Блог им. enki

ГО на опционы прямо сейчас

апдейт: это была «моя» ошибка. зависли заявки на покупку путов 105000 и 107500 с большими сайзами и после промклиринга они стали маржироваться как фьючерсы. отсюда и такое ГО. снял все заявки и ГО сразу стало более-менее вменяемым (но не таким маленьким какими можно было бы ожидать). все, работаю!

МОЕХ  опять отличился. прямо сейчас ГО на гаммаположительную опционую позу примрено в 25 раз превышает реальный на всех возможных сценариев (по всем возможным и невозможным страйкам), естественно торговля (моя) по сути заблокирована. т.е. разумное поведение биржи во вторник было не новым правилом, а исключением. возможно решения принимаются в пользу выделенных игроков (оценочное суждение), неприятно это осознавать, но из песни слова не выкинешь.
в целом у меня все ок, это не глас отчаяния. но реально мешают зарабатыв
★7
61 комментарий
Ну сегодня на индексы на продажу го доходило до 45% от цены базового актива. Их собачье дело комиссии свои брать, а по факту работают как таможня, что там не пускают демпинг в росс.рынок, что тут не дают работать задирая го до небес.
avatar
так, что тогда в четверг, у продавцов  около центра, всегда(праздник) в шоколаде, будут  , если в купе месячный купят центр.....  ?
  то есть продавцы, типа сами так скажем «хозяева Казино», а не покупатели… опционов…
avatar
Алексей, не понимаю, зачем вы на мосбирже торгуете опционами, это же наперсточники. Ни ликвидности толком, особенно в такие периоды. Уходите на CME, CBOE и т.д…
avatar
andydiver, скорее всего, где получается, там и зарабатывает. Алексей вроде даже на крипте опционах пытался
avatar
andydiver, да, я работаю над этим
Каленкович Алексей (enki), вы же вроде в 14 на это попадали,
или там расхождение из-за  валюты было ?? 
avatar
Skifan, на валюте это был 2008 год, до введения маржируемых опционов. похожие на сегодняшние трудности возникают регулярно. в целом я уже сделал выводы, и изменил подход. если бы отличие в ГО было в 10 раз -  я бы сейчас торговал. но в 25 раз — блокировало торговлю.
Каленкович Алексей (enki), гипотетически, что если заскриншотить и отправившись на собрание мосбиржи, встать им показать присутствующим скриншоты и предъявить вопрос председателю правления, отчего такое блядство творится. 
avatar
Иван Боженков, меня один раз пригласили на комитет по опционам (еще при Сульжике), а так же учитывая как беззастенчиво рубанули мой проект по ликвидности — я понимаю все это бесполезно. кроме факов мне им показать нечего.
Каленкович Алексей (enki), ну хоть развлечешься ткнув им в рожи доказательную базу при всех участниках. Должен ведь ты отплатить как-то за добро. Так хоть помешаешь в уши дерьмо лить акционерам прилюдно. Может добьешься того в итоге, что перестанут гадить именно тебе, и расскажешь тут, что перестали, а следовательно все, кому похожее встретилось, могут пойти следом, и мир изменится. Как знать…
avatar
Сrogall, если уж мы докатились до доказательной базы, то не лучше ли подключить прокуратуру и СМИ ??
avatar
Anton W,  прокуратура и сми пляшут как скажут. Поэтому бесполезно. Задача убедить (разубедить) инвесторов, показав им правду происходящего.
avatar
Сrogall, откуда вы знаете, что бесполезно, такое уже было? Если прокуратура будет знать, что подключены журналюги, то как минимум там будут хорошо взвешивать ситуацию, а сми разные бывают, крупные московские паблики в инете тоже сми, по-моему надо бороться за свои кровные то, ОНИ ЖЕ БОРЮТСЯ. А инвесторов разубедить — само собой
avatar
Anton W, вам сколько лет и в какой стране вы живете? Тут все эти инстанции не совсем такие как должны быть, поэтому все это не работает. Особенно активные сидят по от 15 суток. Или вы борец за права человека? )) Посмотрите фильм «Платформа» где главный герой предложил распределять еду чтобы всем хватило. Вот ваше сообщение отдает такой же долей наивности. Это проходит, но, главное, чтобы не сильно дорого по деньгам вышел урок.
avatar
Сrogall, попытавшись меня высмеять, вы, однако, не ответили — пробовали или нет? 
avatar
Anton W, я не пробовал и не собираюсь, система действующая строилась 300 лет, ломать ее мне лично или пытаться победить нет никакого смысла, у меня нет таких денег и столько времени. Задача просто брать из системы ресурсы защищая их максимальной диверсификацией чтобы потеря одного аткива не приносила убытка более чем 0,5% капитала чтобы было все равно всегда на исход. Высмеивать вас не собирался. Просто выражаю свою точку зрения. 
avatar
Каленкович Алексей (enki), и чего так вдруг рубанули? Какие-то организационные проблемы? Ваш проект подпадает скорее под брокерскую деятельность, пообщатесь с Вашим брокером на эту тему. Я бы вот с удовольствием торганул какой-нибудь сургут с нормальной ликвидностью в опционах.
avatar
bozon, Вам бы годика 3 назад подойти с этим вопросом… =(
avatar
ch5oh, мало информации просто по этой теме: куда нести деньги, какой терминал устанавливать — сложно всё. 
К слову, если бы Алексей организовал какую-нибудь кухню форекс с опционами, Московская биржа бы встала!))
avatar
bozon, проблем было несколько, да еще и при активном противодействии биржи. а мне оно зачем? я просто хотел сделать по модели win-win, а механика принятия решений у биржи скорее win-loss
Каленкович Алексей (enki), биржевой сбор — основной хлеб биржи. С их размером капитала и связями в правительстве трудно конкурировать.
avatar

bozon, никто и не собирался «отнимать хлеб у биржи». Наоборот было задумано, чтобы было удобно и эффективно маркетить неликвидные серии и таким образом увеличивать обороты в опционах (и, следовательно, в связанных с ними фьючерсах).


Ну, что теперь говорить. Биржа потом выкатила IQS, но криворукие даже идею Алексея скоммуниздить не смогли полноценно.

avatar
ch5oh, здесь проблема в том, что в принципе часть сделок может пройти «мимо кассы» (без их контроля). Ещё, с позиции маркетмейкера, не локируются деньги под заявки — тоже как-то скажется на ликвидности (трудно оценить возможности по закрытию маржинколлов).
avatar
bozon, Вы явно не в курсе проекта «Ликвидность». Всё, что Вы пишете — мимо кассы. Делать кухню или недобиржу планов не было.
avatar
Иван Боженков, «такое блядство творится»- это бл… во творится там с завидной регулярностью..)
avatar
Каленкович Алексей (enki), С вашим опытом и вы до сих пор в этой местной помойке!!?
Беспредел по всем фронтам- 25 декабря BR все помним и не простим…
avatar
igor12, сейчас начался с месяца три назад рынок профессионалов. Грех не выйти и не заработать. Зря вы про помойку. А на Америке еще суметь надо, шишки набить.
avatar
Андрей К, и главное -  софт у меня только под моеx. все собираюсь новуюб версию делать и на америку ориентированный. не то чтобы трудно, но есть над чем подумать
Каленкович Алексей (enki), в продаже, кстати, не щемят с го. Все штатно
Стас Бржозовский, вот и я о том же. в продаже  — норм, купить нельзя.
Каленкович Алексей (enki), в целом логика понятна — людЯм попу прикрыть нечем, а тут ты, весь в белом, жадничаешь)
 это брокера, просто так сильно, себя перестраховали, что без разбору с поднятием, гаран. обесп,(у них аргумент, типа Алиби),  крыть вас без разбору будут,..
 а то еще и вами (под вас ), закрываться будет (маркет-мейкер). который продает особенно   опционы...
  получается, они в  без проиграшной ситуации...?
avatar
Напишите Исаеву в ФБ, думаю он обьяснит что происходит. 
Сколько процентов к депо удалось уже взять на текущих движениях? Каким оптимальным f рисковали?)
avatar
Friendly Deep Space, не хочу озвучивать эту цифру. могу только сказать что во вторник я сильно перебил рекорд прибыли в % от счета за один день. риск при этом был просто смешной что-то типа 10% от счета. но поза была чисто купленная.
Каленкович Алексей (enki), 
avatar
а это значит — что кто надо  — засел. И теперь он задействует все чтобы не утонуть.
avatar
Такаяже фигня главное брокеры чтобы опять не начали рубить всех и вся
avatar
Я 10 марта тоже был очень удивлён когда мне на 6 покрытых опционов RI (ну и что что в деньгах) насчитали ГО 155 тыс.
(Сегодня = 100 тыс) Хотя цена этой позиции 5 т.р. в базарный день.

Естественно вся направленная торговля встала. Тупо жду экспиры. И заодно мозги привожу в порядок.
avatar
О! вы остались таки в опционах… Помню бросали это дело вроде…
avatar
Звучит так, будто первый раз поставочное ГО в купленных опционах увидели.
avatar
Вы че в опционах сидите? Ну вы монстры! Я таких значений волатильности даже в 2008 году не видел. Аминь.
avatar
FondHunter, в 2008 году вола было 300 недели две. и это была вполне реалистичная вола.

вот поза на текущий момент -  ГО — 45 Млн.р.


Каленкович Алексей (enki), какая вега у позиции и какой объем опционов экспирируется сегодня?
avatar
bstone, вега 60тр! опционы по нескольку сотен  там сям. проблема в основном в проданных путах на сегодняшней серии. но выкупить их уже невозможно
Каленкович Алексей (enki), ну дык, три сотни опционов с текущим ГО фРТС — это уже 11 млн. А если по «нескольку сотен там сям» и тысяча с хвостом наберется, то там и 45 млн. будет.
avatar
bstone, где Вы видите риски в этой позе на 45 млн?
avatar
ch5oh, купите 1200 опционов на ЦС в сегодняшней серии, а потом скажите мне, откуда там возьмутся риски на 45 млн. Этот вопрос обсуждается практически каждый четверг :)
avatar
bstone, поза купленно-проданная, абсолютно безрисковая. профиль посмотрите внимательно

Каленкович Алексей (enki), попробуйте сначало дельту сильно отрицательную сделать, должно прокатить.
avatar
bozon, ГО не позволяло нисколько продавать. сделаю апдейт самого поста, где объясню что произошло.
И какой вывод?
avatar
Volahub, выводы все сделаны уже давно. просто информирую  менее искушенных
Каленкович Алексей (enki), врядли они это читают.
avatar
Volahub, ну за все время моей поропагандисткой деятельности человек 10 мне реально говорили спасибо за помощь, догадываюсь что и молчуны тоже есть. т.е. кому-то и поможет
Да с ГО 45 млн. сейчас можно весь срочный рынок скупить.
avatar
проблему решил, позже напишу в чем дело. ГО освободил
Алексей Чёрный Лебедь Каленкович снова в игре, разгоняет тоску на смартлабе:))
avatar

теги блога Каленкович Алексей (enki)

....все тэги



UPDONW