Если я знаю, что к окончанию торгов, мне нужно купить определённое количество лотов по некоей средней цене и покупать я должен частями, каков должен быть механизм набора данного объёма?

Считаем что есть некая торговая система, которая генерирует на каждом тике сигнал либо на покупку либо на продажу актива. Соответственно, покупаем или продаем по рынку с начала и до окончания торговой сесии на каждом тике. Для упрощения проскальзывания не учитываем, полагая что купим в рамках текущего спреда. В конце торговой сессии закрываем накопившуюся дельту, тоже рыночной заявкой. Получаем некий график изменения прибыли во времени. И вот у меня тут дилемма: почему график накопленного PL имеет такой вид: вначале разброс большой, более широкий, а к концу торговли становится уже? Какова природа такого распределения?