Блог им. PyMblH

Торговля опционами на демо счете обучение

    • 23 сентября 2020, 12:18
    • |
    • PyMbIH
  • Еще
Прошу помощи в таком вопросе- есть ли демо торговли фьчерсами и опционами с котировками как на боевом счете. квик жуниор не подходит — там все котировки от балды, совсем не соответствуют реальным. нашел финам трейд, котировки по опционам есть — но торговать не дает, ругается что то насчет единого счета, что в нем опционы купить/продать нельзя. может кто подскажет, есть ли что-то аналогичное финаму, чтобы можно было опцы поюзать?

и еще такой вопрос знающим людям: вот например есть  у меня чудо дельта хеджер, который может любую дельту занейтралить — как тогда оптимальнее продать до 100 коллов на пару страйков выше текущей цены и до 100 путов на пару страйков ниже? продать хочеццца подороже. на старте это 50 на 50, т.к. БА ровно по середине. максимумы — по сотке проданных опцев — когда цена прийдет к страйку, т.е. дошли до коллов — продали все 100, при этом откупили проданные путы в нуль. и наоборот соответственно — на путах  — проданы все 100 путов и 0 коллов. есть ли какая то более оптимальная схемы продажи/откупа кроме линейной — пропорционально движению БА?
| ★2
10 комментариев
Здесь есть демо
interactivebrokers.com/
avatar
Volahub, спасибо посмотрю
avatar
А если цена пробьёт верхний страйк и полетит дальше? Будете стоять с дельтой (-50) против рынка? Или чудесный дельта-хеджер будет всё время работать пока рынок туда-сюда колбасит и общая дельта всегда 0?
avatar
ch5oh, да, есть такое дело))) дельта всегда уравновешена. после пробоя страйка продано максимальное кол-во опционов. если цена снова выйдет в коридор — часть проданного откупаем, ну и так по кругу. такое себе скальпирование опционами. думаю панда на лчи именно так и торговали, в том году когда победили, хотя в сети гуляет разоблачение как они торговали, на что парни лишь улыбнулись в ответ
avatar

PyMbIH, если дельта всегда выровнена, то в этих сложностях очень мало смысла, имхо. Откуда там деньги? Усреднение цены продажи не получается. С хеджером мы торгуем не цену, а волатильность. Цены сделок будут разные, но волатильность сделок в лучшем случае постоянная или примерно постоянная.

 

А гоняться за бид-аск спредом без Плазы и очень быстрой инфраструктуры как-то бессмысленно, имхо.

avatar
ch5oh, на бумаге все по другому. согласен с плазой веселее. я на option.ru пробовал потестить такой портфель, но почему то цены и опцев и фьюча там меняются только после дневной сессии. во время дневных торгов всегда светилась вчерашняя цена. а насчет дельты я скажу так, каждый ее видит по своему, совсем не обязательно по БШ. она может быть например постоянной для опциона в определенном коридоре цены БА, так что не вопрос ее нейтрализовать, и поверьте деньги там есть)))
avatar

Можно взять боевой поставщик с реальными боевыми данными и поторговать там виртуальными позициями. Сразу 2 зайцев убьёте: привыкнете к интерефейсу торговой программы и протестируете свою идею.

 

ПС Гениальная идея не делать ДХ в некотором диапазоне цен, видимо, рано или поздно приходит в голову любому опционщику. Но не любой может понять, что это ничего не меняет принципиально, а просто откладывает реализацию катастрофического сценария на неопределенное, но недалекое будущее.

 

С уважением,

avatar
ch5oh, ))) да нет в моей идее особо ничего гениального. катастрофа (относительная) возможна только если передержать позу и выйти на экспирацию. Это как бояться купить календарь: худшее что будет — дальний купленный из колла превратится в пут или наоборот, в зависимости, что купили в начале. Но Вам же, как опционщику известно — главное это управление позицией)))

ПС у меня, к сожалению, нет возможности доступа к бирже. пока ищу варианты
avatar

PyMbIH, опционы штука довольно сложная и, что важнее, с маленькой клиентской базой. Брокеру не интересно поддерживать тестовый торговый контур с реалистичными котировками.

Вы для анализа опционов какую торговую платформу используете или планируете?

avatar
ch5oh, сейчас никакую платформу не использую. лет 5 назад торговал через quik, сперва юзал приблуду от itglobal (вроде так называлась) в связке с квиком, а потом присобачил qscalp)))  тогда и понял что скальпирование опцами — это возможно, но не было понимания как правильно это делать: голова была греками и прочей наукой забита. сейчас понимание есть, но нет возможности( а так пробовал демо от финам — там показывает стаканы и в опционах — но не дает купить продать к сожалению( была надежда, я бы робота через вэб версию набросал бы потестил 
avatar

Читайте на SMART-LAB:
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
Фото
Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой...
ПАО «ГЛОРАКС» может показать сильные финансовые результаты за 2025 год
Сегодня на снижающемся российском фондовом рынке небольшой рост показывают акции ПАО «ГЛОРАКС», дорожающие на 0,11% до 63,41 руб. за акцию....
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...

теги блога PyMbIH

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн