Блог им. 3Qu

Рынок и термодинамика.

    • 20 июня 2020, 16:56
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Вы когда нибудь слышали о демоне Максвелла? Уже из школьного курса известно, что при некоторой температуре энергии молекул газа распределяются в соответствии с распределением Максвелла. Среди них всегда есть и очень горячие (с высокой энергией), и очень холодные (с низкой энергией). Если в сосуде с газом просверлить дырочку, поставить туда заслонку и попросить демона Максвелла открывать заслонку, когда извне к ней подлетает высокоэнергетическая молекула, и, открывая заслонку, выпускать из сосуда молекулы с низкой энергией, то газ в сосуде будет нагреваться.
В итоге нам не нужно никакой энергии для нагревания газа, а открытие заслонки дело нехитрое. Надо на досуге к чайнику такую штуку прикрутить.
Вы скажете, что это нереализуемо, и сто раз доказано что это невозможно. Однако это уже сотни лет успешно работает, но не с газом.)
Немного усложним задачу. Пусть в наш сосуд поступает струйка тепленького газа. Молекулы газа многократно сталкиваясь между собой обмениваются энергией с газом в сосуде. Опять сверлим дырочку, и демон Максвелла выпускает из сосуда через задвижку низкоэнергетические молекулы. Энергия будет отбираться у молекул поступающего газа, и газ в сосуде будет неизбежно разогреваться.
Пока нет никаких ассоциаций? Тогда подскажу — таким устройством является биржа.
Трейдер приходит на биржу с деньгами (энергией), многократно сталкивается с другими участниками, обмениваясь с ними деньгами (энергией). Приобретает или теряет энергию (деньги), и если его энергия (деньги) становится меньше некоторого порога, демон Максвелла услужливо открывает ему заслонку, и товарищ покидает сосуд (биржу). Биржа при этом, естественно, разогревается и количество энергии (денег) на ней увеличивается.

Ненадолго вернемся к сосуду с газом. Пусть изначально все молекулы газа в сосуде имели одинаковую энергию. Теперь пусть они начинают взаимодействовать между собой. Через некоторое время мы увидим, что распределение энергий молекул соответствует распределению Максвелла — откуда ни возьмись появились высокоэнергетические молекулы с высокой температурой и низкоэнергетически молекулы с низкой температурой. Заметим, что все это произошло совершенно случайно, и мы не можем предсказать заранее, какая из молекул станет высокоэнергетической или низкоэнергетической.

Мы уже показали, что биржа оч напоминает сосуд с газом и демоном Максвелла на выходе, и, стало быть, распределение денег (энергии) на бирже должно быть, по крайней мере, близким к распределению Максвелла. Посмотрим на него:

Рынок и термодинамика.

Итак, по крайне мере качественно, распределение денег на бирже будет иметь примерно такой вид. Заметьте, что оно не зависит от начальных условий или начального распределения, и, какие бы изначально они не были, распределение раньше или позже придет к этому виду. Ну, и мы видим, что будет с распределением при росте температуры (денег) на бирже.

Заметим, что распределение образуется само собой, без какого либо участия самих игроков, применения ими каких либо стратегий и ухищрений. Одни выиграют и получат деньги, другие, низкотемпературные, проиграют, и уйдут с биржи. А количество денег у игроков на бирже и ее температура будут постоянно расти за счет притока струйки новых денег и отсева демоном несостоятельных трейдеров.

А теперь подумаем, а ваш выигрыш на бирже, это действительно ваша заслуга, а не результат стечения обстоятельств? Ведь даже чисто случайно вы можете, и даже должны, оказаться в любом месте этого распределения.)

★5
44 комментария
и шо?
avatar
Рынок не закрытый сосуд.
avatar
Ищу трейдера, это не имеет большого значения. В смысле денег, кстати, он закрытый с притоком извне.
avatar
3Qu, неа, там целая подземная река.
avatar
Нет, нашей заслуги. Мы не причина движения, ну по крайне мере  ясо своими N нулями. Но вот терять уже заработанное это уже от нас зависит.набрался такой газиков, сидишь попукиваешь
avatar
Пора выпиливать со смартлаба… Все граали попалил... 
avatar
Newmanms, вы про демона забыли, который специально для этого и был придуман — выпускать холодные молекулы. А поступающий поток газа без разницы какой температуры, лишь бы была.)
Напомню, что в термодинамике, демон — теоретическая конструкция, на практике нереализуемая.
А вот на бирже выкинуть трейдера слившего депозит, энергии не надо, так что демон вполне к месту.) И если вывода денег с биржи нет, то биржа будет разогреваться, а если вывод есть то придет к термодинамическому равновесию при некоторой температуре.
А в общем, ваши рассуждения неправильные. Из теплого можно сделать горячее при затратах энергии меньших, чем уйдет на нагрев. Называется — тепловой насос — это реальные устройства.
avatar
Мой друган тоже так считает, пишет статью, хочет опубликоваться
avatar
Вот кто ещё напишет про то, что валюту выгоднее менять на бирже — вот тогда над ним уж поприкалываемся!!!
автор будет писать продолжение? есть интересная тема «Рынок и уравнения Лотки-Вольтера»
avatar
Glago, продолжения — эт как карта ляжет.
Я не вижу на рынке таких отношений между игроками.
avatar
Glago, осталось подобрать 4 параметра? И ещё несколько параметров для описания случайных воздействий?..
avatar
ch5oh, по нашей части уже все прекрасно. Вот предварительно рыночное распределение на доступных данных.

Точность аховая (данных маловато), но общая картина уже видна. Имхо, совпадение вполне приличное.
Оси пока не нормированы, и цифры там ни о чем.

avatar
3Qu, это гистограмма количества трейдеров с разным капиталом?
avatar
ch5oh, да.
avatar
3Qu, =) фитил бы лог-нормальным распределением. Что ожидаемо.
avatar
3Qu, а откуда такая инфа интересная пришла?
avatar
ch5oh, это результат обработки. Открытых данных не видел, но можно извлечь относительные величины, при некоторых допущениях. А вот после 11-12 по х, там уже ошибки большие. Надо другие данные брать.
avatar
ch5oh, 

Это распределение денег игроков задействованных на фьючерсе RTS-6.20. Понятно, величины не абсолютные.
Офигеть, как я доволен!
avatar
Есть один гаденький ньюанс: высокотемпературная молекула через секунду может стать низкотемпературной и наоборот, главное — к демону не попасть.
И второй гаденький ньюанс: тепло с сосуда регулярно снимается на нагрев инфраструктуры…
avatar
Mezantrop, в подобных системах это обычное дело. Ничего не меняет.
avatar
3Qu, 
То есть съем тепла с ядерного реактора не влияет на его термическое равновесие? Или я чего то не понял?
avatar
Классно написано, сам писал работу на эту тему. Кстати, в Японии создан прототип, который используя броуновское движение и слабые поля помогают частице двигаться по лесенке, набирая потенциальную энергию. И полученная энергия выше затраченной.
Прочитал, задумался .
Но ведь про последний абзац  это справедливо  если все частицы (читай трейдеры) будут действовать статистически одинаково, упрощенно говоря,  они как щепки болтаются в речке, и ведут себя как броуновские частицы .
Но ведь это не так. У отдельных трейдеров моторчики есть с вентиляторами  а кое кто с реактивными двигателями .
И эти частицы имея за спиной такие преференции (больше капитал начальный,  лучше соображают , имеют инсайд) получают однозначно преимущество  в отличие от элементарных частиц .
сравнение не уместно. 
В качестве аргумента приведу еще один довод.
Наприпер , есть шимпанзе и хомосапиенс. Оба вида имеют одного предка, согласно общепризнанной в научном мире теории эволюции. 
Однако за последние 10000 лет шимпанзе остались на том же уровне благосостояния,  что и были  а хомосапиенс почему то продвинулись вперед.
Хотя если бы статистически ведя себя примерно одинаково (как шимпанзе и элементарные частицы) то движения в развитии бы не было 
avatar
Дмитрий К, если говорить о эволюуции, то человека чисто случайно вынесло на вершину, благодаря совокупности случайных обстоятельств. Задаваться не надо.)
Ну, и 10 тыс лет для эволюции — тьфу. Человек тоже за 10 тыс лет практически не поменялся.
avatar
3Qu, нууу, это Вам прежде чем об этом порассуждать, надо хотя бы одну книжку об эволюции прочитать.
В искусственных условиях в середине 20 века наши (советские) ученые новый вид ( тот который уже не может давать потомства,  скрешиваясь с другими видами) лисицы вывели,  если не ошибаюсь, за пару десятков лет (не тысяч и не миллионов).
В естественных условиях новые виды образуются в зависимости от внешних условий окружающей среды за десятки тысяч лет легко.
Человека вынесло на вершину эволюции не случайно, а путем эволюции, последовательно. 
2 миллиона лет у первых людей был один килограмм мозга, а сейчас 1.5-2 килограмма.
Те которые рождались с полкилограмма мозга (это я так, упрощаю)   да и те что сейчас более тупые рождаются, дают меньше потомства, либо просто не выживают,  и соответственно, это не случайно, что мозгов в черепной коробке все больше и больше.
Если бы было случайно  сейчас бы среди нас половина была австралопитеков. Но нет ни одного. 

Суть Вашего поста,  что можно анализировать рынок используя законы, по которым движутся элементарные частицы. Я Вам привожу возможно софистические аргументы,  так как я тоже профан в этих темах.
Но суть моих аргументов в том, что законы, по которым элементарные частицы двигаются, для прогнозирования поведения трейдеров не подходят
avatar
Дмитрий К, 
это не случайно, что мозгов в черепной коробке все больше и больше.

avatar
Tуземец, кстати, неандертальцы — это другая ветвь, они вымерли. Предками людей не являются. Их генов в человеке мизер, и далеко не у всех. Был грех, скрещивались с людьми иногда.
avatar
3Qu, в видео об этом и не говорится.там сказано что мозг человека за 100 000 лет уменьшился на 300 грамм.и этот процесс продолжается
avatar
Tуземец, а, я только картинку посмотрел. На ней, типа, стадии развития.
avatar
3Qu, ясн
avatar
Tуземец, скоро искусственный интеллект сделают, и тогда мозги вообще не понадобятся.)
avatar
3Qu, и руки тоже ) левая отсохнет, на правой кисти останутся только пальцы для управления мышкой
avatar
3Qu, По рассказам ученых наоборот человека не случайно вынесло наверх. Сначала хомо сапиенс смог приручить волка, а потом натравить его на остальные виды.
avatar
3Qu, 
avatar
ramzess, больше стебусь, пытался эти уравнения как-то приспособить, но ничего не вышло, но идея мне кажется хорошая и возможно это всё же получится в будущем.
avatar
Идея что на бирже количество денег увеличивается бред какой-то, ведь все знают ММ выводят бабки
avatar
а еще к этой идеи надо приделать вторую половину: идея демона (на сколько я помню) состоит в том, что бы создать разницу температур в двух частях одного сосуда. Так вот — биржа это такое место, куда отправляются излишне активные молекулы (деньги), для того что бы в другой части сосуда (реальной экономике) не создавался вредный для ее работы перегрев.

И только если Демон сходит с ума, или по своей демонической природе начинает вести себя излишне шаловливо, то тогда происходит одновременное переохлаждение в одной части сосуда и перегрев — в другой. Есть подозрение, что Демон решил пошалить именно в високосный год (очень надеюсь, что с ума он все-таки не сошел)
avatar
философия это всегда прикольно.
у вас ошибка в подходе, само изначальное сравнение — неверно. энергия не будет распределяться по приведенным графикам. победитель получит все. это как много людей играли бы в орлянку с фиксированной ставкой, тот, у кого больше стартовый капитал, имеет преимущество, и в конечном итоге соберет весь банк.
avatar
Русский, при условиях эквивалентных рыночным не соберёт. Можно даже построить график распределения прибылей по игрокам. Это будет оч широкое нормальное распределение.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW