торговые алгоритмы

Приветствую, коллеги!
Хочу представить вам свою «игрушку» — телеграм бота, который делает анализ исторических данных акций и выдает сигнал к действию: ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ, ДЕРЖАТЬ. Что бы было проще рассказать о том, что за инфу выдает бот, ниже картинка сигнала и собственно сам сигнал:

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СИГНАЛ

Дата: 2022-09-21
Тикер: AAPL
Позиция: SHORT
Сигнал: ПРОДАВАТЬ
Цена входа: 153.72
Целевая цена: 142.66
Прогноз прибыли: 7.19%
Прогноз даты: 2023-03-19
Объем сделки: 5%
Уровень риска: СРЕДНИЙ
Точность сигнала: 63.64%

Начнем с картинки.

Над графиком информация о последней завершенной торговой сессии: тикер, дата, цена закрытия и изменения цены по отношению к предыдущему закрытию. Далее, график. Красная (или зеленая, если это «лонговый» сигнал) линия — это исторические данные, а светло-красная(или светло-зеленая, для «лонгового» сигнала) линия — это одно из множества возможных движений цены в рамках данного сигнала.

( Читать дальше )

Спасибо участникам вчерашнего опроса:



Если участники — трейдеры, то результат выглядит неожиданно. 

Тесты показывают, что прибыльность стратегии определяется правильностью выбора направления сделки. Тейк и стоп не способны вытянуть прибыль из неправильных сделок. Поэтому, умение выйти из сделки и инфоцыганское «умение управлять рисками» — вторичны к умению правильно входить в сделку.

Не верите?

Займитесь тестингом стратегий и через пару лет поймете, что главный приоритет — направление входа. Если направление правильное, то извлечение прибыли — дело техники. Если неправильное — то тогда остается только управлять рисками.

Прошу заметить, инсайдеры открывают сделки в правильную сторону. Поэтому они зарабатывают. И срать они хотели на управление рисками. И книжки про трейдинг они не читают))

Сегодня мы поговорим о торговой системе на двух скользящих средних, пересечение которых дает сигналы на покупку или продажу. Вот такие картинки возбуждают трейдеров в первые годы торговли:

  

Быстрая МАшка пробивает вниз медленную — продаем. Пробивает вверх — покупаем. Вечером считаем прибыль. Через месяц увольняемся с ненавистной работы. А через год покупаем квартиру… ага… ага...

Вот что я вам скажу, мои хорошие:

Многочисленные жесткие тесты на разных инструментах и разных таймфреймах на длинных периодах показывают — две машки забирают деньги, а не дают. Тесты проводил по разнообразным композициям двух, трех, четырех и даже пяти точек на каждой из двух МАшек. На длинных периодах (сотни тысяч и миллионы свечей) рыбы нет. На коротких — попадается жирная рыба обусловленная случайными резонансами во время перебора параметров.

( Читать дальше )

Комрад 3Qu запилил пост для программистов про торговую систему на одной МА. Логику системы удалость понять из добротного комментария комрада Большой брат. Объяснил на человеческом языке. За что ему изрядное спасибо.

Общая логика такая:

Если цена отрывается от МА на какое-то значение, то встаем в позу.

Это простая система. Любой желающий может наложить МА на график и увидеть точки входа, переворота, тейка и стопа (по желанию).

В моей библиотеке этот алгоритм называется "Выход цены из канала МА". Сигналом на сделку является выход цены из канала. Тестируется в восьми комбинациях из трех бинарных факторов:

1. МА растет или падает (не растет и не падает — тоже вариант)
2. Цена отклонилась от МА выше или ниже (вышла за канал)
3. Встаем вверх или вниз

Выход из позы производится тремя способами:

1. переворот
2. стоп/лосс
3. переворот + стоп/лосс

Итого: 8 вариантов входа * 3 варианта выхода = 24 варианта.

( Читать дальше )

Всем привет.

Идея: Лонг Si от 54 до 65 по споту.

Результаты:

Прошел хороший импульс, затем началось затухание. На этой сделке мы заработали. Роботы два раза с нами не соглашались и открывали шорт. В итоге получилось так.

По входу с автовыходом – было 3 входа. В итоге последний закрылся хорошо. Первые два были в небольшой убыток. Третий дал нам прибыль, в пунктах — 3735 на один контракт.

( Читать дальше )

Добрый день коллеги алготрейдеры. Кратко о себе: около года наблюдаю за алготрейдингом. На этом все ) Понимаю, что опыт не большой, поэтому хочу спросить у более опытных товарищей, хотя понимаю то, что деньги любят тишину и поэтому видимо рассчитывать на ответы по данной тематике особо не стоит?

Собственно что есть: поигравшись с ТСлабом, попробовав API бинанса (на питоне и шарпе), поглядев в сторону API Тинькова (пока не тестировал) как и все вы «заболел» идеей создать алгоритм который способен будет, что-то заработать. Осталась самая «малость», подобрать «ту самую» стратегию. В интернетах пишут, что в высокочастотную торговлю одиночке уже лучше не лезть, но вместе с тем, многие упоминают, что именно трендовые стратегии у них зарабатывают. Так же, если посмотреть на многочисленные сервисы сдающие в аренду своих роботов, то обычно это сеточники, да и почти все уважающие себя биржи предлагают свои сеточники клиентам, видимо сеточники тоже что то зарабатывают. Также, особо не хотелось бы использовать многочисленные мартингейлы и большие плечи. Отложив трендовые стратегии на потом, решил внимательне посмотреть на сетки. Как и все полистал Quantitative Grid Trading How a Fisherman Beats Wall Street и решил протестировать что-то из нее или взять за образец какой-то сервис (например битсгап). Сразу скажу, что использовать готовые решения не хочу, задача стоит создать торговую систему самому, от идеи и тестирования, до реализации и запуска. Именно самому – потому что хочется ее развивать и допиливать, что скорее всего не получится с коробочными решениями и еще потому, что хочется получить удовольствие от процесса создания.

( Читать дальше )

Бог дал людям две торговых стратегии — торговля по тренду и против тренда. Как выбрать правильную стратегию внутри дня?

Для этого собираем статистику по динамике инструмента на разных таймфреймах за достаточно длинный период, внутри которого не менялось расписание торгов. При этом, в статистку не берем первую утреннюю свечу с неконтролируемыми потерями. Например, так выглядит динамика цены сишки (самого ликвидного фьюча на мосбирже) без учета первой свечи:

 

( Читать дальше )

Всех приветствую.

Недавно один знакомый трейдер предложил написать торгового робота. Наверно, я предвзято отношусь к роботам, и ранее я не особо задумывался над этим. Но вот предложили такую идею, аргументирую тем, что у робота нет эмоций. Да, с этим я согласен. В этом отношении торговый робот стоит на порядок выше меня. И возможно это единственный плюс робота. Может быть в качестве эксперимента и стоит попробовать. В связи с этим вопросы:

1. Насколько трудоемко записать торговую в систему в алгоритм? И сколько на это уйдет времени?

2. Сколько стоит услуга программиста по написанию торгового робота?

3. Как часто робота придется «подкручивать»? 


Просьба поделиться опытом, кто уже делал. Спасибо.

На этих выходных исследовал миф, согревающий сердца и отравляющий умы трейдеров-новичков:

ТРЕНД СКОРЕЕ ПРОДОЛЖИТСЯ, ЧЕМ НАОБОРОТ

За основу взял скрипт, использованный в исследовании часовика сбера за 5 лет. Напомню, что дело касалось измерения соотношения Trend/Flat по длительности (в барах) и амплитуде (в рублях). Желающие понять методику, загляните по ссылке. Там много интересных циферок.

На этот раз я изучил такую формацию:



Цена спускается по тренду, уходит во флэт и идет куда-то дальше.

Вопрос — какова вероятность продолжения тренда после флэта?

В результате тестов выяснил:

1. В среднем, флэт примерно в 1.8 раза длиннее тренда (впрочем, это уже известный факт)

2. Вероятность продолжения тренда после флэта составляет примерно 50%.

С прискорбием сделал вывод:

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((

Результаты рекомендации модели для торгов 27.01.2021 smart-lab.ru/blog/tradesignals/761295.php



Profit — величина максимального изменения от рекомендованной цены

Сигналы на сессию 28.01.2022

NASDAQ signals to BUY

Symbol: CYN
Recommended price: 1.62
Signal strength: 13 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Cyngn Inc. Common Stock
SL: -2.4% TP: 3.7%

Symbol: AGFY
Recommended price: 5.38
Signal strength: 4 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Agrify Corporation Common Stock
SL: -1% TP: 5%

Symbol: COUP
Recommended price: 120.07
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Coupa Software Incorporated
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: ZGNX
Recommended price: 25.93
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Zogenix, Inc.
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: GHRS
Recommended price: 16.04
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: GH Research PLC Ordinary Shares
SL: -1% TP: 5%

NASDAQ signals to SELL

Symbol: NXGL
Recommended price: 2.68
Signal strength: -4 (SELL)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: NexGel, Inc Common Stock
SL: -2.9% TP: 4.7%