Управление риском в контр-трендовой ТС

ничего они не запрещены…  также обязательны.

Но тогда посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС? 

1. Контр-тренд нельзя торговать одной системой, в отличии от тренда. У вас должны быть десятки, а лучше сотни систем с различными параметрами и очень желательно на различных, а лучше нескоррелированных,  инструментах. Капитал распределяется по системам в зависимости от расчетных соотношений прибыли к риску, частоты срабатывания, времени работы системы и пр.
2. Выход по времени, как уже написал Евгений выше.

Но тогда посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС? 

Например, входом «ступеньками» и осторожным ММ. Дабы размер позы позволял пересиживать незначительную просадку.
 А при ошибочном входе против продолжившегося тренда стоп — в голове, палец на кнопке, а расположение стопа — например, в половину профита за прошлый месяц. Подходит?

это зависит от типа контртренда.если входить по принципу слома на младшем тренде-стоп аналогично трендовой стратегии.если вход на ожидании сигнала старшего порядка-тогда расчёт набора пропорционально волатильности.на золоте к примеру вола за 6 месяцев 300 баксов.50 баксов на месяц.набираем через 50.1700 1750 1800. средняя 1750.на 1600 кроем нижние))

Большинство из утверждений не мои, но считаю их верными:

Рабочая трендовая ТС:
1) Стоп обычно короткий, а тейк — длинный.
2) Приносит большой доход на больших горизонтах и работает десятилетиями, но в моменте (вплоть до года и более) имеет неизбежные серьёзные просадки.
3) Люди в целом (и я особенно) страдают от длительных просадок, теряют веру в своё занятие, так что торговать только трендовые ТС в реальности не получается.

Рабочая контртрендовая ТС:
1) Стоп обычно большой, а тейк — маленький.
2) Приносит комфортный доход в коротких горизонтах, но может быть убыточна в целом (хороший вариант когда около нуля).
3) Задача контртрендовой стратегии не доход, а компенсировать просадки эквити, стабилизировать такие показатели портфеля стратегий как волатьность (Сортино и т.п).
4) Если инвестор имеет в наличии стальные яйца, то контртрендовая ТС ему может быть и не нужна. Ну или нужна для увеличения общего плеча.


Варианты контроля риска без стопа:
1) Опционная конструкция (стоп либо оплачивается сразу, либо поминутно).
2) Парный трейдинг + минимальная загрузка депозита… И всё равно здесь должен быть сценарий отмены, где ликвидируются все позиции, стоп-торги и всё такое. Так что стоп по синтетику есть как не крути.
3) Торговля в стиле один депозит — один стоп (общий капитал дробится на множество попыток). Это бывает очень даже эффективно, но суть не меняет. Стоп остаётся.
4) Облигации + покупка дальних путов на все купоны. Здесь реально нет стопа.
...
Вариант когда недо-трейдер-недо-инвестор покупает на свои, упирается в бумаге до опупения пока не будет профита, а потом кроет 10-30% и считает, что это прибыльный трейдинг — я не рассматриваю, если паре чудиков повезло, это не показатель эффективности такой деятельности.

Единственный способ трейдить профитно годами вообще без стопа — быть ФРС =)

Я бы использовал индикатор ATR — по данному индикатору имеется представление сколько в среднем проходит цена за 15 минут/час/4часа и ТД, поэтому стоп ставим виртуальный в рамках одного бара, и вроде стратегия интересная, но в результате есть риск черного лебедя и можно хорошо влететь — поэтому открытая поза всегда требует постоянного наблюдения…

посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС? 
стопы запрещены

Тогда вариант один — управление риском происходит размером открываемой позиции. Готовы к риску 5% на сделку, открываете позицию размером 5% от капитала.

По тренду легко плыть, но оказаться против течения еще легче. В связи с этим, нет алгоритма контро-трендового, есть разный аппетит.

В контр-трендовой ТС тэйки короткие, а стопы запрещены — потому что движение скоро всё равно завершится.

))))  проще сразу деньги в окошко выкинуть 

Контренд в боковике имеет смысл торговать, границы диапазона понятны, оптимально после спайка заходить, 1 к 2 минимум риск на сделку 
а все остальное, особенно торговля без стопов, пара дней хорошей волы  и собираешь деньги на новый счет. 

В контр-трендовой ТС тэйки короткие, а стопы запрещены — потому что движение скоро всё равно завершится.

В таких системах о которых вы говорите нет прогноза что движение скоро завершится, там вообще нет ни каких прогнозов состояния рынка.Просто рынок живой и калеблется, а система его рубит.Любой тренд раскладывается на флеты и в них совершаются только положительные сделки.т.к стопов нет то идет пересид, и соответственно нет плечей, только надежные фишки, не менее 5 инструментов одновременно, максимально акции разнородные и разноходящие и нет шортов.На каждую акцию по 4 рабочих части, каждая часть работает независимо от другой.на каждую работающюю рабочую часть свой тейк соответствующий тайфрейму в котором идет работа.Если интрадей то не залипшие рабочие части через ночь не переносятся, залипшие переносятся и держатся «до талого», до выхода по тейку.

Я как раз торгую от 30 инструментов

Жуткий бред

Стоп в контртренде должен быть. Только у него принцип другой: начался тренд. Ну и ещё в контртренде для снижения просадок лучше применять равномерно усреднение. Правда и доходность тоже упадёт.

есть стратегии, которые ловят длинные ходы, и выезжают за счет риск/профит большой 1 к 3 и выше, а есть которые вылазят за счет большего количества профитных сделок, то есть из 10 например 9 прибыльных, но ход небольшой