Копипаст |Опционы для чайников - поделись улыбкою своей

    • 02 февраля 2018, 10:38
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство (часть 2, часть 3):
TSLab Опционы. Для чайников — лучше сто раз увидеть
TSLab Опционы. Для чайников — поделись улыбкою своей

31 января 2018 года прошел сопроводительный вебинар к этим статьям. Если кому-то легче воспринимать материал в форме видео, запись доступна здесь. Там же даны ответы на вопросы, заданные слушателями.

Кстати, следующий вебинар пройдет 7 февраля 2018 в 11:00.

Позволю себе процитировать один из вопросов (задал участник eugeny sitnikov), поскольку ответ на него может быть полезен всем нынешним опционщикам.

Есть возможность конструировать позы без самой позиции и отправить на исполнение?

Коротко: конструировать и анализировать позицию



( Читать дальше )

Копипаст |Опционы для чайников - цена, время, волатильность

    • 29 января 2018, 14:24
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство (часть 1):

TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность

24 января 2018 года прошел сопроводительный вебинар к этой статье. Если кому-то легче воспринимать материал в форме видео, запись доступна здесь. Там же даны ответы на вопросы, заданные слушателями.

Кстати, следующий вебинар пройдет 31 января 2018 в 11:00.

Позволю себе процитировать один из вопросов (задал участник Сергей Павлов), поскольку ответ на него может быть полезен всем нынешним и будущим опционщикам.

Можно ли говорить о волатильности рынка вне рамок конкретной модели? Когда мы говорим об исторической волатильности, то это некое число, посчитанное на истории по какой-то формуле. Аналогично с IV — тоже некое число в рамках другой формулы, но не на истории, а в моменте.



( Читать дальше )

Копипаст |Опционы для чайников - улыбки и ручная торговля

    • 02 ноября 2017, 13:33
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство. Добавились еще две части: про улыбкИ и про ручную торговлю (несколькими способами).

Основных улыбок сделано аж 3 штуки (для рынка, для хеджера отдельная, для оценки эквити).
Было бы интересно подискутировать с коллегами-опционщиками на предмет "не слишком ли много?" или наоборот, может быть, нужна еще какая-то? Например, "сдвинутая на неделю в будущее?".

Кстати, если у кого-то есть своя любимая (и формализованная) модель построения улыбки — можно обсудить. Возможно, ее добавление в ТСЛаб сделает лично Вас абсолютно счастливым человеком, который сможет сказочно разбогатеть благодаря этому?..



( Читать дальше )

Копипаст |Опционы для чайников - лучше сто раз увидеть

    • 17 октября 2017, 13:16
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство.

В прошлый раз было высказано мнение, что "новичкам не стоит хвататься за опционы". Будет справедливо уточнить, что серия, вероятно, будет полезна "для новичков в опционах". Либо для людей уже с определенным опытом, которым надоело выполнять расчеты в эксель / на калькуляторе / через невнятный онлайн-сервис.

Для тех, кто уже крут и использует свою опционную математику — им можно выходить напрямую на разработчиков и обсуждать возможность реализовать свою методику в виде отдельной авторской сборки кубиков. (Конечно, если они хотят увидеть их в



( Читать дальше )

Копипаст |Опционы для чайников - цена, время, волатильность

    • 10 октября 2017, 12:26
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство (часть 1):

TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность

Выпущена первая часть. =) Видимо, лавры Павла Крапчитова не дают покоя. Теперь будет серия "Полигон для новичка-опционщика".

Начинаем цикл статей, в которых соберем ключевые вопросы по опционам. Материал будет иллюстрироваться примерами из TSLab и в каком-то смысле служит неформальным введением в торговлю с помощью нашей платформы, а также в разработку опционных роботов.

Если текст покажется сложным, непонятным или какие-то моменты будут раскрыты поверхностно, рекомендуем несколько книг, в которых можно найти более подробное изложение этих вопросов. Учитывая, что опционами торгуют много десятилетий, все основные идеи уже где-то разобраны. Однако, имеются технические особенности реализации стандартных идей, которые иногда будут определять разницу между понятной прибылью и непонятным убытком.



( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Дорогой станок! Посвящение всем кому торговый терминал кажется непосильной обузой

    • 21 сентября 2017, 17:35
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Давайте посмотрим на гениальное произведение технической мысли: фрезерный обрабатывающий центр V700 фирмы СтанкоМашСтрой.
Цена этого чуда составляет всего-навсего 35 миллионов рублей.Несложно предположить, что еще ему нужно помещение и электричество эдак киловатт 30, далее различные расходники типа режущих головок и сменных насадок, периодическое тех.обслуживание, чистка, смазка и так далее.
К этому станку нужно поставить рукастого и головастого рабочего, который будет в правильном порядке нажимать кнопки и инженера, который сможет подготавливать 3Д модели деталей и продумывать программу выполнения обработки.

Учтем естественный износ деталей и амортизацию и предположим, что его срок жизни 10 лет. Это даст «временной распад» порядка 300 тыр/мес.

Итого можно прикинуть, что ежемесячная стоимость владения этим чудом составит порядка 400-500 тыр/мес. Может и больше.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Блог им. ch5oh |Опционный робот в Америке, EW2.CME.M2017, день 4

    • 05 июня 2017, 17:47
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Продолжаем вести позицию на недельные опционы на е-мини СП500 (начало цикла тут).

В чем идея: пробуем риск-реверсал (ака зигзаг) на американских опционах на е-мини.

  • Брокер Exante.
  • Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
  • Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (уже ~4 торговых дня). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
  • Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
  • Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.

В пятницу довольно активно вырос американский фьючерс, пришлось оперативно перестраивать позицию.
К сожалению, не было времени отчитаться. За понедельник никаких особых движений не было.

Четверг, 1 июня 2017

В четверг стал расти фьючерс на американский индекс (примерно до ~2413).
Благодаря этому позиция показала прибыль. Автохеджер только выравнивал дельту (фиксировал прибыль).
Позиция стала уходить в зону купленных стреддлов (отрицательной теты).
Чтобы сдвинуть кочергу вправо (извините за сленг, имеется в виду "кривая оценки позиции на момент истечения опционов"),



( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Опционный робот в Америке, EW2.CME.M2017, день 1

    • 31 мая 2017, 19:34
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Для расширения кругозора (моего в частности и Смарт-Лаба в целом) решил попробовать риск-реверсал на американских опционах на е-мини.

  • Брокер Exante.
  • Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
  • Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (~7 торговых дней). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
  • Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
  • Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.

Сначала настраиваем улыбку.
По сравнению с нашим рынком она очень круто наклонена (-12).Улыбка перед началом формирования позиции


Выбираем страйки на глазок, примерно по критерию "максимальная разность по волатильности".
Рабочий объём возьмем 20 лотов в каждом страйке (2380 и 2430 при текущей цене БА 2405.00).
Никаким котированием не занимаемся. Просто берем чужие биды/аски.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW