ТСЛаб


Простейший полуавтоматический модуль в TSLab

Сегодня в нашем примере криптовалюта ETHUSDT с binance фьючерс.


Крайне удобно, что все тики скачиваются в любой момент времени по запросу. Открыл график и в течение пары минут получил все тиковые данные за месяц.

В предыдущих статьях мы говорили об общих принципах анализа цены.

Сейчас же рассмотрим простой полуавтомат. Выглядит он таким образом:
Простейший полуавтоматический модуль в TSLab
Цена поддержки и сопротивления выставлена руками, но модуль видит эти цены и может по ним торговать.

Красная кнопка — продать. В нее так же заложен фильтр, и он не выставит заявку до тех пор, пока не наберется допустимое количество проторгованного обьема за день. Только после этого модуль выставит заявку в продажу по цене «сопротивления».

Модуль можно скачать и загрузить в программу, посмотреть как это реализованно. Ничего сложного — всего 10 блоков)

Если вам интересны какие либо свои бумаги, на основе которых хотелось бы видеть анализ и готовые модули, можете так же предлагать их.

Сразу сложные модули делать не будем, начинаем с простого, чтобы проще было разбираться.

Для живого общения — наш телеграмм канал t.me/tslabprorugroup
СКачать тслаб можно www.tslab.pro/ для binance, okex и lmax — программа полностью бесплатна.

  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Анализ движения цены биткоина

Сегодня чуть более детально рассмотрим движение цены BTCUSDT в терминале TSLab.

Развивая тему хотелось бы обозначить ряд элементов, на которые обращаем внимание при анализе ситуации на бумаге.

В нашем примере, гистограммы показывают распределение объема торгов, но так же можно смотреть и количество сделок по уровням, дельту или отдельно покупки и продажи. В  последующих постах режимы гистограммы могут переключаться, о чем  мы будем обязательно сообщать.

Анализ движения цены биткоина
Небольшая ремарка: любой анализ, любые прогнозы легко перечеркивают новости, потому не забываем следить в том числе и за новостями.

К примеру, колебание цен на скрине выше в канале от 11300 до 11500 было бы вполне закономерно. Не резкими движениями, а вялым движением рынка в боковике в этих пределах. Это объясняется тем, что на этом уровне был проторгован большой объем, а значит будет попытка удержать цену. Уровень 11350-11400 прям хорошо залит, потому его сложно сразу перешагнуть. Уровень 11450 с меньшими объемами, и к нему просто выстрелила цена, где ее и остановили. Это не говорит о том, что расти не будем или упадем — нет. В данный момент можно только наверняка понимать, что цена пока что здесь колеблется.



( Читать дальше )

Презентация блога Компании TSLab

Приветствуем всех!

Многие слышали про тслаб, многие пользовались и продолжают пользоваться нашей разработкой. Но, если вы впервые сталкиваетесь с нами, то в двух словах — мы делаем софт, с помощью которого можно торговать на многих биржах, как в ручную, так и роботами или полуавтоматическими системами.
При этом, знания в программировании не требуются, так как мы разработали визуальный редактор, с помощью которого любой человек может собрать свой алгоритм. Но, если все же вы умеете программировать — то можно конечно и с помощью кода писать. Правда порой, даже программисты, выбирают визуальный редактор, так как проще и быстрее набросать необходимое))
Наш блог, предназначен, для того чтобы помочь всем желающим — освоиться в нашей программе. Мы покажем много примеров, и если у вас есть свои пожелания, то вы можете написать нам и мы разберем, сделаем и покажем пример вашего алгоритма. Основной же акцент, сделаем на полуавтоматические системы. Мы сделаем примеры, как можно собрать себе торговые модули, которые упростят вам работу на рынке ценных бумаг.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Простой метод учесть неисполнение сигналов в работе робота

Приветствую всех!

Настолько давно не писал — что забыл свой пароль от смартлаба… каюсь виновен!

По существу. Часто в тестировании используют методы бек/форвард тест, иногда устраивают стресс тест, на хаотичных котировках, но в данном примере хотелось показать как смоделировать ситуацию, когда в алгоритме все хорошо, но по той или иной причине нашу заявку не исполнили. Причин реально много может быть, опоздали с выставлением, проблемы с интернетом, проскальзование, сбой в работе биржи/брокера/софта и тд
Чтобы получить на истории такие сбои, достаточно к условиям торговли — добавить случайное событие, и в зависимости от логики алгоритма, задавать эту случайность. Например если вы торгуете по рынку то случайность событий возможна на максимум в 10% случаев. Если торгуете по уровням, с условными заявками — то в принципе в зависимости от проскальзования, так же будет 10-20% случайностей, но важно учитывать что уровни обычно сохраняются и если мы не открылись сейчас то можем по той же цене открыться позже, и на тесте ситуации не сильно исказятся. Торгуя против рынка лимитками некий скальпинг — можно смело ставить случайность в 80% случаев так как там сюрпризов намного больше и они чаще.
То есть нельзя унифицированно использовать одну какую то случайность под все алгоритмы, это важно понимать. Так же, кстати, случайное число генерируется тоже не так и случайно. потому при использовании рандома, обычно пользуются дополнительной настройкой генерации чисел, с помощью которой можно посмотреть немного разные случайности.
Если есть вопросы пожелания пишите)) 
П.С. канал в телеграмме если нужно онлайн общение https://t.me/msvTslab


альтернатива тслаб

Друзья, а подскажитека альтернативу тслабу. Но что бы реально работающая, и с нормальной поддержкой. Если сразу по стоимости соориентируете, совсем выручите. Тслаб и дорого по моему мнению и поддержка отсутвует. точнее она ужасная. 
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Опрос. ТС Лаб роботы

Ребята всем привет!
Ранее я много писал про торговые роботы и как на них могут вас обманывать такие личности как какбыроботы.
Насколько тема интересна? Я под одеялом стряпаю себе роботов, не всегда успешно, но глаз наметался на обман в продаже роботов молодёжи.
Саро Микаелян периодически пишет, но как то его не очень поддерживают и читают, а жаль, роботстроение интересное занятие.

Может продолжить постить на эту тематику? Но я как математик, должен отцифровать ваше желание, либо комментов >50, else like >=100

Если это все УГ (УНЫЛОЕ ГОВНО), то чем интересуется сегодняшняя паства смарт лаба?
Ребят вам что интересно? Может вам спалить крыте аккаунты инсты?)
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Выложил обучение по тслабу на ютуб канале

Приветствую всех,

Времени нет практически ни на что, потому в своем канале выложил записи учебного курса по тслабу. Кому интересно — изучайте, вопросы если есть, пишите в группу телеграмм https://t.me/msvTslab

www.youtube.com/channel/UC_ifEsHB5QTxG7LPr9n7KtA/playlists
Два взаимодополняемых курса. материал один и тот же, но под разными углами рассматривал. 
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Простой рецепт где взять исторические данные

    • 19 мая 2020, 14:18
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Некоторое время назад прошла волна постов "Где мне взять нахаляву подешевле рыночные данные для тестирования своих торговых роботов?" и была предложена масса вариантов, начиная от "дергать ISS", до «хакнуть Финам» и "да я своего вендора сейчас напишу и буду раздавать данные из Квик".

 

Немного забавно читать, как матерые трейдеры, зарабатывающие от 100% в месяц, жмутся оплатить подписку на МФД или ещё где-то и занимаются странными телодвижениями по раздобыванию очень странных бесплатных данных непойми кем составленных и непойми какого качества. По результатам анализа которых будут торговать роботы и показывать финрез, мягко говоря, противоположный тестам на истории.

 

 

Простой (неправильный) ответ лежит на поверхности: данные удобно брать у своего брокера. По здравым размышлениям крайне странно, что Финам был готов раздавать гигабайты тиков всем желающим со своего сайта без регистрации, но при этом имел ограничение на скачивание истории минутных баров через протокол Транзак (по моим сведениям 1 месяц минуток был доступен).



( Читать дальше )

Даёшь ликвидность в недельные опционы СБЕРА!

    • 14 мая 2020, 12:11
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Вчера 13 мая 2020 года Московская Биржа дала возможность торговать недельные опционы на фьючерсы Сбербанка и Газпрома. Но пригласить маркет-мейкеров забыла. Придется, как всегда, участникам рынка самым заниматься котированием за свой счет?

 

Технически это не сложно. Кроме большой нагрузки на инфраструктуру, затрат ГО и гигантского размера ежемесячного брокерского отчета никаких проблем нет. В общем, добро пожаловать. "Налетай-навались!" и "кто попросит меньше?".

 

Котируем недельки Сбера


ПС Специально для уважаемого 3Qu прошу обратить внимание на форму улыбки:
в мире Блека-Шолза она должна быть строго горизонтальной прямой линией.

 


Зигзаг удачи - 1 апреля 2020

    • 02 апреля 2020, 00:32
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Кризис приятен тем, что даёт возможность потренировать разные позиции. Никому не интересно читать однотипные под копирку посты «продал стреддл — зафиксировал прибыль». Даже одиночный возглас "будь прокляты хуситы и охрана завода саудитов!" общей картины не менял. Хоть новоявленный опционный псевдогуреныш Г… ая Г… нь и считает, что «торговать мосбиржу западло» и «торговать в кризис дважды западло», но кто он такой, чтобы нам указывать? Поэтому караван идет и на пути ему попался Зигзаг Удачи.


Эта позиция считается базовой уважаемым Каленкович Алексей (enki) .
Низкий ему поклон за науку и за время, которые он мне уделил.


Давным-давно в уже далеком 2017 году эта позиция так и торговалась из месяца в месяц методично и довольно скучно (до февраля 2018 года примерно =) ) на боевом тестовом счете (размером около 100 тыр). Учитывая, что это были месячные опционы на РИ сейчас сам себе удивляюсь, насколько хватало смелости переносить это всё хозяйство через ночь и выходные. =) Nobless oblige



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW