс выше среднего — склонность возврата к среднему значению. Это используют т.н. отбойные или контртрендовые системы. Тут такая философия не прокатит, потому что после того как цена достигла расчетной средней цены — нужно фиксировать прибиль, т.к. начало нового тренда с этого места маловероятно и не вписывается в начальную модель входа.

Почему-то принято считать, что по тренду торговать — единственно правильный способ поведения на рынке. Однако есть много аргументов против этого и за торголю контртренд(сейчас речь идет о тех кто торгует руками):
1) Большие сетии убыточных сделок во-первых не позволяют рисковать достаточно большой долей капитала, во-вторых ведек к психологической перегрузке и как результат — тильт.

( Читать дальше )

Некоторые клиенты торгуют втб. Кто-то любит сбербанк, а втб считает сумасшедшей акцией. Поступают запросы на другие рынки и инструменты. Поэтому, следуя потребностям подписчиков, пересмотрел список предлагаемых продуктов.

Теперь, кроме акций и фьючерса на индекс РТС, можно получить торговые сценарии по целому ряду инструментов российского и зарубежного финансовых рынков. Более подробно читайте на следующей странице.

Стараясь предоставить максимально эффективный сервис, я обращаю ваше внимание, что построение сценариев или торговых рекомендаций всегда связано с вероятностями наступления того или иного события. Поэтому определенные погрешности неизбежны.

Источник.

Описываемая стратегия основана на ряде классических индикаторов. Она является довольно-таки простой но, как показала обкатка в боевых условиях, способна показывать положительные результаты. 

В стратегии используются следующие индикаторы:

• EMA
  
• BILLINGER BAND
  
• Индикатор ROC (Rate of CHANGE)
  
• Продолжение http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=458

Август не самый хороший месяц на рынке. Но если в прошлые годы в августе был взрыв волатильности, то в этом году – ее полный упадок. Последние три недели месяца фьючерс на индекс РТС стоял в коридоре 3-х процентов, а под занавес месяца на речах г-на Бернанке началось адское шоу с попеременным обновлением максимума и минимума дня.

Почти весь август в стакане «гуляли» 50 000 контрактов на РИ то на стороне покупателей, то на стороне продавцов. Продавцы опционов изо всех сил стараются оставить рынок в текущем боковике до экспирации сентябрьский опционов и фьючерсов. Так что боковик продолжает править миром.Трендовые системы понесли ожидаемые потери, выстояла только паттерновая система ACT-REACT. Первая сделка по реальным счетам прошла 15.08.2012 г.


( Читать дальше )

Для приветсвенного коктейля мы выбрали DJ cafe «SeaZone». Заведение открылось этим летом и расположено на набережной, в самом центре Геленджика. Атмосфера кафе отлично подходит для спокойного отдыха и общения.

 
Итак, 22 августа (согласно программе мероприятия: http://2ssh.ru/programm#) всех гостей-трейдеров мы ждем 20.00 на приветственный коктейль в

DJ cafe «SeaZone» по адресу: г. Геленджик, ул. Мира 21, Пирс на набережной.

Заведение полностью наше, весь вечер будем настраиваться на два активных дня.

Стараемся сильно не опаздывать, в 22.00 начинается Фаер-шоу!

Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:


  

( Читать дальше )

И так поделюсь. Многим будет интересно, ибо над этим индикатором стоит посидеть не один вечер, прогнать его по разным ТФ и разными настройками и вникнуть как его можно использовать.

Сразу скажу, что это пока что просто заметка, присказка так сказать. Сказка будет потом (может завтра). 


( Читать дальше )

Этот пост будет абсолютьно не понятен трейдерам, но возможно поможет алготрейдерам понять кривую знаний и чуть чуть ускориться в своем развитии.

Я коротко разбил бы всех алготрейдеров на четыре этапа развития.

1) Базовый. Алготрейдер сам описывает стратегии — на данном этапе для него значимыми кажуться те индикаторы которые он использует, скорость оптимизаций параметров и т.д. Из-за оптимизаций и очень простых алгоритмов трейдер часто видет в тестере супер результаты того как экити позволяет уме удвоиься за пару месяцев.
Этот этап заканчивается как только алготредер понимает, что рынок постоянно меняется (и реальное эквити болтается около нуля) и особенности которые он нашел ранее, могут как работать так и нет. Но так как алгоритм туп — он не выключается когда особенности рынка отключаются. По инстурментам — очень многие заччем то начинают учить s# на данном этапе, так как сразу хотят запустить робота в дело. Мой совет — остановитесь — хорощий экзькюшион вам понадобиться на этапе 4 не ранее.

( Читать дальше )

Во вторник, несмотря на некоторую коррекцию в начале дня, рынок продолжил рост — так, по итогам дневной сессии, фьючерс на индекс РТС прибавил 0,5%. Вечером рост фьючерса составил 0,92%, а цена преодолела отметку 165 000. Таким образом, говорить о том, что восходящая тенденция, которая наблюдается более месяца, ослабевает — рано. У участников торгов продолжают преобладать позитивные настроения — фьючерс по-прежнему опережает индекс.
Уровни опционного сопротивления и поддержки, остаются прежними — 170 000 и 140 000 пунктов соответственно, однако при этом на страйке 180 000 объем открытого интереса уже почти сравнялся с объемом по страйку 170 000.
Во вторник также можно отметить небольшой рост волатильности.
В среду утром можно ожидать роста, и в целом, восходящий тренд продолжается. В роли глобальной цели по-прежнему выступает уровень 170 000.
Торговые роботы в настоящий момент продолжают занимать длинные позиции, и мы можем ожидать продолжения глобального восходящего движения.
Информация предоставлена ООО «Мурманский фондовый интернет центр» (ГК «АЛОР»).