Блог им. ch5oh

Кто умеет предсказывать рынок?

    • 16 июня 2020, 18:25
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Уважаемый Ынвестор в комментариях к своей статье высказал замечательные по своей силе утверждения:

1) Прогнозировать {рынок — прим. автора} как раз не так и сложно.


2) Без наличия вью торговать опционы самообман.


Поскольку уважаемый Ынвестор был не готов отвечать на наводящие-уточняющие вопросы и вообще к конструктивной дискуссии и решил прекратить разговор, то мне так и не удалось вяснить насколько реально «прогнозировать рынок».

 

Тем не менее, вопрос крайне серьёзный и даже фундаментальный.

 

Разрешите обратиться к Вам, уважаемые коллеги с простым вопросом:

Вы умеете прогнозировать рынок?

 

Чтобы ответ был чуть сложнее, чем "ежу понятно, да запросто!" давайте договоримся с терминами. Что значит вообще «прогнозировать рынок»?
В простейшем варианте нужно назвать дату (и при необходимости точное время) после чего произнести утверждение:
кмоменту времени Т цена Базового Актива вырастет (или хотя бы не упадет).
Ждем этот момент времени и смотрим, сколько на самом деле в этот момент времени была цена на самом деле. Записываем фактическое изменение цены как ФВ.
Далее нужно набрать некоторое количество таких прогнозов (минимум 30) и после этого можно начинать делать какие-то выводы о нашей фактической способности «прогнозировать».

 

В первую очередь интерес представляет средняя величина
В1) СрФВ = среднее по всем наблюдениям от величины ФВ.
Из опыта следует, что скорее всего величина СрФВ будет разочаровывающе близка к нулю.
В некотороых паталогических случаях она окажется отрицательной.

И теперь надо учесть естественную случайность рынка:
В2) РВ = среднеквадратичное отклонение величины ФВ.

 

Теперь самое болезненное. Проверяем неравенство
Н1)   СрФВ — 1.65*РВ > 0

Если это неравенство нарушено — поздравляю.
Вы — обычный среднестатистический человек и никакой способности «прогнозировать рынок» у Вас нет.

 

 

Аналогично можно изучить свою способность прогнозировать падения рынка. Для этого у Вас будут другие моменты времени, в которые Вы сможете произнести утверждение:
кмоменту времени Т цена Базового Актива упадет (или хотя бы не вырастет).
Ждем этот момент времени и смотрим, сколько на самом деле в этот момент времени была цена на самом деле. Записываем фактическое изменение цены как ФУ.
В3) СрФУ = среднее по всем наблюдениям от величины ФУ.
Из опыта следует, что скорее всего величина СрФУ будет разочаровывающе близка к нулю.
В некотороых паталогических случаях она окажется положительной.

В4) РУ = среднеквадратичное отклонение величины ФУ.

 

Наконец, проверяем неравенство
Н2)   СрФУ + 1.65*РУ < 0

 

Если на СЛ присутствуют Великие Пророки, у кого выполняется неравенство Н1 или неравенство Н2, отзовитесь.
Мне кажется, для обсуждения было бы также важно, если бы Вы сообщили примерный средний горизонт Ваших прогнозов.
Легко могу себе представить алготрейдера с горизонтом прогноза 5 минут, который имеет торговые алгоритмы с нужными критериями.
Но поверить в возможность делать такие предсказания на горизонте неделя и более мне крайне трудно. Будет приятно познакомиться.


ПС Уважаемые коллеги, А. Г., Мальчик BuybuySergey Pavlov, Стас Бржозовский , ничего не забыл?
Всё верно изложено? Или критерий возможности предсказывать рынок совсем другой и топик надо с позором сносить?

 

ППС Речь идет об 1 (одном) инструменте. Горсть удачных прогнозов со 100 разных акций американского рынка не считается.

★10
201 комментарий
ЗакрепитьКомментарий закреплен пользователем ch5oh
ch5oh, На Финаме был конкурс прогноз на неделю в РАО ЕЭС — 4 показателя свечи за неделю вперед.Шел 1 год .1 место занял DVP -Дя(е)ренко Вячеслав Петрович.Он набрал 0.7(70% успех).Я занял 20 место с результатом 0.58.
avatar
ezomm, как считаете, реально откопать этот конкурс и его правила? Мне было бы интересно вчитаться в детали.
avatar
ch5oh, если на форумах  Финама вероятно. Расчет результатов мне показался солидным.
avatar
на смартлабе каждый второй, на года вперед 
TutProstoAdres, ну вот внутри дня проблем нет предсказать, цена вопроса 100тр точность 100%
Капиталист, где-то подвох. Предсказания так сформулированы, что они бесполезны?
avatar
ch5oh, подвох только в том, что они стоят сотыгу, а так все честно и без обмана )

Капиталист, нееее, не поверю. Если у предсказаний «точность 100%», то они или бесполезны, или продавец просто врет, что хочет «100 тыр». Или у продавца другое понятие вложено в термин «точность 100%».

 

С уважением,

avatar
ch5oh, скорее бесполезны, чисто в академических целях, но точно не врет ))
раньше думал, что ДА!
прочитал ваши формулы — понял что НЕТ!
avatar
Я думаю никто на этой планете от слова вообще НИКТО))) Не знает куда рынок пойдет завтра через неделю год и так далее, мы все можем только следовать за ним.
avatar
Байкал, мне кажется, это софизм? Совершая сделку ЛОНГ мы неизбежно делаем прогноз на рост рынка (или хотя бы на непадение). Или что значит «следовать за рынком»?
avatar
ch5oh, куда цена туда и мы, не встаем же против рынка, а только просто следуем за ним я так считаю.
avatar
Байкал, =) а куда цена? Вирус выключил экономику страны — рубль укрепился с 80 до 68. Теперь экономику включили — рубль задергался и пытается отправиться на север.
avatar
ch5oh, да уж
avatar
2153sved, просветите меня убого? Что не так?
avatar
ch5oh, всё точно, просто зло берёт!
avatar
ch5oh, потому что ты телеги боишься и в опционный чат не заходишь, отсюда все твои проблемы 

Рубль укреплялся на пандемии, потому что все сидели по домам, экономика встала, производства остановились, импортеры дома били баклуши. Сейчас экономику запустили, тут же начались покупки бакса.

В чате это даже школьник знает. Продавали сегодня путы 69500 Сишки, наварились практически все 
avatar

KarL$oH, то есть наша экономика — тупо механизм вывода баксов за бугор?
Спасибо, товарищ агент. Это ценное замечение будет доведено куда-следует.

 

Интересно вы путы продавали: когда СИ была 69 200, тоже испытывал комфорт и благодушие душевное?

avatar
ch5oh, так когда Си был по 69350 и продавал.

Ты нервный какой-то в последнее время, телеги боишься, за покупку долларов уже готов весточку отнести куда следует. Завязывал бы с продажей опционов и ТСЛабом — на улице погода отличная! =)
avatar
Байкал, следовать за рынком — это принимать решение, когда движение рынка уже состоялось. То есть, бежать в толпе за уходящим проездом… Это должен быть очень неэффективный рынок, чтобы даже после того, как всем участникам стало понятно, куда рынок направился, он все ещё будет идти в том же направлении в течение какого-то времени, достаточного, чтобы заработать даже самым опоздавшим…
avatar
Вы умеете прогнозировать рынок?

иногда получается… иногда нет… некоторые считают, что энто решается  вероятностным путем, другие статистическим...

в беттинге можно было решать и так и этак, но статистический способ требовал достаточно большой базы, собранной по определенным параметрам… (совершенно лень идти оным путем в трейдинге)....
вероятностный… пока не очень понятен — как…… но он был более изящен…
avatar
wistopus, охотно верю, что не каждый прогноз срабатывает. Но мы же не зря в школе учились? Есть результаты серии экспериментов. Их можно обработать стандартными методами. (Даже если отвлечься от спорных вопросов о независимости и равноценности каждого исхода.)
avatar
Тимофей Мартынов и ММВБ  точно умеют. Они даже, бывает, прекращают торги, чтобы я случаем не поставил не туда, куда надо. Только ими и живу...

avatar
Для успешной торговли надо не предсказывать (что невозможно), а предугадывать в «определенные» рыночные моменты.
avatar
 Не понятно откуда берется константа 1.65. 
avatar
Kot_Begemot, какой-то там квантиль нормального распределения.
Вроде, 5% односторонний.
avatar
ch5oh, тогда на корневремя поделить ещё требуется.
avatar

Kot_Begemot, это уже совсем сложно будет. Даже читать никто не станет. =)

Предполагаю, что вряд ли в одну выборку попадут интрадейные роботы и среднесрочные позиции с горизонтом недельным.

avatar
ch5oh, а так ваш тест ни одна система не выдержит. Потому что даже если 100% угадывать движ, то нужно ещё и 100% угадывать суперволу в 2.3 сигма. 

Это только Тихая Гавань если так умеет.
avatar
Kot_Begemot, при примерно равных горизонтах прогнозов фактор времени становится неважен. Он уходит в расчет среднеквадратичных отклонений РВ / РУ.
avatar
ch5oh, ну… имеется ввиду время, рассчитанное в сделках. Потом придёт А.Г. и начнет говорить, что нужно время не в сделках считать, а в интервалах принятия решений, что ещё снизит порог умения прогнозировать рынок. 

А потом Кот придёт и начнёт рассуждать про измерения волатильности и снизит порог ещё в несколько раз… может быть,  и так мы до нуля почти доберемся))) 
avatar

Kot_Begemot, ПС Если вводить корень времени в РВ / РУ,
тогда придется делить СрФВ и СрФУ на время. Чтобы величины были в одних единицах и их можно было складывать хотя бы.

 

Интрадейные системы могут показать необходимое соотношение. Собственно, вся алготорговля на этом стоит, как Вы понимаете.

avatar
ch5oh, СрXX у вас итак уже поделено на время, так как оно среднее. 

А сравнивать его нужно с 1.65*CКО*N^0.5  и делить на N, как раз то N, на которое нормируется сумма профитов при подсчете среднего.
avatar

Kot_Begemot, нет, не согласен. Вычисляется обычное выборочное среднее и обычное выборочное СКО. Обычными арифметическими операциями.

Я-то подумал, Вы про корень(Т) говорили — пытаетесь учесть длину интервала прогноза.

 

avatar
ch5oh, дело в том, что если вы случайно будете нажимать на кнопки long и short один раз в час, то получите распределение суммы выигрышей:

N(0, Std*N^0.5) 

Далее вы проверяете стат. гипотезу о том, что вы умеете угадывать рынок с ненулевым средним и получаете :

Sum(Returns) > 1.65*Std*N^0.5

можно так и оставить или нормировать к среднему :

E[Returns] > 1.65*Std/N^0.5

Где Returns и Std  — соответствуют вашему ТФ.

Так как я не совсем понял с чем вы не согласны, то решил на всякий случай расписать.
avatar

Kot_Begemot, не рассматриваю сумму выигрышей, поэтому нет никакой N(0; S*n^0.5)

 

 

Есть эмпирическая выборка сколько-то наблюдений из распределения N(m; s). Стоит задача оценить m, s и проверить гипотезу m > 0

 

m оценивается как среднее арифметическое от результатов наблюдений.s оценивается как корень из выборочной дисперсии

При этой процедуре не надо нормировать на корень из числа наблюдений.



Меня интересует эффективность 1-го одиночного прогноза, а не куда занесло всю сумму.

Потому что именно из эффективности одиночного прогноза потом будет расчитываться риск-менеджмент и прочее.

avatar
ch5oh, 

При этой процедуре не надо нормировать на корень из числа наблюдений.

Надо.

Потому что оценка m у вас имеет абсолютную погрешность s/n^0.5; И чем больше раз вы измеряете одну и ту же случайную величину (её моменты), тем точнее сможете её оценить. На этом принцип Монте-Карло строится.
avatar

Kot_Begemot, 

Видимо, мы оба останемся при своём мнении?..

 

Раз это важно для нас, давайте сделаю ещё одну попытку.
Мы НЕ задаёмся вопросом о том, с какой точностью измерено m.

А делаем две оценки двух неизвестных нам параметров распределения.

Выборочное среднее является состоятельной несмещенной оценкой m .
Выборочная дисперсия является состоятельной несмещенной оценкой sigma .

 

В этот момент делаю stupid-face, перепрыгиваю вопрос о точности измерения этих величин и бегу напрямик к стандартной формуле проверки нулевой гипотезы m > 0 при заданном уровне доверия альфа.

avatar
ch5oh, попробуйте проверить 100% точный прогноз броуновского движения своим методом. Когда вы получите, что заглядывание в будущее не угадывает это самое будущее не смотря на то, что оно его непосредственно видит — вы пересмотрите свое отношение к sigma, как к величине, характеризующей ошибку измерения m.

А пока в качестве sigma вы берете СКО БА, то получаете непонятно что и проверяете совсем не ту гипотезу, которую заявляете.

С уважением.
avatar

Kot_Begemot, да, уловил ход Ваших мыслей. Благодарю.

 

Смущает, что Вы меня тянете в точечные прогнозы и соотвествующие оценки доверительных интервалов. А я как раз хотел этого избежать по понятным причинам.

 

Это мне напоминает спор о вырожденном случае ценообразования опционов, когда динамика БА известна достоверно...

 

А ваш пример наглядно демонстрирует кривость критерия Шарпа, как численное выражение качества торговой стратегии.

 

Возможно, более уместен был бы аналог критерия Кальмара, но уже не соображу по ночному времени, как перформулировать.

 

Ещё раз спасибо.

avatar
время нужно только вам, опционщикам, больше никому
avatar

Tуземец, понимаете в чем фишка. У нас есть случайный процесс. Чисто по законам природы он расплывается в пространстве. Можно гарантировать, что SiM0 не будет завтра 100 000. При этом гарантированно КОГДА-НИБУДЬ курс USD RUB станет 100 или больше.

 

Поэтому высказывания из серии «когда-нибудь USDRUB станет 100»  — не прогноз. Они бесполезны с точки зрения торговли. Аналогично высказывания типа «газпром будет стоить 5000. Когда-нибудь». Легче поверить, что его обанкротят и реструктурируют, чем что эта деньгокачалка будет иметь цену 5000.

avatar
ch5oh, причём здесь когда-нибудь? если вы спросите какая цена будет завтра в 12.00-вам никто не скажет точно.а если  ставить вопрос: будет ли выше/ниже, скажем, текущей-то многие
avatar

Tуземец, не прошу «точно». Гении, которые прогнозируют «точно» на СЛ не трутся и такие топики не читают.

 

Завтра в 12:00 МСК.
Будет ли цена USD RUB выше текущей цены?
(Сейчас 69.67 по USD_TOM)

avatar
ch5oh, мне уже идти смотреть? а что мне с этого?
avatar
Tуземец,   а я давно подозревал!  Есть у тебя машинка времени. В гараже прячешь?
avatar
bocha, тебе всё равно же.а всем остальным: ПОКУПАЙТЕ СЕЙЧАС!
п.с.сам без позы ибо не имею рублёвых активов
avatar
Tуземец, как хотите. Мы просто беседуем. Проясняем формулировки.
avatar
Tуземец, не обращай внимание, Антон переработал сегодня, его порвало на дельтахедже в Си скорее всего, отсюда и злоба на весь мир.

Думал я ему свой прогноз по нефти вставить и про наш спор с Алёшей, но, пожалуй, не буду огорчать никого лишний раз))) Да, действительно, рынки вообще не прогнозируемы! От слова никак. Или нет — от слова совсем 
avatar
KarL$oH, пока мы тут балаболим я уже раза четыре правильно спрогнозировал ;).и заметь: мой апрельский шорт голды по 1689  до сих пор не закрыт, поскольку прогнозирую что цена будет ниже
avatar
Tуземец, без горизонта времени — не считается. Когда сработает Ваш стоп и Вы сделаете сделку на бай — это уже будет новый прогноз. Уже на рост.
avatar
ch5oh, неа.это из области фантазий.невозможно.
avatar
Tуземец, 
мой апрельский шорт голды по 1689  до сих пор не закрыт, поскольку прогнозирую что цена будет ниже
 Глянул график, и стало просто интересно, что стало с этим шортиком? Держишь до сих пор или случилось «невозможное из области фантазий»? 
avatar
О'Грин, не.был неправ.два раза остопило меня.на 1700 с чем-то и на 1812 емнип.весь поход выше сидел и смотрел.
avatar
Tуземец, Спасибо за честность! надеюсь, финансово не сильно больно стопики ударили...
 От такой он, рынок — Никогда не говори Никогда…
avatar
О'Грин, ну как несильно… сильно.считай почти квартальную прибыль обнулило.только ты контекст не понял.про «фантазии» это камент в ответ ch5oh насчёт рубля.и он таки был выше на следующий день.я уж не говорю что потом было
avatar
Tуземец, Прибыль жалко, конечно, но это всё же не так страшно, как потеря исходного пол-депо...
 А… я думал, про «фантазии», что ты настолько не верил в рост золота и сработку стопа. Сорри.
avatar
О'Грин, так-то если выёживаться, то получается я орал всем, кроме Бочи «покупайте долларрубль сейчас», когда он был 69, после чего он паровозом допёр до 80ти ))
avatar
Tуземец, Не будем выёживаться, я обратил внимание лишь на золото…
avatar
Tуземец, у меня вообще стрэнгл продан. Я с того четверга ничего не делаю, лишь доливаюсь в продажу путов, когда рубль укрепляется, а временной распад даёт свою копеечку.

Мои чашки с ручкой ты видел, а этим теоретикам смешно =)

Сегодня отличная чашечка на DXY была ;)
avatar

KarL$oH, так подбей статистику? У тебя же эквити есть на СЛ теперь.

Средний результат за день минус 1.65 * СКО.

СКО можно оценить, наверное, как «сумму всех плюсов + модуль суммы всех минусов» делить на общее количество торговых дней.

 

Что получится?

avatar
ch5oh, я по четвергам только подбиваю. Для меня торговля опционами — это просто хобби. Весь день возле монитора, торгуя дельтахеджи, я не сижу. Плюс с начала года есть — и на том спасибо.
avatar

KarL$oH, никто не сидит. ДХ делает машина.

Будешь подбивать итог послезавтра, как раз все числа будут перед глазами. Мне кажется, это интересное упражнение.

avatar

KarL$oH, 

его порвало на дельтахедже в Си скорее всего


Мимо. Всё намного хуже.

Сегодня общался с Почтой России.

avatar
KarL$oH, окей. Твой «прогноз нефти» — это раз. Давай ещё вали примеры. 30 штук наберем? Только надо все прогнозы учитывать, а не только самые клёвосбывшиеся.
avatar
ch5oh, ри вальнули со 160 до 100. Я на этом 200% сделал. В телеге много чего пощу, чашки с ручками, висельники. Лениво считать. Подслил последние недели на покупке опционов в Си, покупка не мое, а вот продажи копеечку принесли.
avatar

KarL$oH, почему-то всегда за фразой «круто предсказываю рынок», следует «лень считать», «поищи прогнозы в моих постах». Это обобщенно обобщаю. Даже не про этот разговор конкретный.

 

Ты же образованный человек. Понимаешь, что такое «необходимый объём эмпирической выборки». Но не ведешь таблицу прогнозов и их исходов, Ынвестор не ведет, Фрактал не ведет, кто-то ещё недавно вертел рынок на оси, но таблицу прогнозов и их результаты не ведет. Всё понятно. Все люди занятЫе, рубить 200% веселее, чем делать математику.

 

Окей, в статистике есть ответ. Берем подневные результаты. Оцениваем средний дневной результат, оцениваем среднее модулей дневных результатов. Сопоставляем одно с другим. Даже из смартлабовской статистики можно дёрнуть эти числа.

avatar
ch5oh, ну вот будет год статистика хотя бы и подсчитаем.
avatar
Tуземец, 
 если вы спросите какая цена будет завтра в 12.00-вам никто не скажет точно.а если  ставить вопрос: будет ли выше/ниже, скажем, текущей-то многие

Примерно 50% 
avatar
Reznor, я написал что нужно покупать-соответственно полагаю будет выше
avatar
Поэтому высказывания из серии «когда-нибудь USDRUB станет 100»  — не прогноз.
само собой....нам нужна завтрашняя газета… или сегодняшние предсказания на завтрашние события… с вероятностью 51%...
avatar
wistopus, вероятность неважна. Формула разрешает часто ошибаться, если потом это компенсируется редкими большими угадываниями.
avatar
вероятность неважна. Формула разрешает часто ошибаться, если потом это компенсируется редкими большими угадываниями.
тогда энто уже не от формулы зависит… а от психологической устойчивости трейдера…

хотя, как помню, все бы хотели по чуть-чуть, но стабильно…
avatar
wistopus, можно сделать отдельный опрос. Хочешь +2% каждый месяц? По нынешним временам «нет» скажут только те, кто хочет > +10% каждый месяц.
avatar
ch5oh, 
+10 в месяц это от монитора не отходить
товарищ масон, да? А народ почитать, так это вообще одной левой и запросто в перерывах между походами в кабак и сауну.
avatar
ch5oh, 
я стараюсь таких не читать
ch5oh, можете подсказать время  в четверг  экспирации недельных, месячных и квартальных опционов на индекс РТС? 

Тарасов Виктор, для Вас, могу.

Юридически квартальные опционы на РИ дохнут в 18:45

квартальные на СИ — в 14:00

 

Все остальные сроки и базовые инструменты дохнут в 18:45

avatar
В предсказании (прогнозировании) будущего не так важна точность предсказания, как его убедительность. Опытные предсказатели извлекают выгоды не из точности своих предсказаний, но из многочисленности уверовавших.
Такова селяви.
Только этим и можно объяснить множество «предсказаний» на страницах С-Л. Их авторы, возможно, сами не очень в них верят, но по каким-то причинам хотят уверить всех остальных. И тем самым успокоить смятенную душу и даже как-то добыть поддержку своей рыночной позиции.
Rostislav Kudryashov, то есть Вы тоже считаете, что «нет никакой ложки»?
avatar
ch5oh, откуда у тебя свалилась «ложка»? Нигде выше в теме её нет.
У меня есть предположение о росте рублёвой цены золота. И я в эту идею играю с конца 2018  на разных «инструментах». Даже на продаже голых путов, ставя, что провала за 3 мес ниже 10% НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

Rostislav Kudryashov, из Вашего комментария следовало, что надо заниматься не прогнозами, а воспитанием секты.

 

Рост цены золота логичен. Но статистику своих прогнозов в требуемом формате Вы вряд ли вели?

avatar
ch5oh, не шей мне никакой пропаганды. Я высказал своё наблюдение. Если оно не соответствует действительности — так и скажи.

Rostislav Kudryashov, ничего не «шью». Даже мыслей не было. Мне тоже кажется, что многие «гуру» больше интересуются набором группы в секретном чате, подписчиков в инсте и прочих ютьюбах.

 

Недавно вот один выложил вебинар больше часа:

smart-lab.ru/blog/628055.php

 

Обещал все секреты побыстрому рассказать. В итоге какая-то водянистая вода и под конец: «черканите мне в личку, подключайтесь в группу, обсудим условия моего индивидуального спецкурса индивидуально для вас»…

avatar
Ну вообще то любой трейдер по идее должен предсказывать рынок. Предсказание рынка по моему мнению для трейдера, это уметь предсказать рынок с определенной долей вероятности например в 50%. То есть не надо предсказывать 100%. как мы строим системы: мы берем какой нить патерн, тестируем его, составляем статистическую матрицу и начинаем на этой базе торговать. Если наша идея реализовывается и приносит деньги то мы значит смогли предсказать рынок.
avatar

Sagdeev, если идея «приносит деньги» это может быть просто случайность. В казино тоже можно прийти и выиграть 8 или 9 ставок из 10. Но это не значит, что мы что-то там научились предсказывать.

avatar
Прогнозировать не интересно. ведь вероятность 50% всего. Куда приятней тупо плыть по течению. Тут вероятность вырастает в разы. Но все же прогнозировать можно, и чем ближе время прогноза тем больше у него вероятность.
avatar

GAURANGA, и Вы — тот самый Пророк и имеете метод прогноза с выполняющимися условиями Н1 или Н2 ?

 

Чтобы плыть по течению нужно знать, куда направлено течение (и есть ли оно вообще). И этот тот самый Прогноз само по себе.

avatar
ch5oh, лучше всего чувствуют рынок Центральные банки.  ХФТ боты. А мы так, бездельники…течение не обязательно знатьденьги по нижданчику приходят. если ожидать это уже прогноз.
avatar
GAURANGA, =) ЦБ рынок треплют, как Тузик грелку. Весело помахивают на десяток процентов в любую сторону за часок.
avatar
 крепко он всех зацепил
avatar
Ен, Ынвестор? А то. Поднял волну — и в кусты.
avatar
ch5oh, ага, меня даже в свой ЧС пригласил, а нам есть о чём с ним поговорить )
avatar
да… фундаментальный вопрос по предсказаниям очень сложный и ответить то  что предсказать совсем ничего и никогда  невозможно — неправильно
avatar
У Смирнова спросите.

avatar
baron_samedi, у меня взорвался мозг от обилия высокомерия в очередном его посте и, каюсь, согрешил ЧС-ом с этим уважаемым и безусловно крайне богатым человеком. =(
avatar
ch5oh, 
ну дай ему бог.
Как тут поймешь — мегаломания или гений? Я не возьмусь диагноз ставить.
Вот Фишер — и гений и чокнутый…
avatar
Вообще-то есть предсказания и есть выводы из анализа ситуации. В 2004 Нассим Талеб получил бухгалтерский инсайд о деривативах на ипотеку. После того, как его обращение в СМИ не получило отклика, он сделал крупную ставку на крах рынка и стоял против рынка до 2007, пока положение не стало меняться в его пользу. В 2008 он разбогател на всю жизнь.
Его предсказание краха ничем не отличалось от расчётов инженера, сопоставившего конструкцию моста и прилагаемую нагрузку.

Rostislav Kudryashov, а в 2020 как у него успехи? Не в курсе?

 

Одна история успеха — голая удача. Зря он что ли кинулся потом книжки писать? Диверсификацию доходов никто не отменял.

avatar
ch5oh, 3 года держать шорт ?
и я в это должен верить ?

я вот предполагаю что газпрому через 3 года хана, но держать 3 года шорт на него у меня депозит не то что треснет, просто исчезнет.
товарищ масон, про Талеба точно не помню. Но он, вроде, не на свои торговал?.. Возможно, просто его держали для диверсификации: не сливает слишком много? Ну и молодец.
avatar
ch5oh, 
а что ему помешало надысь жижу со 100 до минус 37 зашортить ?

товарищ масон, честно, не слежу за этим человеком. Может, он и заработал на этом падении нефти, кто знает? Надо ждать осеннеге пресс-релиза его фонда. Может быть, там напишут чем они занимались в кризис?..
avatar
не скажу что я ванга, но у меня в жизни было три эпизода, когда я знал, что произойдёт очень отчётливо, и это происходило. А значит предсказания всё же имеют место быть
avatar
Ен, возможно. Осталось ещё 27 случаев собрать для статистики. =(
avatar
ch5oh, ув. знаток! Ведь твоя агитация — вреднейшее для ликвидности рынка дело. Это значит — рубить сук,… Или ты  с рынка уже не мечтаешь чего срубить?

Rostislav Kudryashov, пока рубится худо-бедно. Можете мысль пояснить:

— Кого я в чем агитирую?
— Почему это вредно для ликвидности?
— Какой именно «сук» под угрозой?

 

С уважением,

avatar
ch5oh, тут статистика не очень нужна, потому что это не спутать с фантазиями или хотелками. Уверенность, что это произойдёт, была такая же сильная, как я был бы уверен что у меня 2 ноги. Состояние трудно описать, а понять или поверить вообще невозможно
avatar

Ен, не спорю. И даже поверить могу запросто. Прогнозирований полно. Причем очень эффективных.

 

Мой пост намного проще и приземленней. Ограничен рамками рынка.

avatar
ch5oh, ну могу предположить что нечто подобное работает и в рынке на линейной торговле, только тут из-за грязи в предсказаниях пользуются манименеджментом  и определёнными правилами  работы над рисками. В качестве примера могу привести дикую везучесть некоторых персонажей в различных конкурсах типа ЛЧИ в России и за её пределами
avatar
Ен, так это именно «везучесть». Как говорится «не путайте аптренд и свою гениальность».
avatar
ch5oh, хорошо, уберём везучесть на 100 % и  предсказания на 50  %, оставим рискменеджмент, манимеджмент, и прибавим случайный вход с лёгким оттенком «паттерности » плюс работа с сайзом позиции. И поставим вопрос: как люди принимают решения, вообще впринципе как это происходит на самом деле, рождаются ли мысли в голове, либо  они уже готовые принимаются мозгом как приёмником откудато или откогото
avatar
Ен, 19:24, точно. Летом 1998, послушав Андрея Илларионова на «Свободе», я все рубли переложил в доллары под 15, 12 и 9%. До этой передачи я был так завязан в работе, что даже и не слышал про эти ГКО. Вот такой чудесный случай.
Можно устраивать мини конкурсы. Сколько будет стоить определенный актив в определенное время. Думаю будет весело 
avatar
mazik46, это всегда забавно, но малоинформативно. Хотя бы «выше / ниже» для начала угадывать. =)
avatar
Кто умеет предсказывать рынок?
 Трамп, инсайдеры, Сечин и т.п. 
 А все остальные гадают на… например, как в этой ветке. )))
avatar
О'Грин, не, третий в списке НЕ умеет. Что самое печальное.
avatar
 Такой конкурс уже назывался ИгрыРазума, и без позы на личные реальные деньги в него не пускали. 
 А кукарекать с забора здесь каждый второй любит, не хуже петухов на рассвете. 
avatar

О'Грин, пока что никто даже «кукарекнуть» не решился. Туземец не в счет — у него «прогнозы» без горизонта времени. То есть их невозможно проверить и обработать.

 

Что касается ИР — там всё понятно. Кто слился — слился. Остальные работают на сверх-малом внутридневном таймфрейме. Но мы же ищем Пророков со способностью дать адекватное предсказание на горизонте двух-трех-пяти дней хотя бы.

avatar
Можно. С определенной долей вероятности предсказать диапазон через определенное время.

Например: нефть завтра будет в диапазоне 10-90, с вероятностью 95% :)
avatar
Dmitryy, =) с вероятностью… ээээ....   около 100% цена нефти завтра будет от минус бесконечности до плюс бесконечности. И ещё есть небольшая вероятность, что цены на нефть станут комплексными числами.



Это неформат. Давай как все: завтра на клиринг выше чем сейчас или ниже? Или увернешься, что «без прогноза»?
avatar
ch5oh, 
есть небольшая вероятность, что цены на нефть станут комплексными числами

Да меня чуть приступ не хватил! 
avatar
Kot_Begemot, ага, у меня глаз дёргаться начал от переживаний, щас дай волю, придумают комплексный цены на бирже
avatar
ch5oh, если серьезно, не верю в прогнозы, даже погода на вечер не всегда верная… да и сейчас, если кто-то верно спрогнозирует на 3-4-5 дней, это еще не доказательство :)
avatar
А вот прогнозирование и оценка текущей ситуации это одно и то же?

Friendly Deep Space, если «оценку ситуации» можно переформулировать в термины «завтра будет выше, чем сейчас», то да.

 

Может быть, если приведете пример нам станет понятней?

avatar
ch5oh, ну вот например тикер растет, а Вася шортит до посинения. Что он делает не так? Прогнозирует падение, которого нет, или неверно оценивает текущую ситуацию?

Friendly Deep Space, с точки зрения тупой математики, рынок завтра будет ниже чем вчера с бОльшей вероятностью. Видимо, когда-то эта тактика позволила ему много-много заработать и он никак не может выйти из плена памяти о полученном эндорфине?..

Не слишком хорошо знаком с его историей. Не могу адекватно прокомментировать.

avatar
хотя один из вариантов моих торговых стратегий — это направленная торговля, которая у большинства ассоциируется с предсказаниями, уверен что рынок предсказать нельзя. если это не инсайд, а именно трейдинг, и если разговор не о неких глобальных предсказаниях без временной привязки, типа акции с течением времени растут и когда-нибудь вырастут (хотя бы тупо из-за инфляции)
успешный трейдинг завязан на иные механизмы, не на предсказания.

Борис Боос, предсказание рынка (возможно, в более содержательной форме, чем выше / ниже) является фундаментом трейдинга. Как ни крути, Вы должны сначала определиться будете играть вверх или вниз — и затем строить опционную позицию под этот взгляд.
avatar
ch5oh, это не предсказание, это предположение. предсказание — это когда сказал что завтра рынок ниже, встал утром — и он выше, можно выводить прибыль. ну или встал — а рынок ниже, сжал зубы и начал его перебарывать, ибо — предсказание же! ))
предсказание рынка (возможно, в более содержательной форме, чем выше / ниже) является фундаментом трейдинга

ch5oh, прогресс, однако. Еще несколько лет назад на подобные фразы сбегалась толпа интеллектуалов с ругательствами и цитатами всевозможных гуру.
Имеет смысл не  останавливаться на достигнутом и пересесть из кресла инженера в кресло исследователя. Для начала можно смягчить условия, указанные в шапке. Зачем привязываться непременно к моменту Т, вполне достаточно информации, что вырастет (упадет) на известную примерно величину и в более-менее разумный срок.
ch5oh, а как же покупка и продажа волатильности? Можно просто делать ставку на то, что цена вырвется или не вырвется из диапазона.
Свинг-трейдер, «просто» не получится, как показывает практика. И потом. Это прогнозирование некой характеристики случайного процесса, а не собственно цены. Ничего против не имею. Можем этот тип прогнозирования пообсуждать. Хотя он более сложен. Нужно четко оговаривать делаем ли мы ДХ, и если «да», то как именно…
avatar
надо определять где в маркете деньги участники теряют, а не предсказывать непонятно что. 
TutProstoAdres, посыл понятен. Но в итоге надо нажать кнопку «бай» или кнопку «селл», верно?
avatar
Могу прогнозировать в текущей ситуации ценовых границ и исходя из текущего положения выстраивать себе картину, что сейчас делать и делать ли вообще что-то и в каком объеме: BUY, SELL, HOLD.

Без фактора времени!

То есть только в виде входа, выхода или шорта позиции (что очень дорого в России — шорт давит на время и комиссии — это не правильно!) на конкретных уровнях.
Вот это более-менее могу.
Без никаких временных гарантий.
avatar

thankODD, не знаю, как анализировать ситуацию, в которой не зафиксировано время...

Раз Вы давно практикуете, значит у Вас средняя сделка по каждому «сигналу» положительная (в пересчете на 1 лот). Надо только с СКО разобраться.


Получается какая-то сложная процедура: режем интервал удержания позиции на отдельные «бары» и отдельные виртуальные «прогнозы» для каждого бара «движение продолжится, движение продолжится»?..

avatar
ch5oh, 

Берем только дневные бары. Причем только Hi Lo дня.
Причем только как данные, без традиционных графиков.
Графики выкидываем в мусорное ведро. И вспоминаем концепцию старых графиков point-n-figure chart «крестики-нолики».

Они нам тоже почти не помогут, но хотя бы направят на верный путь. Время в этих графиках не учитывается от слова совсем. Так они устроены.

Дальше формируем базу данных и по специальному не очень сложному фильтру «классифицируем» эти котировки. Лишее, что не вписалось в фильтр вообще игнорируем.

(И пишем свой интерфейс к этой базе. Потому никто другой это сделать не в состоянии.)

То есть выходит много «пустых» дней. Больше половины дней точно выбросятся. Если тренда не было.

Таким образом, по специальной, совсем не сложной (но хитрой для придумывания без подсказки) формуле формируем реальные уровни и последние развороты сверху и снизу. Если надо, границы по той же формуле и классификатору сужаются/расширяются.

И цена, подходя или не подходя к ним, дает право рассуждать, что намеревается делать акция. Но насколько долго она это будет делать никто сказать не в состянии.

У меня все готово.
Есть еще легкие коррекировки в черновиках, которые надо запрограммировать. И протестировать, наконец, более пристально, как лучше запрограммировать сигналы. Вот и все.

Основано на одной старой известной книжке, которую я здесь публично называть не буду, а то умников много.
Потому что самое сложное для меня было — вообще поверить, что за это надо браться.
avatar
Нельзя.
Я умею прогнозировать рынок, по геометрическим фигурам, черточкам и тд. Но с+~ка он в большинсве случаем идет совсем по другим фигуркам и чертежам
avatar
 Скажем, если ртс упал в 2 раза, то скорее всего отскок где то рядом.
avatar
Смотря что считать «прогнозировать»: если бросать монетку с вероятностью выигрыша 1 руб. 0,55 и вероятностью проигрыша 1 руб. 0,45, то вероятность остаться в минусе после 1000 бросков меньше 10^-5.

Это называется «уметь предсказывать»?
avatar

А. Г., этот пример можно переформулировать. Де факто Вы говорите, что «каждый новый бар данный тикер MONETKA будет расти». Кидаем много бросков, считаем выборочное среднее и СКО — делаем вывод.

 

 

К сожалению, если Вы ошибетесь в оценке перспектив этого «эмитента», то после множества бросков и потери заметных сумм с грустью констатируете, что прогноз был в корне ошибочным.

avatar
Чтобы зарабатывать, не обязательно всегда предсказывать куда пойдет инструмент.
avatar

robot_bsk, понимаю. Можно предсказывать волатильность или другие характеристики случайного процесса.

 

Но если всё же сделать шаг назад и говорить про линейный торговый инструмент, то в конечном счете Вы должны нажать кнопку «бай» или кнопку «селл». Это и есть Прогноз.

avatar
ch5oh, можно правильно предсказывать всего в 30% случаев и при этом зарабатывать, если PF > 2.
avatar
А есть же гораздо более простая формула. Если НДФЛ с трейдинга платить приходится, то видимо да, а если нет, то соответственно нет. ;)
avatar
Либо шкура в игре и качество предсказателя определяется его счетом. Либо налицо не предсказатель, а болтун. И никакая статистика интереса не представляет. 
avatar
Честно говоря, руки не доходят считать, примерно через год после того как я вообще узнал что есть биржа, я так же узнал, что есть такая статистика, что рынок в пиле обычно бывает а среднем процентов 75 времени.
После этого я опять таки на глазок посмотрел на правую сторону графика,  и обнаружил, что примерно так и есть.
Следуя Вашей логике расчета точности предсказаний, думаю, что можно в нее (догику) вполне уложиться, предсказыаая каждый раз, что цена останется в пределах какого то диапазона.
Угадывание будет True более чем в 65 процентах случаях.
Короче говоря я так и торгую, и не смотря на  нервяки 18 и этого года, нормально и комфортно.
avatar
Дмитрий К, «на глазок посмотрел на правую сторону графика»  научи сэнсэй
avatar
Ен, ну ты же понял, что я просто оговорился, но исправлять не буду, раз у тебя зазудело
avatar
Дмитрий К, исправлять не вздумай, то что естественно, то не безобразно
avatar
Дмитрий К, ээээ, не. Так не пойдет. Отложили вверх вниз пару сигм — вот уже шикарный «прогноз» где рынок окажется через неделю. Вы же свой «боковик» торгуете командой «бай» и командой «селл» верно? Вот и давайте выделим эти участки, на которых у Вас была открыта позиция.
avatar
ch5oh, если речь не о предсказаниях, а о торговле, то в основном я торгую только от лонга (только в си торгую от шорта, но по сути от лонга, если за ба брать рубль, а не доллар). И здесь тоже статистически, так как на долгосроке лонга больше, чем шорта.
Но Ваш вопрос ведь о предсказаниях, а не о торговле? И Вас интересовало именно, что на рынке можно предсказать с вероятностью, которою можно системно торговать(Это уже я сам домысливаю, что Вас интересует). И  если в контексте — торговать от предсказаний — то я так тоже на долю капитала торгую, продавая опционы. Я продаю опционы на акции в иб, и недельные опционы в основном на ртс и иногда на си. Сейчас из за того что они дорогие, я продаю их в среду на четверг. Если брать именно диапазон, то например на Ри я продаю сейчас страйки плюс минус 5К от цены ба. 
Если брать именно по проданным опционам ри статистику, то за март апрель май и июнь с моим диапазоном они только один раз, насколько я помню вошли в деньги, продавал каждую неделю.
avatar
Кто умеет предсказывать рынок?
    • 16 июня 2020, 18:25
    • |
    • ch5oh
    • УВИДИМ осенью на ЛЧИ на опционах кто умеет предсказывать))
Тарасов Виктор, собираетесь участвовать?
avatar
ch5oh, пока для себя не решил точно. есть много вариантов.какой будет оптимальным- пойму в начале осени.
Тарасов Виктор, ch5oh, как бы Виктор ни задирал подбородок, и не смотря на то, что он торгует минимальной суммой, ему надо отдать должное, он торгует стабильно, и не помню, чтобы он уходил в минус
avatar
Дмитрий К, я с уважением отношусь к ch5oh. и сам я белый и пушистый, про мою якобы заносчивость думают люди, которые со мной не общались лично, те кто общался — так не думают! все в порядке!)
Дмитрий К, комисии если добавить реальные, а не по договоренности с брокером на время ЛЧИ дай бог в ноль выйдет за 3 месяца
avatar
GoodBargains, тут такой нюанс. Финрез лчи формируется по отчёту биржи,  а не брокера. Допустим,  у меня комиссия брокера есть, а у Виктора,  или Татарина нет комиссии. Но,  если у меня доходность 5 процентов, а у них 50 или 150, то в обоих случаях, и у них и у меня доходность без учёта комиссий.То есть, комиссия брокера не  имеет значения для сравнения результативности. 
Если говорить об итоговом результате,  тогда победитель Татарин,  выиграв лчи,  даже предположительно ничего не заработав на торговле, все равно получил доходность больше всех, так как от 150 к начальных доход в 1000к это существенный результат.
И учитывая, что Татарин делает такой результат из года в год стабильно, это означает что его стратегия это именно стратегия,  а не случайность, и это самая эффективная стратегия из тех, что показывают все участники лчи.
Но скорее всего и Татарину и Виктору брокер действительно отменил комиссию. 
Глупо этому завидовать.
Что мешает отторговаться с нулевой доходностью,  но при этом получить первое место, а потом получить спец условия от брокера? Тот же втб честно предлагает спец условия по комиссиям победителям даже не лчи, а просто лучшим среди клиентов втб. И предлагает не только на период лчи а на весь следующий год. Но почему то никто так не делает
avatar

Дмитрий К, 

на весь следующий год.

Жмоты. Могли бы насовсем отменить. ПОБЕДИТЕЛЮ. 1 (одному!) человеку.

И вообще после «народного наипо», имхо, с этими тремя буквами вообще разговаривать не о чем.

avatar

Дмитрий К, ничего лично против Виктора или Ильнура не имею. Но Ваша логика — это логика рисованных оборотов. «Я — маркет-мейкер, буду крутить с нулевой комиссией чудовищный оборот. Финрез околонулевой, комиссий нет, обороты для отчетности великолепные. Все довольны? Все.»


Кроме того факта, что всё это липа и потемкинские деревни.

 

И если кто-то захочет пройти обучение, допустим, у Гуру, а его брокер внезапно не согласует требуемый уровень комиссий, то что делать этому Ученику? А если у него уже открыт ИИС? Или есть другие соображения, почему он открывал счет именно у того брокера, у которого открывал. (Удобство вывода денег, расположение офисов/учебных центров, фикс-тариф на срочный рынок уже согласованный и т.п.)

 

 

Не вижу никакой проблемы в 2020 году провести ЛЧИ с дополнительной категорией: результаты с поправкой на БРОКЕРСКУЮ комиссию. По сути брокер раз в сутки просто присылает отчет о суммарной комиссии данного клиента — и биржа делает корректировку.

Не надо даже по каждой сделке расписывать сколько там чего. Просто появляется 2 новых столбца: «Результат после уплаты брокерской комиссии» и «Доходность истинная».

 

avatar
Дмитрий К, уж не думал хвалить этого высокомерного героя, но что есть то есть… могёть
avatar
Был у меня хрустальный шар. Три года предсказывал. А в этом году лажает и лажает ( В итоге обходиться без него приходится.
avatar
tashik, даже так? Ничего себе.
avatar
ch5oh, этот год с вирусом )
avatar
tashik, ага. И сумасшедшим слетевшим с катушек ФРС-ом. Ещё пару лет такими темпами и хозяином Америки станет эта загадочная организация. Все от последнего мексиканца до солнцеподобного Маска будут работать в компании, которой владеют парни из ФРС.
avatar
ch5oh, как только выключат станок — именно это и случится. А пока станок печатает, номинальными владельцами компаний числятся какие-то непонятные люди.
avatar
„Прогнозирование — чрезвычайно сложная вещь, особенно когда речь идёт о будущем.“ —  Виктор Степанович Черномырдин 
avatar
KIRILL, 
avatar
Лично я торгую Вероятность по расчетам. вход, стоп, цель. Куда пойдет цена, для меня неважно.
avatar
GhostFX, раз есть цель движения, это даже более крутой прогноз, чем просто указание на направление, которое предложил взять за критерий.
avatar
ch5oh, конечно есть. ну и использую маленькие риски, в пределах разумного.
avatar
Предсказуемость она такая разная. Можно сделать альфу 10 процентов по отношению к сп500 на множестве сп100 на сайзе и это тоже будет хорошим прогнозом независимо от частоты сделок
avatar

wrmngr, мне лично категорически не нравятся индексы в качестве бенчмарков. Что с того, что управ успел переложить часть денег в кеш и поэтому упал «на 5% меньше рынка»? Мне как инвестору от этого также больно, как и всем остальным. А по факту это означает, что данный «крутой профессионал» совершенно также не понимает рынок и не умеет его прогнозировать, как Вася, Ира и все прочие домохозяйки.

 

Лисицин с Старый бес  — вот замечательные примеры того, как должен себя вести счет в кризис.

avatar
ch5oh, Какие залихватские настроения, похвально конечно, но не реально на долгосроке. Можно исходный посыл переформулировать как «покажите Шарп больше 2 на сайзе с горизонтом 10+ лет», что собственно почти тоже самое
avatar

wrmngr, по-моему, это просто здравый смысл.

Можно и 50 лет эквити попросить чего мелочиться? Или эквити без убыточных месяцев с 2000 года непрерывно.

 

Кстати, «на сайзе» — это сколько?

avatar
ch5oh, «если ваша эквити не коррелирует ни с одним бенчмарком, значит у вас просто недостаточно полная база бенчмарков»
Бенчмарк это не только индексы акций
avatar
Так. Поскольку в этом топике меня упомянули всуе, а также токмо из глубочайшего уважения к автору топика (ch5oh) вставлю свои 4 копейки.
Хотя в моменте сильно занят (перевожу теоретические изыскания в стадию production) и еще 1-2 мес. точно не заинтересован в формате по«И(деть.

По порядку.
1. Любая ТС — это предсказание будущего в некоем формате.
2. Успешная ТС — это не только предсказание направления движения курса, но и масса микронюансов (см. мой топик про лимитные ордера)
3. Движение рынка очень просто предсказывать на малых таймфремах (от тиков до 5 мин примерно) и гораздо сложнее на длинных интервалах.
4. (лог)нормальная модель и (все приведенные автором) формулы имеют крайне слабое отношение к „предсказанию“ рынка.
5. С опционами все сильно сложнее. Модель МБШ точно не работает, адекватные кандидаты на замещение пока не представлены.

Как-то так. Вот.
Готов ответить на возникшие вопросы, но не в реалтайме. Работы реально много навалилось...

С уважением

P.S. Хорошо бы попытаться отучить местных резидентов от использования классических статистик в качестве бенчмарков рынка. Для меня (к примеру) уже 21 год как бенчмарк любого индикатора — это темп роста Эквити соответствующей ТС. Любому человеку с адекватным бэкграудом будет понятно, что это ни разу не корреляция, ни ковариация, ни даже масса похожих вещей…
Любой прогноз рынка это 50/50. Вероятность выше только у инсайда или арбитража. Но одно не законно, другое не всегда выгодно.
avatar
Идея прогнозирования рынка на краткосрочных и среднесрочных таймфреймах в долгосрочной перспективе с целью регулярного извлечения прибыли совершенно абсурдна и лишена здравого смысла, запомните.

avatar
Дмитрий Сергеев, хотелось бы услышать аргументацию. Весь алготрейдинг построен на прогнозировании ближайшего будущего в том или ином виде. И это работает, запомните.
avatar
ch5oh, Алготрейдинг это математическая и автоматизированная система, ничего против не имею, а я говорил про ручной трейдинг и аналитические прогнозы
avatar
Блин, ну это ж как анекдот про деда, его соседа и визит к врачу.

«Ну и вы тоже говорите, что можете».
avatar

UnembossedName, =) как раз хочется увидеть живой подтвержденный пример «соседа».

Но что-то пока даже с неподтвержденными кисло. =(

avatar
ch5oh, здесь имелось в виду корреляция в смысле похожести PnL трека стратегии с бенчмарком (с точностью до левериджа)
avatar

С интересом почитал топик. Загуглил его среди других, тк сейчас инвестирую в изыскания по этой теме. Балуюсь акциями где то 5 лет. Начинал с инвестиций, но страх потери депозита на сильных просадках (я припоминаю 98г, видел крах доткомов, потерял 1кк на акциях газпрома в 2008, в 2014 соснул из за курса доллара) заставил нанять «управляющего» на дейтрейдинг по тренду. Впринципе, с 2015, свои 15-25% годовых делается. Кто то скажет, можно было бы не рыпаться и просто вложить в сипи и делать больше, но уверен, многие понимают, что даже если сипи обогнал дейтрейдинг, это значит только то, что давно не было хорошей взбучки, после которой можно отрастать лет 6. Ну, или можно было в 2015 году поставить 100р на красное и радоваться тому, что в 2020 ставка сыграла.


К чему я все это? К тому, что никому не хочется ловить черного лебедя, а хочется иметь некое подобие «стабильного бизнеса». Давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 60%. Для этого сейчас поставил задачу прогерам (у меня небольшая it компания, но сам я гребанный гуманитарий) собирать и привести к общему знаменателю данные по сотням компаний, с большой волатильностью, из разных отраслей, типо карнивал, спирит, маси итд плюс конечно же крипта.

Далее я хочу засунуть эту «бигдату» в подобие нейронной сети, чтобы выявить закономерности движений и понять есть ли там вообще какие то закономерности движения одного за другим с небольшой задержкой, достаточной для того, чтобы подхватывать этот «прогноз». Хочется чего то более сложного, чем простой арбитраж, типо такого _megatrader.org/ru/poleznaja-informacija/arbitrage-strategies (ссылку ставлю неактивной, мало ли заподозрите в спаме. Я, итак ждал сутки, чтобы запостить :) ). Но и арбитраж обсудить будет интересно.

Очень много «но», поэтому и ищу доп информацию. В том числе нарвался на ваш топик. Буду рад диалогу, даже на тему «ты идиот, это все не так работает», «ты идиот, пытались это делать, рынок полный рандом...» итп

P.S. я понимаю, что для многих гуру алготрейдинга, такие посты выглядят смехотворно, тк вы уже многое попробовали. Но, в этом, мне кажется и загвоздка. Вы смотрите на стандартные решения, которые приняты в вашей тусовке. Я же пытаюсь найти лайфхак.

avatar

Подскажите, я совсем не туда копаю? Почему все алготрейдеры торгуют на тренде, с тех анализом итп итд. Неужели, нет закономерностей у разных инструментов, с которой они ходят друг за другом с небольшой задержкой (15-60 сек) и эта вероятностью больше, ну например 0.6 ?

Где можно обсудить эту мысль, ее «тупиковость», или «не тупиковость» ?

Неужели все инструменты ходят друг за другом моментально, либо в полном рандоме?

avatar
Kirill B, ищите. Может быть, есть такие «предикторы». Ситуация будет усложняться тем, что предикторы могут меняться ролями в случайный момент времени. Если найдете, намекните, пожалуйста.
avatar

Вы умеете прогнозировать рынок?

 

В простейшем варианте нужно назвать дату (и при необходимости точное время) после чего произнести утверждение:
кмоменту времени Т цена Базового Актива вырастет (или хотя бы не упадет).

 Отдыхаю, анализирую корреляцию графика рублебакса и своей эквити — однако, я соответствовал последние пол-года этим критериям на горизонте предсказания не больше недели. )))
 Покупал сишку на проторгованной поддержке, продавал на локальном сопротивлении. Особенно хорошо дело пошло, когда начали неделями отскакивать от старого крепкого уровня 73.50-73 спот. )))

 Эт не я экстрасенс, это просто такая локальная неэффективность рынка, ИМХО, — и глобально, и среднесрочно у баксорубля есть есть дно, но нет потолка. Ну и остаётся лишь на этом зарабатывать…
avatar

О'Грин, такая асимметрия будет, пока в америке гиперинфляция не включилась или Йеллоустоун не кашлянул?

 

Увы, у меня в подкорке засела память о нескольких годах непрерывного укрепления рубля к доллару… Перед 2008-м как раз несколько лет он шел на юг и добрался, емнип, до 24...

avatar
ch5oh, Я это помню и понимаю.
 Но считаю, что после 2014г. РФ экономически и финансово идёт в плавный штопор, и сколько бы амеры не напечатали баксов — ЦБ РФ напечатает бОльше и быстрее, дыры затыкать.
 Поэтому в сишке основную позу ищу в лонг от проторгованной поддержки.
 А т.к. всё равно есть отскоки, то жёсткий ММ позволял мне хорошо закрывать лонг даже от 76, когда он был лок. поддержкой.
avatar

О'Грин, ПС И если тыкать пальцем в произвольный день календаря, скорее поставлю на внутредневное укрепление рубля к баксу, чем наоборот.

 

Парадоксально: рубль падает к баксу сильно, но редко, а растет часто, но понемногу.

avatar
ch5oh, Уточню — я за свои слова всегда отвечаю своими деньгами. Если я не уверен, куда пойдёт завтра — сижу на заборе. Бывало, и неделю спокойно сидел, и не раз.
Если я могу предсказать, куда сишка пойдёт на неделе — значит, я уже вошёл именно в эту позу.
avatar
ch5oh, У нас тут в ежедневной нефтеветке обмен мнениями онлайн, я там часто озвучиваю входа в позу, всё проверяется легко. А по вечерам взял моду выкладывать скрины трейдов за день в свой дневник в блоге. )))
avatar

теги блога ch5oh

....все тэги



UPDONW