стопы


Управление риском в контр-трендовой ТС

Трендовая система исходит из продолжения текущего движения.

Контр-трендовая система исходит из прекращения текущего движения.  

В трендовой ТС тэйки длинные и плавающие, а управление риском осуществляется через стоп — потому что движение будет продолжаться. 

В контр-трендовой ТС тэйки короткие, а стопы запрещены — потому что движение скоро всё равно завершится.

Но тогда посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС? 


Stop-Loss

Скажу сразу, все изложенное ниже относится к ручной внутридневной торговле и является исключительно собственным мнением и отношением к вопросу ограничения рисков.

Личное отношение к Stop-Loss

Очень важно воспринимать SL не в виде  убытков, а  в виде  издержек. В литературе о психологии трейдинга везде делается акцент на этот момент и это неспроста, так как именно восприятие под видом издержек придает торговле психологический комфорт. 

Методы выставления  Stop-Loss:

1. Соотносительный стоп

Stop-Loss

Наверное самый распространенный способ выставления SL, особенно среди представителей  обучающих трейдингу. Как правило такие личности предлагают строить систему своего RM по логике соотношения SL к TP, например 1 к 3, 1 к 4. Аргументируя тем, что у данного подхода математическое ожидание очень сильно превышает соотношение 1 к 2 или 1 к 1. 



( Читать дальше )

Стопы. Почему надо себя стопить всегда

     Стопы – пожалуй самый больной вопрос для многих. Надо ли их ставить, каков должен быть их размер, когда их ставить.

     Я давно изучаю этот вопрос на практике и вот, что получаю. Если не ставить стопы (не обязательно короткие) средние, то можно словить разворот инструмента и потерять очень много денег. Рассчитать правильно, где именно будет разворот довольно сложно. И если заходить в позицию с плечами, то можно попасть на маржин-колл, как от лонга, так и от шорта.

     На моей практике стопы нужно делать всегда. Если интрадей, то, конечно, он должен быть относительно коротким. Если переносить позицию через день, то лучше его поставить в конце дня, если позиция уже убыточная, потому что возможный утренний гэп может унести Ваш счет неизвестно куда.

     Приведу пример из вчерашнего и позавчерашнего дней моей торговли. В понедельник я набрал шортов по нефти по цене 35,27. После обеда она пошла вверх. Стоп не крыл, потому что движение цены показывало, что на следующий день цена пойдет вниз. Во вторник цена вниз не пошла, я отстопился и потом перезашел, и еще набрал шортов по РТС, Газпрому и Сбербанку. К вечеру я отбил весь минус, который был образован с понедельника по вторник утро. Если бы я продолжал сидеть в шорте нефти, я до сих пор был бы в минусе.


Трейдинг с положительным матожиданием-3

Торгуешь в ноль на фьючерсах или на форекс? Не жди! Торгуй спредами и сэкономишь время, нервы и деньги, ведь в спредах стоп лишь в 10% случаев…
Трейдинг с положительным матожиданием-3

Пока нет 1.102- нет уверенности и в быке. Чтобы чем-то занять себя- решил показать, как можно резко увеличить матожидание от торговли на данный момент. Можно на 15 дней продать кому-то уровень 1.0948 (это я перевел страйки на язык форекс) и купить уровень 1.0898. Первое (белая линия) продали за 36, а второе (серая линия) купили по 24 пункта. Если все пойдет желтым путем или будет боковик, то прибыль 12 пунктов. И это в 90% случаев. Если же за полмесяца цена сходит к 1.0898 и ниже, то убыток 38 пунктов. И это выгодно. 

 &list=PLC1-T8QPDnKKbu_pKlWfSfQm2MSnMn5wP


Идея short по Brent

Сформировалось у меня такое предположение, что можем мы «скакнуть» вниз к указанному уровню, забрать ликвидность и уже со страхом в глазах рвануть к 1/2 кризисной нисходящей волны. Как то так. Всем профита! 

Идея short по Brent

Ситуационный центр банка России

Оказывается они видели и разбираются. Более того, они заинтересованы, чтобы участники торгов сообщали о случаях недобросовестного поведения. 


рынок же пару недель работает и такое впервые случилось. Ну теперь-то они возьмутся за дело и все исправят...


Ситуационный центр банка России



Нефть - матушка (для США в первую очередь)

По — моему очевидно, что от дешевой нефти, 
едва ли не более всех страдают США.
Именно стараниями США слеплена сделка ОПЕК ++
Однако не в коня корм ... 
Не исключено, что у «трампа» эта безнадега может сорвать башню
Введут эмбарго, санкции, и прочие ограничения ПРОТИВ ВСЕХ.
Особых проблем с этим врядли возникнет, ФРС уже «там»

Допустимая просадка для 10 плеча

Какую просадку эквити от вершины следует считать приемлемой для портфеля фьючерсов на 10 плече, чтобы принять в системе как расчётную и, в то же время, не чрезмерную?

Допустим, если использовать простейший принцип — взять 2% и умножить на 10 — то получается 20%. Но такой подход кажется профанацией.

А какой количественный ориентир тогда применять в мире больших фьючерсных плечей?


Стопы - зло для инвестора!

    • 14 апреля 2020, 14:00
    • |
    • ZizZz
  • Еще
Это график Акрона, не самой последней бумажки на рынке.

Девятого апреля вынесли ВСЕХ!

Было особенно обидно тем инвесторам, которые зашли внизу по красивой цене и поставили стоп «на всякий случай».

Стопы интересны только краткосрочным спекулянтам.

Стопы - зло для инвестора!



....все тэги
2010-2020
UPDONW