Блог им. ch5oh

Даёшь ликвидность в недельные опционы СБЕРА!

    • 14 мая 2020, 12:11
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Вчера 13 мая 2020 года Московская Биржа дала возможность торговать недельные опционы на фьючерсы Сбербанка и Газпрома. Но пригласить маркет-мейкеров забыла. Придется, как всегда, участникам рынка самым заниматься котированием за свой счет?

 

Технически это не сложно. Кроме большой нагрузки на инфраструктуру, затрат ГО и гигантского размера ежемесячного брокерского отчета никаких проблем нет. В общем, добро пожаловать. "Налетай-навались!" и "кто попросит меньше?".

 

Котируем недельки Сбера


ПС Специально для уважаемого 3Qu прошу обратить внимание на форму улыбки:
в мире Блека-Шолза она должна быть строго горизонтальной прямой линией.

 

★1
33 комментария
В стаканах стоят лоты по 100. Я правильно понимаю, что это официальные маркетмейкеры?
avatar
Лисицин
Лисицин, Вы ТОЧНО смотрите недельную серию с экспирацией 27 мая 2020? 
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, блин, извиняюсь, смотрел на ближайшую серию 20.05, а это месячная. На недельной все плохо
avatar
Лисицин
+1
sleglo, да не может быть на разных страйках разная волатильность, потому что базовый актив для всех страйков один, и волатильность у него тоже одна. 
ch5oh, не дискутируйте с ним, все равно не поймет
avatar
Лисицин
+1
Я котирую иногда, заходи :)
avatar
shprots
+1
А с недельными на брент какая ситуация? Тоже обещали. Это было бы  интереснее, так как там месячные хотя бы более менее ликвидны.
avatar
YuryDok
YuryDok, думаю, отложено до реализации у всех участников рынка (биржа, брокеры) возможности торговать по отрицательным ценам.
avatar
ch5oh
+1
Вот зачем открывать новые серии, если ликвидности нет, не понимаю в чем логика биржи. У нас много нормальных уже открытых опционов и я бы с удовольствием бы ими торговал, но не могу. Нет возможности зайти и выйти по нормальным ценам.
avatar
Sagdeev
Sagdeev, у нас и фьючерсы в большинстве своём малоликвидны. Что, кстати, совсем непонятно. Поскольку арбитраж фьючерс-спот — это как бы азы и их проходят в детском саду.
avatar
ch5oh
Да, очень надо услышать комментарии офиц представителей. инструменты нужные и по нефти тоже!
avatar
Тарасов Виктор
Сейчас последняя неделя опционного месяца. Вот закончится и большинство перейдет на недельки. Так что будет там ликвидность я думаю.
avatar
GoGo
GoGo, =) посмотрим. Учитывая отсутствие маркет-мейкера в месячной серии Сбера, вангую, что не будет ликвидности в недельках.
avatar
ch5oh
sleglo, использование где-то в вычислениях формулы БШ не делает эту модель рынка правильной.
avatar
ch5oh
+4
Пусть мосбиржа сама свой срочный рынок торгует.
avatar
Iife fuck
+2
Icho, она не может юридически.
avatar
ch5oh
+1
Icho, это лучший камент! 
avatar
KarL$oH
Icho, так они и торгуют, и вполне успешно, рубят огромное бабло на экспирациях WTI по отрицательным ценам )))
avatar
Technotrade
+1
Technotrade, не путайте понятия. Биржа безусловно «рубит огромное бабло», но через комиссии и проценты на остатки по счетам.
avatar
ch5oh
Icho,
"— Эфиопия не моя!" ©
avatar
thankODD
sleglo, всё правильно. Формула Блека-Шолза отдельно. Модель рынка — отдельно.
avatar
ch5oh
sleglo, посмотрите вывод формулы БШ. Там есть базовый актив, есть его волатильность. И нет никакой условной волатильности. Если вы ее рассматриваете, то не ссылайтесь на БШ, потому что у них этого нет
avatar
Лисицин
+1
Лисицин, эта формула для определения премии в пунктах при определенной волатильности для конкретного страйка. Волатильность может быть отличной от волатильности на других страйках если плотность распределения приращения цены не нормально распределена
avatar
sleglo
+1
да ну их к чёрту
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
20 мая котируется в чем проблема

avatar
максим иванов

максим иванов, 20 мая — это месячные опционы. Они среднеНЕликвидны, к сожаленью, но это нормальное для них состояние.

 

Речь про новые недельные серии. Ближайшая дохнет 27 мая 2020.

avatar
ch5oh
ch5oh, я в курсе но 20 мая сейчас это и есть недельки.недельные никогда не котировались пока им не останется неделя
avatar
максим иванов

максим иванов, чисто из маркетинговых целей можно было хотя бы что-то такое изобразить?

Это 28 мая (недельки) в СИ:

"Правильные" недельки

avatar
ch5oh
А можно пояснить для глупых, верхняя и нижняя улыбки это Ваш бид-аск спред?
avatar
FatCat

FatCat, сверху где красные черточки — это мои заявки на продажу. 9 кликов мышью — и уже «полумаркет-мейкер». =)

 

Снизу (красная линия с желтыми кружками) — моя личная рыночная улыбка. Биржа пафосно называет её "теоретические цены опционов", но это, конечно, крайне неудачный термин. Надо называть «Клиринговые цены» или "(вар) маржовая"...

avatar
ch5oh
+1

ПС Специально для уважаемого 3Qu прошу обратить внимание на форму улыбки:
в мире Блека-Шолза она должна быть строго горизонтальной прямой линией.

Теорию я действительно основательно подзабыл. Но софт продолжает работать, хотя и его уже не поймешь. Понаписано черте что.))
Утешает то, что «образование есть то, что остается когда все выученное забыто». ©
avatar
3Qu

полезные записи за 24 часа

★13 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★12 11 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 23 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★3 0 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 43 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 0 ИПЦ: идем на рекорд
★3 59 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 3 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
+104 32 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+96 23 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+81 43 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+79 0 LQDT Алибабаевич
+78 99 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+76 85 Увы, жду вторую мобилизацию
+74 73 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
+73 11 Круглые цифры
+71 36 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+64 63 Продавайте всё, берите доллары!

самые обсуждаемые сегодня

59к А не поторопились ли они с "орешником"?
43к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
29к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
20к Про доллар-рубль
19к Полюс растет против рынка, почему?
14к Поможем копеечкой?
11к Круглые цифры
9к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
11к 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
8к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России

теги блога ch5oh

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн