Блог им. ch5oh

Зигзаг удачи - 1 апреля 2020

    • 02 апреля 2020, 00:32
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Кризис приятен тем, что даёт возможность потренировать разные позиции. Никому не интересно читать однотипные под копирку посты «продал стреддл — зафиксировал прибыль». Даже одиночный возглас "будь прокляты хуситы и охрана завода саудитов!" общей картины не менял. Хоть новоявленный опционный псевдогуреныш Г… ая Г… нь и считает, что «торговать мосбиржу западло» и «торговать в кризис дважды западло», но кто он такой, чтобы нам указывать? Поэтому караван идет и на пути ему попался Зигзаг Удачи.


Эта позиция считается базовой уважаемым Каленкович Алексей (enki) .
Низкий ему поклон за науку и за время, которые он мне уделил.


Давным-давно в уже далеком 2017 году эта позиция так и торговалась из месяца в месяц методично и довольно скучно (до февраля 2018 года примерно =) ) на боевом тестовом счете (размером около 100 тыр). Учитывая, что это были месячные опционы на РИ сейчас сам себе удивляюсь, насколько хватало смелости переносить это всё хозяйство через ночь и выходные. =) Nobless oblige . Потом появились недельные опционы — и жизнь упростилась.


Смысл зигзага — скрестить ежа с ужом (и получить при этом удовольствие) был описан в уже старом видео (кому интересно как делать зигзаг — рекомендую к первичному знакомству):


Приятно стряхнуть пыль со старой идеи и убедиться на практике, что она снова жива. На данный момент (среда, 1 апреля 2020 года 23:50 МСК) позиция выглядит так:
Зигзаг 1 апреля 2020

Жить ей осталось 8 часов 45 минут (торговых).
=) Критика, пожелания и предложения приветствуются.


Всем здоровья.

 

★13
85 комментариев
+4
Классно наколотил, судя по правой шкале) теперь лишь бы ночью ничего не @@нуло
avatar
Старый бес
Старый бес, спасибо на добром слове. Ночной геп + дневные выкрутасы могут много забрать. =) Ну, уже недолго развлекаться.
avatar
ch5oh
ch5oh, когда экспирация?
avatar
asfa
0
asfa, Эти зигзаги полная херь!!! Вы просто тс лаб рекламируете! Есть бесплатные анализаторы куда лучше чем тс лаб под опционы.
avatar
Serg_V
+1

Serg_V, на самом деле я просто KarL$oH начитался как он своей тушенкой хвастается. Так-то на смарт-лабе вообще никому не интересно как зарабатывать на рынке торговлей. Больше ценится политота и голые эти самые.

Приведите пожалуйста пример "бесплатного анализатора, намного лучшего чем ТСЛаб"? Только аргументируйте пожалуйста. Я не вчера родился. Может получиться неплохая табличка «гений (Алексей) vs быдлокодеры».

avatar
ch5oh
+1
Serg_V, случайно нажала не туда, не могу согласиться ни с сутью комментарий, ни с тоном его и лексикой, ни с количеством восклицательных знаков. То, что Алексей и Антон сделали для ТСЛаб — очень достойная и большая работа. Забрать плюс не получается, к сожалению.
avatar
tashik
Serg_V, 
asfa, Эти зигзаги полная херь!!! Вы просто тс лаб рекламируете!

Нет-нет, я к ТС лабу отношения не имею.

Однако, почему программу просто не показать людям? Просто чтобы узнали, что есть такая возможность? Никто же покупать не заставляет.

*Ранее на Смартлабе мне повезло в комментариях нарваться на другой терминал, который меня потом полностью устраивал некоторое время. И он совсем не бесплатный…
avatar
asfa
+1
asfa, сегодня 2 апреля 2020 года в 18:45 МСК.
avatar
ch5oh
Какой невнятный пост, еще и видос заумный на 18 мин! ))
Смысл вашего зигзага по Си — покупали колы 79, продавали 80 и 81? еще и путы 78 прикупили что ли?
Засунули бы сюда вашу позу и было бы все наглядно видно! )
avatar
XAT
XAT, при всём уважении к коллегам, у меня есть вопросы к их сервису. Например, называть стандартные конструкции «стратегиями» — преступление против здравого смысла.


Вас, видимо, греки интересуют? Или детальный состав позиции?
avatar
ch5oh
ch5oh, детальный состав пожалуй.
С греками и оценкой рисков сам разберусь, раз текстом, плюсы и минусы зигзага в своем посте, кратко, не написали. Спасибо.
avatar
XAT
+2

XAT, открытие было фееричное. Мне понравилось. Там в позе довольно много страйков, лень перечислять. К тому же она фактически уже схлопнулась.

 

Судя по постам, Вы человек грамотный в опционах, можете в Вашем любимом   option.ru   сами любой зигзаг нарисовать и проанализировать. Суть же в идее, а не в конкретных сайзах сколько на каком страйке было взято.

 

ПС Про плюсы / минусы, наверное, напишу или отдельный пост сегодня или этот дополню. В принципе, меня тоже бесят топики, где только видео вставлено. Но я же написал «для начинающих». А Вы человек грамотный. Сами про зигзаг всё понимаете, кмк.

 

avatar
ch5oh
ch5oh, 
напишу или отдельный пост сегодня или этот дополню

да лучше всего после 19 часов. С картинками и результатом: что было, как управлялось, что стало. 
Будет очень полезно! Спасибо!
avatar
asfa
+6
Супер! Очень интересно, мои поздравления.

Но предпоследняя фраза мне живо напомнила старый анекдот:

В пять часов утра жена встала с постели и пробралась в чулан. Там она разбила молотком катушки от спиннингов, сломала о колено удочки, облила кислотой лески и поплавки, разрезала ножом резиновые сапоги. Потом она неслышно легла в кровать и нежно прижалась щекой к плечу мужа…

Жить ей оставалось не более часа...

Как-то так

С уважением

avatar
Мальчик buybuy
+2
ратио с прикрытым левым хвостом и открытыми рисками справа. у меня на нечто подобном размотало экспериментальняй счетик в апреле 18-го. ). краеугольный вопрос — как и когда оттуда рвать тапки в случае бадабума

avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
+4
Борис Боос, палочка-выручалочка: молитва и дельта-хедж-кладенец. =)


Понятное дело, что при «большом бадабуме» никто меня из этой позиции целым не выпустит любезно. А «5 элементов» мне ещё не подвезли к сожалению.
avatar
ch5oh
ch5oh, какое ГО было под эту конструкцию на момент сбора? под лям что-нибудь?
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
+2

Борис Боос, на момент сбора там копейки какие-то были. Что-то около 0.5. Это уже под конец биржа раскочегарилась и стала ГО наращивать стремительно.

 

ГО бредовое, конечно. Сегодня какой-нибудь проданный 83-й страйк уже никакой роли не играл. Но нет. Пришлось выкупать этот нафиг не нужный шлак по космической воле.

 

Бирже-то хорошо, конечно. Лишняя комиссия. Крррррриворукие жадины!

avatar
ch5oh
+1
ch5oh, 
Бирже-то хорошо, конечно. Лишняя комиссия.

Пестов это честно говорил
avatar
asfa
+1

asfa, это эпик =(

www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si85000BD0A

 

2.5 рубля биржевой комисии!

Если уж такие «умные», что сделали комиссию по фьючерсам в процентах от цены сделки, то сделайте комиссию по опционам в процентах от цены сделки!

avatar
ch5oh
+2
ch5oh, опять они мухлюют. Согласно регламенту, комиссия за опцион не может быть больше 11% от его стоимости. В квике тоже комиссия 2.5 рубля за пятирублевый опцион, сегодня нужно будет посмотреть комиссию в отчете брокера.
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
+3
Aphelion, там фишка в том, что берется теорцена от последнего клиринга, для расчёта комиссии, и не меняется до следующего клиринга
avatar
---
+1
Вот Так, похоже, что так. Продал 5 опционов по 5 рублей — заплатил 12.3 руб. комиссии . Не знаете, где именно написано, что цена берется от последнего клиринга?
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
+2
Aphelion, я выяснял этот вопрос на бирже, после таких же сделок)
avatar
---
Вот Так, хитрые жулики! Надо от цены сделки брать комисс! Кому эта «цена клиринга» нужна в последний день после гепа на 4 страйка!?!?!?
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, Московская Биржа 
avatar
Михаил Ершов
+1
Aphelion, специально выгружу список сделок из брокерского кабинета и проверю. Иначе это просто преступление. Против здравого смысла. Покупать нафиг не нужный опцион за 3 рубля и ещё 3 рубля доплачивать комиссию!
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, это точно, у меня переписка была с мосбиржей по этому поводу
avatar
---
+1
ch5oh, ага 

Но «жизнь — удивительная штука!»
И Д.Билан нас учит: «Я знаю точно, невозможное — возможно!»
avatar
asfa
да, на недельках си наклон какой-то дикий был, аж улыбку вывернуло)
avatar
---
+1
Вот Так, так страшно же. Сами знаете как страшно было колы продавать.
Только из любви к ближнему шел навстречу пожеланиям трудящихся и продавал, продавал им изо всех сил. Всё лишь бы они смогли закупиться колами и захеджировать свой валютный риск!
avatar
ch5oh
ch5oh, 
лишь бы они смогли закупиться колами и захеджировать свой валютный риск!

редиска! 
avatar
asfa
+1

asfa, почему «редиска»? Это ситуация тройного выигрыша. Смотрите:

 

1. Хеджер имеет огромный бизнес. У него ежедневные валютные потоки на десятки миллионов долларов. Он хеджирует свой валютный риск, покупая колы у маркет-мейкера. И сидит очень довольный. Потому что обезопасил свой огромный бизнес от данного риска относительно дешево.


2. Маркет-мейкер не хочет сидеть с большой шортовой позой. Это требует ГО и несет риски взрыва цены. Он ставит бид. Когда я бью в этот бид, то снимаю с ММ его риски. Он взял свой бид-аск спред и вздохнул с облегчением.


3. Ну и я тоже не жалуюсь.

 

Все трое довольны. Идиллия.

avatar
ch5oh
+1
ch5oh, да шучу я!
Я понимаю что вы делаете и почему. «Не первый год замужем» 
avatar
asfa
+1
ch5oh, Зигзаги сейчас отлично работают.  Намного безопаснее ими работать чем простыми конструкциями.  На самом деле в недельках Si удавалось продавать колы на 30-50 рублей дороже теории, практически чуть ниже аска ММ…   Забирали хорошо, чтобы риски скинуть.
avatar
Алексей Борец
ch5oh, а что делать, тоже продавал, без покупок правда)
avatar
---
+1
Прошу прощения, я нуб зеленый. Просто возникла (вспомнилась) мысль: а в ту ли сторону зигзаг? Ведь при падении Si вроде и волатильность будет падать, а при росте расти.
avatar
Samtakoy Samtokoich
+2
Samtakoy Samtokoich, если СИ на юг, то вола будет снижаться. Вспоминается Ясон со своми аргонавтами: жахнет вправо — будет больно по веге. Задавят, запихают курс влево — измучаюсь тетой.


Вот, теперь не сплю. Думу думаю… спутниковые сводки свежие просматриваю… =)
avatar
ch5oh
ch5oh, Ничего не случится. Сишку прибили к 80, на эту неделю по крайней мере. В квартальниках вообще тишь да гладь, никакого кризиса, лёгкий бриз, айви 22.
avatar
stanislav sagaydak
stanislav sagaydak, в нормальной ситуации IV на ЦС на квартальных (2-3 месяца) сколько обычно?
avatar
asfa
asfa, По-разному, но где-то 12-17 норма.
avatar
stanislav sagaydak
stanislav sagaydak, понятно.

Ваше мнение? smart-lab.ru/blog/606110.php

avatar
asfa
+2
asfa, Для обоих сценариев риск ревёрсал подходит. Но вообще по настроению, думаю, на поддержку 72 должны сходить, типа, чтобы народ успокоить, а летом — в космос.
avatar
stanislav sagaydak
stanislav sagaydak, 
риск ревёрсал
= 79 call sell 1k + 80 call buy 2k   
так?
Это делать на квартальных?
думаю, на поддержку 72 должны сходить, типа, чтобы народ успокоить, а летом — в космос.
тоже так думаю, только ожидаю как в 2014 (не летом, а позже)
avatar
asfa
+1
asfa, Нет, риск ревёрсал (диапазонный форвард), это то, что Вы нарисовали в вашем топике, 72 пут проданы, 88 колл куплены (по си).
avatar
stanislav sagaydak
+1
stanislav sagaydak, а, ну вот! Пока думается делать на квартальных — июнь, сентябрь и декабрь.
72 пут проданы, 88 колл куплены (по си).

Ох как широко-то! Не думал об этом. Хотя...
Спасибо!
avatar
asfa
+1
asfa, Нет, это к примеру, можно и поуже.
avatar
stanislav sagaydak

stanislav sagaydak, просто для протокола отмечу, что за 3 часа после Вашего прогноза "ничего не случится, СИ прибили к 80" брент взметнулась почти на 78, СИ упал до 78 в моменте. Айви рухнула где-то с 25% до 20% (пишу грубые числа).

 

Было прикольно. Первые полтора числа сегодняшних торгов прошли примерно как в Unreal на самом тяжелом уровне сложности ботов.

avatar
ch5oh
+2
ch5oh, Ну, кошмарят, не без того. Я про экспирацию: выше 80 не дадут, кмк. Я сам в календаре сижу, месяц против квартала. Если бы шухер намечался, квартальная айви подскочила бы, на это и уповаю.
avatar
stanislav sagaydak
+1
ch5oh, а сам Коровина ругаешь 

Ну какие тут могут быть минусы? Бакс открывается гэпом на 85 и привет, никакой дельта-хедж от гэпа не спасет. Если же на рынке за ночь ничего не случится, тогда да, профит))
avatar
KarL$oH
+1
KarL$oH, гэп — это общая проблема всех конструкций, где есть продажа с неоткупленными краями. Зигзаг хорош тем, что там гэп опасен только в одну из сторон, а не в обе, как в случае с проданным стрэнглом. Потенциал профита у зигзага тоже повыше, чем у проданного стрэнгла. А по ГО насколько я понимаю, примерно одинаково. Проблема на мой глаз (я помоделировала в OptionFVV) в том, что в случае нежелательного гэпа там все опционы будут в убытке, и профит пойдет только по фьючерсам (если они там у Антона были, а не через соотношение кол-ва лотов получился зигзаг). Хорошо, что вероятность такого события сейчас невысока. Без гэпа же с помощью дельтахэджа практически любой плавно развивающейся ситуацией можно тут управить. Может, не вижу чего-то, конечно. 
avatar
tashik
+2

KarL$oH, ругал, ругаю и ругать буду.

Напиши себе в рамочку и развесь по квартире.
Коровин слил ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ.

 

СЛИЛ

 

ЧУЖИЕ


ДЕНЬГИ


Со своими мог что угодно делать.
Жечь в костре, бросать с балкона и т.д.

avatar
ch5oh
+4


Покупал в пятницу 78 страйк по 30 воле, продавал 81,82,83 по 45. Позиция выдерживала гэп в 5 рублей, но все равно все выходные стучал в бубен и общался с духами, они не подвели :)
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
+2
Aphelion, рисковые вы ребяты!
Гэп на 85 сразу — лям... 
avatar
asfa
+1
asfa, давайте сразу на 100 моделировать? Чего уж мелочиться.
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, не буду.
Просто мнение: рисковые вы ребяты!
avatar
asfa
+1
Aphelion, приятно познакомиться, коллега.
avatar
ch5oh
+1
Интересно. Какая примерно доходность в % на ГО, если рынок не будет опасно двигаться и на экспирацию выйдет примерно как вот по Вашему профилю на отметке 100000 по вертикальной шкале? И срок какой?
avatar
UHSF
+2

UHSF, срок примерно неделя. Доходность на общий капитал будет примерно 1-4%.

 

Считать на ГО имхо бессмысленно по причине бредовости и неадекватности этой оценки (биржей). Да и по большому счету мы же понимаем, что нас интересует доходность на выделенный под опционы капитал, и рискуем мы всем этим капиталом по сути.

avatar
ch5oh
+1
Вот для меня это следующий шаг ) Под рынок текущий и с учетом срока жизни позиции — мне очень нравится Ваш выбор и особенно то, как получилось науправлять левой частью, чтобы она уже была хорошо над нулём. СБ говорил, что очень мало кто умеет зигзаг готовить, упоминал Каленковича. И значит еще у Вас есть это мастерство. Удачной экспирации!
avatar
tashik
tashik, 
особенно то, как получилось науправлять левой частью, чтобы она уже была хорошо над нулём.

ch5oh  действительно, как вы это сделали??
avatar
asfa
+1
asfa, могу предположить, что эта вещь открывается как реверсал, а потом при движении по целям (вниз в данном случае, ниже 79500, который у нас стал центром конструкции), покупаются фьючи вполразмера ноги опционной примерно. Ну это я на глаз, точную структуру позы Антон не опубликовал. 
avatar
tashik
+2
asfa, наклон улыбки постепенно выравнивался, плюс капала тэта. В итоге левый край вышел в плюс. Тут даже управление не нужно, только ДХ.
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
+1

asfa, я-то что? Я ничего. Купил подешевле, продал подороже, иногда наоборот. Моё дело кнопки нажимать и не налажать с рисками позиции и мани-менеджментом.

Всё остальное делает виртуальный Каленкович Алексей (enki), который живет в программе TSLab.

avatar
ch5oh
Управление интуитивное, или по строгому алгоритму?
avatar
GoGo
+2

GoGo, к сожалению, всё это не на 100% роботом сделано. Если бы у меня была машинка с большой зеленой кнопкой "давай зарабатывай, а я пойду позагораю на пляже", то скорее всего писал бы на СЛ ещё реже.

avatar
ch5oh
+1
Вах, как открылись-то хорошо! Удачи теперь!
avatar
tashik
+1
а я думал всех любителей зигзага на фарш уже переработали, автор наверное пошутил просто
avatar
hо
+2

Dmitry, почему «на фарш»? Нормальная позиция.

"Каждому овощу своё время"

avatar
ch5oh
ch5oh, все с вами понятно, смартлаб заслужил своих героев
avatar
hо

Dmitry, =) аналитик никогда не поймет трейдера?

 

Просто просил Вас пояснить, почему Вы думаете, что зигзаги сильно пострадали этой весной? У Вас есть информация о больших убытках у тех, кто практикует такие позиции?

 

 

Скажите, у Вас такая красивая картинка в профиле. Что полезного может предложить "ai" для анализа и предсказания рынка? Посоветуйте, пожалуйста.

avatar
ch5oh
+2
ch5oh, все дальние зигзаги зимой дали закрыть в +, кому интересно, так как мы уже падали, падали, а айви в марте ри как прибитая была и наклон уменьшался)
сейчас тоже есть эти звери, только в дальних ри и си)
avatar
---
ch5oh, Вы пишите много на этом сайте, нада думать что разбираетесь в опционах и понимаете значение слова риск. В соответствии с багажем знаний вы подбораете способ риск/профит. Возможно вы предпочитаете методики гр. Коровина и урвать много и сразу, а это уже психология. А может вы просто шутник. Зигзаг это ваш выбор в соответствии с вашим пониманием риска, знаниями и психологией. Мне ваш выбор кажется плохим, а вам он видится допустимым и это нормально. Для предсказаний рекомендую хрустальные шары и карты Таро! Теханализ тоже можно, но карты и шары применяются сотни лет и к ним больше доверия.
avatar
hо
Dmitry, вероятно вы не читаете другие комментарии…
avatar
asfa
Dmitry, а какие варианты действий на текущем рынке вы рассматриваете как хорошие?
avatar
Старый бес
Старый бес, там где есть рыба не нужны конкуренты
avatar
hо

Dmitry, «методика» гр. Коровина для меня неприемлема по причине хорошего воспитания в детстве.

 

Зря Вы про шары и Таро. Я серьёзно спрашиваю насчет ai.

avatar
ch5oh
+1
ch5oh, человек, пишущий в своём блоке «Дарова посоны», может и не знать, что значат буквы AI на красивой картинке. Будьте снисходительны)
avatar
Антон Куклев
Антон Куклев, успокаиваете себя, тем более с вашей то картинкой)
avatar
hо
+1
Dmitry, её я сам рисовал)
avatar
Антон Куклев
как день экспирации, я не знаю во сколько она, весь сайт биржи прошерстил, где там эта инфа, кто знает? НА той неделе экспирировались днем, сегодня вечером чтоле и как понять когда?
avatar
iuiu
+1

iuiu, считайте, что все опционы дохнут в 18:45.

avatar
ch5oh
+2
iuiu, на той неделе экспирировались фьючерсы, это было днём. А опционы — в 18-45. Сегодня только опционы — только в 18-45
avatar
tashik
iuiu, большой ведь дядя, марки облизываешь! 

Решаю эту проблему навсегда: 
www.moex.com/msn/ru-fo-calendar-2020?show=fo

Экспирации:
Исключения, кроме 18:45 — это квартальные экспирации валют и драг. металлов — дневной клиринг в 14.00.
avatar
asfa
+1
asfa, о чудная табличка, спасибо.
avatar
iuiu

полезные записи за 24 часа

★24 14 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★10 9 Кто может выйти на IPO в 2025 году
★7 53 ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
★7 13 Как перед заседанием ЦБ России узнать о том, будет решение мягким или жёстким
★6 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★6 136 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★5 121 Такого не было давно: исключительный рост вчера
★5 38 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★4 20 Минутка ностальгии. Ещё недавно цены на автомобили были такими.
★4 1 Интер РАО (IRAO). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
+189 121 Такого не было давно: исключительный рост вчера
+150 29 Субботнее ниочём
+134 25 Аномалия
+126 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+123 136 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+103 38 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+81 39 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+77 68 Семь детей у православного программиста
+72 15 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+65 16 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год

самые обсуждаемые сегодня

7к Хазин про it и Биткойн. Правильные пацаны смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина.
6к Мысли по рынку
4к Почему раньше рынок акций/сырья/валютный был другой?
3к Еще хочу поделиться мнением про Т инвестиции
3к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
3к Шорт
3к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
2к Будет ли считаться разводняком, если банки, на деньги депозитчиков....
1к Долларовая облигация газпрома ГАЗКЗ-26Д, насколько сейчас рискованно её покупать? по сравнению с тем что держать бумажные доллары

теги блога ch5oh

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн