Блог им. PyMblH

Торговля опционами на демо счете обучение

    • 23 сентября 2020, 12:18
    • |
    • PyMbIH
  • Еще
Прошу помощи в таком вопросе- есть ли демо торговли фьчерсами и опционами с котировками как на боевом счете. квик жуниор не подходит — там все котировки от балды, совсем не соответствуют реальным. нашел финам трейд, котировки по опционам есть — но торговать не дает, ругается что то насчет единого счета, что в нем опционы купить/продать нельзя. может кто подскажет, есть ли что-то аналогичное финаму, чтобы можно было опцы поюзать?

и еще такой вопрос знающим людям: вот например есть  у меня чудо дельта хеджер, который может любую дельту занейтралить — как тогда оптимальнее продать до 100 коллов на пару страйков выше текущей цены и до 100 путов на пару страйков ниже? продать хочеццца подороже. на старте это 50 на 50, т.к. БА ровно по середине. максимумы — по сотке проданных опцев — когда цена прийдет к страйку, т.е. дошли до коллов — продали все 100, при этом откупили проданные путы в нуль. и наоборот соответственно — на путах  — проданы все 100 путов и 0 коллов. есть ли какая то более оптимальная схемы продажи/откупа кроме линейной — пропорционально движению БА?
★2
10 комментариев
Здесь есть демо
interactivebrokers.com/
avatar
Volahub, спасибо посмотрю
avatar
А если цена пробьёт верхний страйк и полетит дальше? Будете стоять с дельтой (-50) против рынка? Или чудесный дельта-хеджер будет всё время работать пока рынок туда-сюда колбасит и общая дельта всегда 0?
avatar
ch5oh, да, есть такое дело))) дельта всегда уравновешена. после пробоя страйка продано максимальное кол-во опционов. если цена снова выйдет в коридор — часть проданного откупаем, ну и так по кругу. такое себе скальпирование опционами. думаю панда на лчи именно так и торговали, в том году когда победили, хотя в сети гуляет разоблачение как они торговали, на что парни лишь улыбнулись в ответ
avatar

PyMbIH, если дельта всегда выровнена, то в этих сложностях очень мало смысла, имхо. Откуда там деньги? Усреднение цены продажи не получается. С хеджером мы торгуем не цену, а волатильность. Цены сделок будут разные, но волатильность сделок в лучшем случае постоянная или примерно постоянная.

 

А гоняться за бид-аск спредом без Плазы и очень быстрой инфраструктуры как-то бессмысленно, имхо.

avatar
ch5oh, на бумаге все по другому. согласен с плазой веселее. я на option.ru пробовал потестить такой портфель, но почему то цены и опцев и фьюча там меняются только после дневной сессии. во время дневных торгов всегда светилась вчерашняя цена. а насчет дельты я скажу так, каждый ее видит по своему, совсем не обязательно по БШ. она может быть например постоянной для опциона в определенном коридоре цены БА, так что не вопрос ее нейтрализовать, и поверьте деньги там есть)))
avatar

Можно взять боевой поставщик с реальными боевыми данными и поторговать там виртуальными позициями. Сразу 2 зайцев убьёте: привыкнете к интерефейсу торговой программы и протестируете свою идею.

 

ПС Гениальная идея не делать ДХ в некотором диапазоне цен, видимо, рано или поздно приходит в голову любому опционщику. Но не любой может понять, что это ничего не меняет принципиально, а просто откладывает реализацию катастрофического сценария на неопределенное, но недалекое будущее.

 

С уважением,

avatar
ch5oh, ))) да нет в моей идее особо ничего гениального. катастрофа (относительная) возможна только если передержать позу и выйти на экспирацию. Это как бояться купить календарь: худшее что будет — дальний купленный из колла превратится в пут или наоборот, в зависимости, что купили в начале. Но Вам же, как опционщику известно — главное это управление позицией)))

ПС у меня, к сожалению, нет возможности доступа к бирже. пока ищу варианты
avatar

PyMbIH, опционы штука довольно сложная и, что важнее, с маленькой клиентской базой. Брокеру не интересно поддерживать тестовый торговый контур с реалистичными котировками.

Вы для анализа опционов какую торговую платформу используете или планируете?

avatar
ch5oh, сейчас никакую платформу не использую. лет 5 назад торговал через quik, сперва юзал приблуду от itglobal (вроде так называлась) в связке с квиком, а потом присобачил qscalp)))  тогда и понял что скальпирование опцами — это возможно, но не было понимания как правильно это делать: голова была греками и прочей наукой забита. сейчас понимание есть, но нет возможности( а так пробовал демо от финам — там показывает стаканы и в опционах — но не дает купить продать к сожалению( была надежда, я бы робота через вэб версию набросал бы потестил 
avatar

теги блога PyMbIH

....все тэги



UPDONW