Блог им. ch5oh

Даёшь ликвидность в недельные опционы СБЕРА!

    • 14 мая 2020, 12:11
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Вчера 13 мая 2020 года Московская Биржа дала возможность торговать недельные опционы на фьючерсы Сбербанка и Газпрома. Но пригласить маркет-мейкеров забыла. Придется, как всегда, участникам рынка самым заниматься котированием за свой счет?

 

Технически это не сложно. Кроме большой нагрузки на инфраструктуру, затрат ГО и гигантского размера ежемесячного брокерского отчета никаких проблем нет. В общем, добро пожаловать. "Налетай-навались!" и "кто попросит меньше?".

 

Котируем недельки Сбера


ПС Специально для уважаемого 3Qu прошу обратить внимание на форму улыбки:
в мире Блека-Шолза она должна быть строго горизонтальной прямой линией.

 

★1
33 комментария
В стаканах стоят лоты по 100. Я правильно понимаю, что это официальные маркетмейкеры?
avatar
Лисицин
Лисицин, Вы ТОЧНО смотрите недельную серию с экспирацией 27 мая 2020? 
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, блин, извиняюсь, смотрел на ближайшую серию 20.05, а это месячная. На недельной все плохо
avatar
Лисицин
+1
sleglo, да не может быть на разных страйках разная волатильность, потому что базовый актив для всех страйков один, и волатильность у него тоже одна. 
ch5oh, не дискутируйте с ним, все равно не поймет
avatar
Лисицин
+1
Я котирую иногда, заходи :)
avatar
shprots
+1
А с недельными на брент какая ситуация? Тоже обещали. Это было бы  интереснее, так как там месячные хотя бы более менее ликвидны.
avatar
YuryDok
YuryDok, думаю, отложено до реализации у всех участников рынка (биржа, брокеры) возможности торговать по отрицательным ценам.
avatar
ch5oh
+1
Вот зачем открывать новые серии, если ликвидности нет, не понимаю в чем логика биржи. У нас много нормальных уже открытых опционов и я бы с удовольствием бы ими торговал, но не могу. Нет возможности зайти и выйти по нормальным ценам.
avatar
Sagdeev
Sagdeev, у нас и фьючерсы в большинстве своём малоликвидны. Что, кстати, совсем непонятно. Поскольку арбитраж фьючерс-спот — это как бы азы и их проходят в детском саду.
avatar
ch5oh
Да, очень надо услышать комментарии офиц представителей. инструменты нужные и по нефти тоже!
avatar
Тарасов Виктор
Сейчас последняя неделя опционного месяца. Вот закончится и большинство перейдет на недельки. Так что будет там ликвидность я думаю.
avatar
GoGo
GoGo, =) посмотрим. Учитывая отсутствие маркет-мейкера в месячной серии Сбера, вангую, что не будет ликвидности в недельках.
avatar
ch5oh
sleglo, использование где-то в вычислениях формулы БШ не делает эту модель рынка правильной.
avatar
ch5oh
+4
Пусть мосбиржа сама свой срочный рынок торгует.
avatar
Iife fuck
+2
Icho, она не может юридически.
avatar
ch5oh
+1
Icho, это лучший камент! 
avatar
KarL$oH
Icho, так они и торгуют, и вполне успешно, рубят огромное бабло на экспирациях WTI по отрицательным ценам )))
avatar
Technotrade
+1
Technotrade, не путайте понятия. Биржа безусловно «рубит огромное бабло», но через комиссии и проценты на остатки по счетам.
avatar
ch5oh
Icho,
"— Эфиопия не моя!" ©
avatar
thankODD
sleglo, всё правильно. Формула Блека-Шолза отдельно. Модель рынка — отдельно.
avatar
ch5oh
sleglo, посмотрите вывод формулы БШ. Там есть базовый актив, есть его волатильность. И нет никакой условной волатильности. Если вы ее рассматриваете, то не ссылайтесь на БШ, потому что у них этого нет
avatar
Лисицин
+1
Лисицин, эта формула для определения премии в пунктах при определенной волатильности для конкретного страйка. Волатильность может быть отличной от волатильности на других страйках если плотность распределения приращения цены не нормально распределена
avatar
sleglo
+1
да ну их к чёрту
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
20 мая котируется в чем проблема

avatar
максим иванов

максим иванов, 20 мая — это месячные опционы. Они среднеНЕликвидны, к сожаленью, но это нормальное для них состояние.

 

Речь про новые недельные серии. Ближайшая дохнет 27 мая 2020.

avatar
ch5oh
ch5oh, я в курсе но 20 мая сейчас это и есть недельки.недельные никогда не котировались пока им не останется неделя
avatar
максим иванов

максим иванов, чисто из маркетинговых целей можно было хотя бы что-то такое изобразить?

Это 28 мая (недельки) в СИ:

"Правильные" недельки

avatar
ch5oh
А можно пояснить для глупых, верхняя и нижняя улыбки это Ваш бид-аск спред?
avatar
FatCat

FatCat, сверху где красные черточки — это мои заявки на продажу. 9 кликов мышью — и уже «полумаркет-мейкер». =)

 

Снизу (красная линия с желтыми кружками) — моя личная рыночная улыбка. Биржа пафосно называет её "теоретические цены опционов", но это, конечно, крайне неудачный термин. Надо называть «Клиринговые цены» или "(вар) маржовая"...

avatar
ch5oh
+1

ПС Специально для уважаемого 3Qu прошу обратить внимание на форму улыбки:
в мире Блека-Шолза она должна быть строго горизонтальной прямой линией.

Теорию я действительно основательно подзабыл. Но софт продолжает работать, хотя и его уже не поймешь. Понаписано черте что.))
Утешает то, что «образование есть то, что остается когда все выученное забыто». ©
avatar
3Qu

полезные записи за 24 часа

★13 34 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★12 7 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★10 19 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★8 32 Открыл брокерский счёт на Кипре
★7 114 Ситуация на текущий момент
★6 2 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★5 41 Стоит всегда помнить эту истину
★5 28 Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий
★4 155 Облажался
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
+241 114 Ситуация на текущий момент
+192 155 Облажался
+139 73 Индекс МБ на завтра
+125 72 Азия. Понедельник.
+122 41 Стоит всегда помнить эту истину
+114 37 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+93 25 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+85 140 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
+77 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+64 47 Какой фильм смотреть в выходные

самые обсуждаемые сегодня

140к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
114к Ситуация на текущий момент
72к Азия. Понедельник.
34к Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
32к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
31к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
32к Открыл брокерский счёт на Кипре
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
25к В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
21к Кабала процента

теги блога ch5oh

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн