Торговля опционами на демо счете обучение
- 23 сентября 2020, 12:18
- |
- PyMbIH
Прошу помощи в таком вопросе- есть ли демо торговли фьчерсами и опционами с котировками как на боевом счете. квик жуниор не подходит — там все котировки от балды, совсем не соответствуют реальным. нашел финам трейд, котировки по опционам есть — но торговать не дает, ругается что то насчет единого счета, что в нем опционы купить/продать нельзя. может кто подскажет, есть ли что-то аналогичное финаму, чтобы можно было опцы поюзать?
и еще такой вопрос знающим людям: вот например есть у меня чудо дельта хеджер, который может любую дельту занейтралить — как тогда оптимальнее продать до 100 коллов на пару страйков выше текущей цены и до 100 путов на пару страйков ниже? продать хочеццца подороже. на старте это 50 на 50, т.к. БА ровно по середине. максимумы — по сотке проданных опцев — когда цена прийдет к страйку, т.е. дошли до коллов — продали все 100, при этом откупили проданные путы в нуль. и наоборот соответственно — на путах — проданы все 100 путов и 0 коллов. есть ли какая то более оптимальная схемы продажи/откупа кроме линейной — пропорционально движению БА?
1К |
Читайте на SMART-LAB:
Скрипт сегодняшнего размещения ПКО Вернём (B, YTM 28,71%)
❗️Информация для квалифицированных инвесторов Скрипт размещения облигаций Вернём серии 001Р-02 B|ru| // 150 млн р. // 3 года // купон...
Стратегия на II квартал 2026 года. Взгляд на облигации
Игорь Галактионов Инвестиционная Стратегия на II квартал 2026 года предлагает ориентиры для управления портфелем. Ведущие аналитики...
«Селигдар» открыл два новых месторождения золота в Якутии
«Селигдар» в результате проведения работ получил свидетельства, подтверждающие установления фактов открытий двух месторождений Чулковское и Хохой...
ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?
ДВМП отчитался за 2025 год:
2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год
Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь...
interactivebrokers.com/
PyMbIH, если дельта всегда выровнена, то в этих сложностях очень мало смысла, имхо. Откуда там деньги? Усреднение цены продажи не получается. С хеджером мы торгуем не цену, а волатильность. Цены сделок будут разные, но волатильность сделок в лучшем случае постоянная или примерно постоянная.
А гоняться за бид-аск спредом без Плазы и очень быстрой инфраструктуры как-то бессмысленно, имхо.
Можно взять боевой поставщик с реальными боевыми данными и поторговать там виртуальными позициями. Сразу 2 зайцев убьёте: привыкнете к интерефейсу торговой программы и протестируете свою идею.
ПС Гениальная идея не делать ДХ в некотором диапазоне цен, видимо, рано или поздно приходит в голову любому опционщику. Но не любой может понять, что это ничего не меняет принципиально, а просто откладывает реализацию катастрофического сценария на неопределенное, но недалекое будущее.
С уважением,
ПС у меня, к сожалению, нет возможности доступа к бирже. пока ищу варианты
PyMbIH, опционы штука довольно сложная и, что важнее, с маленькой клиентской базой. Брокеру не интересно поддерживать тестовый торговый контур с реалистичными котировками.
Вы для анализа опционов какую торговую платформу используете или планируете?