Копипаст

Копипаст | Опционы для чайников - лучше сто раз увидеть

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство.

В прошлый раз было высказано мнение, что "новичкам не стоит хвататься за опционы". Будет справедливо уточнить, что серия, вероятно, будет полезна "для новичков в опционах". Либо для людей уже с определенным опытом, которым надоело выполнять расчеты в эксель / на калькуляторе / через невнятный онлайн-сервис.

Для тех, кто уже крут и использует свою опционную математику — им можно выходить напрямую на разработчиков и обсуждать возможность реализовать свою методику в виде отдельной авторской сборки кубиков. (Конечно, если они хотят увидеть их в ТСЛаб).

Процитирую фрагмент:

Небольшое введение для смелых, кто хочет сразу прикоснуться к опционным блокам в Редакторе Скриптов.

Попробуем решить основные задачи:

  • заказать опцион
  • выделить из него Базовый Актив
  • выделить ближайшую серию опционов
  • найти в ней центральный страйк
  • из серии опционов выделить опцион с центральным страйком (и построить его график)

После выполнения нескольких простых действий получается вот такое:

Результат выполнения скрипта

★22
огосподибожемой… накой черт вы сгущаете краски? 
опцион наипростейший инструмент для торговли.. 
понапридумывали всякой фигни и мозги новичкам путаете
avatar

Тихая Гавань

Тихая Гавань, одна дама недавно тоже кричала: "Да я объясню опционы за 15 минут!" Но на предложение изложить свой взгляд ушла в несознанку.

 

Если же подходить в вопросу в терминах: "некая штуковина, которая имеет цену и может подорожать как МММ" — тогда все, конечно, упрощается. Но в таком подходе нет конструктивного рецепта как на этом зарабатывать систематически.

avatar

ch5oh

Солидарен с коллегой, Если бы я не знал на своём простецком уровне что такое опционы, то после прочтения этого поста мог бы взорваться мозг. Вы слово «чайники» скорее всего спутали с профи.
avatar

KarL$оН

Согласен с коллегами. Путают мозги новичкам. У опционах есть две грани. Либо мы решаем стохастические дифференциальные уравнения и находим не правильно оцененные опционы. Либо считаем, что в формуле Блэка -Шоулза заложена фундаментальная ошибка и она не учитывает, толстые хвосты. И при появлении черного лебедя. Твои опционы окупаются сто крат. Как для первой так и для второй модели торговли TSLAB не подходит. И здесь просто рекламируют TSLAB. К тому же у меня вызывает сомнения в стабильности стратегии работы TSLAB для покупки опционов ввиду их низкой ликвидности и как следствие не предсказуемых проскальзований   

Саханов Виталий, ну как человек не разбирающийся в опционах могу сказать, и до прочтения статьи не шарил и после прочтения не шарю. Скорее статья может помочь тем, кто разбирается, но хотел бы алгоритмизировать в тслаб. и тут согласен, естественно реклама тслаб. НО мое мнение не воспримут обьективно, потому пусть субьективно, но, считаю что это скорее демонстрация возможности. Кто то скитается в поисках и возможно ему подойдет программа. но если о ней не рассказывать то многие и не проверят свои идеи. 

С точки зрения стабильности, не знаю есть ли в опционной части какие либо особенности в заявках, но на фьючах хоть ликвидных хоть нет. проблем с проскальзованием нет, но естественно это вопрос реализации алгоритма прежде всего. 

Микаелян Саро, на мой взгляд опционы удобны для хеджирования своих позиций со сроком эксперации год — два. Алгоритмизировать торговлю опционами крайне сложно. В техническом анализе должно выполняться условие, что объемы продаж стабильны. И лучше автоматизируйте торговлю акциями или фьютчерсами. Это будет реально и вы получите результат.

Саханов Виталий, у каждого свой путь.) просто к примеру даже не зная Вас, и Ваш опыт и тд, я по комментарию себе сделал вывод что лучше и не пробовать. Да возможно оно так и получится в итоге что лучше и не пробовать, но кто знает где профит лежит то. без развития идей — не будет новых методов и моделей и прочего. До панды (помоему) на лчи, опционная улыбка была вновинку многим. а теперь это обыденное понятие. 

И вот вы говорите опционом хэджить год-два, это подразумевается что пройдет несколько экспираций? 

Микаелян Саро, нет вы покупаете опционы с экспатриацией год или два. Но у нас они  не ликвидный инструмент. В Сша длительные опционы очень ликвидны.  ЛЧИ — это генератор случайных трейдеров. Практически ни кто не попадает два раза в победители.
Саханов Виталий, спасибо, про длительные опционы не знал, очень интересно. спасибо
Саханов Виталий, америку тоже можно торговать через ТСЛаб. Брокер Эксанте в первую очередь. Но на подходе дозревает Rithmic иТТ. Про IB молчу — коннектор хорош, но вряд ли через него реально торговать опционы на е-мини именно как опционы, а не как сборище отдельных независимых тикеров.
avatar

ch5oh

Саханов Виталий, в тех долгосрочных опционах действительно пока что маловато ликвидности. Почему? Потому что мало людей ими торгуют. Возможно, если будет все удобно изложено, то с помощью трудолюбия, терпения и проекта Liquid.Pro удастся вернуть ФОРТС былую славу? Кто знает…
avatar

ch5oh

ch5oh, проект Каленковича может сказаться на ликвидности как позитивно, так и негативно. Например, начинающие ММ в принципе не будут вставать в стакан, ибо это дорого и рискованно. Так что тут палка о двух концах.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, имхо, только позитивно.

Смотрите какая ситуация: «твердые» маркет-мейкеры (которые стоят по-честному в обычном стакане) — постоянно уходят. Ушел ММ в Сбере, сейчас смотрю пропал ММ в бренте...

То есть в твердых стаканах ММ постоянно убывают. Это перечеркивает вообще всю идею иметь опционы.

 

Соответственно, те, кто будет вставать ММ через Ликвидность — их заявки будут видны всем заинтересованным. Сделки, естественно, идут только через биржу. Никакой кухни и махинаций.


ПС Статейка на тему этого проекта.

avatar

ch5oh

ch5oh, локально — да. Глобально — не факт. Поскольку для предполагаемых новых ММ нет смысла вставать в стакан, ибо через мягкие котировки всё дешевле и менее рискованно, поскольку нет обязательства исполнять все выставленные в моменте котировки. Соответственно, имеем тенденцию ухода ММ из стаканов и новую тенденцию прихода новых ММ не в стакан, а в этот проект.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, с точки зрения юзера он видит мягкие котировки в обычном стакане совершенно также, как видит обычные котировки.

Вы просто совершаете сделку — и получаете свою позицию.

 

Посмотрите разницу на лукойле как выглядит рынок только твердый и рынок вместе с мягкими. День и ночь.


Ну, да. Софт нужен соответствующий. Я так понимаю их сейчас примерно 3:

  — ТСЛаб 2.0
  — коннектор для квика
  — на подходе OW

 

Вебинар Алексея будет 31 октября в 14 часов. (Бесплатный)

avatar

ch5oh

Саханов Виталий, ммм...

И лучше автоматизируйте торговлю акциями или фьютчерсами.


Так это как раз давно все сделано. Или Вы какую-то конкретную стратегию имеете в виду? Типа арбитраж фьюч-спот?..

avatar

ch5oh

Саханов Виталий, 1. Вам в каких опционах не хватает ликвидности? В РИ где стоит по 100 лотов на уровне или в бренте где можно по 500 лотов взять?

 

2. Формула Блека-Шолза неверна для реального рынка. Точка. Но с этим надо как-то жить.

avatar

ch5oh

Побольше бы таких всяких видео, но еще не смотрел, но занес в список на будущее, планирую через пол годика опционы на tslab
avatar

Frend

по моему торговать чисто опциками лудоманство. Вот хеджить можно, а просто так на лотерею похоже.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, как раз придерживаюсь прямо противоположного взгляда. Но уважаю Ваш.

=) И очень приветствую желание хеджеров что-нибудь похеджировать опционами.

 

Что-то в Сбербанке, правда, ажиотажа не наблюдается? Тут Ванюта такой армагеддон анонсировал, по идее должен был чисто на свой счет накупить путов на сотню лямов хотя бы — но что-то тихо пока...

avatar

ch5oh

ch5oh, Как опредлили что там нет активности?

Александр Бурков, нет бидов в стаканах опционов. Тишь да гладь. И не было.

Так и определил.

ПС Сужу по октябрьской серии.

avatar

ch5oh

ch5oh, Отсуствие бидов в опционах не говорит о том что нет покупателей или продавцов и не проводятся сделки…

Александр Бурков, пока не понял где брать внебиржевые сделки. Возможно, в сигейте это есть, но это очень хороший, очень продвинутый провайдер очень не для всех.

 

В декабре вообще беда: расстояние между бидами и асками по 5% в терминах IV. Совсем грусть тоска. (Сбер SRZ7 экспира 20.12.2017).

avatar

ch5oh

ch5oh, Посмотрите декабрь там все намного оптимистичнее))
 Торгую опционами, Все что нужно есть в квике брокера, все остальное если у вас очень специфические задачи, например хотите котировать опционы (типа я ММ)или автоматизировать ДХ, свой писать дорого а надо очень вот тогда и пригождается ТСлаб. Чтокасается сложности опционов то она явно преувеличенна, действительно объяснить человеку торгующему пару лет на рынке опционы дело 2-3 дней… Но многие трейдеры сильно усложняют этот процесс доводя его до решения многих десятков формул часто не ведущих в значительным, стабильным заработкам… Да это тоже путь в опйионах но он очень уникальный и интересен с академической точки зрения… Все остальное вода… Нужно две кнопки call/put  и текущая цена))
Александр Бурков, рад за Вас. Рынок для Вас — открытая книга.
avatar

ch5oh

ch5oh, Просто для того чтобы читать ЭТУ книгу мне не надо ее даже открывать. Ваши фантазии неуместны)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW