торговые алгоритмы

На этих выходных исследовал миф, согревающий сердца и отравляющий умы трейдеров-новичков:

ТРЕНД СКОРЕЕ ПРОДОЛЖИТСЯ, ЧЕМ НАОБОРОТ

За основу взял скрипт, использованный в исследовании часовика сбера за 5 лет. Напомню, что дело касалось измерения соотношения Trend/Flat по длительности (в барах) и амплитуде (в рублях). Желающие понять методику, загляните по ссылке. Там много интересных циферок.

На этот раз я изучил такую формацию:



Цена спускается по тренду, уходит во флэт и идет куда-то дальше.

Вопрос — какова вероятность продолжения тренда после флэта?

В результате тестов выяснил:

1. В среднем, флэт примерно в 1.8 раза длиннее тренда (впрочем, это уже известный факт)

2. Вероятность продолжения тренда после флэта составляет примерно 50%.

С прискорбием сделал вывод:

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((

Результаты рекомендации модели для торгов 27.01.2021 smart-lab.ru/blog/tradesignals/761295.php



Profit — величина максимального изменения от рекомендованной цены

Сигналы на сессию 28.01.2022

NASDAQ signals to BUY

Symbol: CYN
Recommended price: 1.62
Signal strength: 13 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Cyngn Inc. Common Stock
SL: -2.4% TP: 3.7%

Symbol: AGFY
Recommended price: 5.38
Signal strength: 4 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Agrify Corporation Common Stock
SL: -1% TP: 5%

Symbol: COUP
Recommended price: 120.07
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Coupa Software Incorporated
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: ZGNX
Recommended price: 25.93
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: Zogenix, Inc.
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: GHRS
Recommended price: 16.04
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: GH Research PLC Ordinary Shares
SL: -1% TP: 5%

NASDAQ signals to SELL

Symbol: NXGL
Recommended price: 2.68
Signal strength: -4 (SELL)
Prediction date: 27/01/2022
Issuer: NexGel, Inc Common Stock
SL: -2.9% TP: 4.7%

Результаты рекомендации модели для торгов 26.01.2021 smart-lab.ru/blog/tradesignals/760844.php



Profit — величина максимального изменения от рекомендованной цены

Сигналы на сессию 27.01.2022

NASDAQ signals to BUY

Symbol: JANX
Recommended price: 14.24
Signal strength: 10 (BUY)
Prediction date: 26/01/2022
Issuer: Janux Therapeutics, Inc. Common Stock
SL: -1% TP: 5%

Symbol: AGFY
Recommended price: 6.09
Signal strength: 4 (BUY)
Prediction date: 26/01/2022
Issuer: Agrify Corporation Common Stock
SL: -1% TP: 5%

Symbol: GTYH
Recommended price: 5.14
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 26/01/2022
Issuer: GTY Technology Holdings, Inc. Common Stock
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: ATNI
Recommended price: 38.75
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 26/01/2022
Issuer: ATN International, Inc
SL: -1.1% TP: 5%

NASDAQ signals to SELL

Symbol: DUOT
Recommended price: 5.58
Signal strength: -4 (SELL)
Prediction date: 26/01/2022
Issuer: Duos Technologies Group, Inc. Common Stock
SL: -2.9% TP: 4.7%

Результаты рекомендации модели для торгов 25.01.2021 smart-lab.ru/blog/tradesignals/760340.php




Profit — величина максимального изменения от рекомендованной цены

Сигналы на сессию 26.01.2022

NASDAQ signals to BUY

Symbol: FFNW
Recommended price: 16.67
Signal strength: 11 (BUY)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: First Financial Northwest, Inc
SL: -1% TP: 5%

NASDAQ signals to SELL

Symbol: MCHX
Recommended price: 2.46
Signal strength: -17 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: Marchex, Inc. Class B
SL: -1.6% TP: 3.8%

Symbol: BHAT
Recommended price: 0.3787
Signal strength: -12 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ordinary Shares
SL: -4.7% TP: 2.9%

Symbol: SLRX
Recommended price: 0.47
Signal strength: -7 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: Salarius Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
SL: -1% TP: 5%

Symbol: VBNK
Recommended price: 11.89
Signal strength: -5 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: VersaBank Common Shares
SL: -2.4% TP: 4.6%

Symbol: KXIN
Recommended price: 1.0093
Signal strength: -3 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: Kaixin Auto Holdings Ordinary Share
SL: -3.6% TP: 4.9%

Symbol: VMAR
Recommended price: 4.45
Signal strength: -3 (SELL)
Prediction date: 25/01/2022
Issuer: Vision Marine Technologies Inc. Common Shares
SL: -3.6% TP: 4.9%

( Читать дальше )

Результаты рекомендации модели для торгов 21.01.2021 smart-lab.ru/blog/tradesignals/759467.php



Profit — величина максимального изменения от рекомендованной цены

Сигналы на сессию 25.01.2022

NASDAQ signals to BUY

Symbol: NODK
Recommended price: 18
Signal strength: 8 (BUY)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: NI Holdings, Inc.
SL: -2.1% TP: 4.5%

Symbol: MYNZ
Recommended price: 21.5
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: Mainz Biomed B.V. Ordinary Shares
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: DFFN
Recommended price: 0.2255
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: DIFFUSION PHARMACEUTICALS INC
SL: -1% TP: 5%

Symbol: OPK
Recommended price: 3.23
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: Opko Health Inc.
SL: -1% TP: 5%

Symbol: SGA
Recommended price: 22.12
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: Saga Communications, Inc. Class A Common Stock (FL)
SL: -1% TP: 5%

NASDAQ signals to SELL

Symbol: ITRM
Recommended price: 0.33
Signal strength: -15 (SELL)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: Iterum Therapeutics plc Ordinary Share
SL: -1.3% TP: 4.7%

Symbol: HUT
Recommended price: 5.4
Signal strength: -14 (SELL)
Prediction date: 24/01/2022
Issuer: Hut 8 Mining Corp. Common Shares
SL: -2.9% TP: 5%

( Читать дальше )

Результаты рекомендации модели для торгов 21.01.2021 smart-lab.ru/blog/tradesignals/759079.php

Profit — величина максимального изменения от рекомендованной цены

Сигналы на сессию 24.01.2022

NASDAQ signals to BUY

Symbol: TIPT
Recommended price: 12.79
Signal strength: 4 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Tiptree Inc. Common Stock
SL: -1% TP: 5%

Symbol: AMBA
Recommended price: 134.95
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Ambarella, Inc. Ordinary Shares
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: BNFT
Recommended price: 10.47
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Benefitfocus, Inc.
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: CDXS
Recommended price: 19.83
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Codexis, Inc.
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: DIOD
Recommended price: 86.27
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Diodes Inc
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: HCAT
Recommended price: 29.57
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Health Catalyst, Inc Common Stock
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: MOTS
Recommended price: 0.3839
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Motus GI Holdings, Inc. Common Stock
SL: -1.1% TP: 5%

Symbol: ACTG
Recommended price: 4.34
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 21/01/2022
Issuer: Acacia Research Corporation
SL: -1% TP: 5%

( Читать дальше )

Результаты рекомендации модели для торгов 20.01.2021 smart-lab.ru/blog/tradesignals/758668.php


Локальный рекорд для  предсказания на открытие, часть движения на премаркете прошло


( Читать дальше )

Протестил стратегию уважаемого Сергея Тарасенко. Спасибо ему за содержательный пост и активность в комментах. Алгоритм реально простой. Тестить на дневках — плёвое дело:

Если H(-1) < H то закрываем шорт (если открыт) и открываем лонг на уровне H(-1).
Если L(-1) > L то закрываем лонг (если открыт) и открываем шорт на уровне L(-1).
Открытую позу переносим через ночь.

Вот, собственно, и весь алгоритм))

----------

Протестил с 2010 по 2021 год включительно несколько фьючей. Потери заложил -5 рублей на вход и -5 рублей на выход. Тестил по годам.

Вердикт:

Рыба есть. Местами даже жирная. Но алгоритм дает внутригодовые просадки таких адских амплитуд, что среднестатистический мужчина будет срать силикатными кирпичами и кричать от боли.

Например, внутригодовое отклонение от идеальной (прямой) эквити может превышать 100% от финального результата. А брент в 2014 году нарисовал акуенный минус. Сишка нарисовала не менее акуенный минус в 2021 году.

( Читать дальше )

Заглянул в свой архив. Нашел простую теханальную систему на моментуме. Запустил ее. За последние 12 месяцев получил на минутках во фьюче Сбера чуть более 200% годовых с такими показателями:

Отклонение от идеальной прямой эквити +24% (отклонение вверх).
По умолчанию потери на каждую сделку -5 рублей.
Симметричный стоп/тейк.
363 сделки в плюс на сумму ~82 тыс.руб.
269 сделок в минус на сумму ~60 тыс.руб.
---------------------------------------------------
632 сделки с профитом ~22 тыс.руб. (~34 руб. на сделку)

Вкладываешь 10 тыс. -> 12 месяцев играешь одним контрактом Сбера -> выводишь 32 тыс. (свои 10 тыс.+ 22 тыс. профита.). Это чуть более 200% годовых. Если докупать контракты (на каждые 10 тыс профита +1 контракт в игру), то доходность поднимается выше 300% годовых. Не плохо.

Сделок не так много. Можно торговать руками или можно слепить простенького робота.

Если тебе интересна такая система, дай знать звездой под этим постом. Если увижу народный интерес, опубликую систему. Мне она без надобности.

( Читать дальше )

Свежая книга по алготрейдингу российского автора Евдокима Малыхина.
Поскольку на рынке наблюдается дефицит отечественных книг по теме алготорговли, то каждая выходящая книга читается на одном дыхании с нескрываемым интересом.
Малыхин Евдоким Михайлович серьезный практик, кандидат физико-математических наук и эксперт в области разработки программного обеспечения. И этот факт ощущается уже с чтения первых строк книги. В книге нет никаких кодов торговых роботов или готовых алгоритмов. Она немного о другом — а именно об инженерном подходе к построению алгоритмов и программ. Книга не для новичков, для ее чтения требуется определенный собственный опыт разработки роботов и шишки от граблей.
В ней описано:
— назначение и функции роботов;
— как архитектурировать программы;
— как создавать, аудировать, и развивать свою алгоритмическую систему;
— виды обрабатываемых данных и их особенности;
— масштабируемость и жизненный цикл роботов;
— управление рисками в алготрейдинге (в т.ч. описываются риски программного кода, железа, средств связи, методы вскрытия ошибок до выхода программы в эксплуатацию); 

( Читать дальше )