Блог им. Foudroyant

Сомнения трендовика

Когда-то пробовал контртрендовую торговлю (в значении «ставка на прекращение текущего движения»). Закономерно разочаровался в ней и перешёл на трендовую торговлю (в значении «ставка на продолжение текущего движения»). Результаты, естественно, сразу улучшились.

И вот, для меня настало «время без трендов». Или, говоря иначе — все тренды теперь настолько короткие, что моя ТС не успевает их «увидеть-взять-выйти с прибылью».

Только ТС успевает заметить потенциальный тренд и развернуться под него — сразу следует откат. Результат — медленный распил. Это длится апрель-июнь 2020 г. и, соответственно, накопительным итогом привело к заметным потерям. Возможно, что такой рынок продлится ещё долго. А значит, можно потерять неприемлемо большую часть капитала.

Пока что склоняюсь к временной приостановке торговли. Альтернатива — снова временно стать контр-трендовиком. Но уже мышление перестроилось на трендовое, уже трудно будет таким заниматься.

Думаю, многие опытные трейдеры сталкивались с подобным когда-то, ибо рынок не всегда был трендовым.

Кто как решил данную задачу?

75 комментариев
увеличивай фрейм. тс должна на любом фрейме работать
TutProstoAdres, думал об этом, пока в размышлениях.
Foudroyant, наконец то трендовик написал правду. 100% слив рано или поздно.
avatar
Дед Панас, 100% слив это у контртрендовиков-мартингейлщиков, а у трендовиков, которые режут убытки и дают прибыли течь могут быть только временные просадки.
avatar
monte_carlo, жаль, что они иногда бывают длинными и глубокими.  
Дед Панас, а на чём не будет слива рано или поздно?
Foudroyant, на покупках в долгую на дне цикла как в марте и удержание лет 5 без плечей и перезахода, дальше на забор и ждать такого же слива и опять операцию повторить. депоз нужно миниму 3-5 млн чтоб ощутимо. Параллельно дивы капают бонусом. удачи и не благодарите за грааль
avatar
Foudroyant, если торгуете контротренд то проблемы будут если рынок долго растет или падает и нужно решить данную проблему решается просто, короче говоря нужно взять что то одно и сделать рабучую систему а не бегать за рынком, то по тренду торговать то против, нужно взять к примеру контротренд и сделать стратегию, а тут на лицо уже слабость перед рынком и обстоятельствами, не видитесь рынок будит вас постоянно соблазняться нужно не вестись, просто осознать что сейчас не время зарабатка вашей системе, а хотите всегда зарабатывать сможете но очень маленькие деньги
avatar
CapitalMAN, значит — просто терпеть и пилиться? Тоже вариант, в духе смирения. 
TutProstoAdres, Наоборот, нужно уменьшать, чтобы брать коротыши.
павел петрович попов, именно, уважаемый коллега!
avatar
павел петрович попов, это я и хотел сказать
TutProstoAdres, Сорри, что вклиниваюсь, но я в таких ситуациях обычно поступаю ровно наоборот — уменьшаю ТФ — порой вплоть до минуток...
:)))…
avatar
Gugenot, я это и имел ввиду)) Но почему то считаю что это называется «увеличивать» — типа под лупой разглядывать цены)))
TutProstoAdres, А-а-а… сорри, не в`ехал… :)…
avatar
Уменьшить плечо, чтобы хоть что то осталось во время такого периода.
avatar
Сергеич, он может продлиться весь год или годы, тогда это не поможет, только замедлит распил.
Foudroyant, да, это мой черный лебедь
avatar
Можно приостановить торги. И тут же начнутся движухи.
И тогда можно восстановить торги. И снова начнётся тухляк. 
Вестников (Витковский), ахахахаха, конечно. Поэтому пока и не приостановил.
Foudroyant, сила сигналов должна регулировать объём позиций. При тухляке и сигналы должны быть тухлыми, вплоть до чисто символических позиций. 
А по мере восстановления трендовости и волатильности будет расти сила сигналов и торговая активность. Как-то так видится…
Вестников (Витковский), что-то вроде «фильтра плеча» получается?
Foudroyant, ну да. На трендовухах это просто — задаёшь несколько тайм-фреймов и по мере развития тренда добавляется сигнал и наращиваются позиции.
А если бултыхается рынок внутри одного тайм-фрейма, то ничего не добавляется. 
Вестников (Витковский), ну нарастишь и тут же пойдёт откат по старшему…
п.с. или вовсе разворот как в сентябре прошлого года в рубле с 69 до 60
avatar
Tуземец, ну да — бывают боковики на всех тайм-фреймах сразу. И тогда нас попиливает, а мы делаем сделки и выжидаем когда рынок сменит фазу и начнёт плодоносить.
У чела вопрос был, что делаем, когда пилит? 
Ну вот я и выразил своё мнение, что приостановка торгов — это не выход, а уменьшение лимитов должно быть встроено в ТС. И один из вариантов огласил.
Вестников (Витковский), тут не спорю.я про наращивание при сигнале на старших.очень хорошо помню сентябрь на кречетовском ресурсе )) из всей толпы шортила только одна  баба Зина из пишущих.а формально был лонг ведь на всех возможных трендах
avatar
Tуземец, на кречетовском ресурсе есть жизнь?
Foudroyant, да как сказать… везде люди живут
avatar
Вестников (Витковский), вот Вы сами до каких пор стали бы выжидать, если бы трендовая ТС начала пилить — и Вы бы точно знали, что это не навсегда, но, возможно, надолго?
Foudroyant, да я вроде расписал — я всегда в позах. От 0 до 100% лимита. В зависимости от силы сигнала. 
Ну и плечи тоже «дышат» по формулам в зависимости от рабочего капитала, глубины просадки и инвестиционной цели.

Так что как раз выжидать не приходится. Ибо, если выжидать, то выжидалка не сработает когда надо, а, как раз наоборот, сломается тогда, когда не надо. Кода терпеж кончится. Так что лучше всегда быть в работе, а не в выжидании.

И да 0% — это тоже поза. Просто очень-очень маленькая. И не навсегда.

А вот точно что-то знать — совсем неприемлемо. Есть только некоторые вероятности, да и то прикинутые с некоторой вероятностью…

Вестников (Витковский), ну вот смотрите, допустим, Вы взяли некий тренд.

У Вас возникла «шапка прибыли», допустим +70% от точки начала.

И тут Вы попадаете в «пилу». 

«Шапка прибыли» начинает таять, начинается просадка от вершины счёта.

И вот осталось +60%, +50%, +35%.

Если откатится с +70% до +15% или вообще снова в точку начала (0%) — это плановый риск для Вас или крушение корабля?

Foudroyant, чтобы окатиться со 170% стартового счёта до 115%, просадка должна быть 32% от хая.

Нет, это не катастрофа. 45% была макс просадка в июне 2013 года. Сдюжил. Ну и чтобы проехать до 32% счёта это надо постараться, ибо уменьшение лимитов по мере просадки тоже есть. Вот по таким формулам для разных моих счетов:
Вестник тренда =((M41+S41)/2-F40*(F40*-(M41+S41)*10))   = 0,372
Вестник тренда ЛЧИ =(0,25-M40*(A40*-2,5))                          = 0,256
Не автоследования =(S43-S40*(S40*-S43*10))                       = 0,484

Нет смысла излагать, что там к чему привязано и почему, но итоговое равенство показывает максимально допустимую в данный момент просадку по каждому из счетов.
То есть глубже этой просадки счёт не уедет.


Вестников (Витковский), меня в плавающем плече смущает то, что первый же импульс в нужном направлении будет взят на меньшее плечо, чем бралось до того движение в НЕнужном направлении. Эта асимметрия против нас.
Foudroyant, а по мне — так за нас. Ибо в ложные тренды она тоже нас не сразу пускает на всю котлету. 
Вестников (Витковский), то есть тренд поднимается на всё более высокие таймфреймы — и это расценивается как усиление сигнала — и, соответственно, индикатор для определения размера плеча. Спасибо за мысль. 
Foudroyant, ага. Не за что. Успехов. 
Лето — риск для трендов (при прочих равных).
avatar
SergP, Тут соглашусь…
avatar
Данная задача решается только Анализом, управлением Рисками, Терпением и тд. Хочешь зарабатывать на Любом Рынке, нужен мощный анализ. Можешь сотрудничать со мной, не бесплатно, если нацелен только на растущий профит.
avatar
КороткИ, на Ваш вкус, вернее, на вкус Вашей ТС, тренды на дневках -
ищите на часовиках НЕкороткие тренды...
КороткИ на часовиках — ищите на 15-минутках...
И так — вплоть до минуток...
Ищите да обрящете...
Ну и — банальность — меняйте инструменты...
А так-то лето — да БЕCтрендовое тухлое чаще всего время...
Брент вот только пока (!!?) выручает...
Как-то так…
avatar
Gugenot, чем ниже ТФ, тем более он зыбкий, по моему ощущению. И сигнальная система может поломаться.
Интрадей
avatar
Bruho, слишком много времени будет занимать, конечно. Но, возможно, это решение.
Foudroyant, Посмотрите, что с рынками твориться. На долгую или среднесрок вообще нельзя залазить! Только внутри дня!
avatar
Играть на коротке увеличив позицию.
avatar
Ищу трейдеров, фактически это будет уже внутридневная торговля.
Foudroyant, от ТФ будет зависеть.
avatar
Была такая фишка что самые мультиуниверсальные трейдеры начинали во время боковиков продавать волу-в виде боле менее широких стренглов и.т.д. Все очень так логично, деньги идут не за что, но если прилетает резкий лебедь то придется обращаться в профсоюз трейдеров… с биржей судиться…

Робот Бендер, я пока опционами не решаюсь заняться на практике.

Только издали слегка заинтересованно посматриваю.

Видимо, решусь, когда лёгкая заинтересованность сменится сильной.

Foudroyant, Ну как бы дело в чем: продажи опцев -это и есть самая техничная отработка стояния рынка на месте, не какими эмуляциями базового актива невозможно достичь этого эффекта распада временной стоимости.Но проблема опционщиков что их разматывает именно на трендах, причем в пух и прах)))
Робот Бендер, у нас выходной в среду две недели подряд. Продажа воды в таких условиях очень рискована
avatar
меня спасало, новые закономерности
avatar
Гриша, крутых не так много. Да и найти ещё надо. Ищу постоянно, но это сами знаете, непросто.
Обычная рабочая ситуация, которую надо просто перетерпеть.
avatar
monte_carlo, мудро.
Если интересно мое мнение, пишите в личку, отвечу.
avatar
Думаю, многие опытные трейдеры сталкивались с подобным когда-то, ибо рынок не всегда был трендовым.
Не, не сталкивались.
Я всегда рассчитываю на продолжение движения, но и не исключаю, что продолжения не случиться. В результате имеем много сделок с небольшими прибылью/убытком с суммарным плюсом, и время от времени движение становится «трендовым», в результате чего имеем сделку с большим плюсом.
В вашей классификациии, такая стратегия будет и контртрендовой и трендовой одновременно. Думаю, не надо противопоставлять стратегии и их классифицировать уж так явно.
avatar
3Qu, Вы применяете рекапитализацию прибыли?
Foudroyant, нет. Я вывожу лишние деньги, которые мне не нужны для игры.
avatar

3Qu, мне особенно важно найти решение проблемы с такими периодами «не того рынка», потому что я делаю капитализацию половины прибыли и вывод половины.

То есть обороты растут — и если вдруг в будущем попаду снова в такой же рынок, но уже с в 10-100 раз большим капиталом, то это будет уже нокаутирующий удар.

Foudroyant, можно попробовать входить частями. Будут частые небольшие прибыли на часть капитала, и бОльшие на оставшиеся части. Своего рода диверсификация. Разумеется, лучше предварительно на модели отработать.
Я так это вижу.
avatar
Когда подрубишь контр тренд, начнется движ и ты дальше продолжишь сливать. 
Ты тестил свою систему? У тебя она обновила просадку по % или по времени? 

Игорь Шепелев, 

1. Не тестил. Это вариация классической трендовой ТС, зарабатывающая на сериях из 3+ свечей одного цвета, со стопами и высиживанием прибыли.

2. Просадка по времени очень долгая, да. По глубине пока не очень. Какая глубина просадки характерна для такой ТС — не знаю, ибо не тестил — но ранее такой долгой не было, потому что рынок последние пару лет точно не двигался такими метаниями туда-сюда накоротке целых 3 месяца подряд. 

Меня больше волнует не длительность просадки и не глубина, а тенденция к её углублению — то есть просадка пробивает дно за дном, пусть и медленно.

Foudroyant, по времени несколько месяцев для трендовой стратегии это недолго)) Если не тестили, почему тогда не затестить то? И будет вам сразу много инфы, как страта себя вела раньше, какие максимальные просадки по % и по времени были. 

 

Игорь Шепелев, может и недолго, но раньше такого не было. А если сейчас рынок надолго таким станет, то это приведёт к большим накопленным убыткам.

Тестить ещё надо научиться. И сделать это правильно, без упущения каких-то важных тонкостей. Но в целом Вы правы, конечно.

Foudroyant, так вы в слепую торгуете совершенно, у вас нет ориентира где стратегия выходит за рамки своей «нормальной работы». И вообще, когда на рынке распил, никакая трендовая стратегия не работает. 

Почитайте обязательно - https://smart-lab.ru/blog/628835.php 

Игорь Шепелев, «когда на рынке распил, никакая трендовая стратегия не работает» — согласен. 

Весь вопрос в том, как долго это продлится и как защититься от этого, учитывая, что мы не знаем будущее.

Foudroyant, кто решит как это сделать, получит Грааль)
А вообще, раз у тебя уже торгует бот, какого х тесты не сделать?
На каком софте бот работает?

Игорь Шепелев, это не бот, а ручное алго, с дисциплиной робота.
Foudroyant, аа, ну тогда… хз, надо точно писать 
Если копаться в цифрах, то торговля на разворот почти не хуже, торговли на продолжение. Статистика результатов по размеру как 49:51 примерно, если они успешные. Надо считать наиболее вероятные точки разворота для этого.
А именно контртренд — это другое. Это ловить откаты на росте. Тут результаты раза в три хуже по размеру, чем торгуя по тренду. И то, если всё верно сделал.
avatar

Движение цены — это суперпозиция возмущений различных масштабов, где длина волны пропорциональна амплитуде. Это следует из фрактального самоподобия графика. Этот факт объясняет и обосновывает неизбежное наличие трендов.
Вы используете усреднения при обработке стохастических временных рядов, типа мувингов, стохастиков и махастиков? Тогда ТС всегда будет отставать от тренда.
Наличие тренда уже известно в момент пробоя локального экстремума, в то время как скользящие средние всё еще далеко позади. Забудьте про общеизвестные индикаторы, если хотите торговать так. Найдите способ определять тренд с нулевым запаздыванием.

Измеряйте диапазоны, амплитуды колебаний, не усредняйте цену.

avatar
Алексей А., усреднённые индикаторы не применяю.

теги блога Лосиный вареник

....все тэги



UPDONW