ch5oh

Читают

User-icon
262

Записи

109
Chart-icon
347

место

Кто умеет предсказывать рынок?

    • 16 июня 2020, 18:25
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Уважаемый Ынвестор в комментариях к своей статье высказал замечательные по своей силе утверждения:

1) Прогнозировать {рынок — прим. автора} как раз не так и сложно.


2) Без наличия вью торговать опционы самообман.


Поскольку уважаемый Ынвестор был не готов отвечать на наводящие-уточняющие вопросы и вообще к конструктивной дискуссии и решил прекратить разговор, то мне так и не удалось вяснить насколько реально «прогнозировать рынок».

 

Тем не менее, вопрос крайне серьёзный и даже фундаментальный.

 

Разрешите обратиться к Вам, уважаемые коллеги с простым вопросом:

Вы умеете прогнозировать рынок?

 

Чтобы ответ был чуть сложнее, чем "ежу понятно, да запросто!" давайте договоримся с терминами. Что значит вообще «прогнозировать рынок»?
В простейшем варианте нужно назвать дату (и при необходимости точное время) после чего произнести утверждение:



( Читать дальше )

Простой рецепт где взять исторические данные

    • 19 мая 2020, 14:18
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Некоторое время назад прошла волна постов "Где мне взять нахаляву подешевле рыночные данные для тестирования своих торговых роботов?" и была предложена масса вариантов, начиная от "дергать ISS", до «хакнуть Финам» и "да я своего вендора сейчас напишу и буду раздавать данные из Квик".

 

Немного забавно читать, как матерые трейдеры, зарабатывающие от 100% в месяц, жмутся оплатить подписку на МФД или ещё где-то и занимаются странными телодвижениями по раздобыванию очень странных бесплатных данных непойми кем составленных и непойми какого качества. По результатам анализа которых будут торговать роботы и показывать финрез, мягко говоря, противоположный тестам на истории.

 

 

Простой (неправильный) ответ лежит на поверхности: данные удобно брать у своего брокера. По здравым размышлениям крайне странно, что Финам был готов раздавать гигабайты тиков всем желающим со своего сайта без регистрации, но при этом имел ограничение на скачивание истории минутных баров через протокол Транзак (по моим сведениям 1 месяц минуток был доступен).



( Читать дальше )

Даёшь ликвидность в недельные опционы СБЕРА!

    • 14 мая 2020, 12:11
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Вчера 13 мая 2020 года Московская Биржа дала возможность торговать недельные опционы на фьючерсы Сбербанка и Газпрома. Но пригласить маркет-мейкеров забыла. Придется, как всегда, участникам рынка самым заниматься котированием за свой счет?

 

Технически это не сложно. Кроме большой нагрузки на инфраструктуру, затрат ГО и гигантского размера ежемесячного брокерского отчета никаких проблем нет. В общем, добро пожаловать. "Налетай-навались!" и "кто попросит меньше?".

 

Котируем недельки Сбера


ПС Специально для уважаемого 3Qu прошу обратить внимание на форму улыбки:
в мире Блека-Шолза она должна быть строго горизонтальной прямой линией.

 


Зигзаг удачи - 1 апреля 2020

    • 02 апреля 2020, 00:32
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Кризис приятен тем, что даёт возможность потренировать разные позиции. Никому не интересно читать однотипные под копирку посты «продал стреддл — зафиксировал прибыль». Даже одиночный возглас "будь прокляты хуситы и охрана завода саудитов!" общей картины не менял. Хоть новоявленный опционный псевдогуреныш Г… ая Г… нь и считает, что «торговать мосбиржу западло» и «торговать в кризис дважды западло», но кто он такой, чтобы нам указывать? Поэтому караван идет и на пути ему попался Зигзаг Удачи.


Эта позиция считается базовой уважаемым Каленкович Алексей (enki) .
Низкий ему поклон за науку и за время, которые он мне уделил.


Давным-давно в уже далеком 2017 году эта позиция так и торговалась из месяца в месяц методично и довольно скучно (до февраля 2018 года примерно =) ) на боевом тестовом счете (размером около 100 тыр). Учитывая, что это были месячные опционы на РИ сейчас сам себе удивляюсь, насколько хватало смелости переносить это всё хозяйство через ночь и выходные. =) Nobless oblige



( Читать дальше )

Планки на споте USDRUB и EURRUB

    • 18 марта 2020, 20:53
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Планки на фьючерсах не модно? Теперь будем останавливать торги на споте???

Планки в USDRUB и EURRUB

PS В опционах на SiH0 волатильность выше 80%.
Такое ощущение, что ребята выпускают пар, накопившийся за последние 3-4 года болотной жизни.


Как волка ни корми

    • 13 марта 2020, 12:11
    • |
    • ch5oh
  • Еще

После вчерашнего «coming out» Каленкович Алексей (enki) (в котором он показывает свою позицию и жалуется на кретинизм новых правил начисления ГО) всем остальным участникам (кроме kozmonavt ) писать про опционы уже несерьёзно. Но рука тянется к перу, прошу извинить. Кому не нравится могут идти в Гавань.

 

Хотел бы подчеркнуть отличие данного полноценного (надеюсь) кризиса от чиха 9 апреля 2018 года. Оно состоит в том, что «всех предупредили заранее». В апреле 2018 фактически не было никаких признаков назревающей коррекции. В пятницу 6 числа с большим натягом можно было углядеть какие-то признаки движения на юг, но серьёзно отнестись к ним мог бы только параноик или опытный опционщик, проживший с большой позицией и НамКрыш 2014 и ИмКрыш 2008. После чего случился понедельник и веселье при котором у продавцов опционов было примерно 2-3 часа времени, чтобы довнести, всё выкупить по любым ценам и покаяться.



( Читать дальше )

Великий всегдарастущий 2020 (на память)

    • 28 февраля 2020, 23:38
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Квартал роста уничтожен за 6 торговых сессий. «Никогда-не-было-и-вот-опять!».

Bloody SPY

Как всегда внезапно, как всегда эпично.
Если предполагать ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможность предсказывать развороты рынка, то сейчас самое время брать "100х".

 

ПС Не знаю у кого как, но мой брокер (ItiCapital) сегодня отработал без замечаний.


Блеск и нищета ИСКУСТВЕННЫХ нейронных сетей

    • 20 февраля 2020, 20:00
    • |
    • ch5oh
  • Еще

В связи с хайпом вокруг искуственных нейронных сетей стало интересно: насколько реально обучить сеть или дерево или иную технологию машинного обучения для восстановления вида неизвестной функции по следующим значениям обучающей выборки:

  • x==4 тогда  y==40
  • x==61 тогда  y==80
  • x==117 тогда  y==120

Сеть или дерево должна вычислить значение этой функции для аргумента   x==97853

 

Философский подтекст состоит в том, что человек в состоянии определить вид этой функции совершенно достоверно и получить нулевую ошибку на валидационной выборке любого размера и сложности.

 

Если технологии ML не могут дать адекватного ответа на этот вопрос, то могут ли они в принципе быть полезны в торговле?

 

UPDATE 1: За прошедшие несколько часов 2 человека однозначно продемонстрировали способность восстановить вид искомой функции. Что подтверждает простоту озвученной задачки.



( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа 2019 - Обхеджированные рынком

    • 03 декабря 2019, 16:20
    • |
    • ch5oh
  • Еще

ч1. Бывают в жизни чудеса

На странице ЛЧИ-2019 перестали показываться графики доходности участников. Пробовал двумя браузерами — мимо. Это довольно досадно и говорит в том числе об общем отношении Биржи к данному мероприятию. Если у кого начнет показываться, маякните пожалуйста. Хотел пару скриншотов сделать.

Но чудеса состоят не в этом. А в том, что на ЛЧИ зарегистрирован участник-опционщик с ником "ch5oh". Ссылка на его статистику:

https://investor.moex.com/trader2019?user=211910

Излишне говорить, что к этому уважаемому джентльмену не имею никакого отношения.
Во-первых, принципиально не участвую в ЛЧИ уже лет 10 и категорически не планирую делать этого в будущем.
Во-вторых, мой брокер ItInvest (ныне ItiCapital), а не "Уралсиб".
В-третьих, участник строит календарные позиции с участием аж мартовских опционов на SiH0 (правильней было бы писать SiH20, как на нормальных биржах). А всем известно, что в данный момент



( Читать дальше )

теги блога ch5oh

....все тэги



2010-2020
UPDONW