Блог им. Foudroyant

Управление риском в контр-трендовой ТС

Трендовая система исходит из продолжения текущего движения.

Контр-трендовая система исходит из прекращения текущего движения.  

В трендовой ТС тэйки длинные и плавающие, а управление риском осуществляется через стоп — потому что движение будет продолжаться. 

В контр-трендовой ТС тэйки короткие, а стопы запрещены — потому что движение скоро всё равно завершится.

Но тогда посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС? 

★8
51 комментарий
ничего они не запрещены…  также обязательны.
avatar
Vad, мне кажется, что это создаст в ней отрицательное МО. И мы будем часто стопиться накануне разворота в нашу сторону.
avatar
Foudroyant, вы же не от балды стоп ставите, а по определенным протестированным правилам.

стоп в контртренде все равно короче тейка, поэтому даже при половине успешных сделок МО положительное. И главный прикол тут в гораздо большем числе сделок, чем в трендовой страте
avatar

В трендовой ТС тэйки длинные и плавающие, а управление риском осуществляется через стоп — потому что движение будет продолжаться. 

В контр-трендовой ТС тэйки короткие, а стопы запрещены — потому что движение скоро всё равно завершится.

 

какой то набор стереотипов)))

 


вот квадратиками выделил. это трендовая или контр-трендовая сделка?) Как вы считаете?  Нефть Wti если что

TutProstoAdres, вообще, предпочёл бы увидеть весь график, знать ТФ и инструмент.

avatar
TutProstoAdres, Как всегда, не бывает чисто белого или чёрного. )))
 Здесь на графике начало входа в позу — нормальный контртренд, преобразившийся в задуманный шортовый тренд, а уж выход и переворот — по ситуации график/объём. 
avatar
О'Грин, точно. так же думаю. Брался чистый контр-тренд, который стал трендовым.
TutProstoAdres, это контр-трендовая сделка.
avatar
Но тогда посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС?
Варианты:
1. Входить объёмом, обратно пропорциональным волатильности.
2. Стоп по времени (если за время T тейк не был достигнут — закрываемся).
avatar
Eugene Logunov, а время t исходя из чего определяется?
avatar
Foudroyant,
а) оптимизацией;
б) какой-нибудь квантиль по времени достижения тейка для тех входов, по которым тейк в принципе был достигнут;
в) если в основе контртрендовой стратегии лежит некая модель процесса цены, у которой в явном виде есть параметр, отвечающий за скорость возврата к среднему, то можно из него вычислить ожидаемое время «полураспада» (за которое расстояние до тейка или равновесного уровня процесса сократится вдвое).
avatar

Eugene Logunov, я когда торговал контр-тренд, был новичком — поэтому всё моё оружие из КТ-арсенала было очень простое.

А более продвинутые ТС разрабатывал только для трендовой торговли.

И вот пришло время вернуться на старое поле боя с новым оружием.

Спасибо, что подкинули мне топоров и кинжалов для оснащения. 

avatar
Но тогда посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС? 

1. Контр-тренд нельзя торговать одной системой, в отличии от тренда. У вас должны быть десятки, а лучше сотни систем с различными параметрами и очень желательно на различных, а лучше нескоррелированных,  инструментах. Капитал распределяется по системам в зависимости от расчетных соотношений прибыли к риску, частоты срабатывания, времени работы системы и пр.
2. Выход по времени, как уже написал Евгений выше.
Дмитрий Овчинников, нескоррелированные где найти? Кроме природного газа ничего в голову не приходит. Всё остальное скоррелировано весьма сильно.
avatar
Foudroyant, 
делайте сами синтетику и торгуйте ее ;)
Дмитрий Овчинников, гениально. Спасибо. Тоже как и автор уперся в натгаз. в поисках

TutProstoAdres, обсуждали это здесь:

smart-lab.ru/blog/588085.php

smart-lab.ru/blog/588265.php

avatar
Дмитрий Овчинников, а примеры некоррелированных синтетик на российском рынке можете привести?
Врач-бондиатОр, 
если честно, меня слабая коррелированность синтетик волнует менее других их параметров. А так то да, тяжело составить слово СЧАСТЬЕ из букв Ж, О, П, А.
Но тогда посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС? 
Например, входом «ступеньками» и осторожным ММ. Дабы размер позы позволял пересиживать незначительную просадку.
 А при ошибочном входе против продолжившегося тренда стоп — в голове, палец на кнопке, а расположение стопа — например, в половину профита за прошлый месяц. Подходит?
avatar
О'Грин, может быть подходит, надо осмыслить и попробовать.
avatar
это зависит от типа контртренда.если входить по принципу слома на младшем тренде-стоп аналогично трендовой стратегии.если вход на ожидании сигнала старшего порядка-тогда расчёт набора пропорционально волатильности.на золоте к примеру вола за 6 месяцев 300 баксов.50 баксов на месяц.набираем через 50.1700 1750 1800. средняя 1750.на 1600 кроем нижние))
avatar
Большинство из утверждений не мои, но считаю их верными:

Рабочая трендовая ТС:
1) Стоп обычно короткий, а тейк — длинный.
2) Приносит большой доход на больших горизонтах и работает десятилетиями, но в моменте (вплоть до года и более) имеет неизбежные серьёзные просадки.
3) Люди в целом (и я особенно) страдают от длительных просадок, теряют веру в своё занятие, так что торговать только трендовые ТС в реальности не получается.

Рабочая контртрендовая ТС:
1) Стоп обычно большой, а тейк — маленький.
2) Приносит комфортный доход в коротких горизонтах, но может быть убыточна в целом (хороший вариант когда около нуля).
3) Задача контртрендовой стратегии не доход, а компенсировать просадки эквити, стабилизировать такие показатели портфеля стратегий как волатьность (Сортино и т.п).
4) Если инвестор имеет в наличии стальные яйца, то контртрендовая ТС ему может быть и не нужна. Ну или нужна для увеличения общего плеча.


Варианты контроля риска без стопа:
1) Опционная конструкция (стоп либо оплачивается сразу, либо поминутно).
2) Парный трейдинг + минимальная загрузка депозита… И всё равно здесь должен быть сценарий отмены, где ликвидируются все позиции, стоп-торги и всё такое. Так что стоп по синтетику есть как не крути.
3) Торговля в стиле один депозит — один стоп (общий капитал дробится на множество попыток). Это бывает очень даже эффективно, но суть не меняет. Стоп остаётся.
4) Облигации + покупка дальних путов на все купоны. Здесь реально нет стопа.
...
Вариант когда недо-трейдер-недо-инвестор покупает на свои, упирается в бумаге до опупения пока не будет профита, а потом кроет 10-30% и считает, что это прибыльный трейдинг — я не рассматриваю, если паре чудиков повезло, это не показатель эффективности такой деятельности.

Единственный способ трейдить профитно годами вообще без стопа — быть ФРС =)
Антон Денисков (Fry), всё записал. 
avatar

Антон Денисков (Fry), вот как можно осознанно пойти на большой стоп и маленький тэйк? Ведь это, по сути:

1. Большой риск ради малой прибыли.

2. Большое время в просадках.

Я давно когда-то по глупости шёл на это, но имел в виду главное преимущество: отсутствие необходимости рассчитывать направление движения цены. Для новичков это очень важное преимущество КТ.

avatar
Foudroyant, есть такие стратегии, просто нужно получать большой % выигрышей. На вкус и цвет крч. Некоторые паттерны в скальпинге особенно дают малый ход цены но часто срабатывают. Как пример просто 
TutProstoAdres, эт не стратегии а дурачество...если еще с плечами тогда даже не дурачество а сумасшествие..все хотят быть в тренде. тренд это деньги. но просто у 99% это не получается. Вот и придумывают себе отговорку что буду набирать против движения и ванговать развороты… утопие…
avatar
GAURANGA, да ерунду не говори. у 99% вообще ничего не получается. Про наборы против движения и вангование разворотов я вообще ни слова не сказал. Ты сам придумал 

Сергей Иванов, 

smart-lab.ru/blog/628854.php — вот объяснение.

avatar
Foudroyant, масштабированием и вашем аппетитом.
avatar

Торгую исключительно контр тренд — полет отличный. Это сложное занятие на самом деле, но очень доходное, на свои, без стопов отлично получается.

Как управлять риском:
Основной параметр всего один: какой процент свободного капитала в деньгах/бумагах заряжаем в сделку исходя из роста\падения цены на 1% к примеру.

avatar
Димон, 1% — это сигнал на вход, ступень увеличения позиции или что?
avatar
Foudroyant, есть 200$ денег и акций на 100$. Цена выросла на 1% — мы продали акций на 100$*1%*risk=1$. Цена упала на 1% — мы купили акций на 200$*1%*risk=2$. risk — управляемый параметр, у нас в примере risk=1, примерно так.
avatar
Я бы использовал индикатор ATR — по данному индикатору имеется представление сколько в среднем проходит цена за 15 минут/час/4часа и ТД, поэтому стоп ставим виртуальный в рамках одного бара, и вроде стратегия интересная, но в результате есть риск черного лебедя и можно хорошо влететь — поэтому открытая поза всегда требует постоянного наблюдения…
посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС? 
стопы запрещены

Тогда вариант один — управление риском происходит размером открываемой позиции. Готовы к риску 5% на сделку, открываете позицию размером 5% от капитала.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, и считать, что эти 5% теоретически (хоть и с небольшой вероятностью) будут слиты в ноль. 
avatar
Foudroyant, ну да, если стопа нет, то есть теоретическая вероятность полного обнуления. Поэтому, никак иначе риски не проконтролировать, только так.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, если бы в далёком 2017-м я это понимал... 
avatar
По тренду легко плыть, но оказаться против течения еще легче. В связи с этим, нет алгоритма контро-трендового, есть разный аппетит.
avatar
В контр-трендовой ТС тэйки короткие, а стопы запрещены — потому что движение скоро всё равно завершится.

))))  проще сразу деньги в окошко выкинуть 

Контренд в боковике имеет смысл торговать, границы диапазона понятны, оптимально после спайка заходить, 1 к 2 минимум риск на сделку 
а все остальное, особенно торговля без стопов, пара дней хорошей волы  и собираешь деньги на новый счет. 
avatar
Skifan, ну вот я когда-то так слился — и забросил КТ-торговлю на долгие годы.
avatar

контртренд в плюс на дистанции торговать сложно — торгую годами. Основная идея — нужно выбрать риск таким чтобы не приходилось фиксировать убытки в большом диапазоне движения цены, больше чем ближайшие экстремумы. Но чем меньше риск — тем меньше доходность. Нужно искать оптимум — я делаю это на глаз, пришло с опытом. Я торгую таким ботом сразу десятки активов на нескольких площадках.

а вот пример простейшей контрендовой системы на битке. Держим 50%\50% в битках\деньгах, при расхождении баланса производим ребалансировку. Очень простой алго, но и не слишком доходный, так сказать базовый грааль)



avatar
В контр-трендовой ТС тэйки короткие, а стопы запрещены — потому что движение скоро всё равно завершится.
В таких системах о которых вы говорите нет прогноза что движение скоро завершится, там вообще нет ни каких прогнозов состояния рынка.Просто рынок живой и калеблется, а система его рубит.Любой тренд раскладывается на флеты и в них совершаются только положительные сделки.т.к стопов нет то идет пересид, и соответственно нет плечей, только надежные фишки, не менее 5 инструментов одновременно, максимально акции разнородные и разноходящие и нет шортов.На каждую акцию по 4 рабочих части, каждая часть работает независимо от другой.на каждую работающюю рабочую часть свой тейк соответствующий тайфрейму в котором идет работа.Если интрадей то не залипшие рабочие части через ночь не переносятся, залипшие переносятся и держатся «до талого», до выхода по тейку.

Робот Бендер, ну, можно переформулировать так:

«В контр-трендовых ТС предполагается, что вероятность движения в выбранную сторону за приемлемое время (для каждого торговца — своё) не ниже 0.5».

avatar
Робот Бендер, я бы такую ТС меньше чем с 30-40 инструментами не рискнул бы торговать, наверное. 
avatar
Я как раз торгую от 30 инструментов
avatar
Жуткий бред
avatar
Дар Ветер, учту любую критику, если разъясните подробнее.
avatar
Стоп в контртренде должен быть. Только у него принцип другой: начался тренд. Ну и ещё в контртренде для снижения просадок лучше применять равномерно усреднение. Правда и доходность тоже упадёт.
avatar
есть стратегии, которые ловят длинные ходы, и выезжают за счет риск/профит большой 1 к 3 и выше, а есть которые вылазят за счет большего количества профитных сделок, то есть из 10 например 9 прибыльных, но ход небольшой
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW