Блог им. ch5oh |Опционный робот в Америке, EW2.CME.M2017, день 4

    • 05 июня 2017, 17:47
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Продолжаем вести позицию на недельные опционы на е-мини СП500 (начало цикла тут).

В чем идея: пробуем риск-реверсал (ака зигзаг) на американских опционах на е-мини.

  • Брокер Exante.
  • Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
  • Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (уже ~4 торговых дня). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
  • Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
  • Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.

В пятницу довольно активно вырос американский фьючерс, пришлось оперативно перестраивать позицию.
К сожалению, не было времени отчитаться. За понедельник никаких особых движений не было.

Четверг, 1 июня 2017

В четверг стал расти фьючерс на американский индекс (примерно до ~2413).
Благодаря этому позиция показала прибыль. Автохеджер только выравнивал дельту (фиксировал прибыль).
Позиция стала уходить в зону купленных стреддлов (отрицательной теты).
Чтобы сдвинуть кочергу вправо (извините за сленг, имеется в виду "кривая оценки позиции на момент истечения опционов"),



( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Опционный робот в Америке, EW2.CME.M2017, день 1

    • 31 мая 2017, 19:34
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Для расширения кругозора (моего в частности и Смарт-Лаба в целом) решил попробовать риск-реверсал на американских опционах на е-мини.

  • Брокер Exante.
  • Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
  • Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (~7 торговых дней). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
  • Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
  • Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.

Сначала настраиваем улыбку.
По сравнению с нашим рынком она очень круто наклонена (-12).Улыбка перед началом формирования позиции


Выбираем страйки на глазок, примерно по критерию "максимальная разность по волатильности".
Рабочий объём возьмем 20 лотов в каждом страйке (2380 и 2430 при текущей цене БА 2405.00).
Никаким котированием не занимаемся. Просто берем чужие биды/аски.



( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Опционный робот в торговле, SRZ6-Nov, день 12

    • 01 ноября 2016, 17:53
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6,
начатый пару недель назад в этом посте.

Продолжает сохраняться раздвижка 10% между волатильностями HV < IV.
Это с одной стороны мотивирует нас удерживать позицию дальше и монетизировать тету.
С другой стороны мы понимаем, что стремительно приближаются выборы в известной стране
и куда бы ни пошел рынок нам это не понравится. К тому же пятница (4 ноября) у нас выходной.

Поэтому хотя нас и манит ещё около 4 тысяч возможной прибыли (в дополнение к текущим +4 300),
но пора и честь знать.

Текущая позиция:
2016-11-01 - SRZ6-Nov - Позиция

Интересное наблюдение на тему «бесплатного сыра»: вчера 31 октября (понедельник)
при цене Сбера около 15 000, вдруг появился крупный покупатель путов.



( Читать дальше )

Блог им. ch5oh |Опционный робот в торговле, SRZ6-Nov, день 5

    • 25 октября 2016, 17:53
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6, начатый на прошлой неделе в этом посте.

Позиция была сформирована слишком рано при неудачном наклоне улыбки. Мотивация состояла исключительно в том, что HV < IV  аж на 10% волатильности.
Сегодня (во вторник) случилось небольшое ралли в сбере с ростом на 200 рублей за несколько часов.
Если бы позиция была чисто проданной, это бы нам стоило определенных нервов и денег.
Однако за счет выкупленного правого края мы не испытываем никаких негативных эмоций.
К тому же это всё происходило в торговое время, так что времени захеджировать (и подумать) было достаточно.

2016-10-25 - SRZ6-Nov - Position


Рынок начал приближаться к области купленных страйков, что в будущем будет создавать проблемы из-за тета-распада.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW